Блог им. AlexGood

Выбор лотности для BR и Si

Приветствую, друзья!
Допустим трейдер торгует RI, BR и Si интрадей и желает по всем трем фин. инструментам входить сопоставимым объемом исходя из текущей волатильности. Разумно ли поделить максимальное кол-во разрешенных лотов по BR например на таковое значение для RI и для выбора лотности для BR умножать свою максимальную лотность по RI на это значение, тоже проделать для Si? У меня получилось на 1 лот по RI 4 лота для BR и 9 для Si.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
2.5К | ★1
15 комментариев
Если вы торгуете с короткими стопами, то неважно — делить нужно по предполагаемой волатильности. 
 Если смотреть на маленький размер депо — то пока торговать нужно лишь сишку, ей ГО не задрали, в отличие от брента и РИ.
 Я торгую среднесрок с длинными целями без стопов, поэтому я сосредоточил весь капитал только в бренте — он наиболее безопасен и адекватен внешнему фону. Си и Ри — внутренний продукт москухни, а наши манипуляторы могут резко без штанов оставить.
 В бренте такое возможно лишь на католическое рождество…
avatar
О'Грин, здравствуйте! Лонг по нефти взяли в среднесрок?
avatar
Sergey Sh, День добрый! Взял, давно и преждевременно , сижу, буду ждать цели 56-57 или до ОПЕК, а там посмотрим. Сброс позы частями на сильных подскоках и перезаход на откатах пониже на бакс никто тоже не отменял. )))
avatar
О'Грин, Я тоже взял не своевременно) на 53,56 в прошлую среду. И улетел потом на 49) Но пересидел, переждал. Правда из-за повышения ГО пришлось закрыть 30% от позы. Жду дальнейшего роста до 55-56.
avatar
Sergey Sh, Сочувствую — Вас москухня наказала на деньги… Держитесь, пока вроде в нашу сторону идёт и шансы на профит есть.
avatar
О'Грин, Да, наказала. Но сам виноват, что большим количеством контрактов вошел. Так бы пересидел и уже в ноль вышел. По текущей ситуации: думаю, что отскок на 52 должны сделать перед дальнейшим ростом. Хотя сейчас волатильность большая. Трудно что-то предсказать по технике. Сегодня министры финансов G7 собираются. Могут и дальше без остановки вверх идти.
avatar
Sergey Sh, Пробуйте входить малыми ступеньками — при развороте догнать цену всегда успеете, а вот при противоходе запас денег на удержание позы и лёгкое усреднение на дне — останется.
avatar
О'Грин, там было усреднение) не думал, что ниже 50 пойдем. Если честно, на тот момент даже 50 не предполагал)
avatar
Sergey Sh, Я планировал докупаться на 49.50, о чём заранее писал в нефтяной ветке, но москухня подъёмом ГО перечеркнула эти планы. Пришлось просто высиживать позу.
avatar
тоесть на характер движения каждого отдельного инструмента — вам плевать? 
и как следствие на постановку стопов зависящую от характера движения — вам тоже плевать? 
и как следствие вы вычисляете размерность лота не от стопа а от бухтыбарахты лишь бы красиво выглядело? 
Тихая Гавань, да, зачем усложнять!
avatar
Обычно, ГО тоже устанавливают исходя из волатильности, поэтому можно и по ГО. Тогда на 1 лот RI выходит 4.6 BR и 7.3 Si.
Обычно, ГО тоже устанавливают исходя из волатильности, поэтому можно и по ГО.

макс кол-во контрактов = размер депо/ГО то есть получается мой метод и ваш идентичны и по цифрам все сходится!
avatar
Автор, можете внятно объяснить, зачем дробить депо на 3 жёстко связанные инструмента, когда даже ежу здесь известно, что си и ри ходят здесь по бренту и сипи? 
 И отвязываются от брента только при введении санкций на РФ.
avatar
О'Грин, я не собираюсь дробить!
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Лекция №1 «Арбитраж синтетических облигаций»
Недавно вышла первая лекция из сборника «арбитраж синтетических облигаций» В этой лекции вы разберёте теоретическую базу и научитесь...
Фото
Куда реинвестировать дивиденды и купоны
Один из ключевых моментов при инвестировании — правильный выбор инструментов. При грамотном соблюдении пропорций портфель будет расти, а...
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях
⚪️ООО ЗАС Корпсан НРА подтвердило кредитный рейтинг ООО ЗАС Корпсан на уровне B|ru| по национальной рейтинговой шкале для Российской...
Фото
Рубль снова упал - на календаре третий квартал. Анализ исторической сезонности курса рубля
Здравствуйте! Мне стало интересно проверить, существует ли статистически значимая сезонность курса рубля относительно равновзвешенной корзины...

теги блога AlexGood

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн