Блог им. Boris_Boos

Битва Опционщиков NYSE. Отчет по текущим сделкам на 15.03.20

Коллеги, всем добра! Отчет по прошедшему торговому периоду.

Некое отвлеченное предисловие, для создания позитивного настроя. Многие замечали в текстах и комментрариях безапелляционные и суровые заявления моего т.н. оппонента о том, что все, кто торгуют на мосбирже – сплошь лохи позорные, что-то такое, а мол а торговать нужно исключительно другими правильными опционами. Думаю, очень многие пришли в сильное недоумение, ну хотя-бы те же участники прошлогодних Игр разума, некоторые из которых нарубили на мамбе в течение конкурса в прямом режиме он-лайн суммы, равные по абсолютному значению размеру конкурсного счета этого товарища, помноженного на сотни. И хотя и задавали для себя вопрос «А чей вообще мальчик и шо это было?», но, уверен, испытывали внутреннее чувство глубочайшего душевного дискомфорта от такой явной дискриминации. Так вот, спешу всех успокоить  — согласно новой установке нашей опционной гуры, озвученной оным в своем последнем отчетном материале «Сделок нет, но вы держитесь!», позорные лохи – все! Вся планета короче, все, кто сейчас торгуют. Ну кроме тех, кто состоят в группе избранных с абонплатой несколько десятков тыщь и ждут СИГНАЛА. Короче, из всего четырехмерного разнообразия возможностей опционной торговли жизнеспособна только одна стратегия – ждать СИГНАЛА от СИСТЕМЫ дабы потом полотереить на счете в пятьсот баксов. Не, ну это мощно, это прям – от души! ))

Ну а для простых смертных,  тех, кто абонплаты не вносил и сигналов не ждет – нужно пытаться что-то делать. Посему,  плавно переходим непосредственно к торговле, как и обещал в прошлый раз – отработка календаря на виксе. Как просили ребята, постараюсь развернуто.

10.03. собран календарь на VXX. Сроки – ближайшая неделя минус, следующая плюс.

Рис. 1 График б/а на момент открытия сделок
Битва Опционщиков NYSE. Отчет по текущим сделкам на 15.03.20

Рис.2 Сделки
Битва Опционщиков NYSE. Отчет по текущим сделкам на 15.03.20

Рис. 3 Профиль
Битва Опционщиков NYSE. Отчет по текущим сделкам на 15.03.20

Календарщик из меня тот еще, никогда не любил этим заниматься, т.к. профиль на календаре плавающий и не свосем понятно, что будет к моменту закрытия позиций. Изначально постарался собрать что-то более-менее визуально приличное,  дополнительно левая часть прикрыта недорогим голым путом, но в процессе жизни профиль предсказуемо все равно сильно колбасило. Так он например просел к вечеру.

Рис. 4. Движение профиля.
Битва Опционщиков NYSE. Отчет по текущим сделкам на 15.03.20

Середина потом вообще уходила в минуса. Посему, далее пошла коррекция профиля коррекционными сделками. Так был прикрыт центр:

Рис. 5.Сделки коррекционные 1
Битва Опционщиков NYSE. Отчет по текущим сделкам на 15.03.20

Рис. 6.Профиль коррекционный 1
Битва Опционщиков NYSE. Отчет по текущим сделкам на 15.03.20

Сборное со всех позиций:

Рис. 7. Сводный профиль 1
Битва Опционщиков NYSE. Отчет по текущим сделкам на 15.03.20

Далее 12.03 пошел тот самый мощнейший обвал рынка, с планками,  прошило все что можно и пришлось прикрывать уже дальнюю часть путем продажи календаря на центре

Рис. 8 Пробитие верхней границы.
Битва Опционщиков NYSE. Отчет по текущим сделкам на 15.03.20

Рис. 9 Сделки коррекционные 2
Битва Опционщиков NYSE. Отчет по текущим сделкам на 15.03.20

Рис. 10 Профиль коррекционный 2
Битва Опционщиков NYSE. Отчет по текущим сделкам на 15.03.20

Сборная картинка со всеми сделками:

Рис.11 Сводный профиль 2.
Битва Опционщиков NYSE. Отчет по текущим сделкам на 15.03.20

Замечу – несмотря на весь творившийся на рынках ад, рост волатильности и пр., конструкция вела себя  вполне себе неплохо, каких-то глобальных проблем и просадок не было. И это при том, что это викс – волатильность на волатильность, там где спу скачет на 5%, VXX мотает в 3 раза сильнее. И при том, что это мощнейшее падение как пишут с 88-го что-ли года.

