Блог им. cipia

Выбор портфеля для среднесрока

Устал я от краткросрочных спекуляций на плечевом етфе TQQQ. Несколько раз поймал существенную просадку по счету, после этого появился страх открытия сделок. Чем выше индексы, тем больше страха. Пробовал уменьшить позу, но все равно страх остается, не спасает даже купленная страховка в виде низковолатильного USMV.
Думаю перейти на среднесрок, ждать коррекции на 20-40% по индексу и заходить в TQQQ (это 3х плечевой QQQ) уже всем портфелем.
Лежу на кровате и моделирую портфель под эту задачу. В конце прошлого года куплен на 50% USMV, он принес хорошую прибыль и продавать я его не хочу. Нужно заполнить вторую чать портфеля и задача эта не из легких.

Представляю вам несколько вариантов:

Идеальный портфель для среднесрочника и консерватора со среднегодовой доходностью 8,94% выглядит так:
50% SPY (а лучше USMV) + 50% TLT
Выбор портфеля для среднесрока
Выбор портфеля для среднесрока
Выбор портфеля для среднесрока
Просадка в 2008 году составила -6,57%, в то время как SPY упал на -36,81%. Если SPY заменить на низковалатильный USMV, то просадку можно было бы сократить до нуля, а может даже выйти в плюс. Но проверить это нельзя, так как USMV запустили только в 2012г.
Я хотел купить TLT, но его текущий график меня не радует:
Выбор портфеля для среднесрока
При текущем росте SPY, я ожидал увидеть TLT в районе 120-125$. За 148$ на верхней границе канала его брать в портфель считаю очень опасно, легко можно увидеть по нему -20%, хотя на общих результатах по портфелю это не скажется. Пришлось искать другие варианты:

Выбор портфеля для среднесрока
Выбор портфеля для среднесрока
Тут такая зависимость, чем меньше просадка тем меньше доходность и наоборот.
Я думаю портфель № 2 (50% USMV и 50% SPLV) самый оптимальный текущий вариант для среднесрока под такую задачу «ждать коррекции на 20-40% по индексу и заходить в TQQQ (это 3х плечевой QQQ) уже всем портфелем.»
На первый взгляд 100% в QQQ кажется лучшим выбором, но если падение не будет длится больше года. Если больше года, то QQQ может просесть поболее низковалатильных етфов.
Вот в чем вопрос, есть ли смысл жертвовать будущей прибылью ради меньшей фиксации убытка в период коррекции? Или посоветуйте свой вариант портфеля для среднесрока.

P.S. В комментариях matroskin предложил хороший вариант:
Выбор портфеля для среднесрока
Выбор портфеля для среднесрока
Я пока остановился на портфеле №2 (25%TQQQ+50%USMV+25%TLT):

Выбор портфеля для среднесрока
Выбор портфеля для среднесрока

Максимальная просадка меньше чем в QQQ, но доходность значительно выше. При грамотной ребалансировки, я думаю, доходность можно еще повысить.

Кто нибудь может предложить лучше вариант для среднесрока с минимальной просадкой?
★18
Да, трудно
avatar

Ray Badman

Ray Badman, какой вариант советуете?)
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, дело конечно личное. Посоветовать Вам не могу, могу сказать что я планирую. Так вот я вышел из всех позиций кроме одного портфеля.


Жду кризиса так сказать, а до этого буду играть на опционах. После кризиса планирую вложится в портфель 10x10, 10 инструментов дающие 10% дивидендов. Пока не решил кто будеть 10ий.


Ну и конечно TQQQ и некоторые компании из ARKK.


avatar

Ray Badman

Ray Badman, спасибо, интересная подборка. Ждете кризиса с текущего момента?
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, беспонятия, но жду))
avatar

Ray Badman

Ray Badman, больше половины етф из первого списка — не живые.
или 0, или крайненизкая ликвидность.

2й список рушится как сп500, а доходность ниже, смысл в таких ипотечных бумагах?
avatar

Коля Гаврилов

Коля Гаврилов, да, первый список купил с трудом, это ETF-и которые не намерен продать никогда, вот и ликвидность не важна.
Второй список не держу пока, но вот сравнение только одного из них.




avatar

Ray Badman

Ray Badman, ммда, признаюсь удивили с MFA. Особенно его поведение в 2008, надо курить «что там внутри».

