До основного бана остался 1 день

подведение итогов

цель была -АГ

если кто то не понял, что «Русский Баффет» - Реально это игра в одни ворота!, Это его проблемы!

Вся его статистика, еще раз повторю -

Временное, случайное увеличение стоимости портфеля — да,

а именно прибыль — ее нет!

Вывести средства за счет его ежемесячной «пилы» доходности — не реально.

Активов нет, поскольку они меняются раз в квартал

Войди в стратегию на корректе — устанешь отбивать просадку и тд.



Все его алгоритмы!


А вот здесь я могу дать чёткий алгоритм. 
1. Берём реальные свечи и строим множество О(t) /C(t-1), H(t) /C(t-1), L(t) /C(t-1), C(t) /C(t-1), V(t)/V(t-1), t=1,...,N.
2. Скачиваем с random.org 10 последовательностей случайных чисел от 1 до N длины N:  R(i, t), i=1,..,10, t=1,..,N.
3. В качестве начальной цены закрытия берём C(0)  и строим 10 последовательностей свечей случайного блуждания по индуктивному правилу (выборка с возвращением):

O(i,t) =C(i,t-1)*O(R(i,t))/C(R(i, t) — 1)

H(i,t) =C(i,t-1)*H(R(i,t))/C(R(i, t) — 1)

L(i,t) =C(i,t-1)*L(R(i,t))/C(R(i, t) — 1) 

C(i,t) =C(i,t-1)*C(R(i,t))/C(R(i, t) — 1)

V(i,t)=ЦЕЛОЕ(V(i,t-1)*V(R(i,t))/V(R(i, t) — 1))

оторваны от реального трейдинга.

В противном случае он бы понимал!

— «случайное блуждание»  одного интервала времени необходимо «увязать»  с интервалом — более старшего таймфрейма, учитывать при этом в том числе и его волатильность!

Тогда «случайное блуждание» и микротренды в нем на младшем интервале времени — способны принять какую то форму «паттернов» которые можно систематизировать и анализировать!

На этой базе уже есть возможность искать  — закономерности в рыночных движениях в том числе!

Можно продолжить, но смысла не вижу.

Если бы он это понимал, то его мысли и «вычисления» были бы в том направлении, в каком работает Гудылин.

А вся его «заумная демагогия» в реальном трейдинге и гроша ломаного не стоит.