Блог им. sergey777

Разгон депо, опционы, СИшка, 21.04.2020..

Вчера до упора нагрузился СИшкой, сегодня распродавал лесенкой..
Сбросил 41 колы по нефти..
Сделки:
Разгон депо, опционы, СИшка, 21.04.2020..
Общие позиции:
Разгон депо, опционы, СИшка, 21.04.2020..
Всем удачи!

★4
49 комментариев
Или это разные портфели? =)
avatar
ch5oh, разные..
ИИС у ВТб и обычный у Алора под разгон… с более агрессивной системой..
— на ИИС начало года 250тыр.=>сейчас 1.2млн...
— тут 37тыр с начало года, сейчас 188тыр (и 34 вывел)…
avatar
Сергей, за ИИС, конечно, поинтересней наблюдать в таком случае. =)
avatar
ch5oh, это пока интересно… я жду 90 по баксу(уже сотку: М2/ЗВР=53трлн/530млрд=100)… по мере подхода к цели буду уменьшать риски, снижать позу и переводить деньги на фонду в див. акции/офз… и будет не так интересно и даже скучно…
avatar

Сергей, конечно, интегрированный случайный процесс достигает заранее установленной поглощающей границы с вероятностью 1 с ростом времени наблюдений...

 

Но слышал, что курс валюты определяется разностью процентных ставок с поправкой на национальные инфляции, поэтому когда именно это произойдет вопрос дискуссионный?..

 

avatar
ch5oh, Сергей, конечно, интегрированный случайный процесс достигает заранее установленной поглощающей границы с вероятностью 1 с ростом времени наблюдений...
Получается, что чем дольше висит заявка тем больше вероятность что сработает. А что такое  «установленная поглощающая граница»? Про интегрированный случайный процесс загуглил, нашел, почитаю. 
Я понимаю что тема может обширна, в двух словах не написать, тогда просто ключевые слова по которым гугл найдет что то по этому термину)
avatar

Денис К, имел в виду, что после достижения некоторой заранее озвученной цены (100.00 рублей за доллар) дальнейшая судьба процесса (цены) нас уже не волнует. Можно считать, что барьер её «поглотил».

 

Представьте себе численное моделирование: для рисования одной траектории начинаем кидать монетки +0.01 или (-0.01). Суммируем все броски. Как только сумма достигла уровня 100.00 рублей за доллар моделирование траектории прекращаем и переходим к следующей.

avatar
ch5oh, понял, спасибо!)
avatar
Сергей, здорово! Раньше на тебя ходил от Карлсона. А он перестал имена указывать. Подумал, что перерыв.
Хорошо дела получается! 

100 — маловато будет 
avatar
Сергей, а на ИИС, то же SI?
avatar
Coconut, на срочке тоже СИ, на фондовой секции акции/облигации…
avatar
на чем такая прибыль на клиринге более 80к?
avatar
Maximu$, это «Сишка»… все позиции, сделки на картинке… что может быть непонятно-то?
avatar
Сергей, а у Алора в квик нет стратегий опционов?
Установил квик, еще не настраивал, не знаком с этой программой.
Чем пользуетесь ВТБ квиком для анализа опционов?
avatar
Денис К, у Алора нет… у ВТБ есть..
Хоть «доска» есть и то хлеб… остальное можно на Опшион.ру помоделировать..
Но я уже в уме моделирую и риски считаю… всегда одно и то же примерно…
avatar
Сергей, спасибо)
Опш.ру не очень надежно. Пару раз ложился сайт: раз данные все мои снес, второй — просто не работал. И, подозреваю, моментом может показать хорошую погрешность.
И, совет, если не вкурсе, может пригодиться)). В Алор офиц запрещено на одной секции и через Трейд и Квик. Но, по заявлению в офисе брокера решаемо. Я сделал. Такой запрет связан с тем, что серваки разные чтобы не было недоразумений у брокера с клиентами. Т.е. в какой программе начал в той и заканчиваешь торговать и управляешь.
Буду побеждать тогда программу Фадеева, спасибо ему за нее. Жаль только перестал поддерживать ее
avatar
Денис К, работать за спасибо со временем надоедает, а в нашей стране не принято даже пожертвования авторам бесплатных программ делать.
avatar
ch5oh, за спасибо, это и понятно что надоедает… Чуть-чуть не успел застать время когда поддержка этой программы еще была.
Я и на разумную абонентку в принципе согласен был бы. Альтернативы то в принципе нет. Есть целый привод за 2000 в базе. Но сейчас такой не нужен. Сначала разобраться как квик работает. Да и с более простыми стратегиями. Уже потом усложнять. 