Обычно хаййелд инструменты это полное гонво, платит % но постоянно «сползает» вниз

avatar

Коля Гаврилов

Коля Гаврилов, так и есть, список составил не тупо по доходности 
avatar

Ray Badman

Ray Badman, Хорошая подборка. А почему выбрали DRW а не VNQI? У VNQI Expense Ratio меньше и есть опционы, можно покрытые колы продавать. И https://www.dividendchannel.com/drip-returns-calculator/ показывает, что без реинвестирования дивов тотал ретерн у VNQI немного больше. 
avatar

dmitry71

dmitry71, уже не помню почему ))
avatar

Ray Badman

Биотехнолог, в 2007- м в сша на сколько просел рынок?
avatar

Дед Панас

Дед Панас, +5,14%
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, Приветствую! Какая цена покупки TQQQ будет точно комфортна? Весь портфель — на какую сумму ты хотел бы купить этот фонд?
avatar

YuryDok

YuryDok, Привет! у него поддержка на 100 и 85 ближайшие. Я думаю портфель полностью загрузить к 1ому марта, хорошо если будет по 100. Но я думаю придется брать по любой цене, так как дно не угадаешь никогда.

Второй вопрос не понял. Весь портфель на какую сумму или на какую сумму буду брать TQQQ? Я пока еще с пропорцией не определился.
Не могу выбрать какой вариант лучше и как ребалансировку делать.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, Сначала какой процент от портфеля( неужели 100%? ) И общая сумма покупки тоже важна. Хотя бы примерно.
avatar

YuryDok

Биотехнолог, советую рассмотреть вариант отриц.коррелирующей пары Сберпреф+Сургутпреф 50/50 с ребалансировкой раз в квартал.
Тут же и хедж от валютных колебаний будет вшит.
avatar

Дмитрий

Дмитрий, у меня на американской бирже портфель
avatar

Биотехнолог

Почему етф на насдак? Есть же на сипу500… А по вопросу сами решите что Вам ближе, синица в руках или журавль в небе)
avatar

Bazilius

Bazilius, USMV и SPLV это аналог сипи, только с меньшими просадками. Жду что народ чего нибудь дельное предложит)
avatar

Биотехнолог

 а если TQQQ и TLT только в соотношении 25-75 и ребалансом раз в квартал?
avatar

matroskin

matroskin, что под ребалансом имеете ввиду?

25-75 TQQQ и TLT

просадка -37%
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, вы не ошиблись?25 TQQQ? У меня дает просадку -11.
Под ребалансом имею ввиду, что балансировать портфель раз в квартал.
Мне кажется что все таки ошиблись, у меня доходность в районе 20 вышла
avatar

matroskin

matroskin, ошибся конечно) -12,7% просадка

что имеете ввиду под «балансировать портфель раз в квартал.»?
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, приводить к соотношению 25-75.При падении или росте что то вырастет в цене что то упадет.Соотношение меняется, вот и приводите к нему раз в квартал.Результат 12,7 дает ежемесячная ребалансировка поменяйте на квартальную
avatar

matroskin

matroskin, получается результат как держать 100% QQQ, только с меньшей просадкой. Страшно сейчас мне TLT брать.
Спасибо за идею, буду думать.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, да не за что)Всегда рад помочь.Да вы правы, почти тоже самое, но облиги чуть вывозят при просадке, поэтому собственно, такое соотношение и предложил.
avatar

matroskin

matroskin, не могу понять где ошибка. Забиваю эти данные в трейдингвью и сравниваю с QQQ, результаты совсем другие
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, Могу предположить, что трейдингвью считает без ребалансировки.попробуйте ее убрать и Тут
avatar

matroskin

matroskin, да, именно в ней все дело, надо подумать над ребалансировкой, чтобы в момент максимального падения TQQQ весь портфель был загружен им.
avatar

Биотехнолог

matroskin, соотношение 30 на 70 даже обгоняет QQQ, но просадка увеличивается до 13,3%
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, Ну я думаю не самое страшное, у QQQ она тоже присутствует.Поле для размышлений есть вообщем
avatar

matroskin

Попытки и на пень сесть (мал просад) и пирожок сьесть (плечевой qqq) до добра не доведут.

Понимаю, этот комент не покажется автору дельным.

Но он таковой и есть.

