Блог им. ant_sh

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 19.06.20

Статистика по секторам:
  • uptrend        7
  • downtrend    1
  • sideways     25
Пробуксовка и сопротивление на часовках в индексах. Горстка отраслей имеет поддержку, в остальном хороших сетапов нет, появляется немного сетапов на шорт. Ожидается откат, но общий тренд пока сохраняется, хотя после недавнего сопротивления на 200МА маловероятно, что она будет решительно пробита и рынок выйдет на новый максимум — в лонг крайне избирательно.

Небольшой тизер поста из серии «Прикладная широта рынка» о пограничной категории, любознательные могут сопоставить цифры из таблицы и панелей графика, чтобы понять что к чему.
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 19.06.20



Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории 

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 19.06.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 19.06.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 19.06.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 19.06.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 19.06.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 19.06.20



Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-06-19 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4852)
Длительный аптренд 540 78% 426 0% 0 11% 8% 0% 12%
Откат в аптренде 58 70% 41 0% 0 1% 0% 0% 0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 268 50% 135 0% 0 5% 2% 0% 6%
Пробой растущей 50МА 42 52% 22 0% 0 0% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 3 33% 1 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 123 50% 62 0% 0 2% 1% 0% 4%
Недавний пробой падающей 50МА 3 100% 3 0% 0 0% 0% 0% 0%
Слом растущей 50МА 33 21% 7 0% 0 0% 0% 0% 1%
Слом падающей 50МА 6 16% 1 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 18 38% 7 0% 0 0% 0% 0% 0%
Консолидация под 50МА 120 25% 31 4% 5 2% 0% 0% 3%
Отскок вниз от 50МА 17 29% 5 0% 0 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 290 24% 71 0% 0 5% 1% 0% 6%
Консолидация под 200МА 1000 6% 64 22% 221 20% 1% 4% 25%
Отскок вниз от 200МА 394 9% 37 30% 122 8% 0% 2% 6%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 964 21% 203 11% 114 19% 4% 2% 15%
^^^^ above 200MA 212 35% 75 0% 2 4% 1% 0% 1%
Консолидация на дне 385 0% 2 55% 212 7% 0% 4% 3%
Подскок со дна 142 3% 5 38% 54 2% 0% 1% 1%
Длительный даунтренд 446 0% 4 56% 253 9% 0% 5% 11%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (540 акций) 19.06.2020

26.1% 141 25% из 558 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
4.4% 24 34%   70 ЛИДИР.   2 ПО-корпоративное
3.9% 21 16%   126     23 Медицина-изделия
2.6% 14 22%   62 ЛИДИР.   10 Интернет-контент
2.6% 14 40%   35 ЛИДИР.   8 ПО-спец-корпоративное
2.0% 11 34%   32     21 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.9% 10 30%   33 ЛИДИР.   3 Розница-интернет
1.9% 10 11%   87     61 Финансы-пустые чеки
1.7% 9 27%   33 ЛИДИР.   28 Электроника-полупроводниковое оборудование
 
47.0% 254   из 540 акций показано

Откат в аптренде (58 акций) 19.06.2020

20.7% 12 2% из 558 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
6.9% 4 6%   62 ЛИДИР.   10 Интернет-контент
5.2% 3 4%   61     9 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
 
32.8% 19   из 58 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (268 акций) 19.06.2020

12.7% 34 39% из 87 акций в   отрасли с рангом 61 Финансы-пустые чеки
11.2% 30 5%   558 ЛИДИР.   5 Медицина-биомед/биотехнологии
4.1% 11 18%   61     9 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.0% 8 25%   31     46 Электроника-полупроводники производители
2.6% 7 11%   62 ЛИДИР.   10 Интернет-контент
2.6% 7 22%   31 ЛИДИР.   33 Энергия альтернативная
2.2% 6 4%   126     23 Медицина-изделия
1.9% 5 8%   61     18 Медицина-системы/оборудование
1.9% 5 15%   32     21 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
 
42.2% 113   из 268 акций показано

Пробой растущей 50МА (42 акций) 19.06.2020

26.2% 11 1% из 558 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
23.8% 10 16%   61     9 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
7.1% 3 1%   173     91 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
57.1% 24   из 42 акций показано

Пробой падающей 50МА (3 акций) 19.06.2020

 
0.0% 0   из 3 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (123 акций) 19.06.2020

33.3% 41 7% из 558 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
4.9% 6 4%   126     23 Медицина-изделия
4.1% 5 5%   87     61 Финансы-пустые чеки
3.3% 4 14%   27 ЗАМЕДЛ.   76 Продукты-консервы
 