avatar

Денис К, из альтернатив сейчас ОпшнВоркшоп примерно за 3-3.5 тыр/мес и ТСЛаб примерно за 4 тыр/мес.

С оговорками, что ОВШ на мой взгляд кривоват.

ТСЛаб — попрямее, но работоспособность опционов в связке с Квик8 ещё надо проверить.

avatar
ch5oh, всё давно хотел спросить, а ты вот без ТСЛаба вообще не можешь работать с опционами?

Мой торговый подход, например, не требует наличия никаких программ. Я на коленке всегда могу свои риски рассчитать и понять с чем выхожу на экспирацию.
avatar

KarL$oH, зачем забивать гвоздь пальцем в дубовую стену, если есть молоток???


Ты же знаешь мой императив: "Нет дельта-хеджа — нет опционов". Прибавив к этому опубликованные ранее заметки, можно сделать вывод, что по моему мнению из публичных опционных софтин TSLab — лучший выбор.

avatar
KarL$oH, ДХ очень удобно. В покупках в боковике — генерит профит. Частично может отбивать временной распад. Если покупать, продавать чисто волатильность, то необходимая вещь. Кайф был, когда просевший из-за тэты и падения волатильности Стредлл просто всплыл над 0-м. Как подводная лодка — такая аналогия напросилась)
Ты хорошо чувствуешь уровни, это индивидуально, плюс покрытая продажа. Я от продаж побаиваюсь)
avatar
ch5oh, что-то из этих двух в итоге придется использовать. Хотя и ОпшВоркШоп это целый опционный привод и дешевле в минимальной базе чем ТС-Лаб, последний, на мой взгляд посерьезней. Единственно, что может придется потратится на «допиливание» ТС — Лаба. Под опционную торговлю. Это вроде как оболочка под индивидуальные решения в алготорговле.
Спасибо за совет))
Сейчас возможности этих программ существенно перевешивают мои знания, но, за отсутствием альтернатив придется брать на вырост)))


avatar

Денис К, имхо, торговля опционами без дельта-хеджа бессмысленна, поэтому считайте, что с ОВШ Вам сразу придется брать не базу, а базу + хеджер.

 

Если Вы новичек в опционах, то имхо с высокой вероятностью всё что Вам нужно для работы на первый период в TSLab уже есть. Если есть конкретные потребности, можете озвучить их мне в личку, сразу скажу есть это в готовом виде или нет.

avatar
ch5oh, спасибо))
Стратегии ( анализ позы ) и ДХ. Это то, в чем есть потребности. Для всего остального не хватает опыта)
avatar
ch5oh, ТС лаб это мерседес, а ОпшнВоркШоп это, ну, КИА)
Примерно такое сравнение вижу)
avatar

Денис К, TSLab — в первую очередь конструктор. В полевых условиях из него можно сделать фильтр для воды, кухню, ветро-солнечную электростанцию, уютный палатку-спальник и спиночесалку.

В атомобильных терминах будет ближе аналогия с высокопроходимой внедорожной станцией таежных геологоразведчиков с запасом примочек на все случаи жизни.

 

 

ОВШ — (в моём понимании) примерно как айфон: дорого, красиво, гламурно, но любое неглянцевое желание отойти от мейнстрима — расстрел на месте.