Фантазии с портфлиовиз. Всего лишь фантазии
avatar

Intrinsic value

Intrinsic value, почему до добра не доведут? портфлиовиз показал результат за 2018 при неплохой коррекции.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, потому что либо малый риск/просадка и соотв доход. Либо высок риск, tqqq и все такое...

Пикрутите одно с другим, — станете дергаться/ребалансировать. В итоге будете ни с чем.

След коррекция может быть другой формы, парадигмы, глубины. Х. Угадаешь…
avatar

Intrinsic value

Intrinsic value, ребалансировка должна быть строго по заранее намеченому плану, можно даже графики не смотреть.
Так для коррекций и предусмотрены USMV и TLT. TLT в коррекцию растет.
При затяжном кризисе на 1-2 года в любом случае просадка будет по портфелю, просто она будет меньше чем по Наздаку.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, ну, как знаете...
А в целом это хорошо, что Вы от спекуляций маржинальным инструментом уходите в портфель.
Ренессанс с его Медальоном частнику не переиграть
avatar

Intrinsic value

Intrinsic value, что за медальон? дайте ссылку.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, нет, не набирайте в гугле эти два слова;)
avatar

Intrinsic value

Intrinsic value, ладно, не буду)
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, Фонд Medallion: как работает уникальная машина по зарабатыванию денег?
smart-lab.ru/company/ncapital/blog/375685.php
avatar

Дмитрий

Дмитрий, спасибо
avatar

Биотехнолог

На среднесроке вообще по барабану, какой портфель будет. В нем главное разумная надежность, а не доходность. Среднесрок же не 15 лет?)
avatar

nakhusha

nakhusha, не по барабану. Цель портфеля при просадке в -50...-80% по TQQQ чтобы портфель был полностью в TQQQ и по мере роста TQQQ уменшать его долю. Выжить максимальную доходность при ребалансировки.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, тогда смотри в уменьшении доли акций. Ребалансировка дает максимальный эффект при доле рискового актива 0-50%. Больше уже не особо.
avatar

nakhusha

nakhusha, я решил постепенно не менять структуру портфеля а войти в TQQQ разом если он просяд на 60%
avatar

Биотехнолог

Спасибо, за Вашу публикацию, все-таки это трейдерский ресурс. А всякие Карлсоны с их разборками с Гусями вызывают стойкое желание закрыть страницу.
avatar

!Alexey

!Alexey, Благодарю!
avatar

Биотехнолог

Смешные переживания. 
 Автор сотоварищи подозревают падающий рынок, но при этом упорно ищут инструмент для лонга по параметру «наименее убыточный». 
 Где здесь трейдинг, гда — Мы зарабатываем деньги на бирже! © ?

 Я понимаю смысл трейдинга попроще — падает высокий рынок — продавай (входи в шорты), растёт низкий рынок — покупай. Не понимаешь — в кэше/ОФЗ на заборе. Вообще никогда ничего не понимаешь — кидай монетку с короткими стопами на переворот позы. 
avatar

О'Грин

О'Грин, есть только лонг ETF стратегии, шорты не предусмотрены.


avatar

Lagamail

Lagamail, Это мне напомнило анекдот про молдаванина, который по трассе ехал на задней скорости. 
 И анекдот про монгола — У нас нет слова — «назад». Развернул лошадь — и алга! 

 Дело вкуса, конечно, дай кукл вам удачи и профита! Но сейчас только чуть нервное дрожание рынков на хаях — а здесь уже пошли посты от «инвесторов» типа — Куда бы спрятаться?
  Что тут начнётся, когда рынки реально повалятся — я помню по архивам смартлаба. 
avatar

О'Грин

О'Грин, я не хочу спрятаться, я хочу завязать со спекуляциями и устроится на работу.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, гуд!
avatar

Intrinsic value

Биотехнолог, капитал малый и с него не прожить?
или дабы со скуки не скиснуть?
avatar

Коля Гаврилов

Коля Гаврилов, капитал небольшой. Сложно объяснить все минусы свободного трейдинга если вы сами не жили таким образом.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, я сейчас живу с трейдинга.

Точнее с ренты портфеля. Так что устриц этих я ел )
avatar

Коля Гаврилов

Коля Гаврилов, с ренты это одно, а если задача только от спекуляций это гораздо сложнее.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, опасно и самонадеянно.

