Блог им. kurd

По следам "Грааль, который вы так долго искали". Но пока что не нашли.

Нам сообщили, что "Простейшая трендследящая система уверенно обходит по доходности фондовые индексы США". smart-lab.ru/blog/620479.php
И далее «Будет ли работать система на отдельных акциях? Нет. Компании рождаются и умирают, проходя через естественные… бизнес-циклы. Индексы же — «вечны».
Понимаем так, что надо играть в индексы. На ММВБ есть индекс ММВБ, а чтобы его продавать и покупать фьючерс MIX.
Чтобы не заморачиваться отдельными 3-х-месячными контрактами, используем историю торгов „склеенного“ фьючерса — 98 месяцев с сентября 2011 по октябрь 2019  .
Комиссия брокера 4 руб на сделку, проскальзывание 0.01% от объёма сделки. Покупаем и продаём всегда 1 контракт.
Код C# в WealthLab'е действительно прост.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Drawing;

namespace WealthLab.Strategies
{
public class TurnOnClose: WealthScript {
  protected override void Execute()    {
    for (int bar = 1; bar < Bars.Count; bar++) {
      if (Close[bar] > Close[bar-1]) {
        if (IsLastPositionActive &&
            LastPosition.PositionType != PositionType.Long)
          ExitAtClose (bar, LastPosition);
        if (! IsLastPositionActive)
          BuyAtClose (bar);
      } else if (Close[bar] < Close[bar-1]) {
        if (IsLastPositionActive &&
            LastPosition.PositionType != PositionType.Short)
          ExitAtClose (bar, LastPosition);
        if (! IsLastPositionActive)
          ShortAtClose (bar);
      }
    } // for (int bar
  } // Execute()
} // class TurnOnClose
} // namespace WealthLab.Strategies
Но график прибыли разочаровывает
По следам "Грааль, который вы так долго искали". Но пока что не нашли.

Чтобы подтвердить реальность результата, покажем наши сделки на графике истории торгов
По следам "Грааль, который вы так долго искали". Но пока что не нашли.
и таблицу сделок
По следам "Грааль, который вы так долго искали". Но пока что не нашли.



★1
7 комментариев
Во фьюче нет дивов и отрицательная процентная ставка. Так что Ваш расчет очень некорректен.
avatar
SergeyJu, отрицательную ставку исключаем, подставив «чистый», неторгуемый индекс ММВБ. Но вряд ли чахлые дивиденды исправят убогую картину,  где «Грааль» отстаёт от индекса почти в 2 раза.

Картинка со сделками прилагается




Попробуй ртс, там лучше
avatar
ICEDONE, РТС не лучше, т.к. он в долларовых пунктах. А мне долларовые счета не нужны.
Всё в рублях. Свиная печёнка: осень 2019 — 65 руб/кг, зима — 85 руб/кг, весна — 99 руб/кг.
Rostislav Kudryashov, ртс более адекватно показывает состояние нашей экономики. Советую к нему присмотреться. По сути у нас с 2008 года стагнация и упадок, как и есть на самом деле. ММВБ же растет за счет валютных манипуляций ЦБ.
avatar
Не фью, а индекс
avatar
Открытие конец месяца, закрытие начало след
avatar

теги блога Rostislav Kudryashov

....все тэги



UPDONW