 

В автомобильных терминах, ну, не знаю. Мини-купер? Красивый, но за пределами выбранного для Вас навигатором маршрута «дом-работа» застрянет или сломается.

avatar
Денис К, мне прога Фатеева вообще не зашла. Анфрэндли интерфейс! 
avatar
KarL$oH, опшн ру тоже не выход. У тебя встроенный модуль в Квике. А в моем нет(
avatar
Денис К, когда квик освоишь… «трейд» будет не нужен… совсем..
Да, он быстрый и не вис никогда… Но остальное: график на неск. дней, удобство, разные примочки… красота разноцветная, множество вкладок(по каждому инструменту)..

Возможно и прибамбасину для анализа опционов можно по запросу сделать… мне техподдержка сказала, если сильно надо — обращайся..
Но мне сильно не надо…
avatar
Сергей, идея)) Позвоню в поддержку завтра. А то что зря они мне каждый вечер кассовые чеки на почту шлют)))
avatar
Сергей, я планирую использовать квик как информационную систему: доска опционов, стратегии, как оболочку для внешних программ. А торговать в Трейд. Пока по крайне мере так. Может квик понравиться, тогда полностью на нем. Разные сервера у квик и трейд. Трейдовские самые старые, надежные думаю. Вообще не тупит, самые сильные движения на рынке, все четко отрабатывает. 
avatar
Денис К, дело твое… мне небольшие подтупливания в принципе не мешают… Я не интрадейщик, и лимитки с ордерами заранее расставляю..
Стакан кстати не тупит, а графики бывают…
avatar
Сергей, Квик немного сложен для меня. Никогда не работал в нем. И так, чтобы на пальцах объяснил никого из знакомых в офлайне нет. Пока этап — скачан, созданы ключи, привязан. 
avatar
Денис К, на ютубе ролики есть.
Справку см. ещё.
avatar
asfa, сегодня создал доску опционов.) Использовал твои скрины как шаблон. Спасибо)
Графики поюзал. Удобно что все секции во вкладках есть. Пока методом тыка. Удобно что к ней можно «вязать» сторонние индикаторы и программы.
avatar
Денис К, OK
в доске можно сократить кол-во столбцов, но я уже так привык
avatar
Сергей, доска, верно. И то хлеб))
avatar
 А опционы нужны вообще?  Вроде всё фьючом делаешь... 
avatar
asfa, для страховки нужны… вместо стопаря на 73000(мало ли чего)…
avatar
Сергей, т.е. ты не ставишь мех. стоп на фьюч, а покупаешь ОТМ опцион? 
Я такое экспериментировал когда-то. Общий результат был минус. Сейчас волатильность хорошая. Но это может закончиться.

Кстати, лонг фьюч + лонг пут = лонг колл. Сравни по ГО и по P&L.
Не проще просто лонг колл делать, раз ты не скальпируешь?
avatar
asfa, я прекрасно знаю уравнение и преобразование фьючей и опционов и считать прекрасно умею… В школе 2 место по району на олимпиаде по математике..
Фьюч и пут — премия 250… т.е. фьюч проходит всего 25коп. и я в нулях..
дальше чистый профит… Через неск. дней пут сгорает, но уже понятно, что тренд в мою сторону… частично закрыв фьючи, можно играть на пиле (если цена вернется)..
Купив колл на центре я теряю 1200 в боковике, т.е. отбиться  нужно уже 1.2рубля… если запилит и сгорит, я могу остаться без позы…
Невыгодно..
--------
Бывает одну и ту же позу можно по разному обыграть… можно и колл в деньгах купить, по 2 тыр. декабрьских 6 шт. болтается 70страйка… мне еще говорили дорого берешь..
Или вот нефть была по 25:
8 путов продажа по 3 бакса, 40колов ОТМ покупка по 0.6… Если «пила» то профит, если вверх, то часть колов скинул и опять профит… «вниз», получишь премию и фьюча в лонг… только резкий обвал минусит..
Просто просчитываешь разные варианты и все…
avatar
Сергей, 
IRON MAIDEN - CHILDHOOD'S END

I'd sail across the ocean
I'd walk a hundred miles
If I could make it to the end
Oh just to see a smile

You see it in their faces
The sadness in their tears
The desperation and the anger
Madness and the fear

No hope, no life, just pain and fear
No food, no love, just greed is here

Starvation and the hunger
The suffering and the pain
The agonies of all-out war
When will it come again?