Хотя я тоже внутри порта лудоманю местами (
avatar

Коля Гаврилов

Коля Гаврилов, все зависит от стабильных источников дохода
avatar

Биотехнолог

Lagamail, что за инструмент?
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, это стратегия ETF на базе моментума.
Там ETF на акции и ETF на инвестиционные облигации.
Самый маленький ETF в списке это IEF 19 млдр.,
ротация по правилам каждый месяц.
Плечевые ETF и на волатильность VIX не используются.



avatar

Lagamail

О'Грин, понимаешь, можно подозревать падающий рынок, но только на деле все может оказаться наоборот. Мы никогда точно не угадаем начало падения. Поэтому есть смысл быть всегда в лонгах, но иметь етф, который растет в кризис TLT и заниматься ребалансировкой.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, Но ведь когда ты входишь в лонг — ты ведь подозреваешь растущий рынок (иначе какие основания и смысл для входа?), хотя на деле всё может оказаться наоборот.  Так и с шортами...
Это и называется — трейдинг с целью зарабатывания денег. )))
avatar

О'Грин

О'Грин, вообще не подозреваю. Вот сейчас рынок немного упал, я не знаю что с ним будет дальше.
avatar

Биотехнолог

Несколько раз поймал существенную просадку по счету, после этого появился страх открытия сделок. Чем выше индексы, тем больше страха. Пробовал уменьшить позу, но все равно страх остается.....
все боятся…… но если индикатор говорит, что надо снова входить в бумагу после кратковременной фиксации, то вхожу не раздумывая… ибо можно потерять прибыль (в худшем случае из спекулянта превращаюся в инвестора — акция превращается в облигацию)...

 
avatar

wistopus

wistopus, вход может быть неверный, и тогда просадка в плечевом етфе может быть очень большая. И придется очень долго пережидать просадку и упустить хорошие цены.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, входите по ЕМА с учетом моментума… возможно энто единственный способ мимизировать риск входа....
но вход энто всегда риск...
вот-с… интересно… может быть пропустили...
smart-lab.ru/blog/596080.php
avatar

wistopus

wistopus, там речь про акции, а я индексами торгую. разные вещи.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, энто Вам кажется...… моментум есть везде…
avatar

wistopus

wistopus, я так мельком прочитал. Там идет речь о акциях которые сильнее выросли за год. у выбор между TQQQ, USMV, TLT. Не такой уж и большой выбор)
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, если хотите применить моментум — возьмите отраслевые и региональные фонды в работу. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, я вообще не знаю что такое моментум. Пока не нашел етфы которые были бы лучше TQQQ, USMV, TLT.
посоветуйте парочку, я посмотрю, сравню.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, прочтите еще раз ссылку про моментум, только под словом «акции» читайте  ЕТФ. 
avatar

SergeyJu

 Про стратегию «онли лонг, невзирая на тренд».
Есть обычные «велосипеды»(ашанбайк ) с обычными педалями под обычную обувь. Для давления на педаль попеременно то левой, то правой ногой. Но только давления.
 А есть нормальные байки — с педалями и обувью под шип (туклипсы). Это позволяет работать в тяжёлых условиях вдвое эффективней — когда одна нога давит на педаль, вторая в это же время тянет педаль вверх. Притом работают все мышцы — и сгибатели, и разгибатели. )))
avatar

О'Грин

О'Грин, я в этой теме 0 
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, Аналогия простая — «инвесторы» используют лишь мышцы-разгибатели, получая профит лишь когда рынки растут. А когда они падают — у них и мысли нет, что можно включить мышцы-сгибатели и получить на этом профит. А единственная мысль — в чём бы получить убыток поменьше. 
 Как бы найти в лабиринте закуток, где ветер послабее, и при писянье против него намокнуть поменьше.  Вместо того, чтобы просто развернуться к нему спиной... Или хотя бы перестать писять при первых порывах встречного ветра…
avatar

О'Грин

О'Грин, как получить профит когда рынки падают?
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, В январе я зафиксил неплохой профит в шорте РИ. В феврале открылся в лонг брента и в среду зафиксил отличный профит. В пятницу начал опять входить в лонг брента.
 Я примитивен — сильно подорожавшее и перестающее дорожать — продаю, сильно подешевевшее и перестающее дешеветь — покупаю. 
 Хотя от неопытности слишком тороплив с ранними входами в позу, но строжайший мани-менеджмент всегда вывозит позу в профит. )))
avatar

О'Грин

О'Грин, Биотехнолог торгует СиПи. В СиПи эта стратегия не работает. Сорри за минусы я случайно промахнулась с телефона 
avatar

