Террариум портфелей. (1)

Здравствуйте, коллеги!

В этой краткосрочной серии топиков хотел познакомить вас с собственной классификацией портфелей которые мне довелось наблюдать.

1. Классика для себя, редкая перебалансировка. Почти по Баффету.

Принцип простой. По каким либо критериям фундаментального анализа/технического/метода анализа Тактика Адверза/… личных предпочтений, одно время я был без ума от кроссовок Nike:



Выбирается набор акций, временной интервал и выключили монитор. Через полгода/год/два/в 45 на пенсию его включили, если нужно перебалансировали (это значит закрыли позиции по той или иной бумаге когда уже всё плохо).   

В этом типе портфеля по большому счёту владельца не волнует что там было «внутри» до того как он выключил монитор и затем например через полгода включил. Важен результат.
Возьмём для примера четыре бумаги:

«АЛРОСА»   (MOEX: ALRS)
«Роснефть» (MOEX: ROSN)
«Татнефть» (MOEX: TATN)
«Русал»      (MOEX: RUAL)

Период владения акциями с 02.04.2018 года по 28.09.2018 года. Доходность портфеля (построен по ценам закрытия дней) +23,78%
Отличная доходность за такой период времени (не будем сейчас о бенчмарках и т.д.).
Посмотрим как вёл себя портфель и сами бумаги в этот период:



После старта резкий провал и если бы не отскок  Русала (валился до ~-47%) в конце периода, доходность была бы совсем слабенькая. 

Отдельно свечной график портфеля (в Skilful Pro представлена логарифмическая шкала и чтобы избежать отрицательных значений к данным прибавлено 100 ):



Вау, портфель припадал на ~ -28%. Но мы же не в ДУ просим (об этом в следующем топике, ДУ-ные портфели) нам для себя ;) .

Годно такое инвестирование? Пусть каждый решит сам.  Если в нём будут не только ваши деньги, в моменте при -15%, -20%, вам уже придётся выключить все средства коммуникации с внешним миром какие бы у вас не были договорённости...  Что бывает при -9,3%:

При подготовке топика использовались данные с сайта protoforma.pro
Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro .