Эксперемент: Часть 5. Неудачи. Торговая система на базе глубокого обучения от начала до реальных торгов.

Всем привет. 

Медленно продалжаем копать в строну нейронных сетей. В этом видео я расскажу о некоторых своих неудачах, которые встретились на моем пути :)



Основаная проблема конечно же в том, что мои данные являются мусором и при этом сильно несбалансированны. 
Так же выяснилось, что ROC кривая довольно плохо работает с несбалансированными данными.

Не исключаю возможности, что я как то неверно обработал данные, хотя я посторался упростить все насколько это было возможно.

Так же хочется сказать пару слов у качестве TenorFlow. Не могу понять отчего там столько ошибок, многие методы просто не работают друг с другом. Складывается ощущение, что они постоянно обновляют API ломая связи.

По ссылке на github вы можете найти код из видео, я его немного структурировал, и если кому интерсно, можете с ним поиграться.
github.com/CloseToAlgoTrading/CodeFromVideo/tree/master/episode_12