Desperate

Desperate, Не извиняйтесь — бывает. )))
 А насчёт, кто чем торгует… Мы ВСЕ торгуем пикселями на мониторе, которые складываются в разные буковки и циферки. Это не деньги. Это не физическое золото, недвижимость, бумажные деньги и даже не акции на гербовой бумаге с мокрой печатью на крайняк. Это лишь магнитные метки на поверхности винтов серверов. Любой мощный электромагнитный импульс от от соответствующего серьёзного оружия стирает эти метки и выжигает эти микросхемки памяти, превращая ваши капиталы в ноль — нигде и никак они не зафиксированы, даже в бухгалтерских книгах!
 И вся эта хрень превращается хотя бы в бумажные деньги, когда выведена из этой системы и реализована в физический актив.
 А до того мы торгуем лишь пиксели графика и объёма, превращающиеся в пиксели нашей виртуальной прибыли.

 Поэтому глубоко пофиг, какой график торговать — ТАМ сипи или здесь брент. Главное — насколько быстрее я могу увеличить пиксельные цифирки дохода и насколько проще и быстрее превратить их в реальные активы в случае чего…
avatar

О'Грин

О'Грин, смотря какой результат будет лет через 10.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, Если у меня результат сейчас уже заметно лучше, чем у Вас — а ведь я ещё учусь и шлифуюсь — то какой может быть результат?  Тренд эквити строго лонговый, с умеренными откатами — обычный график сипи за последние годы. )))
avatar

О'Грин

О'Грин, почему думаешь что заметно лучше чем у меня?)
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, Потому что ты пишешь, что хочешь завязать со спекуляциями и найти работу. От 100% годовых работу не ищут и спекуляции не бросают. 
avatar

О'Грин

О'Грин, спекуляциями я проиграл простой стратегии купи и держи. Грубя говорят за месяц я наспекулировал 10%, а TQQQ вырос на 20%.
Думаю, работая и инвестируя можно добиться гораздо больших результатов, чем краткросрочными сделками.
А ты пробовал не работать и жить только от спекуляций?
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог,  Так я же так же — купил лонг на лоях и держу. Или купил шорт на хаях — и держу. 
 Работаю и инвестирую в обе стороны хода графика брента. 
 Пока заставляю себя не думать о том, чтобы бросить работу. Она у меня творческая, с отличной, как для провинции, з/п, и до пенсии уже немного осталось. Так что успею ещё.
 Бросить сейчас и сесть лишь на трейдинг — это как раз войти в одну позу нафсюкаклету без подушки безопасности. И работа у меня была ещё до трейдинга.
 Но если бы я изначально сидел лишь на трейдинге и с депо в лям делал 100% годовых — я бы уже себе работу не искал. 
А мерянье пиписками эквити — глянь здесь в комментах мой отчёт, и сам реши, лучше у тебя или как...
https://smart-lab.ru/blog/582317.php
avatar

О'Грин

О'Грин, 
Так я же так же — купил лонг на лоях и держу. Или купил шорт на хаях — и держу. 
смотря какой ТФ. Я говорю что оптимальный ТФ для индексов это 3-6 месяцев, когда длятся безоткатные тренды.
А ты наверняка имеешь ввиду про удержание в несколько дней.

Работаю и инвестирую в обе стороны хода графика брента. 
поэтому ты меня не поймешь, как это беспонтово жить только от трейдинга.

Но если бы я изначально сидел лишь на трейдинге и с депо в лям делал 100% годовых — я бы уже себе работу не искал. 
депо 1 лям чтобы уходить с работы? — это вообще копейки для того чтобы жить с трейдинга.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, Тебе ляма годового дохода на жизнь не хватает? 
  — Ребята, ну вы и жрёте! © 
 Сорри, без обид, ничего личного — но я, пожалуй, откланяюсь. ))) А то тут уже сказки начинаются. )))
 Ну а раз про эквити промолчал — значит, у тебя она заметно похуже, да и депо поменьше. 
 Тех, кто мне в декабре пророчил слив, порадую — с начала года у меня ещё +21% на депо. 
avatar

