Блог им. BelorussianTrader

О вероятности стать успешным трейдером при плохой торговле.

Речь пойдет о случайноприбыльном трейдинге на протяжении многих лет  при  торговле без статистического преимущества,  о мошенническом  ДУ в рамках этой  темы и о реальном проценте  успешных  трейдеров.

Та пост натолкнул вчерашний  краткий обзор https://www.youtube.com/watch?v=9W3DPaZzBA0 от Тимофея   книжки «Одураченные случайностью» от Нассима Талеба. Книгу я не читал ( у меня вообще, аллергия на книжки по трейдерской тематике – надеюсь, пройдет),  но  захотелось примерно  прикинуть, каов может быть процент случайноуспешных трейдеров.

В ролике был упомянут общий случай с симметричными рисками и без учета торговых издержек.
Т.е  вероятность того, что при случайной торговле вы останетесь в плюсе равна  0,5.  Пусть период будет год.Прикинем, какова вероятность закрывать несколько лет подряд в плюсе.
1 год-  0,5
2 года подряд-  0,5*0,5=0,25
3 года подряд -  0,5*0,5*0,5*=0,125
4 года подряд 0,5*0,5*0,5*0,5*=0,0625
5 лет  подряд 0,5*0,5*0,5*0,5*0,5*=0,03125 

Т.е  3,1% трейдеров закрывают 5 лет подряд  в плюс абсолютно случайно.  Так неинтересно. 
В реальности, думаю, процент случайноуспешных трейдеров будет чуть больше даже с учетом всех издержек торговли.Поясню.

Существуют два  противоположных  аматорских правила линейной направленной  торговли.
1.Режь убытки, дай прибыли течь. (трейдинг с «пересиживанием» прибыли).
Трейдеры, руководствующиеся данным правилом,  винят в своих неудачах  факт  того, что они не могут вовремя зафиксировать прибыль.
2. Бери свое  пока дают, убытки рассосутся.  (трейдинг с «пересиживанием» убытков)
Трейдеры, руководствующиеся данным правилом винят в своих неудачах факт того, что они не могут вовремя зафиксировать убыток.
Оба правила  бессмысленны без учета вероятностных  показателей.

Будем рассматриватьторговлю по второму правилу. Оно более популярное, интересное и опасное,  ибо его использует большинство из  трейдеров,  берущих деньги в ДУ.  Здесь – время особенно эффективно работает на управляющего активами и против его клиента.   И правило принимает  вид: «Бери  свое  пока дают,  убытки покроет инвестор».

Начнем издалека. Рисковать будем всем депозитом. Для примера, сперва рискнем депозитом в одной сделке.

Входим в случайную сделку (с большим плечом), выставляем тейкпрофит таким образом, чтобы при его исполнении мы заработали 20% прибыли.   Проскальзывания не учитываем и уровень стопаута  пусть будет  0% — для упрощения .

Без учета издержек, вероятность того, что сработает тейк и мы заработаем 20% будет равна 83,(3)% вероятность того, что сработает стопаут и мы сольемся в ноль =16,(6)%.  Поясняю:  20%*0,8(3)-100%*0,1(6)  =0% . Т.е статистическое преимущество =0.  Нейтральная ставка.

 Из-за влияния спреда и уплаты комиссии за сделку,  эти вероятности сместятся. К примеру, при влиянии торговых издержек в 1,6%, вероятность  заработать 20% будет 82,%, а  вероятность потерять 100% — 18%.  Поясняю: 20%*0.82-100%*0.18=-1.6%     Это уже будет  потенциально убыточная сделка.   Другими словами, в каждой сделке в среднем мы потеряем 1.6% от размера риска (в нашем случае –от размера депозита) .   И это в среднем  при 82 процентах  прибыльных сделок. 

Фишка в том,  что такие параметры прибыль /риск  можно получить  не обязательно в одной сделке.  Эту сделку можно  «размазать» на определенный временной интервал и  разбить на множество более мелких сделок —  сэмулировать активность. Удобнее всего это сделать, используя всяческие  мартингейлоподобные  вещи, в частности, игру с усреднением позиции.   Я когда-то несколько недель потратил на  исследование  и тестирование подобных стратегий.  Существует большое  количество их вариаций.  К прибыльной торговле  они отношения не имеют.  Только к образованию дисбаланса по рискам. К примеру, можно  «загуглить»    советник  «ИЛАН»,  некогда популярный среди форексников.   Кривая баланса у
него имеет такой вид.  
О  вероятности  стать успешным трейдером при плохой торговле.
Ну, и конце  должен быть слив депозита в ноль.

«Тогуем.»
На  основании анализа исторической волатильности,  мы можем подобрать параметры торговой стратегии с усреднением  таким образом, чтобы  примерно получить желаемую годовую доходность.   Можно не примерно, а точно. В этом случае  нужно будет корректировать  активность торговли в зависимости от времени, оставшегося до конца периода (года). И при достижении плановой доходности остановить  торговлю  и продолжить  ее уже  с начала  следующего года.    Как правило,  чем на меньшую  доходность мы ориентируемся, тем меньше  будет кумулятивное  влияние торговых издержек на результат  за счет  менее частых и более амплитудных сделок.

Допустим, мы желаем получить  классические 30% годовых.  Пусть кумулятивное влияние торговых издержек на результат  будет  аж 10%.Прикидываем вероятности получить  такую доходность на протяжении  определенного  количества  лет (столбец D)  подряд  при риске потерять весь депозит.

О  вероятности  стать успешным трейдером при плохой торговле.