В таком виде конструкция дожила до экспирации, профиль на момент закрытия за пару часов до окончания торгов:

Рис. 12. Сводный перед закрытием.
Битва Опционщиков NYSE. Отчет по текущим сделкам на 15.03.20

Рис. 13. Сделки закрытия
Битва Опционщиков NYSE. Отчет по текущим сделкам на 15.03.20



Рис. 14 Профиль закрытия
Битва Опционщиков NYSE. Отчет по текущим сделкам на 15.03.20


Видно, что профиль хорошо приподняло вверх, календари, мать их, живут своей жизнью ). Ну и остался кусок  левого хвоста, закрыть уже не могу скорее всего, экспирируется так.

Ну и пара итоговых наблюдений.

Как уже писал – не люблю календари из-за вольности их поведения, но на текущем рынке без продажи волы мало что могу придумать. Если только ждать СИГНАЛА ).

Позиции набирались через комбо. Так как в календарях каждая копейка на счету, заявка отправлялась по цене аска и потом ручками плавно сдвигалась в направлении бида. Было видно, как контрагенты с другой стороны так же начинали сдвигать ко мне бид. Ну и сходились где-то в центре, получался неплохой дисконт по сравнению с первоначалом.

Викс слишком уж шустрый для таких дел, в следующий раз попробую потестить календарь на спу. В связи с этим, вопрос знатокам, может подскажете  – по каким признакам мне подбирать срок по дальней экспирации? На спу миллиард вариантов, экспирация через день, в чем признаки оптимальности подбора календарей? Что мне смотреть, какие греки?

 

PS

Тут периодически продолжают поступать вопросы из зала – для чего я вообще связываюсь с невменяшками, трачу на них свое время и участвую в этом ерундовом конкурсе? Поясняю – это был практически единственный вариант зачистки информационного поля смартлаба от мусора., ну разве что кроме жесткой зачистки со стороны администрации. Т.е. можно сказать просто взял огнемет и выжег к чертовой бабушке поляну с инфоцыганами.

Что мы наблюдали раньше? – с периодичностью несколько штук в неделю появлялись посты формата «Да мы тут с другом просто сидим, хитро подмигиваем, а СИСТЕМА даёт СИГНАЛ – и вот уже пару тысяч процентов на кармане. Лохам, которые еще не вступили в нашу группу за 100 тыс. на мой яндекс-кошелек  и теперь пролетают – завтра абонентка повышается до 150..», все это разумеется с капсолом, выделением красным, кучей восклицательных знаков и многобукв и красивыми графиками а-ля «зашли по низам, вышли по самым хаям». Плюс мальчонка открывал двери с ноги, постоянно дерзил старшим и совершал прочие неправильные вещи, чем таки привлек к себе внимание. На свою голову ).

Представляете, что бы творилось с инфополем смартлаба на фоне текущей зашкаливающей волатильности рынков? И что мы наблюдаем сейчас? – раз в неделю очень короткое «Сделок не было…идите нахрен, всех забаню!.. ма-а-ам, ну скажи им, ну чё они!». Меня категорически не устраивал первый вариант, и полностью устраивает второй. Цели конкурса достигнуты и выполнены на 100%, паренек еще об этом не догадывается в силу широты ума, но это — Flawless victory, чистая победа!) Конкурс уже завершен,  все остальное – уже бонусы, какие там будут итоговые циферки на счетах не имеет никакого значения, дальше уже чистый рынок без возможности жулить, а он крутил на причинном месте и не таких игрунов. Все, Табор уходит в небо, и Тимофей Мартынов может уже тиснуть мне в профиль ачивку «Ван-Хельсинг 2020», за мастер-класс борьбы с инфочертями и параллельно перебить текущий ник оппонента на Яшка-Цыган )).
Коллеги, объявление если кто найдет себе своего инфоцыганенка и захочет погонять по предложенной схеме — готов поработать арбитром в формате Биотехнолог, дай ему Бог здоровица за то, что ввязался в этот блудняк и тратит свое время. )

