Блог им. Elpiti

Выбор опционов для большого движения.

Добрый день!

Подскажите пожалуйста выбирая какие опционы можно получить бОльший Профит?

Центральный страйк, +-2 страйка или совсем дешёвые? Или выбирать тот куда ожидаю прихода цены? Спасибо!
★1
13 комментариев
А ты знаешь, что знаешь куда пойдет цена? Тогда очень много бабочек в это место.
с нашей ликвидностью… центральный покупка кол пут.
avatar
Как ни парадоксально, как можно глубже в деньгах.
Дядя Ваня СпекулянтЪ,
это не парадоксально:

1. большая дельта
2. Маленькая тетта

Что может быть лучше
avatar
_sg_, С другой стороны deep OTM опционов на ту же величину уплачиваемой премии можно набрать гораздо больше)

Тэта тоже маленькая, а за счёт большего кол-ва контрактов в случае выхода опционов в деньги получится огромное плечо.
avatar
Eugene Logunov, 
можно набрать гораздо больше

На мой взгляд БОЛЬШЕ не всегда ЛУЧШЕ.
Ну кроме анатомии, конечно
avatar
_sg_, и в анатомии скилл важнее размера ))
avatar
_sg_,  однако, Smart Lab, очевидно, предпочитает иначе — заменять фьючерсы в направленной торговле на опционы. Говорит, так прибыли больше и вкусней получается)
avatar
У IB есть Option Lab, в нем можно моделировать ситуации.
— Вводите свои собственные прогнозы цены или волатильности андерлаинга для загрузки списка стратегий.
— Фильтруйте результаты по премии, дельта, страйку и/или сроку истечения.
— Просматривайте потенциальные доходы/убытки и коэффициент риска/доходности каждой стратегии в результатах сканирования.
— Одновременно сравнивайте ПиУ максимум пяти стратегий на графике «Сравнение эффективности».
— Просматривайте показатели ПиУ выбранной стратегии на графике «Детальный обзор эффективности».
avatar
Я посмотрел что чем больше наценка на опцион, тем он к исполнению более выгоден. Например по СИ выгоднее к исполнению брать более дорогой 63000 колл, чем 64000 колл. 
avatar
если исходить из определенной суммы закладываемого на сделку риска, теоретически, самый большой профит вы получите построив спред на дальних опционах на сумму этого риска
avatar
Борис Боос, Смотря какой спрэд, ну и нужно брать большое движение, и это не на ММВБ уж точно
Александр Дрыгун, я исхожу из вводных данного поста. спред — любой, на ссумму сколько влезет в размер риска
avatar

теги блога Дон Маттео

....все тэги



UPDONW