К примеру, вероятность того, что мы будем получать  30% на протяжении 5лет подряд  равна 0, 134 (т.е  13,4%) при учете влияния  ТИ (торговых издержек).  Мы заработаем в итоге 271% прибыли с учетом реинвестирования.  Вероятность того, что мы на протяжении этих 5 лет сольем депозит и не достигнем цели  100-13,4=86,6%

Далее, посчитаем для доходности 100% годовых.  Тут будут  симметричные исходы  как в первом примере.  Красивые цифры выходят.
О  вероятности  стать успешным трейдером при плохой торговле.

Далее — «Долгоиграющие»  трейдеры. Такие тоже есть. 
Будем ориентироваться на доходность 15% .  Влияние издержек пусть условно будет 3%.
О  вероятности  стать успешным трейдером при плохой торговле.
Т.е, при доходности 15% годовых с вероятностью 41,7% трейдер «проживет»  5 лет.  В итоге заработает 101% прибыли.   А  10 лет подряд с доходностью 15%  проживут  лишь 17,4% трейдеров.   Кредо таких  трейдеров: «Можно стабильно зарабатывать несколько ставок рефинансирования  ставок в год , если  брать разумные риски при малом кредитном плече».  А на самм деле, результат торговли -случаен.

Приблизительный  стиль  торговли с усреднением и пересиживанием, помогающий достигать такой асимметрии.

Заметил, что многие  трейдеры, торгующие вручную,   приходят к нему независимо друг от друга.
О  вероятности  стать успешным трейдером при плохой торговле.


Трейдер почему-то думает,  что  он не тупо усредняется и пересиживает, а делает это с «умом» и в этом его преимущество над остальными.  Трейдер уверен, что должен сработать  некий синергический эффект от того, что он учитывает  характер волатильности, новостной фон, да к тому же от уровней торгует итд. И это даст ему в среднем торговое преимущество.  )) А на самом деле -нет.

О чем мечтает такой трейдер? (Который ориентируется на малую доходность при больших рисках.)

Когда трейдер был новичком, то мечтал разогнать депозит до больших сумм.  Трейдер слил много депозитов.  Теперь он стал долгосрочником  и мечтает взять денег в доверительное управление- стать управляющим активами))) Знающие люди, естественно, ни копейки не дадут ему в ДУ.

И остается обычный лох. Простой обыватель. Человек с деньгами, не имеющий к трейдингу отношение и не в состоянии оценить  эффективность и компетенцию трейдера-управляющего. А если этот трейдер  сотню книжек по трейдингу прочитал,  много слов умных знает, да язык у него подвешен – то сразу цепляет свою жертву-инвестора на крючок. 

  Уапвляющий показывает свою  статистику реальной торговли за 5 лет – пусть там 90% прибыльных сделок (при пересиживании),  четыре года плюс 10 -30% годовых доходность.  И инвестор думает – Вау, какая доходность, как все стабильно! Лучше чем в банке на депозите)). Инвестору и в голову не приходит, что 10-30% годовых можно получить абсолютно случайным образом с относительно большой долей вероятности).

Особенность использования стратегий с пересиживанием и усреднением в контексте ДУ в том, что рисковое событие   (слив всего депозита в ноль)  наступает реже, чем выплата  вознаграждения инвестору.  Отработал квартал либо год в плюс– получил % от прибыли.  Слил депозит – риск на инвесторе. Это все трейдеры знают, особенно Василий Олейник.

МОШЕННИЧЕСКОЕ  ДУ.
Аналогия:
Ушлый  игрок внушает  бабуле с улицы,   что он  является везучим  суперуспешным игроком  в рулетку,  берет  у нее деньги в управление на таких условиях.
— сыграет ставка – 30% от прибыли игроку,
— не сыграет – риск на бабуле-инвесторе.
Очевидно, игрок –мошенник.

А чем же  отличается трейдер, берущий деньги в доверительное управление и внушающий инвестору наличие у себя дара зарабатывать деньги на финансовом рынке?   Он по сути делает туже ставку, что и казиношник в примере выше, только  размазывает  ее по времени. 

Он тоже мошенник.  Но только в том случае, если имеет злой  умысел.  Т.е,  если управляющий заранее знает, что его трейдинг идет без статпреимущества. Но наличие преступного умысла  в такой сложной сфере крайне трудно доказать.

На смартлабе описывалось множество историй, когда трейдеры брали  деньги в управление и сливали  депозиты  в ноль.  И опционцики не сильно отстают. Впихивать  народу   ДУ, основанное на  продаже  непокрытых  оционов с дальними страйками  - это реально, за гранью добра и зла.  Все эти «управляющие активами»   вели  игру с отрицательным  матожиданием и многие из них это реально осознавали, а значит,  совершали мошеннические действия. 

Далее, возьмем инвестиции в ПАММ-счета форекса. Знаю, что  у алготрейдеров была такая тактика – запускаешь  штук 5 ПАММ- счетов с различными алгоритмами, основанными на пересиживании и усреднении – и собираешь инвестиции от наивных инвесторов.  Вообще, инвесторам ПАММов не везет больше всех. Мало того, что половина ПАММов –искусственно рисованные пирамиды, так еще и реальные управляющие всячески надурить пытаются- намеренно «одурачивают случайностью» некомпетентного инвестора.