PPS

Коллеги, с большой долей вероятности под этим и другими постами появятся тексты т.н. оппонента объемом в несколько рукописных страниц, в котором он будет по традиции всячески кривляться, пытаться петлять между каплями дождя  и скандалить. Это можно понять – это я выступаю на расслабоне, ибо знаю, что все будет так, как рынок захочет, а товарищ навыписывал сам себе столько авансов и так нахамил приличным дядям и тётям, что любое его движение, включая отсутствие оного, приводит к жесточайшему троллингу окружающих. Полнейший цунгцванг, в который он сам себя погружает все больше. Так вот, у меня большая просьба – не реагировать на провокации, ничего не отвечайте и не вступайте в срач. За меня не переживайте, меня эти потоки сознания не задевают от слова совсем, я их проматываю и сильно не вникаю в детали. Согласитесь, приятно гонять инфосвинку хворостиной по стойлу, а какое оно при этом звуки издает – это не важно. ). Там кстати я уже вижу на подлете к товарищу еще один бумеранг, о котором он пока не догадывается – но пока молчим, пускай сюрприз будет!

Слезно прошу – только не спугните!!! Он – мой! Улыбаемся и машем! ))

PPS
Дополнено (на дату 15.03.20)
Битва Опционщиков NYSE. Отчет по текущим сделкам на 15.03.20


Торгуйте опционами!

С уважением! ББ

★3
73 комментария
Молодца! Торгуем опционами! Жалко оппонент пришел не учиться, а учить. Так бы много чего мог взять на вооружение. Люди с ним сначала вполне серьезно разговаривали, пока точку невозврата не прошел человек. 

В ответ на вопрос: посмотрите вомму, вчера упоминали в посте у Антона (в комментах) задачку от Стаса про календарь, там хорошо было про скрытый риск. На Moex я предподчитаю календари брать поближе — чтобы одна-две недели разница была между сериями. Но я начинающий календарщик.
avatar
Так все, закончился у вас конкурс?
Биотехнолог, еще повеселимся)
avatar
Давай, загоняй свинку, удачи
avatar
Прям неплохо. Красавец! И это с такой волой…
avatar
Борис, весь тот понос с лживыми обвинениями я оставлю на вашей совести.. 

мы договаривались — в конце недели ОТЧЕТНЫЙ пост, с простыми цифрами — было стало по итогам торговой недели… я вижу у вас сотню разных цифр, но итоговых не замечаю.
Удачи-удачи! Ну тот поросёнок всё же будет выворачиваться. Ну рынок там был отстойный или ещё чего.
avatar
Замечу – несмотря на весь творившийся на рынках ад, рост волатильности и пр., конструкция вела себя  вполне себе неплохо, каких-то глобальных проблем и просадок не было.
Не «несмотря», а благодаря. Проблемы с такими конструкциями на снижении волы. 
avatar
noHurry, двоякая ситуация, если бы потащило дальше, профиль улетал в минусовую зону
avatar
Борис Боос, ну с этим-то как раз легко бороться. 
avatar
noHurry, примерно как же легко, как  с пробитием края при непокрытой продаже — путем увеличивания рисков по этой стороне. тут думаю тоже есть пределы разумного )
даже при текущей коррекции риски выросли с 3-4 до 10%
avatar
Борис Боос, даже в этой позиции с такой вегой при дальнейшем падении сипи и росте волы выглядело бы не так катастрофично. Хотя конечно, структура позиции не совсем оптимальна. Календари это не направленная торговля БА, а прежде всего торговля волатильностью. 
avatar
noHurry, разница в воле хорошая, но на такой болтанке все равно выходит что-то направленное, вряд ли останешся в центре.  что еще заметил — всю дорогу текущий профиль минусовал, и вышел в плюс только в день экспирации за несколько часов. т.е. никакой «забрать часть тетты и выскочить» не получится
кстати, по каким признакам выбирают дальнюю экспирацию?
avatar
Борис Боос, 
что еще заметил — всю дорогу текущий профиль минусовал, и вышел в плюс только в день экспирации за несколько часов

правильно, в календарях нужно ещё смотреть на структуру веги и воммы, в день экспирации вега ближних сдулась, а дальних осталась, вот профиль и вышел в плюс. 