О'Грин

Биотехнолог,  Я говорю что оптимальный ТФ для индексов это 3-6 месяцев, когда длятся безоткатные тренды.А ты наверняка имеешь ввиду про удержание в несколько дней.
ОПЯТЬ ты перевираешь смысл моих слов! Некрасиво! Я имею в виду удержание позы до цели. Дала мне поза + намеченную цену и профит в 200К за 3 дня — я закроюсь и буду терпеливо ждать точку перезахода. Будет тянуть месяц или два — я буду сидеть до цели. Если в тонкости частичных перезаходов на откатах не вдаваться…
avatar

О'Грин

О'Грин, я также торговал. забрал прибыль, а индексы дальше растут. В итоге получается что забрал всего 30% тренда.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, А перезаходить с улучшением позы — какая вера не позволяет? Глянь на график брента пятницы — я в ветке озвучивал точки перезахода, позу улучшил на 1,6 бакса.
 Не умеешь — учись, не хочешь — ну… иди работу ищи. 
avatar

О'Грин

О'Грин, когда индекс постоянно растет перезайти с улучшением позы никак не получится.

Глянь на график брента пятницы — я в ветке озвучивал точки перезахода, позу улучшил на 1,6 бакса.
верю, искать что либо некогда.

Не умеешь — учись, не хочешь — ну… иди работу ищи.
давай с работы увольняйся, потом расскажешь каково это жить только от спекуляций. Это когда ты работаешь тебе кажется все так просто.

avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, 
О'Грин, когда индекс постоянно растет перезайти с улучшением позы никак не получится.
 С чего я и начал вам сегодня удивляться и сочувствовать — торгуете всякое дерьмо — ни на падении заработать, ни волатильности приличной для быстрого профита, ни перезайти с улучшением позы по-человечески.
 Одни вздохи и терзания.  И это рынки ещё и не начинали падать! 

 Есть ещё один вариант — вы ( не ты лично, а «инвесторы») просто не умеете торговать, и нет системы?
 Но этот вариант я с негодованием отметаю, как совершенно неправдоподобный! 
 Ладно, всех с Праздником, пойду поработаю слегка для себя, любимого! )))
avatar

О'Грин

О'Грин, ну TQQQ не дерьмо. Не знаю что может быть лучше индекса Наздак, думаю точно ни РТС, ни нефть и не золото)
Если рынки будут падать это же хорошо, будет хорошая возможность для инвестирования.
Давай, а то уже долго общаемся, пора чем то другим занятся)
avatar

Биотехнолог

О'Грин, шорты это торговля с отрицательным мат.ожиданимием. Грубо говоря ты торгуешь против тренда.
Ты открываешь лонг по нефти наверняка со стопами, я не готов кормить рынок стопами.
Сидеть за графиками весь день крайне утомительное занятие, так вся жизнь пройдет мимо.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, ВСЁ не так! 
1. Шорт во фьючерсе — это ЛИШЬ зеркало лонга.
2. Я торгую онлайн в нашей нефтяной ветке — все мои входы/выходы пишу в течении минуты ежедневно — все легко проверяется. Так вот, я торговать учусь у Смешинки — у меня с июля ни одного стопа и ни одной сделки в минус, лишь пересидки временных просадок. Притом с радующим меня эквити.  Притом я не хочу искать себе работу — мне уже моя работа с неплохой з/п начинает иногда мешать трейдингу со средним бОльшим ежемесячным профитом.
3. Исходя из этого — я такой же среднесрочник, как и большинство «инвесторов». Редкие входы по расставленным на уровнях лимиткам, редкие выходы по ним же. И если бы я не сидел над графиком, корректируя эти лимитки от нетерпения — результат был бы ещё лучше. 
 Так что утомляюсь я ничуть не бОльше, чем тот же Хамстер, у которого большинство поз открывается/закрывается, пока он там где-то ездит. )))
avatar

О'Грин

О'Грин, получается ты усредняяешь нефть если она пошла против тебя. А если нефть будет лет 10 подряд падать?
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, Усредняю. ))) Только надо ж смотреть, на каких уровнях и на сколько усреднять — думать же нужно!
https://smart-lab.ru/blog/513147.php
 Нефть — это реальный товар (притом стратегический) — нужно следить и понимать окружающий её фундаментал. Это вам не индексы...
 падать 10 лет подряд… 20 баксов… 10 баксов… 0 баксов… минус 10 баксов...
 Спасибо, поржал! 
 Ты правда торгуешь, или так… на сказки биофармов деньги рынку даришь широким жестом? 
avatar

