_sg_, однако, Smart Lab, очевидно, предпочитает иначе — заменять фьючерсы в направленной торговле на опционы. Говорит, так прибыли больше и вкусней получается)
У IB есть Option Lab, в нем можно моделировать ситуации.
— Вводите свои собственные прогнозы цены или волатильности андерлаинга для загрузки списка стратегий.
— Фильтруйте результаты по премии, дельта, страйку и/или сроку истечения.
— Просматривайте потенциальные доходы/убытки и коэффициент риска/доходности каждой стратегии в результатах сканирования.
— Одновременно сравнивайте ПиУ максимум пяти стратегий на графике «Сравнение эффективности».
— Просматривайте показатели ПиУ выбранной стратегии на графике «Детальный обзор эффективности».
Я посмотрел что чем больше наценка на опцион, тем он к исполнению более выгоден. Например по СИ выгоднее к исполнению брать более дорогой 63000 колл, чем 64000 колл.
если исходить из определенной суммы закладываемого на сделку риска, теоретически, самый большой профит вы получите построив спред на дальних опционах на сумму этого риска
это не парадоксально:
1. большая дельта
2. Маленькая тетта
Что может быть лучше
— Вводите свои собственные прогнозы цены или волатильности андерлаинга для загрузки списка стратегий.
— Фильтруйте результаты по премии, дельта, страйку и/или сроку истечения.
— Просматривайте потенциальные доходы/убытки и коэффициент риска/доходности каждой стратегии в результатах сканирования.
— Одновременно сравнивайте ПиУ максимум пяти стратегий на графике «Сравнение эффективности».
— Просматривайте показатели ПиУ выбранной стратегии на графике «Детальный обзор эффективности».
На мой взгляд БОЛЬШЕ не всегда ЛУЧШЕ.
Ну кроме анатомии, конечно