кстати, по каким признакам выбирают дальнюю экспирацию?

это зависит от того на что вы ставите, если на рост волатильности, то побольше веги, но нужно помнить, что волатильность еще умеет падать, и это тоже случается очень быстро, и падает чаще чем растёт. 
avatar
noHurry, а тетта дальних сильно влияет на конструкцию?
avatar
Борис Боос, ну вы это в анализаторе сами увидите. Хотя все греки это об одном и том же — о временной стоимости опциона, и в зависимости от ситуации, позиции и целей нужно для ясности правильно определиться в терминах какого грека нужно рассуждать. Календари — это прежде всего вола, поэтому нужно прежде всего иметь ввиду вегу, тету, на мой взгляд нужно иметь ввиду на втором плане, на случай, если прогноз не сбудется и/или придётся ждать движухи долго, может даже вплоть до экспирации ближней серии. 
avatar
Борис Боос, я извиняюсь, а вам маржи в 500 баксов хватало на конструкцию или вы как в покере чиплидер и давите оппонента стеком?)
avatar
Brus, не важно какой у него стек… всеравно сдуется к концу баттла
Тихая Гавань, осторожнее, про волу я вам писал уже… она не упадет до нужного вам уровня… так что думайте…
avatar
Brus, 
Brus, у меня нет уровней волы… у меня есть уровни на базовом активе… вместе с волой раздвигаются и уровни… и когда курс на откате застревает в них — для всех вола еще повышенная, а для меня уже нет )) 

Респект и большая благодарность.
Персонаж отправляет в ЧС каждого, кто не целует ему известное место.
Очевидно, добивается того, чтобы под его постами возникал только слаженный хор влюблённых падаванов.

 

В принципе, мне сильно непонятна позиция администрации и модераторов.

Естественно, «модерация не обсуждается», но вызывает недоумение.

Если аккаунт Громкой Г… ни оплачен, было бы честно повесить ему значок "Платный блог". Тогда вполне естественно, что персонаж может писать что угодно. А если не оплачен, тогда непонятно почему ему дают возможность резвиться вволю.

 

Сейчас для покупателей опционов было самое шикарное время за последние 3-4 года. Любой купленный пут на сипи приносил баснословное состояние. Но почему-то «волшебная система» внезапно сломалась. Рынок внезапно стал «мутным и непонятным». Что говорит о том, что никакой системы не было, нет и не будет.

avatar
ch5oh. Под каждой буквой и даже запятой. Ну сколько можно терпеть эту ересь! 
avatar
ch5oh, вообще пофиг и до чс и до прочего. Но то, что эта пакостная гавань забила всю опционную ветку расстраивает. Модераторы?
avatar
Подписался с зашквареным дела мутить.., совсем себя не бережеш.
avatar
Думаю Ромуальд из этой ситуации выйдет как О.Бендер с последним шахматистом. Всех обосрет и самоизолируется.
avatar
гг… ) и здесь тоже «свинку гонять» :)

отчего такое неприятие чужих стилей торговли? ведь до фига ребят, которые могут долго, очень долго сидеть на попе ровно и существенно проседать на многочисленных стопах, потом резко увеличивать депо в разы. тут главное — соблюдать риски.



другие долго и нудно с очень гладкой эквити делают 20-50% годовых роботом.

какой вариант лучше? да хз, молодцы и те, и другие.

