дельта стреддла

Антон Антонов, прошу прощения.

Антон Антонов, Вы не написали когда экспирация, как я Вам пример приведу? ))

Антон Антонов, за 10 шагов цены суммарная дельта позиции изменится примерно на 0,01 при таком значении гаммы. Так как гамма подвижна и вовсе не она сейчас определяет цену позы, а вега — пишу примерно. Меняться будет очень динамично. На глазах от 0,01 до 0,06 и даже больше изменения могут происходить.

Антон Антонов, думаю, нет, сильно меньше. Какая цель у Вас? Вы шаг для рехэджа хотите посчитать?

Антон Антонов, а вопрос задали про дельту, а не про вегу при этом? странно, я не понимаю почему. Возьмите тот же квик и в нем в стратегиях проверьте этот сценарий, дел на 5 минут. 

У меня в OptionFVV для Вашей позы с текущих цен если брать, то при падении вол на 13% (а это снижение цены где-то на 2500 с текущих, наверное) через 5 дней без рехэджа Ваш убыток будет таким

Антон Антонов, я закончила Вам отвечать, это, к сожалению, бесполезно. Берите и моделируйте любой сценарий, все инструменты для этого доступны бесплатно. Если айви упадёт прямо сегодня без падения цены с текущих потери относительно текущих цен составят 379 000 рублей примерно. Опционы многомерны, сценарии, которые стоит моделировать, включают как минимум три составляющие: изменение волатильности, цены и срока до экспирации. Что-то вменяемое можно получить прогнозно только на сумму этих трёх составляющих, а не по отдельности. Удачи с позой!

Антон Антонов, по опыту моего учителя такая штука малореальна, но может повезти. Мы такое не практикуем. Тут ничего не посоветую. 

Антон Антонов, никто не знает, как будет двигаться цена. Если, допустим, вы делаете рехэдж по 250п (шаг между страйками), то Вам нужно успеть сделать 800 рехэджей… Насколько это реально сделать за оставшиеся 77 дней, из которых выходных будет минимум 16, да ещё майские, остается грубо 60 дней, это по 13 рехэджей в сутки. Реально, как думаете?... 

Антон Антонов, ну наверное как-то так

Антон Антонов, но это Вы отыграете падение волатильности. А тэту?