О'Грин

О'Грин, Тоже мне нефтянник) торгуешь нефтью и даже не знаешь что она может падать 20 лет подряд) смотри графики



https://ru.wikipedia.org/wiki/Цены_на_нефть
 
нефть, золото это сырье. Сырье спокойно 10 лет может падать. Замучаешься в лонгах сидеть.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, Отвечу взаимностью — тоже мне, Биотехнолог!  Ты, как я помню, на биофармах прилично слил? 
 А графики этих падений брента можешь повесить в туалет и любоваться. )))
 Ты ж такой грамотный — вот скажи — я в лонге брента по 54.30 — так отсюда куда, по твоему, брент будет падать безоткатно ещё 10 лет, не выпуская меня в прибыль? 
 Если у меня 3 бакса прибыли — это 4 месячные з\п, а пересиживаю без МК я спокойно ход цены против меня 12-15баксов, хотя в реале больше 3х в последнее время не было.
 Это мани-менеджмент называется.))) Конечно, если у тебя есть мани, а ты не биотехнолог.
avatar

О'Грин

О'Грин, я на биоформах не сливал. Я на них заработал, но не столько сколько планировал.
Я не знаю что будет с нефтью в будущем и никто не знает. Если она раньше падала так долго, почему бы ей снова не повторить. Я сужу по истории.
Если нефть будет падать больше месяца, будешь фиксировать убыток и снова заходить? помоему рисковая стратегия

avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, 
Если она раньше падала так долго, почему бы ей снова не повторить. Я сужу по истории.Если нефть будет падать больше месяца, будешь фиксировать убыток и снова заходить? помоему рисковая стратегия
1. Ну сколько ж можно повторять — она падала так долго от суперхаёв! А сейчас она где? Ну глянь же график, ё...
 И чтобы судить по ситории, надо узнать, от чего она была так дорога и почему так сильно падала. И какая разница с нынешними факторами и фундаменталом.
2. Не веришь — читай ежедневные нефтеветки с Дембелем. У меня там все ходы Записаны. Найди и уличи меня во лжи. )))
3. А ты не знаешь, что обычная перекладка в следующий фьючерс с бэквордацией приносит лишь выигрыш в цене позы лонг?  Я уже в пятницу в апрельский заходил. )))
avatar

О'Грин

О'Грин, 
Найди и уличи меня во лжи. )))
мне это не нужно

А ты не знаешь, что обычная перекладка в следующий фьючерс с бэквордацией приносит лишь выигрыш в цене позы лонг?
я знаю что точно что попадаешь на налоги, закрывая сделку в убыток и открывая новые лонги на минимумах.
avatar

Биотехнолог

О'Грин, это получается тыс 800-1500 просадка, нервы выдержат такое пересиживать если затянется на насколько месяцев?
avatar

Desperate

Desperate, Ещё раз… ну не лонгую я нефть по 70! А только ниже 60, ступеньками. Ну изучайте график брента, товарищи теоретики!
А нервы для биржи противопоказаны. Не закалили — на завод!
avatar

О'Грин

О'Грин, ну то есть вы предполагаете что такого не может быть? Я слишком давно на бирже чтобы понимать что может быть все. Пока боковик — зарабатываете, финам утверждает что боковик 50-70 ещё на 3 года, может они и правы
avatar

Desperate

Биотехнолог, А ещё ты не умеешь читать русским по-белому — я ж те писал, что сильно подорожавшее я продаю. А в лонгах только от дна. ))) Так что брент, падающий 20 лет со 120 до 40, я точно в шортах повезу.
 Это ж ты лонги берёшь на хаях — с чего весь этот разговор и начался — это же я советовал разуть глаза и шортить перекупленность!
avatar

О'Грин

О'Грин, шортишь со стопами надеюсь? Умеешь всегда без ошибок определять дно? не верю.
Вася шортит перекупленность — можно посмотреть статистику.
Получается на нефти так торговать, хорошо. Мне такая ТС не пойдет. Вижу в ней много рисков.
avatar

Биотехнолог

Посмотрел я ETF, среди интересных только у SPY, DIA и DVY растущие дивиденды. У остальных дивиденды особо не растут. (VOO, USMV, VIG, IVV, SDY, VNQ)
avatar

elber

elber, насчет дивов https://smart-lab.ru/blog/544946.php
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, так это показатель, что компания жива и работает, если они растущие на протяжение десятилетий. 