ТГ повинен только в том, что слишком резок, а сама ТС вполне себе понятная и рабочая. слив(ы) в прошлом обусловлены несоблюдением ММ. вроде как, он зарекся вылезать из 2% риска на сделку. если сможет соблюдать ММ, определенно со своей ТС будет зарабатывать больше, чем 95% участников рынка.
avatar
(1:10) || algo, у меня нет абсолютно никакого неприятия чужих стилей торговли. мало того — я неплохо разбираюсь в декларируемой ТГ торговой системе по причине того, что сам использую похожие подходы в своей, ну разве что на более долгих инструментах. и, соответственно, прекрасно понимаю как это работает и какой потенциал
avatar
Борис Боос, согласитесь, что оно очень хорошо работает при соблюдении ММ?
avatar
(1:10) || algo, любая система работает исключительно при соблюдении правил ММ
avatar
Борис Боос, далеко не любая. Некоторые ТС настолько гуано, что ее никакой ММ не вытащит.
avatar
(1:10) || algo, мы говорим о необходимом условии, но отнюдь не о достаточном
avatar

(1:10) || algo, никак оно не работает. На сипи не может быть рабочих систем такого примитивного уровня.


Нарисовать на историческом графике кружочки "вот тут можно было купить, а вот тут продать" может каждый школьник. Только школьник после этого не просит с интересующихся по 100 тыр за доступ к телу.

avatar
ch5oh, ну… о примитивности:
1. по Элиотту волны имеют сопоставимые размеры или соотносятся по Фибоначчи, идут двойками или тройками
2. его индикатор имеет признаки atr и учитывает волатильность

не всё так примитивно, как выглядит. путь хоть и простенький, но правильный
avatar
(1:10) || algo, спасибо тебе добрый человек. 
но вина моя не в этом… вернее не только в этом… как я уже писал — я не осилил работу с несколькими счетами размеры которых существенно разнились между собой, причем разница составляла целый порядок… от 5 до >50 тыс долл 
риски от 2 до 5 % в зависимости от ситуации.. 

но тут суть в другом… суть в том что Боря решил просто попиариться за мой счет… сам 2 недели не торговал… но по какой то причине обвиняет меня в том, что вот мол и где твои иксы.. 

сам все время признавал что путы слишком дорогие, а колы это как пальцем в небо.. 
и потому сам путы не покупал а колы дважды пук в лужу.. 

и при этом по какой то причине обвиняя меня в хамстве — сам же полностью лжет и перевирает мои слова.. 

это все я к тому, что да иногда не хватает нервов и приходится говорить более хамоватыми словами, коли оппонент нагло лжет.. 

пока я вижу полное несоблюдение наших договоренностей с Борисом.. 
то что он вечно переходит на личности что к примеру в спорте называется неспортивным поведением — это пусть останется на его совести.. 

однако основная договоренность во всей этой отчетности заключалась в том, чтобы в КОНЦЕ недели выходил пост, с наглядной цифрой остатка НА СЧЕТЕ.  тоесть чтобы можно было воочию сравнить то что было в конце предыдущей недели, и что стало в конце этой недели.. 

Боря так заигрался в моем «разоблачении» что скатился до полного быдла и забыл о всех наших договоренностях касательно недельной отчетности. 
Тихая Гавань, вы усугубляете своей реакцией любой наезд. После возвращения пытались отвечать очень умеренно и спокойно, очистили ЧС… а теперь опять скатываетесь к откровенному противостоянию со всеми подряд. как бы оно вредно и для здоровья, и для торговли...

моськи тявкают, караван идет… если даже проиграете баттл, но сделаете за конкурсный срок 50%, то любому можно нос утереть в мирной и доброжелательной обстановке, предложив сравнить результат за указанный период.
avatar
(1:10) || algo, вы правы, что то я стал более грубым чем в начале… признаю за собой сей факт.. 

не 50% не моя цель )) но спасибо на добром слове.
Тихая Гавань, я знаю о ваших целях, потому и указал цифру, которую вы посчитаете заведомо достижимой. А по факту, 50% за этот период — совершенно умопомрачительный уровень для указанных мной 95% участников рынка.
avatar
(1:10) || algo, еще раз благодарю.. 
а по поводу своего хамства еще раз скажу следующее: 
во мне есть очень плохое качество — я нетерпелив к чужим ошибкам, и нетерпелив ко лжи.. 

