_sg_, однако, Smart Lab, очевидно, предпочитает иначе — заменять фьючерсы в направленной торговле на опционы. Говорит, так прибыли больше и вкусней получается)
У IB есть Option Lab, в нем можно моделировать ситуации.
— Вводите свои собственные прогнозы цены или волатильности андерлаинга для загрузки списка стратегий.
— Фильтруйте результаты по премии, дельта, страйку и/или сроку истечения.
— Просматривайте потенциальные доходы/убытки и коэффициент риска/доходности каждой стратегии в результатах сканирования.
— Одновременно сравнивайте ПиУ максимум пяти стратегий на графике «Сравнение эффективности».
— Просматривайте показатели ПиУ выбранной стратегии на графике «Детальный обзор эффективности».
Я посмотрел что чем больше наценка на опцион, тем он к исполнению более выгоден. Например по СИ выгоднее к исполнению брать более дорогой 63000 колл, чем 64000 колл.
если исходить из определенной суммы закладываемого на сделку риска, теоретически, самый большой профит вы получите построив спред на дальних опционах на сумму этого риска
Дисконт создали на пустом месте, очень странная и запоздалая реакция. Вчера было достаточно времени чтобы оценить денежную позицию компании. С учётом внушительно сокращённого долга, компания стала бол...
Finindie,
В каком месте он глубоко убыточный? Отчет жопой читал? Компания ПРИБЫЛЬНАЯ, убыток генерят инвестиции в беспилот и новые прорывные технологии. (это инвестиции
)
ФАКТ в следу...
Покупка ОФЗ Мне важно мнение других инвесторов, ребят и девчат из России (русских, чеченцов, татар и других национальностей, которые любят и гордятся Россией). В моем портфеле финансовых инструментов ...
RUNNER070, между опиумными войнами и теперешним Китаем более 150 лет прошло. Т.е. не всё сразу. Имей терпение.
Кстати, призыв нагнуть Запад — это педоповедение и есть.
Lemurian, ну и какого фига ты тогда завис на такой большой срок в акциях? Да еще и предлагаешь сейчас другим наступать на те же самые грабли? График НИЧЕГО не говорит о будущем. Всё, что кто-то пыт...
Tverskoy_homyak, Мне было бы тоже сложно каждый день делать 5 пунктов и уходить из рынка, и потом ждать следующей сессии. Это не то, ради чего я здесь. А любой (тут надо уточнить, что под этим любы...
это не парадоксально:
1. большая дельта
2. Маленькая тетта
Что может быть лучше
— Вводите свои собственные прогнозы цены или волатильности андерлаинга для загрузки списка стратегий.
— Фильтруйте результаты по премии, дельта, страйку и/или сроку истечения.
— Просматривайте потенциальные доходы/убытки и коэффициент риска/доходности каждой стратегии в результатах сканирования.
— Одновременно сравнивайте ПиУ максимум пяти стратегий на графике «Сравнение эффективности».
— Просматривайте показатели ПиУ выбранной стратегии на графике «Детальный обзор эффективности».