В общем, о  проценте успешных трейдеров .
Сперва возьмем форекс.
 Статистика, о которой твердят различные форексные конторы, мол 5% трейдеров успешны – это все вилами по воде.  Ибо не существует четкого  определения «успешный трейдер».     Посмотрели результаты трейдеров, которые в рынке более 3- 5 лет, если  трейдер находится в прибыли – значит он успешен.) Немного преукрасили – и вуаля.   А при использовании любых долгосрочных стратегий, не обязательно с пересиживанием и усреднением,  в  плюсе можно оказаться абсолютно случайно с определенной долей вероятности.  И к успешному трейдингу это отношение иметь не будет. Можно ли назвать  успешными трейдеров, закрывающих несколько лет подряд  в плюсе при использовании   торговли  такого типа?  Это все прибыль, полученная случайным образом   на фоне убыточной по сути  торговли. При игре с отрицательным математическим ожиданием.   Я бы по самым оптимистичным прогнозам дал одного на десять тысяч трейдеров(редких  арбитражеров не считаем).  Который  зарабатывает неслучайно и стабильно. И «гуру» трейдинга  среди них, естественно,  нету.     Хотя, некоторые очень опытные форексники  считают, что реально прибыльных трейдеров на форексе – один на миллион.   

Насчет биржевиков.
Хочется верить, что их 1-2% из биржевых спеулянтов  зарабатывают, если не учитывать новичков с опытом ручной  торговли до двух  лет.
Ну, естественно, какая-то  микродоходность есть  и у инвесторов, использующих элементарную тактику   типа   « Купил с зарплаты акций без плеча -и сиди.»Возможно, я слишком оптимистичен.  Читал мнения опытных смартлабовцев  по этому вопросу.  Понравился пост https://smart-lab.ru/blog/568541.php





★16
75 комментариев
Отличный пост :)!
avatar
Я не пью!, да, весьма недурственно.
Можно даже выпить ради такого случая. 
Я не пью!, отстой… а если тупо линии тренда правильно успевать рисовать, а? А?
avatar
 в  плюсе можно оказаться абсолютно случайно с определенной долей вероятности.  И к успешному трейдингу это отношение иметь не будет.

 было бы неплохо озвучить критерий неслучайности.

avatar
Tуземец,  о да!  это самая сложная и важная тема. В этой статье я решил ее не касаться.  Возможно, пост потом напишу — как я это все вижу, ибо вкратце нельзя ответить. 
Роман Щучин, без этого весь текст не имеет смысла.
avatar
Кривая математика. Поменяйте год на день и что эе получится с вашими выводами. А если на час? Остаться при своих в течении суток — один шанс на миллион?
avatar
Дар Ветер, тут все кривое, ибо много допущений. Мы не рассматривает спреды, волу, комиссии мтд, чтобы не углубляться в дебри и не упустить суть.  Суть это не меняет. 
Кстати, а у Вас как на форексе дела?
Фундаментальная ошибка в одинаковом подходе к трейдингу с пересиживанием и ограниченными рисками. Смотреть надо на Recovery Factor и отношение среднегодовой доходности к максимальной просадке (понедельной-подневной).
avatar
krolix, это разные подходы популярные,  «Аматорские».  Не мои.   Recovery Factor и отношение среднегодовой доходности к максимальной просадке (понедельной-подневной). — это самое первое, что должен смотреть трейдер, пытающийся отличить случайный результат от закономерного. Но, это все не в рамках данной статьи.
Роман Щучин, так-то да. Еще шарп фоном полезен и профит-фактор (конечно, при бэктесте как минимум с сотнями сделок), но заметил, что последний год именно на Recovery смотрю больше, например, когда переопределяю веса каждой из стратегий в общем портфеле.
avatar
krolix, я раньше тоже смотрел исключительно на Recovery.  Но отом, своих  дополнительных критериев понавыводил... 
Но существует и много трейдеров, торгующих вручную, и вообще не учитывающих даже Recovery. Статья именно про таких)
Роман Щучин, там проблема может быть с RF в том, что при определенном оверфите параметров можно (случайно!) избежать, например, отстопленного лонга в сбере в 2008, по которому прилетело бы -20% (хотя в реале сайз был бы кратно порезан по ATR). И теперь вроде как эти параметры именно по RF становятся лучшими, при том, что в другие периоды они сливают более оптимальному пятну параметров. Так что все равно ручками приходилось проходить такие места, ну и отдельно разбивать выборку на 3-4 отрезка ;)
avatar
Роман Щучин, я смотрю отношение среднегодовой доходности к максимальному  ДД и к среднеквадратичному ДД.
avatar
SergeyJu, круто.
Роман Щучин, нет, это не круто, ничего крутого пока не придумалось.
avatar
формулы умножений подряд
в моих темах переведены в логарифм

красава! Отличный пост
Тимофей Мартынов, у тебя есть простой критерий неслучайности? а то я думаю автор в следующем посте нахерачит такую кучу формул и коэффициентов, что мы в ней утонем.
avatar
Tуземец,  нахреначить тут можно много, действительно. Но Самое простое, что делают трейдеры — это исходят из простых показателей эффективности торговли, например, пибыль/просадка. Естественно, тут много нюансов и этот показатель можно случайно получить вполне неплохой, вопрос -насколько это вероятно.
Роман Щучин, опять расплывчато.вот группа сделок.как их по-вашему можно оценить ?