а если еще и ошибки перемешиваются с ложью и все это преподносится в таком вот соусе как у ТС… то реально только на х** и хочется послать.. 

сам страдаю от этой нетерпимости и все мои близкие тоже (( 

помогают медитации )) но не сильно. 
с очень недавних пор помогают ГАБА Улуны.. 
но их я пью только под ночь, тогда как с утра и в обед ШУ ПУЭРы… а они наоборот разгоняют кровь…
Тихая Гавань, попробуйте пить чистую водичку, можно без медитации :)
avatar
(1:10) || algo, водичка не помогает )) 
успокаивают именно ГАБА чаи… но еще больше успокаивает отсутствие на смарте )) 
я наверно перейду в режим — оповещения об открытых позициях и еженедельном отчете… все остальное меня почему то сильно бесит… )) 
Тихая Гавань, отличное решение, по-моему. Просто свалить в закат нельзя, грубить (даже в ответ) не стоит. Отчет, и в нирвану, не читая критики )
avatar
(1:10) || algo, 

(1:10) || algo, ТГ чеэсит каждого, кто не поёт ему дифирамбы непрерывно. Очевидно, его интересуют аудитория совершенно нулевого уровня. Тогда ей можно заливать в уши любую муть — и выглядеть очень умно.

 

На СЛ был ещё один перс с таким же отношением у людям. Так и сказал на вебинаре: "Мне нужны люди совершенно нулевого уровня. А то чуть более опытные задают слишком много неудобных вопросов".

avatar
ch5oh, я соглашусь, что он не очень душевный и коммуникабельный человек :) но пытается бороться со своими недостатками, как может. получается тоже хреновенько, с этим согласен не только я, но и он сам :)

а второй-то кто? )
avatar
(1:10) || algo, если память не изменяет с чужим ЧС, то «Константин Нечяев».
avatar
ch5oh, без ссылки вставлю, а то призову на свою голову =)
Этот что ли? smart-lab.ru/profile/konstantin1919
У него модераторская медалька, кажись. В постах не видно ничего криминального, транслирует какого-то Сергея Олейника, не комментирует ничего. Впервые о нем слышу. Никакой злостной пропаганды и агитации не ведет, вроде. Если он примечателен только своим скверным отношением к людям, таких до фига и больше. Что мне и вам до него?
avatar
(1:10) || algo, блин… автозамена сообразила, что тут ссылка ))
avatar

(1:10) || algo, мы обменялись парой фраз, мне хватило услышанного хамства, чтобы пополнить свой небольшой ЧС. Если он действительно модератор, это объясняет (частично) степень происходящего на ресурсе беспредела.

 

Собственно, после этого мне до него действительно нет никакого дела.

avatar
Реально участники, давайте по -простому, сколько в начале недели и сколько в конце недели и % прирост и все… всю воду по поводу ваших действий писать реально не надо...( или хотя бы после основных нужных цифр).
 а еще лучше если очко у обоих не жим-жим выходите на лчи 2020 и покажите что могете на фоне остальных могунов))
Тарасов Виктор, мне не интересен лчи, и я ничего не показываю )
avatar
Борис Боос, " Т.е. можно сказать просто взял огнемет и выжег к чертовой бабушке поляну с инфоцыганами." это слишком самоуверенное заявление без лчи, ваше шоу с ТГ выглядит как спор двух ребят из песочницы на фоне участия в ЛЧИ… уж не обессудь так это выглядит в глазах успешных трейдеров.
Тарасов Виктор, передаю привет успешным трейдерам )
avatar
Борис Боос, странно, что Виктор Тарасов вообще пишет на СЛ. Он уже всем доказал, что является величайшим трейдером в Восточной Европе и Средней Азии. Я думаю через пять лет он заработает все деньги мира, все таки 43% в месяц не шутка. Жить в одно время с таким человеком, это ли не счастье?
avatar
panikbull, все верно. вам реально повезло жить в одно время  с такими крутыми трейдерами как я и Борис Боос! )
Тарасов Виктор, не, меня вычеркивайте ))
avatar
Борис Боос, нет уж… показали себя как талантливый трейдер… теперь с этим и живите.)

panikbull, там рабочий сайз околонулевой. Так что все деньги мира могут чувствовать себя в полной безопасности как минимум следующие лет 100.

