Блог им. ArtemLoychenko

Рынок нефти и его переменные

В понедельник утром многие СМИ писали о рекордных цифрах китайского импорта нефти, сигнализируя о росте спроса. Сегодня появились сообщения о том, что в Китае была зафиксирована перепродажа объема, купленного у ARAMCO. Это очень редкая ситуация, такое возможно только с разрешения ARAMCO, в случае, если данный объем больше не нужен покупателю. В ситуации, когда СА и другие страны персидского залива поднимают цены на нефть, отказываться от дешевых поставок можно только в том случае, когда тебе больше негде храниться. Получается предположение о том, что Китай начнет покупать нефть США может оказаться далеким от действительности.

Интересно, что OPEC+ пробует новую для рынка нефти стратегию; суть в том, чтобы создать на рынке бэквардацию, устанавливая более высокие цены на ближайшие поставки. Предполагается, что это должно подтолкнуть НПЗ и трейдеров использовать нефть, которая лежит на хранении, тем самым сокращая ее объемы. Такой подход может повлиять на сланец так как производство американской нефти всегда захеджировано под более дорогие фьючерсные поставки.

Вчера СА сообщила, что после июня прекратит дополнительное добровольное сокращение добычи; думаю, скоро появятся новости о возобновлении добычи на совместном месторождении с Кувейтом, которое было заморожено ранее.

Основным индикатором восстановления спроса на нефть долгое время будут нефтепродукты. На данный момент наблюдается большой переизбыток дизеля; основными потребителями дизеля являются компании, занятые в производстве: он необходим при транспортировке, строительстве и в отрасли сельского хозяйства. Низкий спрос на дизель сильный индикатор того, что экономика еще далека от восстановления.

Ночью появились сообщения, что местораждения в Ливии снова заблокированы, азиатский рынок отреагировал на это небольшим ростом, но в целом, на Ливию давно никто не обращает внимания с точки зрения их возможности повлиять на баланс спроса и предложения. Интереснее, что Ирак в этот раз действительно пытается показать свою готовность следовать договоренностям по сделке OPEC+.

В понедельник работал лонг+шорт. Результат работы алгоритма за 08.06.2020: 

∙BRNO — +0,87$

Вчера самым прибыльным направлением торговли оказался шорт, торгуя сигналы только на продажу, можно было зафиксировать +1,28$. Ниже торговый журнал сделок по контракту BRNO.
Рынок нефти и его переменные

Каждый день я торгую Brent на срочном рынке ММВБ при помощи собственной стратегии, которую переложил на алгоритм. Веду небольшой канал с отчетами и информацией по рынку. Буду рад комментариям и обсуждениям.

 

  • Рассказал про стратегию на Smart-Lab'e 
  • Поговорили с VC о том, зачем это все нужно
  • Канал с отчетами, информацией о рынке и ссылкой на алгоритм




12 комментариев
     Очень, очень, очень недурственное ощипывание рынка! 

     Кстати, торговля чем-то по стилю очень похожа на мою. 
Второе. В том твоём топике ты ставил вопрос — торговать в лонг+шорт или только в одну сторону.

     Так вот, я — задавался и изучал в виде тестирования сей вопрос. Ответ:

ОДНОЗНАЧНО — в обе стороны! Но, возможно, с разными параметрами профит/лось и/или разными объёмами входа.

     А так — всё зуперрр!!! 
Московский Лоссбой, на разных фазах рынка лучше/хуже работают разные направления в стратегии. В моем топике меня интересовал способ определения направления заранее. Время после топика прошло уже достаточно, я нашел способ как это определять.
avatar
И третье. Мне понравилась твоя торговля не только потому, что понравилась. Твой подход — ещё одно подтверждение того, что и я на правильном пути. Входы-выходы разные, проверил, но суть крайне похожа! 
Автор сказал слово -импульс? Что это значит для автора?
avatar
ezomm, я — понять не смог. Но это не главное.
ezomm, импульс — бар определенного размера, параметры для этого размера я высчитываю. Гипотеза в том, что данный бар может вызвать начало направленного движения.
avatar
 И четвёртое. ТВОИ СТАТЬИ — ЭТО НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ МЕНЯ, ЧТО ПОВЕЗЛО ПРОЧИТАТЬ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ!
Московский Лоссбой, спасибо за такой хороший фидбек)
avatar
Идеальная стратегия такая .1 -делает все сделки. Тк размер участия каждой сделки уникален, то малая сделка шорт лишь уменьшает большую сделку лонг.Размер участия зависит от времени паттерна -фрактала-угла графика.Фрактал из 10 свечей в  1.5 раза сильнее чем фрактал из 5 свечей.Соответственно  и участие его больше.Пример: Сигнал фрактала из 5 свечей 1 час тайма это участие в 18% от счета.Из 10 свечей это 0.18*1.5 =0.27  те 27%. Почему фракталы сигналят можно понять если изучить волновую теорию… Смысл идеальной сделки -вход в 3ю волну импульса или коррекции… те надо видеть 1ю и 2ю волны графика.Причем волны A и  B  тоже работают.Лучше сигналит фрактал 3-2 чем 2-2, тк 3-2 предвестник сильной С волны .2-2 обычно бывает в 4х волнах импульса. Мораль -секрет идеальной сделки состоит в правильном сигнале… правильном размере участия в сделке… правильном стоп лоссе и правильном профите.
3 правила помещаются в простую формулу ЦЗ2УПП1СРТ%0.5ВП.Это без размера участия. РУ =40СРТ%
avatar
ezomm, я не использую разные размеры участия для сделок. Торгую всегда одним размером. К каждой сделке есть рассчитанный заранее стоп и тейк. Сделки всегда делаются в двух направлениях, но если по стратегии, к примеру, стоит торговать только лонг, то сделки направления шорт будут делать по исключению, что гораздо реже.
avatar
Artem Loychenko, Главная идея свечного анализа -идеальный солдат.Это свеча с телом равным сумме теней.Другая идея 8-10 новых перемен.Про это нет в книгах о свечах.Чтобы понять свечной надо понять волновой анализ Эллиота.Тогда свеча солдат может стать импульсом из 5 волн.
Свечной обозначает солдата как прогресс.Но полезно уточнять структуру на меньшем в 8-16 раз тайме. 
avatar

теги блога Artem Loychenko

....все тэги



UPDONW