45.5% 56   из 123 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (3 акций) 19.06.2020

 
0.0% 0   из 3 акций показано

Слом растущей 50МА (33 акций) 19.06.2020

18.2% 6 1% из 558 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
9.1% 3 4%   70 ЛИДИР.   2 ПО-корпоративное
 
27.3% 9   из 33 акций показано

Слом падающей 50МА (6 акций) 19.06.2020

 
0.0% 0   из 6 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (18 акций) 19.06.2020

38.9% 7 1% из 558 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
 
38.9% 7   из 18 акций показано

Консолидация под 50МА (120 акций) 19.06.2020

23.3% 28 5% из 558 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
6.7% 8 13%   61     9 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
5.8% 7 5%   126     23 Медицина-изделия
 
35.8% 43   из 120 акций показано

Отскок вниз от 50МА (17 акций) 19.06.2020

23.5% 4 0% из 558 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
 
23.5% 4   из 17 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (290 акций) 19.06.2020

9.3% 27 4% из 558 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
6.9% 20 22%   87     61 Финансы-пустые чеки
4.1% 12 6%   173     91 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8% 11 33%   33     0  
2.1% 6 12%   47     39 Финансовые услуги-особые
1.7% 5 33%   15     66 Компьютеры-сети
1.7% 5 19%   26 НАРОЖД.   43 Финансы-платёжные карты
1.7% 5 7%   64 НАРОЖД.   63 Финансы-управление инвестициями
1.7% 5 23%   21     83 Телеком-инфраструктура
1.7% 5 8%   61 ОТСТ.   161 Банки-средний-запад
 
34.8% 101   из 290 акций показано

Консолидация под 200МА (1000 акций) 19.06.2020

4.8% 48 27% из 173 акций в   отрасли с рангом 91 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2% 32 34%   93 ОТСТ.   185 Банки-северо-восток
2.9% 29 5%   558 ЛИДИР.   5 Медицина-биомед/биотехнологии
2.7% 27 38%   71 ОТСТ.   176 Банки-запад/юго-запад
2.7% 27 44%   61 ОТСТ.   161 Банки-средний-запад
2.5% 25 65%   38     174 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.4% 24 32%   75 ОТСТ.   181 Банки-юго-восток
1.9% 19 45%   42     104 Машиностроение-промышленное общее
1.9% 19 33%   57     172 Финансы-сбербанки
1.7% 17 35%   48 ЛИДИР.   40 Розница-рестораны
 
26.7% 267   из 1000 акций показано

Отскок вниз от 200МА (394 акций) 19.06.2020

13.5% 53 30% из 173 акций в   отрасли с рангом 91 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.6% 22 32%   68     178 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.6% 14 40%   35 ОТСТ.   158 Досуг-услуги
3.0% 12 33%   36     183 Нефть и газ-полевые услуги
2.8% 11 22%   48 ЛИДИР.   40 Розница-рестораны
2.3% 9 25%   36     103 Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.3% 9 1%   558 ЛИДИР.   5 Медицина-биомед/биотехнологии
2.3% 9 30%   30     137 Автомобили-грузовики сборщики
2.0% 8 18%   44 ЗАМЕДЛ.   128 Аэрокосмос/оборона
1.8% 7 25%   28     193 Одежда
1.8% 7 28%   25 НАРОЖД.   74 Досуг-игорный бизнес/оборудование
1.8% 7 18%   38     174 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.8% 7 25%   28 НАРОЖД.   109 Финансы-потребительские займы
1.8% 7 11%   63 ОТСТ.   162 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
 
46.2% 182   из 394 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (964 акций) 19.06.2020

11.8% 114 20% из 558 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
2.2% 21 33%   62 ЛИДИР.   10 Интернет-контент
2.2% 21 29%   71 ОТСТ.   176 Банки-запад/юго-запад
2.2% 21 28%   75 ОТСТ.   181 Банки-юго-восток
2.2% 21 32%   64 НАРОЖД.   63 Финансы-управление инвестициями
2.1% 20 15%   126     23 Медицина-изделия
2.0% 19 27%   70 ЛИДИР.   2 ПО-корпоративное
1.9% 18 10%   173     91 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.8% 17 18%   93 ОТСТ.   185 Банки-северо-восток
 