avatar
Tуземец, это стратегия без будущего.
avatar
GAURANGA, я ждал чего-то подобного.на первый взгляд именно такой вывод напрашивается, но на самом деле этот вывод неверный, на самом деле без раскрытия стратегии или торговой системы такую тупую контртрендовую пипсовку совершенно невозможно оценить.именно поэтому многие уважаемые и прибыльные трейдеры не боятся ЛЧИ и бывает что и пролетают в минус на промежутке квартала 
avatar
Тимофей Мартынов,  спасибо!
0,5*0,5=0,25 (поправьте)
avatar
owl, оу, спасибо!
Не согласен что так. Вероятность будет 50% что заработаете или сольете всё. 
avatar
GAURANGA,  ))) Это как из анекдота «Какова вероятность встретить на улице динозавра?»
Роман Щучин, это из теории того, что ты можешь в любое время оказаться там где не нужно. От суда и результат 50%. То есть трейдер может с первой своей сделкой уже получить убыток -100%. Без одного тейка
avatar
Случайно ничего не бывает, даже факт выпадение монеты при подбрасывании.
avatar
Ищу трейдеров, все в этом мире неслучайно. Но, если мы не можем выделить и формализовать некую неслучайность, то в рамках нашей модели анализа эта неслучайность -случайна.
Роман Щучин, это эвфемизм. Правильно говорить — неумение формализовать неслучайные события.
avatar
Ищу трейдеров, какая разница? Суть от этого не меняется.
Роман Щучин, суть меняется, если научиться распознавать неслучайности.
avatar
Ищу трейдеров, ну так статья не об этом. Кто умеет распознавать неслучайности, точнее, не распознавать, а предвосхищать — тот молодец. 
Статья о тех, кто не умеет распознавать неслучайности и случайно оказывается в плюсе.
Роман Щучин, если оказываются в плюсе, то это уже не случайность )
Ладно, дело ваше.
avatar
Ищу трейдеров, в плюсе можно оказаться и случайно. Статья именно об этом.  И вВ казино тоже можно оказаться случайно в плюсе.
Роман Щучин, один раз да, постоянно по итогам — нет.
avatar

Да что вы знаете об одураченной случайности?

Лариса Морозова каждый год с 2009 закрывает с плюсом.
У Ларисы Морозовой 11 лет и все закрыты в плюс, как тебе такое?

Виктор Тарасов вообще с 25 марта 2002 года не имеет ни одного убыточного месяца. 
218!!! 218 подряд безубыточных месяцев, Карл! Ты можешь себе это представить?

Разве такие уважаемые люди как Лариса Морозова и Виктор Тарасов одурачены случайностью? Нет, их результат закономерен, разве нет?
По статистике вероятность их существования вообще стремиться к нулю, а они есть. Как это объяснить?   

avatar
karpov72, ты сейчас хороший простой критерий привёл- безубыточная(а лучше прибыльная) серия из 218 месяцев(замечу-в данном случае недоказанная документально) в случае с Морозовой я бы сравнил её рублёвые результаты с инфляцией, а уж потом с чистой совестью писал
а вот как думаешь, если 218 месяцев заменить на 218 недель-это будет критерием? а 218 дней? а 218 сделок?
avatar
Tуземец, критерий случайной прибыльности очень простой — если по журналу сделок можно восстановить стратегию торговли — то есть говоря языком математики — построить функцию прибыли/убытков от времени, то торговля НЕ случайная.
В противном случае — ее можно считать случайной с точки зрения математики, а следовательно применять к ней все то что применимо к процессам со случайными приращениями.
avatar
eagledwarf, стратегию по журналу сделок априори восстановить невозможно, только тактику, поскольку сама идея может находиться вне журнала.
на скрине вся пипсовка контртреново в шорт, ни одного лонга. логично, что наверняка где-то (тьфу-тьфу) останется незакрытая сделка в плюс, но этот вопрос трейдера почему-то не беспокоит.это может подвести к каким-то выводам, но и они не будут точными, потому что идея может лежать не только вне журнала, но  и вне конкретно этого инструмента
avatar
Tуземец, согласен, все так. Следовательно если на конкретном инструменте нельзя отследить зависимость прибылей/убытков от времени, то для конкретного инструмента/счета — данные по прибылям и убыткам нужно считать случайными.
Если зависимость можно построить только сгладив ряд значений (то есть есть зависимость среднего значения) то можно считать этот ряд НЕ случайным, но со случайной шумовой компонентой.
avatar
karpov72, толстыми хвостами распределения. Вероятность таких уникумов даже при абсолютнос случайном разбросе трейдеров по прибыльности не нулевая. Маленькая, но не нулевая — около 0.8% от всех-всех-всех когда либо торговавших на рынке
avatar
karpov72, к примеру многие результаты участников ЛЧИ неслучайно успешны. А для того, чтобы понять, что результат неслучаен, для некоторых участников (особенно, активных трейдеров) достаточно одного дня статы. Я их анализировал. Я же не говорил, что в трейдинге (а тем более, в инвистициях) невозможно зарабатывать. Я не такой пессимист как Нассим Талеб.
Что тогда по Вашему успех в трейдинге? Та самая статистика прибыли, которую можно узнать только, тогда, когда трейдер умрет? Ведь он может за неделю до смерти слить все в 0  
avatar
1 год-  0,5
2 года подряд-  0,5*0,5=0,25
3 года подряд -  0,5*0,5*0,5*=0,125
4 года подряд 0,5*0,5*0,5*0,5*=0,0625
5 лет  подряд 0,5*0,5*0,5*0,5*0,5*=0,03125 

перемножайте на 0,5 но не годы а недели например!
avatar
AlexGood,  в первом примере период не имеет значения формально-Можно и микросекунды перемножать. -  т.к мы не рассматривает размер волаильности, спреда, комиссии. Это все из примера Талеба из ролика Тимофея. Иы прсто сделали модель с определенными допущениями. Дар Ветер тоже спрашивал. https://smart-lab.ru/blog/627584.php#comment11313139
По факту эти рассуждения и гроша не стоят, философствование за недостатком информации. Когда правильные знания равномерно заполнят нужные пробелы, желание рассуждать пропадет ибо буш в а%уе от рынка во всех смыслах. Работая с этим калейдоскопом докопаешся до эпических фактов в будущем если конечно станеш=сможеш=потянеш именно развитие. Все шаблоны и книжные штампы чушь собачья, имбецильная дичь. Тут над иметь чуйку, знать где копать, иначе потонеш в болотах. Развит это когда увеличивается счет не случайно, магия епта.
avatar

помню задумывался по теме

сливающие интеграл логарифмически и МЫ

16 июня 2019


разделив на крупных и средних и младших

там ИТОГО: чтобы возникли выигрыши крупных
необходимы массовые проигрыши средние и младшие

Хороший пост, до момента про ДУ и лохов.

