SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
теги блога Сергей Ю.
- Si лонг
- VSA
- активы
- алготрейдинг
- Алексей Каленкович
- Алор брокер
- Анализ
- бакс
- билет
- борьба
- брокер втб
- брокеры
- внешний долг
- возможность
- вопрос
- ВТБ
- ВТБ Брокер
- выходные
- газпром
- Геп
- Демура
- денежный рынок
- дивергенция
- доллар
- доллар - рубль
- Доллар рубль
- иГРЫрАЗУМа 2019
- иГРЫрАЗУМа 2019:
- иис
- инвестиции
- индикаторы
- Как я стал трейдером
- Классическая музыка
- клин
- колл
- коронавирус
- коррекция
- курсы
- лонг
- лонг си
- лось
- ЛЧИ
- лчи 2016
- ЛЧИ 2018
- ЛЧИ 2019
- ЛЧИ 2020
- ЛЧИ 2021
- магазин
- Магнит
- маржин колл
- Московская биржа
- недельные опционы
- нефть
- Ник Лиссон
- новости
- обвал
- опцион
- опционная конференция
- опционы
- Отношения
- отскок
- ОФЗ
- оффтоп
- пожар
- Портфель
- Портфель ИИС
- прибыль
- профит
- пут
- разгон депо
- РИшка
- Россети
- рубль
- рубль-доллар
- Русгидро
- сбер
- сбербанк
- си
- Си - лонг
- сигналы
- Сишка
- Сорос
- срочка
- стать трейдером
- стоп
- торговые сигналы
- трейдинг
- Тц
- уровень
- уровни
- утро
- фьюч
- фьючерс
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- фьючи
- хаи
- циклы в трейдинге
- шорт
- эйфория на рынках
ИИС у ВТб и обычный у Алора под разгон… с более агрессивной системой..
— на ИИС начало года 250тыр.=>сейчас 1.2млн...
— тут 37тыр с начало года, сейчас 188тыр (и 34 вывел)…
Сергей, конечно, интегрированный случайный процесс достигает заранее установленной поглощающей границы с вероятностью 1 с ростом времени наблюдений...
Но слышал, что курс валюты определяется разностью процентных ставок с поправкой на национальные инфляции, поэтому когда именно это произойдет вопрос дискуссионный?..
Я понимаю что тема может обширна, в двух словах не написать, тогда просто ключевые слова по которым гугл найдет что то по этому термину)
Денис К, имел в виду, что после достижения некоторой заранее озвученной цены (100.00 рублей за доллар) дальнейшая судьба процесса (цены) нас уже не волнует. Можно считать, что барьер её «поглотил».
Представьте себе численное моделирование: для рисования одной траектории начинаем кидать монетки +0.01 или (-0.01). Суммируем все броски. Как только сумма достигла уровня 100.00 рублей за доллар моделирование траектории прекращаем и переходим к следующей.
Хорошо дела получается!
100 — маловато будет
Установил квик, еще не настраивал, не знаком с этой программой.
Чем пользуетесь ВТБ квиком для анализа опционов?
Хоть «доска» есть и то хлеб… остальное можно на Опшион.ру помоделировать..
Но я уже в уме моделирую и риски считаю… всегда одно и то же примерно…
Опш.ру не очень надежно. Пару раз ложился сайт: раз данные все мои снес, второй — просто не работал. И, подозреваю, моментом может показать хорошую погрешность.
И, совет, если не вкурсе, может пригодиться)). В Алор офиц запрещено на одной секции и через Трейд и Квик. Но, по заявлению в офисе брокера решаемо. Я сделал. Такой запрет связан с тем, что серваки разные чтобы не было недоразумений у брокера с клиентами. Т.е. в какой программе начал в той и заканчиваешь торговать и управляешь.
Буду побеждать тогда программу Фадеева, спасибо ему за нее. Жаль только перестал поддерживать ее
Я и на разумную абонентку в принципе согласен был бы. Альтернативы то в принципе нет. Есть целый привод за 2000 в базе. Но сейчас такой не нужен. Сначала разобраться как квик работает. Да и с более простыми стратегиями. Уже потом усложнять.
Денис К, из альтернатив сейчас ОпшнВоркшоп примерно за 3-3.5 тыр/мес и ТСЛаб примерно за 4 тыр/мес.
С оговорками, что ОВШ на мой взгляд кривоват.
ТСЛаб — попрямее, но работоспособность опционов в связке с Квик8 ещё надо проверить.
Мой торговый подход, например, не требует наличия никаких программ. Я на коленке всегда могу свои риски рассчитать и понять с чем выхожу на экспирацию.
KarL$oH, зачем забивать гвоздь пальцем в дубовую стену, если есть молоток???
Ты же знаешь мой императив: "Нет дельта-хеджа — нет опционов". Прибавив к этому опубликованные ранее заметки, можно сделать вывод, что по моему мнению из публичных опционных софтин TSLab — лучший выбор.
Ты хорошо чувствуешь уровни, это индивидуально, плюс покрытая продажа. Я от продаж побаиваюсь)
Спасибо за совет))
Сейчас возможности этих программ существенно перевешивают мои знания, но, за отсутствием альтернатив придется брать на вырост)))
Денис К, имхо, торговля опционами без дельта-хеджа бессмысленна, поэтому считайте, что с ОВШ Вам сразу придется брать не базу, а базу + хеджер.
