Блог им. baron_samedi

Кто реально торгует алго не ХФТ на росрынке: какой рекавери бракую

Кто реально торгует алго не ХФТ на росрынке: какой рекавери бракую

Приемлемый рекавери больше 9
Приемлемый рекавери больше 6
Приемлемый рекавери больше 3
Всего проголосовало: 13

Интересует кто какие алгоритмы использует.
4 комментария
что за рекавери? 
avatar
Что за рекавери?
avatar
Если доходность в % годовых, то в США и 1 считается классно в долгосроке, если в знаменателе максимальная просадка, не погодовая. А с годами при 1 все умножится на число лет, поэтому можно получить и 10, и 20 в зависимости от временного горизонта.

А если брать только отрезки в 250 торговых дней (условный год) и на них считать доходности и просадки то, чтобы получить 1 на всей истории, среднее по всем отрезкам 250 дней должно быть не меньше 2.
avatar
Анализирую модель с 2015 года. Считаю в числителе среднюю доходность в год, в знаменателе максимальную просадку.

Системы со значениями до 0.75 торгую минимальным объемом.
Основное количество систем от 0.75 до 3
Есть небольшое количество с коэфициентом >3, но у них, как правило, мало сделок или мала средняя сделка.

теги блога baron_samedi

....все тэги



UPDONW