К указанной схеме с усреднением и пересиживанием можно прийти в первый год, ничего не сливая. Чужие деньги мне тоже пофигу.

avatar
Дмитрий Овчинников, с несвязанными нынче тяжело.
avatar
Если трейдер торгует системно, не обязательно механически, то никакой случайности быть не может. Да, будут «хвосты»: убыток больше ожидаемого и также прибыль, но только это можно назвать случайностью.
У меня у самого такое было: оба раза на Аэрофлоте, бешеный рост за 2-а дня и авария в аэропорту Шереметьева. В первом случае я заработал намного больше ожидаемого, во втором случае попал жёстко на гэп в понедельник. Оба раза от лонга.

Так что вы не осознаёте элемента случайности, и не понимаете, что такое случайность. Зарабатывать несколько лет подряд случайно откровенно невозможно. Случайно можно 3 мес. 9 мес., ну 2-а года, ну а больше никак, если вы конечно не инвестор. Активным торговцем быть задача сложная, но если трейдер торгует всегда одно и тоже с одинаковым риском, то в этом нет случайности.

Знаете какая была моя первая сделка? Сказать.
Это была покупка Сбербанка в феврале 2009г. по 14 рублей ровно, и даже она не была случайна. Я занимался «бумажной» торговлей, строил стратегию и уже позже чёткую ТС. С тех пор я торгую исключительно по шаблону.
Но, даже торгуя по шаблону, механически или руками (не важно), можно попасть на «случайности» которые не зависят от тебя. В пятницу я встал в лонг Аэрофлота, также сказал своему другу со Смартлаба купить акции, в принципе взяли по одной цене, на выходных авария, в понедельник жёсткий разрыв в цене. Я закрылся при открытии рынка, не разу в жизни не усреднялся, но торгую по диапазонам, например покупал Si по 68500, собирался докупить на уровне 68200п. Можно ли это назвать усреднением? Нет нельзя, т.к. торгую исключительно системно.

Вообщем что я хотел сказать: Ваши выводы не верны, как вам уже сказали в комментариях, вы даже не понимаете, что такое случайность. В моём комментарии всё расписано, что такое случайность у системного трейдера. Интуитивные трейдеры обречены.
Павел Град, 
Ох, тяжело…
Так что вы не осознаёте элемента случайности, и не понимаете, что такое случайность.

Получается, что не только я не осознаю, что такое случайность (ладно я -только пост на СЛ написал), но и Нассим Талеб — целую книжку, бедолага, написал, не имея понимания о случайности -ему никто так и не объяснил. 

Мне, как человеку, не понимающему, что такое случайность, хотелось бы зададать Вам несколько вопросов, как человеку, понимающему что такое случайность.

Допустим, сидят два игрока — дергают слоты в онлайн-казино. У каждого игрока в голове сидит своя уникальная стратегия, по которой он играет.Т.е игроки совершают ставки не случайно, не спонтанно, не сумбурно, а руководствуясь определенными правилами.Через определенное время смотрим эквити этих игроков — они абсолютно разные (возможно, даже кто-то в плюсе) — ведь игроки использовали разные сратегии.

Вопрос. Являются ли случайными результаты этих игроков?

Роман Щучин, На заборе тоже написано… Все эти писатели, в том числе Нассим Талеб, не более, чем писатели.
Роман Щучин, В онлайн казино (я даже не знаю, что это такое) скорей всего результаты будут случайные.
Павел Град,  
 На заборе тоже написано… Все эти писатели, в том числе Нассим Талеб, не более, чем писатели.
Ну конечно. Кстати, разных ученых, пишущих дессертации, в которых так или иначе затрагивается тема случайных величин — туда же.  Куда ж им до Павла со Смартлаба. 

Понимаете, вот уже эта фраза
Да, будут «хвосты»: убыток больше ожидаемого и также прибыль, но только это можно назвать случайностью.
 означает, что Вы вообще глубоко и безнадежно не в теме. И чтобы Вас ввести в тему — нужно потратить большое количество усилий и, имхо, иметь преподавательский талант от Бога в области матстата.  Смартлаб — это реально кладезь экземпляров по изучению Эффекта Даннинга — Крюгера.
  Я понимаю, что могу много чего не понимать и понимаю, что есть люди, желающие как-то самоутвердиться  типа «ты дурак, я умный».  Но… откуда у людей столько уверенности в себе? )
Ок, я полностью признаю Вашу правоту. 

Роман Щучин, Роман, я всё равно считаю, что у системного трейдера не может быть случайных результатов, только «хвосты» случайны которые не зависят от его ТС.
Павел Град,  Только сейчас  заметил коммент – хочется все же пояснить.

