Блог им. straddler

динамический дельтахедж-3

Мосбиржа сегодня закрыта и поэтому удобного калькулятора не будет, как вчера. Предстоит все делать вручную. Как всегда: у нас будет стратегия, которая дает заработок на любом рынке, кроме того, когда волатильность станет ниже того значения, по которой мы покупали. Сейчас 7.49%. Надеюсь раскачать до 7.9% и много заработать на этом, внутридневно. Куплено 200 коллов 1.135 по 178 и продано 100 фьючерсов по  1.1338, а время 10.50 мск. Даже лютые линейные профи на таком рынке переходят на эту стратегию, чтобы лося не привлечь. 

 динамический дельтахедж-3

 

 &t=1s
9 комментариев
Куплено 200 коллов 1.135

Хоть бы писали, что это демо. 200 контрактов — тянет на 450 тысяч долларов уплаченной премии. Плюс маржа по фьючам на 200+ тысяч. 
avatar
Lev, на мосбирже 300 коллов и 150 проданных фьючей требует около 3500 долларов ГО… или меньше

Отсутствовал около двух часов по важным делам и поэтому, ради справедливости, надо по новой начинать нашу попытку заработать на всех фазах рынка. Нам без разницы, победит евро или доллар. Также, нас не беспокоит сильный флэт. Это нам принесет прибыль. Но, если волатильность упадет с 7.55% ниже, то придется несколько дней отрабатывать минус. Время было 12.50 мск- продал 100 фьючей по 1.1334 и купил 200 путов 1.135 по 184 пункт за каждый. Зачем гадать и играть в биржевой покер, если есть биржевые шахматы?

 

Прошло 6 минут или чуть больше. Цена фьючерса изменилась на 3.5 пункта. Цена выросла со стартовых 1.13345. Дельта изменилась на 2 единицы со стороны евро. То есть, бык стал сильнее и надо было уравнять его силу с медведем. Для этого и продали два фьючерса по 1.13375. Все просто. Зачем ломать голову, если можно просто заниматься миротворческой деятельностью по примирению евро и доллара и зарабатывать на этом? Нас устроит все- боковик, юг и север.

Продолжаем заниматься правильным трейдингом и расписаться, что мы не знаем планов куклы. После второй сделки, когда дельта у коллов стала 0.51 и нам пришлось выравнивать дельту через продажу 2 фьючерсов по 1.13345- пришла пора совершить оперативно третью сделку, ведь дельта вернулась снова к 0.5 и нам надо откупить 2 фьючерса по 1.13435. Вот так генерируется легкая прибыль. И прошло со старта около 15 минут. Просто умножаем дельту 0.5 на 200 коллов и получаем 100. Столько фьючей должно быть продано для равновесия. 

 
 Я рассчитываю на север, но помогаю не быку, а пытаюсь откормить вола. Сегодня не задается, пока. Покупал по 7.54%, а сейчас 7.5%, и это приносит небольшие убытки. Рассчитывал я на белый стремительный север, а по факту выйдет желтый, видимо. Но, меня устроит и юг, если он будет сильным. Да, шумный боковик тоже подойдет. На втором рисунке видно, что бык стал сильнее на 2 дельты и у него теперь 102 (дельта 0.51)- надо продать 2 фьючерса по 1.1348, чтобы занейтралить риски. Зарабатываем без нервотрепки.



 

Да, пила никому не дает толком заработать, ведь скальпингом владеют далеко не все. А я сижу и зарабатываю. Когда я начинал цена была на 1.13345, а теперь мы на 1.13285. Но волатильность уменьшилась на 0.04% ниже моего уровня и есть небольшой минус. Купил два фьючерса, чтобы сила евро и доллара была ровна. Видите, я собираю по 6 пунктов сверху и снизу. Такую микроприбыль мало, кто из форексников может каждые 6 минут брать с рынка. А эта стратегия дает возможность практически всегда это делать. 

 

 

Рынок флэтит, но нам это не мешает зарабатывать. Очень приятно, если будем ползти наверх, но и на падении тоже профит будет. Цена изменилась и стала 1.13235. Это значит, что сила евро в наших опционах снизилась до 98, по дельте. А фьючерсов у нас было продано 100 штук. Надо купить две штуки и теперь у нас нейтралитет и мы ждем нового рывка, чтобы еще немного отщипнуть от рынка. Не гадаем- сухая математика за второй класс. Дельта- красным, а цена покупки- синим.

 

Скорее всего, нас ждет желтый вариант, когда вол попытается вынести северян по стопам. Это, в основном, касается краткосрочников. Рынок в большой неопределенности. А между тем, в моей стратегии произошли такие изменения- дельта в 200 коллах упала до 96. Вы видите это в красном, где написано 0.48. А фьючерсов я продал на 98 штук. Надо опять откупить 2 штуки по 1.1324. Немного обидно, что рынок идет против моих опционов, но, по сути, мне некритично, в отличие от северян на форекс. 

 




теги блога Антон Антонов

....все тэги



UPDONW