28.2% 272   из 964 акций показано

Консолидация на дне (385 акций) 19.06.2020

11.4% 44 7% из 558 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
7.3% 28 30%   93 ОТСТ.   185 Банки-северо-восток
4.7% 18 14%   126     23 Медицина-изделия
3.1% 12 16%   75 ОТСТ.   181 Банки-юго-восток
2.9% 11 16%   67     144 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.6% 10 14%   71 ОТСТ.   176 Банки-запад/юго-запад
2.3% 9 15%   57     172 Финансы-сбербанки
2.3% 9 14%   63 ОТСТ.   162 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8% 7 23%   30 ЗАМЕДЛ.   142 Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.8% 7 21%   32 ЗАМЕДЛ.   125 Коммунальные услуги-электричество
 
40.3% 155   из 385 акций показано

Подскок со дна (142 акций) 19.06.2020

18.3% 26 4% из 558 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
4.9% 7 5%   126     23 Медицина-изделия
4.2% 6 6%   93 ОТСТ.   185 Банки-северо-восток
2.8% 4 5%   75 ОТСТ.   181 Банки-юго-восток
2.8% 4 6%   61     9 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.8% 4 5%   67     144 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.8% 4 13%   29     79 Медицина-лекарства по рецептам
 
38.7% 55   из 142 акций показано

Длительный даунтренд (446 акций) 19.06.2020

5.6% 25 4% из 558 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
3.8% 17 9%   173     91 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.1% 14 20%   68     178 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.1% 14 11%   126     23 Медицина-изделия
2.9% 13 40%   32 ЗАМЕДЛ.   125 Коммунальные услуги-электричество
2.9% 13 43%   30 ЗАМЕДЛ.   142 Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.7% 12 21%   57     172 Финансы-сбербанки
2.5% 11 14%   75 ОТСТ.   181 Банки-юго-восток
2.2% 10 16%   61     18 Медицина-системы/оборудование
2.2% 10 15%   63 ОТСТ.   162 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.0% 9 13%   67     144 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8% 8 11%   71 ОТСТ.   176 Банки-запад/юго-запад
1.8% 8 18%   44 ЗАМЕДЛ.   128 Аэрокосмос/оборона
 
36.8% 164   из 446 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (1050 акций) 19.06.2020

11.6% 122 21% из 558 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
7.3% 77 88%   87     61 Финансы-пустые чеки
3.0% 31 44%   70 ЛИДИР.   2 ПО-корпоративное
2.9% 30 23%   126     23 Медицина-изделия
2.6% 27 15%   173     91 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4% 25 75%   33     0  
2.1% 22 36%   61     9 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.7% 18 28%   64 НАРОЖД.   63 Финансы-управление инвестициями
1.6% 17 27%   62 ЛИДИР.   10 Интернет-контент
1.5% 16 34%   47     39 Финансовые услуги-особые
1.5% 16 59%   27 ЗАМЕДЛ.   76 Продукты-консервы
1.5% 16 45%   35 ЛИДИР.   8 ПО-спец-корпоративное
1.4% 15 46%   32     21 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.4% 15 48%   31 ЛИДИР.   33 Энергия альтернативная
1.4% 15 50%   30     19 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.4% 15 45%   33 ЛИДИР.   28 Электроника-полупроводниковое оборудование
1.3% 14 45%   31     46 Электроника-полупроводники производители
1.1% 12 19%   61     18 Медицина-системы/оборудование
1.1% 12 40%   30     13 ПО-защита информации
1.0% 11 61%   18 ЛИДИР.   38 Досуг-изделия
1.0% 11 35%   31 ЗАМЕДЛ.   80 Косметика и личная гигиена
1.0% 11 33%   33 ЛИДИР.   3 Розница-интернет
 