То, что Вы имеете в виду под словом случайность – я прекрасно понял сразу же.  И, будучи детсадовцем, или будучи школьником (по уровню образования), я бы с Вами  бы полностью согласился.  В результате неслучайных  действий  должен получаться неслучайный результат. Пусть и непредсказуемый результат, но все равно – прибыли и убытки  неслучайны (они получены вследствии следования правилам системы, которая очевидно что  неслучайна)  – значит и результат  неслучаен!  Ведь это логично! Как по другому может быть?

 Но! Я как-то учился в ВУЗе и как-то мельком проходил  общую  теорию  статистики и теовер. И там, после прослушивания ряда лекций и решения практичеких задач, уже появилось представление о случайной величине и его математическом ожидании. Общепринятое  представление и понимание!  

И вот вдруг какой-то школьник читает мой пост,  и говорит, что я не понимаю что такое случайность и что  мои выводы не верны!  И для большей убедительности, чтобы показаться компетентным в статистике, он козырнул словом «хвосты»- где-то вычитал это слово  на умных форумах.  И школьнику реально кажется, что он прав  – а этот дятел что пост накатал – вообще нулевой.  Возможно, школьник и не до конца  уверен, что он прав, но хочет попробовать как-то самоутвердиться что ли. 

Как мне это видится со стороны, точнее, с высоты:

– я ведь сам когда-то был школьником,  и представление о случайности у меня было точно такое же как у этого юнца,  который мне пытается «правильные» понятия навязать и учить уму-разуму.   

Причем  мне очевидно,  что этот школьник не понял суть поста, ибо для понимания этого поста нужна хотя бы микроскопическая начальная  база, которая  включает в себя в том числе и правильное понимание сути случайной величины (уровень чуть выше средней  школы)

Еще момент -

Вы применяете слово ««хвосты» .  Но вы не понимаете сути этого названия  до конца.  Если бы понимали суть «хвостов» распределения  и какого распределения и вообще что за оно, и вообще при чем тут хвосты к теме поста,  то  Вы бы и понимали и  значение понятия «случайность» в контексте данного поста – и вопросов бы не возникло.

Я вообще, не понимаю как такое возможно?   Это все равно что, не имея ни малейшего представления о биологии и медицине, на полном серьезе  спорить с учителем биологии  о том, что сердце  должно выглядеть  как лайк в инстаграмме, а ни как в этом атласе по анатомии – его вообще дураки рисовали, ибо там все сильно сложно и вообще  не понятно.

Я сам  обладаю очень малыми знаниями по матстату- он мне не нужен сильно.  Но почему люди, которые знают меньше меня (околонулевой уровень знаний), вполне уверены, что они знают и понимают все  и у них практически  не возникает сомнений в обратном?   Да еще и спорить пытаются. И как тут и чего можно объяснять и какую дискуссию вести, если даже гугл не помогает? (Нужно не только прочитать про случайные величины (определение) – но и вникнуть в суть. ) Я тут бессилен.

Еще раз повторю — я прекрасно понял все что Вы имели ввиду по поводу случайности. А  пост специфический и не для всех, да и написан, возможно, не очень понятно.

Роман Щучин, 
Я понимаю, что могу много чего не понимать и понимаю, что есть люди, желающие как-то самоутвердиться  типа «ты дурак, я умный».
Я такого не говорил через свои мысли, просто сказал вам как считаю.
В теории я конечно допускаю, что даже у системного трейдера может быть случайный результат, но только в теории. Допускаю из-за изменчивости рынка, его динамики и ликвидности.
Дмитрий Овчинников, тут основная идея в том, что можно абсолютно случайно оставаться в плюсе на протяжении многих лет с неплохой долей вероятности. И в том, что трейдеры это реализуют в основном, используя усреднение и пересиживание.
Роман Щучин, 
Существуют два  противоположных  аматорских правила линейной направленной  торговли.
1.Режь убытки, дай прибыли течь. (трейдинг с «пересиживанием» прибыли).
Трейдеры, руководствующиеся данным правилом,  винят в своих неудачах  факт  того, что они не могут вовремя зафиксировать прибыль.
2. Бери свое  пока дают, убытки рассосутся.  (трейдинг с «пересиживанием» убытков)

Я вам показываю, что пункт 2 работает и не обязательно связан с усреднением, вы же именно его разбираете в дальнейшем, как пример того, что положительные результаты случайны и временны.
Дмитрий Овчинников, ОК.
в пункте 2 не написано «усреднение», а написано «пересиживание».В принципе, одного поля яблоки. Мартингейл, пирамидинг — туда же.Суть в том, чтобы рисковое событие (слив депозита) наступало реже фиксации профита.В своем примере я рассмотрел пограничный случай — когда риск идет на весь депозит — так интереснее. 

Кривая баланса стратегии без усреднения тоже может иметь такой вид.
.

Вы просто картинку прицепили, не пояснив — и я не понял, в чем я так сильно неправ,  ну, или не полностью прав. Я ж не исключаю.
Опишите, пожалуйста, -что эта за тактика на второй картинке  без усреднения., без пересиживания, мартингейла и пирамидинга.Обязательное условие — случайность рынка в рамках модели.



Роман Щучин, 
не написано «усреднение», а написано «пересиживание».В принципе, одного поля яблоки.

Это совершенно разные понятия. 
То, что вы описываете в п.1 это торговля по тренду. В п.2 торговля в контртренд.
При входе в позицию по п.2 вы ВСЕГДА получаете вначале движение против позиции, т.к. практически невозможно войти в точке разворота. 

