Тильтанули,  психанули,  поспорили  с рынком, не поставили стоплосс,  решили  поэкспериментировать  и совершили внесистемную сделку, которая привела к убыткам?  Этот пост для вас.

Любую  сделку  вне правил  вашей торговой системы следует расценивать  как случайную сделку. Т.е результат по ней может быть как положительным, так и отрицательным.  Но в среднем – убыток в размере торговых издержек.  Т.е если вы будете совершать хаотичные сделки в случайном направлении, то ваш итоговый убыток будет в среднем равен сумме торговых издержек( комиссии, спреды, проскальзывания итп) и не важно, сотню сделок в секунду вы делаете, либо одну сделку в у год.

Весьма немногие трейдеры, вручную торгующие  стратегии от интрадея и выше ( особенно на форексе ) имеют хотя бы отдаленное  представление о реальном математическом ожидании своей ТС.    Предположим, если вы считаете, что  средняя прибыль в сделке по вашей превосходной  торговой системе   десятикратно  превосходит торговые издержки, то  для того, чтобы торговля была успешной, достаточно будет делать всего лишь одну системную сделку  на девять  импульсивных  внесистемных.