52.2% 548   из 1050 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-06-15 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.35 i 0.35 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 3.75% 1.59%      
pullingback 6.10% 10.32%      
lostmomentum 7.23% 5.95% U 19.05% 20.63% 1.08 uptrend balance
breakabove50up 1.61% 2.38%      
breakabove50dn 0.06% 0.00%      
wentabove50up 0.37% 0.40%      
wentabove50dn 0.06% 0.00%      
breakbelow50up 0.27% 0.20%      
breakbelow50dn 0.00% 0.00%      
wentbelow50up 1.30% 2.38%      
wentbelow50dn 0.06% 0.00%      
consbelow50 1.07% 0.79%      
bouncebelow50 0.43% 0.79%      
bounceabove200 5.29% 2.18%      
consbelow200 4.86% 0.40%      
bouncebelow200 36.88% 44.44%      
bounceabove50 12.60% 13.89% *** ***  
bottoming 2.66% 0.40% D 54.94% 58.73% 1.07 downtrend balance
bottombounce 2.78% 2.78%      
trendbelow50 12.62% 11.11%      
2020-06-16 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.43 i 0.48 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 4.82% 2.98%      
pullingback 4.43% 6.15%      
lostmomentum 9.18% 12.30% U 20.14% 24.21% 1.20 uptrend balance
breakabove50up 1.21% 2.78%      
breakabove50dn 0.06% 0.00%      
wentabove50up 0.49% 0.00%      
wentabove50dn 0.08% 0.00%      
breakbelow50up 0.47% 0.00%      
breakbelow50dn 0.02% 0.00%      
wentbelow50up 0.58% 0.60%      
wentbelow50dn 0.14% 0.20%      
consbelow50 1.48% 1.39%      
bouncebelow50 0.31% 0.40%      
bounceabove200 7.78% 6.75%      
consbelow200 10.19% 5.56%      
bouncebelow200 30.87% 37.90%      
bounceabove50 12.19% 10.32% *** ***  
bottoming 3.05% 1.79% D 46.54% 50.60% 1.09 downtrend balance
bottombounce 3.56% 5.36%      
trendbelow50 9.06% 5.56%      
2020-06-17 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.49 i 0.60 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 5.09% 2.78%      
pullingback 4.72% 7.14%      
lostmomentum 9.62% 13.49% U 20.54% 25.00% 1.22 uptrend balance
breakabove50up 0.54% 0.79%      
breakabove50dn 0.02% 0.00%      
wentabove50up 0.58% 0.79%      
wentabove50dn 0.10% 0.00%      
breakbelow50up 0.68% 0.60%      
breakbelow50dn 0.04% 0.00%      
wentbelow50up 0.95% 0.79%      
wentbelow50dn 0.10% 0.20%      
consbelow50 1.32% 1.19%      
bouncebelow50 0.37% 0.20%      
bounceabove200 7.95% 7.74%      
consbelow200 15.16% 14.09% *** ***  
bouncebelow200 24.93% 31.75%      
bounceabove50 11.25% 8.73%      
bottoming 2.64% 1.19% D 41.51% 41.47% 1.00 downtrend balance
bottombounce 1.05% 0.60%      
trendbelow50 12.90% 7.94%      
2020-06-18 Correction probability 0% Weak 0,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 1.00 i 2.14 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 11.54% 14.48%      
pullingback 0.68% 0.20%      
lostmomentum 4.64% 4.76% U 20.64% 24.60% 1.19 uptrend balance
breakabove50up 0.33% 0.60%      
breakabove50dn 0.06% 0.00%      
wentabove50up 3.46% 4.56%      
wentabove50dn 0.08% 0.00%      
breakbelow50up 0.91% 0.99%      
breakbelow50dn 0.02% 0.00%      
wentbelow50up 0.37% 0.40%      
wentbelow50dn 0.00% 0.00%      
consbelow50 2.18% 2.98%      
bouncebelow50 0.27% 0.00%      
bounceabove200 4.10% 2.38%      
consbelow200 15.10% 14.88%      
bouncebelow200 2.68% 0.79%      
bounceabove50 35.62% 42.26% *** ***  
bottoming 8.45% 4.56% D 20.64% 11.51% 0.56 downtrend balance
bottombounce 3.96% 3.37%      
trendbelow50 5.56% 2.78%      
2020-06-19 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.75 i 1.01 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 11.13% 12.50%      
pullingback 1.20% 0.40%      
lostmomentum 5.52% 6.55% U 21.25% 24.21% 1.14 uptrend balance
breakabove50up 0.87% 0.40%      
breakabove50dn 0.06% 0.20%      
wentabove50up 2.54% 4.37%      
wentabove50dn 0.06% 0.00%      
breakbelow50up 0.68% 1.19%      
breakbelow50dn 0.12% 0.00%      
wentbelow50up 0.37% 0.20%      
wentbelow50dn 0.00% 0.00%      
consbelow50 2.47% 3.17%      
bouncebelow50 0.35% 0.20%      
bounceabove200 5.98% 6.35%      
consbelow200 20.61% 25.20% *** ***  
bouncebelow200 8.12% 6.94%      
bounceabove50 19.87% 15.28%      
bottoming 7.93% 3.77% D 28.17% 24.01% 0.85 downtrend balance
bottombounce 2.93% 1.98%      
trendbelow50 9.19% 11.31%      

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



2010-2020
UPDONW