А не один раз 10-20% заплатили на последние и умерли.
avatar

elber

elber, если компания платить хорошие дивы, это значит что ей некуда тратить деньги и ее бизнес не развивается.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, я не говорю, хорошие, американские компании платят 3% в среднем, ETF 2%. Но они растут, удваиваются за 10 лет. При этом цена акций идет за ростом дивидендов.

Даже Apple и Microsoft стали платить. Конечно если это какой-нибудь пузырь и понзи схема, типа Теслы, то какие могут быть дивиденды?
avatar

elber

elber, отдельные акции опаснее брать, чем етфы
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, чем опасно? Есть компании, которые по 30-50 лет повышают дивиденды, без перерыва!

Естественно, при просадках в отдельных компаниях, нормальный портфель всё сгладит.
avatar

elber

elber, тем что компании переодически умирают. Из индекса сипи говорят процентов 80% ушло, если не больше.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, ничего, что 35 лет назад был еще совок, еще до этого 2 мировая, а 35 лет до войны Российская империя.

И второе, обычные американские компании платят дивиденды дольше, чем живут российские патриоты! Это к сведению.
avatar

elber

elber, я так понял мы про американский рынок говорим. причем здесь совок.
Каждому свое, но я бы выбрал покупку индекса чем отдельные компании.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, 20-50 компаний в портфеле, решают проблему просадки и кризисов. Я не против ETF, добавить к портфелю 5-10 ETF.

Но для ETF нужно квалификация, по новому закону от 10 млн. будет.

Причем ETF желательно добавлять в кризис.
avatar

elber

elber, для рос. рынка и если в долгосрок то 20-50 дивидендных компаний собрать — это хорошая инвестиция. Если бы хотел получать дивы, я бы наверное выбрал именно такой портфель.

Собирать на американском рынке 20-50 компаний, бессмыслено. Там уже это давно сделали в разных етфах. В IB квалификация не требуется.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, в РФ 20 компаний не будет, тут 5-10 бы собрать нормальных. Я только 3 знаю.

А в США я вижу до 50 нормальных из всего SP500
avatar

elber

elber, наше личное мнение очень часто расходится с будущей доходностью)

На СЛ есть люди, у кого 20-50 бумаг российских и получают неплохие дивы.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, У каждого свои критерии отбора, личный портфель, это как интимная близость. Каждому своё.
avatar

elber

elber, согласен
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, так для справки… по среднему 6,3% по дивидендам в год в портфеле из 34 акций.....

  акции могут плавно или резко переходить в «облигации» или опять становится акциями....(иногда энто забавно...)

накапало за полгода порядка 3% дивами от суммы портфеля...
Дивы — некоторая гарантия плюсовой игры на дистанции…
Кроме того, можно экстренно закрыть просевшую позицию вплюс (ноль) благодаря дивам…
avatar

wistopus

wistopus, ну и хорошо же)
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, хорошо — за полгода 17% от портфеля вытащил назад… мечта забрать до кризиса хотя бы процентов 75%...
но не успею, видимо…
avatar

wistopus

wistopus, уверены что сможете кризис определить? сначала это будет коррекция, потом падение усилится. И поймем что это кризис когда будет -20% по индексу.
17% за полгода отличный результат. Лишь бы была стабильность в прибыли, а не отдать потом ее обратно.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, 17% за полгода отличный результат. Лишь бы была стабильность в прибыли, а не отдать потом ее обратно.
отдать «обратно» я могу только оставшиеся 83% на бирже....
но Вы прекрасно понимаете и, видимо, знаете, что до нуля рынок никогда не умирает… так что сколько то там процентов останется от 83% до лучших времен....

про остальное, мне помнится, я Вам давал ссылку на ...«Что делать во время всеобщей паники»
avatar

wistopus

уверены что сможете кризис определить?.....
у меня нет такой задачи кризисы определять… за меня энто сделают другие...
я пытаюсь насколько энто вообще возможно максимально спасти свое депо до кризиса...
avatar

wistopus

wistopus, каким образом спасать планируете?
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, каким образом спасать планируете?
самым примитивным способом… уже описал вверху… вывожу прибыль в постоянном режиме с биржи…
avatar

wistopus

wistopus, но тогда портфель не будет расти.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, пусть не растет....… сейчас для меня энто не критично… потом при игре на чужие деньги поменяю мани менеджмент… если Бог даст…
avatar

wistopus


....все тэги
2010-2020
UPDONW