Если Вы новичек в опционах, то имхо с высокой вероятностью всё что Вам нужно для работы на первый период в TSLab уже есть. Если есть конкретные потребности, можете озвучить их мне в личку, сразу скажу есть это в готовом виде или нет.
Стратегии ( анализ позы ) и ДХ. Это то, в чем есть потребности. Для всего остального не хватает опыта)
Примерно такое сравнение вижу)
Денис К, TSLab — в первую очередь конструктор. В полевых условиях из него можно сделать фильтр для воды, кухню, ветро-солнечную электростанцию, уютный палатку-спальник и спиночесалку.
В атомобильных терминах будет ближе аналогия с высокопроходимой внедорожной станцией таежных геологоразведчиков с запасом примочек на все случаи жизни.
ОВШ — (в моём понимании) примерно как айфон: дорого, красиво, гламурно, но любое неглянцевое желание отойти от мейнстрима — расстрел на месте.
В автомобильных терминах, ну, не знаю. Мини-купер? Красивый, но за пределами выбранного для Вас навигатором маршрута «дом-работа» застрянет или сломается.
Да, он быстрый и не вис никогда… Но остальное: график на неск. дней, удобство, разные примочки… красота разноцветная, множество вкладок(по каждому инструменту)..
Возможно и прибамбасину для анализа опционов можно по запросу сделать… мне техподдержка сказала, если сильно надо — обращайся..
Но мне сильно не надо…
Стакан кстати не тупит, а графики бывают…
Справку см. ещё.
Графики поюзал. Удобно что все секции во вкладках есть. Пока методом тыка. Удобно что к ней можно «вязать» сторонние индикаторы и программы.
в доске можно сократить кол-во столбцов, но я уже так привык
Я такое экспериментировал когда-то. Общий результат был минус. Сейчас волатильность хорошая. Но это может закончиться.
Кстати, лонг фьюч + лонг пут = лонг колл. Сравни по ГО и по P&L.
Не проще просто лонг колл делать, раз ты не скальпируешь?
Фьюч и пут — премия 250… т.е. фьюч проходит всего 25коп. и я в нулях..
дальше чистый профит… Через неск. дней пут сгорает, но уже понятно, что тренд в мою сторону… частично закрыв фьючи, можно играть на пиле (если цена вернется)..
Купив колл на центре я теряю 1200 в боковике, т.е. отбиться нужно уже 1.2рубля… если запилит и сгорит, я могу остаться без позы…
Невыгодно..
--------
Бывает одну и ту же позу можно по разному обыграть… можно и колл в деньгах купить, по 2 тыр. декабрьских 6 шт. болтается 70страйка… мне еще говорили дорого берешь..
Или вот нефть была по 25:
8 путов продажа по 3 бакса, 40колов ОТМ покупка по 0.6… Если «пила» то профит, если вверх, то часть колов скинул и опять профит… «вниз», получишь премию и фьюча в лонг… только резкий обвал минусит..
Просто просчитываешь разные варианты и все…
IRON MAIDEN - CHILDHOOD'S END
I'd sail across the ocean
I'd walk a hundred miles
If I could make it to the end
Oh just to see a smile
You see it in their faces
The sadness in their tears
The desperation and the anger
Madness and the fear
No hope, no life, just pain and fear
No food, no love, just greed is here
Starvation and the hunger
The suffering and the pain
The agonies of all-out war
When will it come again?
The struggle for the power
A tyrant tries again
Just what the hell is going on?
When will it ever end?
No hope, no life, just pain and fear
No food, no love, just greed is here
You see the full moon float
You watch the red sunrise
We take these things for granted
But somewhere someone's dying
Contaminated waters
Pollution and decay
Just waiting for disease to strike
Oh will we learn someday?
No hope, no life, just pain and fear
No food, no love, just greed is here, no seed
childhood's end
CHILDHOOD'S END !
А вот нихрена!
См. твои сделки: лонг 73000пут по 225 + лонг фьюч по 75550 (грубо).
Твой максимальный риск, если цена после этого замирает и медленно сползает к экспирации на 73000.
Тогда: от опциона минус 225, от фьюч минус 2550.
Итого минус 2775/на контракт
1200 и 2775...
-----------------------------
да нормально всё! Сейчас кроме неделек июньские опционы хороши: как ходят и ликвидность у них.
я такое на Си уже делаю и буду делать в этом году
всё так. Риск-ревёрсал называется.
Делаю по СИ, т.к. в этом году фундаментал по нему строго лонг.
А нефть оказывается «вон оно чё»
Да!
Поэтому просчитай по стратегии с фьючами ещё раз
У меня ж не разовая сделка… так я 1200 теряю гарантировано, а 2775 только в результате фикса ниже 73..
Особенно если я уверен в росте больше чем в пиле, то варик с фьючами выгоднее… Тем более уже сходили на 77 и 19фьючей я скинул… защиту перевожу на след неделю…
До экспирации держать никто не заставляет
так-то да.
А если точно уверен, то опционов (на ЦС) можно взять больше чем 2*кол-во фьючей.
Но только если точно уверен!
Биржа! в этом случае считает и ГО, и P&L как по позиции лонг колл. Проверь
аналогично.
Но я оптимист и жду до августа бакс 70 и даже 68