The struggle for the power
A tyrant tries again
Just what the hell is going on?
When will it ever end?

No hope, no life, just pain and fear 
No food, no love, just greed is here 

You see the full moon float
You watch the red sunrise
We take these things for granted
But somewhere someone's dying

Contaminated waters
Pollution and decay
Just waiting for disease to strike
Oh will we learn someday?

No hope, no life, just pain and fear 
No food, no love, just greed is here, no seed
childhood's end
avatar
asfa, лучше «металлика» кукловод…
avatar
Сергей, 
я прекрасно знаю уравнение и преобразование фьючей и опционов и считать прекрасно умею… В школе 2 место по району на олимпиаде по математике..

CHILDHOOD'S END !

Фьюч и пут — премия 250… т.е. фьюч проходит всего 25коп. и я в нулях… дальше чистый профит…

А вот нихрена!
См. твои сделки: лонг 73000пут по 225 + лонг фьюч по 75550 (грубо).
Твой максимальный риск, если цена после этого замирает и медленно сползает к экспирации на 73000.
Тогда: от опциона минус 225, от фьюч минус 2550. 
Итого минус 2775/на контракт 


Купив колл на центре я теряю 1200 в боковике, т.е. отбиться  нужно уже 1.2рубля… если запилит и сгорит, я могу остаться без позы…Невыгодно..

1200 и 2775...

-----------------------------
можно и колл в деньгах купить, по 2 тыр. декабрьских 6 шт. болтается 70страйка… мне еще говорили дорого берешь..
да нормально всё! Сейчас кроме неделек июньские опционы хороши: как ходят и ликвидность у них.

Или вот нефть была по 25:8 путов продажа по 3 бакса, 40колов ОТМ покупка по 0.6…
я такое на Си уже делаю и буду делать в этом году 

Если «пила» то профит, если вверх, то часть колов скинул и опять профит… «вниз», получишь премию и фьюча в лонг… только резкий обвал минусит..

всё так. Риск-ревёрсал называется.
Делаю по СИ, т.к. в этом году фундаментал по нему строго лонг. 
А нефть оказывается «вон оно чё» 

Просто просчитываешь разные варианты и все…
Да!
Поэтому просчитай по стратегии с фьючами ещё раз 
avatar
asfa, не учел, что фьюч 3 мес. а опцион на неделю..
У меня ж не разовая сделка… так я 1200 теряю гарантировано, а 2775 только в результате фикса ниже 73..
Особенно если я уверен в росте больше чем в пиле, то варик с фьючами выгоднее… Тем более уже сходили на 77 и 19фьючей я скинул… защиту перевожу на след неделю…
avatar
Сергей, 
так я 1200 теряю гарантировано
не факт.
До экспирации держать никто не заставляет 

если я уверен в росте больше чем в пиле, то варик с фьючами выгоднее
так-то да.

А если точно уверен, то опционов (на ЦС) можно взять больше чем 2*кол-во фьючей.
Но только если точно уверен!
avatar
asfa, Дык фьючей тоже можно набрать в 2 раза больше, если есть путы (ГО снижается автоматом)… Еще нюанс: в росте уверен, но допускаю снижение до 73 и там буду усредняться… Т.е и планирую набирать позу в 2 раза больше, но ниже… Будет колбасить около 75, буду этим играть… покупки ниже 75, сброс выше 76…
avatar
Сергей, 
Дык фьючей тоже можно набрать в 2 раза больше, если есть путы (ГО снижается автоматом)…
так я же про это и писал вчера:

лонг фьюч + лонг пут = лонг колл. Сравни по ГО и по P&L.

Биржа! в этом случае считает и ГО, и P&L как по позиции лонг колл. Проверь 


в росте уверен, но допускаю снижение до 73 и там буду усредняться… Т.е и планирую набирать позу в 2 раза больше, но ниже…
аналогично.
Но я оптимист и жду до августа бакс 70 и даже 68 
avatar

теги блога Сергей Ю.

....все тэги



UPDONW