Неправы вы в том, что:
а. Усреднения в торговле против тренда может и не быть.
б. То, что вы называете пересиживанием, в реальности означает бОльшее значение стопа, по отношению к тейку, по сравнению с торговлей по тренду.
в. В таких системах профитных сделок должно быть более 80-90%, это неотъемлемое свойство контртрендовых систем. 
г. Наступление убыточной сделки не обнуляет депозит, это ваши фантазии, вы пытаетесь «натянуть сову на глобус».
Дмитрий Овчинников, 
а)-согласен, я и не утверждал, что усреднение просто обязано быть в торговле против тренда. В торговле против тренда много чего может не быть.
б) Да, это одно и то же в контексте данной статьи. 
в) Ну пусть будет 80-90, да хоть 99.  Процент прибыльных сделок не имеет значения без учета вероятностей исходов. 
г) вы, видимо, не поняли, что я имел в виду. 
В одной сделке можно обнулить депозит, условно, если взять огромное плечо. Но фишка в том, что эту сделку можно размазать по истории — добиться в серии сделок точно таких же параметров, как в одной. Т.е обнулит в данном случае депозит не одна сделка, а серия сделок. 

Роман Щучин, 
дальнейшая полемика бессмысленна, извините.
Этот пост по сути отражает частное мнение. Но высказаться конечно хочется. Человек старался, писал. Да, его вера в биржевиков пошатнулась, видно что потерял и потерял видимо много.

Но хочется восстановить веру в человечество и в случайность. Давайте возьмем все того же Талеба (читал только про черного лебедя, достойно). Ну так вот. Введите сюда в ваш матан случайное событие со сверх положительным и сверх отрицательным исходмо. И получится, что больше 100% вы не потеряете, а вот заработать больше 10000% (да сколько хотите нулей рисуйте, все равно будет больше) вероятность есть. И мир снова заиграет красками поверьте. Просто нужно время, время и еще раз время. Даже денег не надо много. Но это мои +100000% и соответсвенно я точно так же одурачен случайностью, такой же сбитый летчик, с такой же ошибкой выжившего. Но я есть и с вами разговариваю. Одна две суперсверх успешных сделки за три-пять лет легко перекроют все ваши минусы. И я верю, что имено так работает система. Она не линейна. Нет в ней, того, что шел, шел, шел и нашел. Там фазовый переход, резкий всплеск и снова плато, потом еще резкий всплеск и снова плато, при этом потери на плато в 10-20% от депо можно пропустить, они на графике доходности в несколько лет с сильными скачками на несколько тысяч процентов все равно будут просто прямыи линиями. Но еще раз оговорюсь, что это моя «ошибка выжившего» и я считаю, я «верю», что и это тоже имеет место быть. Точно так же как и все ваши выкладки. Просто верьте в случайность! =) Талеб вам в помощь.
avatar
Nik Nik, вот вот, аналогично. Ниже тоже отписался. 
avatar
Nik Nik, 

Этот пост по сути отражает частное мнение. Но высказаться конечно хочется. Человек старался, писал. Да, его вера в биржевиков пошатнулась, видно что потерял и потерял видимо много.

Спасибо. Нет, я не потерял веру в биржевиков. И в трейдинге не потерял денег.Я лишь хочу чуток уменьшить веру людей в чудо и повысить веру в здравый смысл, ибо то, что я вижу вокруг – это ппц.  Статья именно о трейдерах- секулянтах. И я имею ввиду трейдеров-спекулянтов.

 И получится, что больше 100% вы не потеряете, а вот заработать больше 10000% (да сколько хотите нулей рисуйте, все равно будет больше) вероятность есть.

Меня умиляет выражение «вероятность есть» .  Конечно есть! Ни в этом суть абсолютно. Вы, видимо, не поняли о чем пост.  Суть именно в значении этой вероятности (в контексте определенного временного интервала).

Одна две суперсверх успешных сделки за три-пять лет легко перекроют все ваши минусы. И я верю, что имено так работает система.

Да, именно так считают и все казиношники-лудоманы.  Один-два  джек-пота перекроют все ваши минусы — так оно и есть. Главное – дождаться этого джек-пота, который выведет вас из просадки. Но можно и не дождаться. Суть ни в этом.

. Но еще раз оговорюсь, что это моя «ошибка выжившего» и я считаю, я «верю», что и это тоже имеет место быть.


Все имеет место быть.  Я же не утверждал, что все, кто заработал – заработал случайно.  Речь шла о вероятностях.  Но, я понял куда вы клоните.  К инвестиционным стратегиям. 
   При совершении случайных сделок от лонга средний инвестор всегда будет в плюсе.  И это не потому что снизу есть ограничение потери 100%, а сверху бескрайняя высь).   Инвестирование в стартапы, когда из сотни один люто выстреливает и перебивает убытки. Это все есть.

  Второй и третий эшелоны  российского рынка великолепно «постреливают» от лонга.Картинка из моего поста  https://smart-lab.ru/uploads/images/03/39/16/2020/02/28/459aa2.png

Но текущий пост НЕ об инвесторах, а о трейдерах (спекулянтах).
 5 лет сидеть  в просадке и надеяться,  что стрельнет, при этом не имея представления о вероятностях– так себе удовольствие, или просто жесть и хана нервным клеткам.  (но это работает на неликвиде пока по определенным причинам, но уже скоро  будет хуже).     Купить и держать и бабуля со двора сможет, просто у нее нету  лишних денег для того чтобы этой ***  страдать.
У меня есть пару  з/п на кармане –и я хочу на этот капитал тащить с рынка – ни дня в минус –и жить с этого. Вот тут настоящее мастерство нужно  — и оно вряд ли поможет — это удел единиц.  Но это все к спекуляциям.
Но Вы молодец, что хоть не на форексе от лонга торгуете -  там  не поможет вам ни «фазовый переход», ни «плато» и тем более ни 100% ограничение потерь депозитом.  

