Нам сообщили, что "
Простейшая трендследящая система уверенно обходит по доходности фондовые индексы США". smart-lab.ru/blog/620479.php
И далее «Будет ли работать система на отдельных акциях? Нет. Компании рождаются и умирают, проходя через естественные… бизнес-циклы. Индексы же — «вечны».
Понимаем так, что надо играть в индексы. На ММВБ есть индекс ММВБ, а чтобы его продавать и покупать фьючерс MIX.
Чтобы не заморачиваться отдельными 3-х-месячными контрактами, используем историю торгов „склеенного“ фьючерса — 98 месяцев с сентября 2011 по октябрь 2019 .
Комиссия брокера 4 руб на сделку, проскальзывание 0.01% от объёма сделки. Покупаем и продаём всегда 1 контракт.
Код C# в WealthLab'е действительно прост.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Drawing;
namespace WealthLab.Strategies
{
public class TurnOnClose: WealthScript {
protected override void Execute() {
for (int bar = 1; bar < Bars.Count; bar++) {
if (Close[bar] > Close[bar-1]) {
if (IsLastPositionActive &&
LastPosition.PositionType != PositionType.Long)
ExitAtClose (bar, LastPosition);
if (! IsLastPositionActive)
BuyAtClose (bar);
} else if (Close[bar] < Close[bar-1]) {
if (IsLastPositionActive &&
LastPosition.PositionType != PositionType.Short)
ExitAtClose (bar, LastPosition);
if (! IsLastPositionActive)
ShortAtClose (bar);
}
} // for (int bar
} // Execute()
} // class TurnOnClose
} // namespace WealthLab.Strategies
Но график прибыли разочаровывает
Чтобы подтвердить реальность результата, покажем наши сделки на графике истории торгов
и таблицу сделок
Картинка со сделками прилагается
Всё в рублях. Свиная печёнка: осень 2019 — 65 руб/кг, зима — 85 руб/кг, весна — 99 руб/кг.