 

ПС Хотя его положительный результат на ЛЧИ мне известен.

avatar
Тарасов Виктор, Вы уже вышли на ЛЧИ 2019. И успешно всем продемонстрировали, что смогли. Кажется, после этого Вы написали, что «больше в ЛЧИ не участвуете».
avatar
Всечернейший, там сильно не поскальперишь на таком счете, можно попасть под ограничение внутридневных сделок, да и дорого.  так что в плане возможностей активного управления большие вопросы, благо максимальный  убыток ограничен и не критичен
avatar
Борис Боос, сделки корекционные тоже красиво звучит, умеете могете)
avatar
Всечернейший, ну, для направленной торговли это обычное дело — где-то минусовой хвост прикрыть, фиксануть часть прибыли и т.д. тут тоже пришлось что-то придумывать, хотя по итогу первоначальный набор без коррекций все же не минусил, вот его профиль перед ликвидацией:



Красные шарики — текущее значение б/а
avatar
Борис Боос, Уменя есть 2 точки зрения на происходящее.
1-позитивная
*Борис Боос молодец, он юзает календари — единственное что делает опционы математически+ инструментом!
*Тихая гавань молодец, он избрал тактику максимально простую и экономичную, не лезет в рынок сомневаясь!
2-негативная
Господа, мы наблюдаем состязание скальпера с лотерейщиком, запасаемся попкорном, да пребудет с нами RANDOM!
avatar
Всечернейший, дожил мля. скальпером меня еще не обзывали ))
avatar
Борис Боос, может, под скальпером он ТГ имел в виду =)))))))))
avatar
(1:10) || algo, отлегло! 
avatar
Борис Боос, 
avatar
Кровавый спорт. Скальпер против Лотерейщика.)
avatar
Давно хотел спросить, как себя показывает связка OptionWorkshop + IB, особенно если использовать котировщик для набора/разбора конструкций (насколько быстро заявки в стакане появляются).  На нашей бирже мне хватает производительности обычного компа, чтобы следовать точно за  шагом цены инструмента. Как на Америке дела обстоят?
Алексей Борец, я не котирую через OW вообще нигде, набираю сам. тем паче, в TWS для этого есть прекрасная штука комбо в OW я моделирую и отслеживаю позиции. в плане производительности — у меня все стоит на удаленном сервере, работаю через удаленный рабочий стол с ноута и гаджетов. одновременно к OW подключается 2 квика и TWS, может чуток подтраивать, но для моих задач вполне хватает. конфигурация сервака — 4 ядра х 2,2, 6 гигов оперативки, 60 гигов диск HDD. кому нужно, конфикурацию могут расширять в очень широких пределах, использовать SSD ну и пр. если установить все это на мой ноут, оно вообще будет летать, у меня хороший аппарат.
у IB есть еще одна фишка — у них платная подписка, по моей сейчас можно подключить одновременно 1-2 опционные доски, это подписка на 100 инструментов. можно расширить, кому денег не жалко, у меня лечится закрытием лишних досок — посмотрел, закрыл, открыл другую.
по самой связке — бывает, подтраивает, приходиться поплясать с бубном, но в рамках терпимого. TWS сама по себе довольно глючная шняга, кто ругается на тоталитарный квик просто не юзал еще этот аппарат страны победившей демократии ))

avatar
Борис Боос,  Спасибо! У меня похожая конфигурация с удаленкой. TWS, конечно, очень «забавный».  Один из критериев выбора OW был в том, что в дальнейшем можно будет с IB через него работать… В общем, вполне годная связка как я понял из ответа. Про подписки на 100 инструментов я знаю, для меня более чем достаточно.
Алексей Борец, я думаю, связка в плане применения роботов тоже  будет работать, какая разница программе, куда транслировать данные
avatar

теги блога Борис Боос

....все тэги



UPDONW