Что за бред сивой кобылы, под видом какого-то «вероятностного анализа», высосанного из безумной головы и пальца автора сего опуса ?
Автор вы банальный диванный демагог-теоретик, не видящий дальше своего носа.
Если вкратце, то реальная ситуация на рынках (именно на форексе и именно на Илано подобных системах и именно на форекс-ПАММах, которые вы решили приплести в свой «анализ»):
— торгует успешно и стабильно стандартная часть трейдеров (5-10% от всех);
-  торгует успешно и стабильно стандартная часть ПАММов (5-10% от всех трейдеров), изучайте внимательнее результаты паммов у топ 5-ки ДЦ;
— торгует успешно и стабильно стандартная часть Илано-подобных систем/роботов, причем как оригинальных Иланов, так и его бесплатных и платных модификаций (5-10% от всех трейдеров), изучайте внимательнее результаты роботов и алго- систем на специализированных форумах.

Не умеете торговать, не пишите свою чушь за всех, это не про Вас
avatar
Slash, 
 Что за бред сивой кобылы, под видом какого-то «вероятностного анализа», высосанного из безумной головы и пальца автора сего опуса ?Автор вы банальный диванный демагог-теоретик, не видящий дальше своего носа.


 О спасибо. Я люблю критику. Но не критику уровня обиженного на жизнь  имбецила. Ты обосновать хотя бы попытаться  сможешь свой высер? Ты вообще хоть примерно вкурил о чем пост?    Думаю, не дано, судя по уровню  критики,   и ты  способен  максимум  на процесс дефекации (в комментах) – это твой потолок.

Но все равно  поясню тебе  с позиции старшего и более опытного товарища, имеющего хоть и скромный, но  недостижимый для тебя уровень понимангия трейдинга и всего что с ним связано.

   — торгует успешно и стабильно стандартная часть трейдеров (5-10% от всех); -  торгует успешно и стабильно стандартная часть ПАММов (5-10% от всех    

Я Вас даже  не прошу дать определение «успешно и стабильно».  Для Вас это будет сложно даже с гуглом в помощь.  Я открою лишь секрет -  мой пост не исключает факт того, что 5-10%   торгует «успешно и стабильно».   Пост вообще о вероятностях сего.

 

изучайте внимательнее результаты паммов у топ 5-ки ДЦ;

Все давно изучено мной и не только мной.  И точно не на уровне «на глаз»  нуба.  Я знаю людей, которые пытались заниматься профессионально инвестированием  в топовые  паммы Альп на протяжении многих лет, скрупулезно  исследуя  статистику и тестируя модели инвестирования на многолетней истории.  А «на глаз» все так красиво выглядит)))  

 

— торгует успешно и стабильно стандартная часть Илано-подобных систем/роботов, причем как оригинальных Иланов, так и его бесплатных и платных модификаций (5-10% от всех трейдеров), изучайте внимательнее результаты роботов и алго- систем на специализированных форумах.

Опять успешно и стабильно).  Все изучено еще давно и сотни страниц форумов перерыто- и я сам порядочно сделал исследований на эту тему, когда был новичком.  И эти ветки форумов про ИЛАН итп -  все новичковского  уровня. Только нуб в это может вляпаться.
 Для личинки трейдера главное понять, что сам по себе илан и любая другая мартингейлоподобная дрянь  не дает  статистического преимущества – она  делает перекосы риска по времени. И  к торговли с положительным  матожиданием это отношения не имеет.  А когда личинка трейдера это поймет, то у нее появится крайне небольшой шанс превратиться в трейдера. Желаю Вам удачи на этом пути.

Роман Щучин, ответ засчитан, благодарствую.
В остальном, неуклюжая и очень эмоциональная пассивно-агрессивная подача вашего ответа даже хуже, чем я мог себе представить. Оскорбления вперемешку с намеком на какую-то псевдо-наработанную многолетнюю статистику и личные разработки в области Илано-роботов и их модификаций, но при этом без каких-либо обьективных аргументов/выкладок. 
Если вы не готовы оспаривать чьи-то высказывания/факты в области, которой, как будто, действительно разбираетесь, то лучше просто ничего не пишите. Сойдете как минимум за великодушного и мудрого. Вам также желаю удачи в подаче материалов.
avatar
Slash, спасибо.  Я на необоснованную,  неадекватную  и агрессивную критику с Вашей стороны ответил тем же.  Какашками кидаться я тоже умею.  Но Вы смягчили.
 А Иланороботов я, действительно, написал штук 30, пока не понял чего они на самом деле стоят.  Еще с тех давних времен — все началось с Этой ветки https://www.mql5.com/ru/forum/136747    — все эпизоды «Учитесь зарабатывать селяне» посвящены иланоботам. Было интересно и весело.
avatar
Роман Щучин, в противовес другим комментаторам хочу поддержать и выразить благодарность за статью.
Набил кучу шишек и пришел к аналогичным выводам.
Понимаю все что написано про случайность и думаю над тем как получить реальный статистический перевес.
В свое время тоже написал не один десяток всяких хитров****аных роботов и с индикаторами и без, и с управлением позициями по мартингейлу и прочее, понял почему это все не работает и сейчас думаю над тем как это все сделать грамотно, вот только в книгах и статьях по большей части пересечение мувингов и прочее барахло
avatar

теги блога Роман Щучин

....все тэги



UPDONW