Спекулятивный портфель акций США 👀 до 17 апреля 2020 🚀

Основы стратегии

Причины для существенного изменения в цене могут выступать событийные факторы: поглощения, выкупы, отчеты, банкротства.

Методология торговли

Отбор компаний осуществляется на основе ключевых финансовых показателей, недооценености компании или факторов в ближайшем будущем. 

Оценка производится как недооцененных, так и переоценённых компаний. Таким образом в портфеле есть компании купленные и проданные.

Подход в котором есть купленные и проданные компании имеет низкую корреляцию к фондовым индексам. Низкая корреляция к фондовому индексу SP500 (Бетта ниже 1) позволяет инвесторам использовать данный портфель для диверсификации стратегий нацеленных на покупку акций в среднесрочный или долгосрочный портфель.  

Управление рисками

Расчетный уровень риска на компанию ниже 3,5%. 
В дополнении по управлению риском за всеми позициями следит алгоритм. Алгоритм отслеживает в режиме он-лайн изменение стоимости портфеля. Если снижение портфеля достигнет максимально возможного уровня, все позиции будут ликвидированы автоматически, останавливая дальнейшее возможное снижение портфеля в стоимости. 

Список компаний в портфеле:

Данный список не обновляется по мере реальных торгов и ребалансировки портфеля. Список компаний предоставлен на момент формирования портфеля. Окончательный результат будет опубликован 17 апреля.

Компании в Long:

• SPCE [NYSE] — Virgin Galactic Holdings, Inc.
• RAD [NYSE]- Rite Aid Corporation
• AMRN [NASD] — Amarin Corporation plc
• ACMR [NASD] — ACM Research, Inc.
• GSX [NYSE] — GSX Techedu Inc.
• ADPT [NASD] — Adaptive Biotechnologies Corporation
• CC [NYSE] — The Chemours Company
• BCEI [NYSE] — Bonanza Creek Energy, Inc.
• BIG [NYSE] — Big Lots, Inc.
• GH [NASD] — Guardant Health, Inc.
• BZUN [NASD] — Baozun Inc.
• TPB [NYSE] — Turning Point Brands, Inc.
• TALO [NYSE] — Talos Energy Inc.
• MOMO [NASD] — Momo Inc.
• HUYA [NYSE] — HUYA Inc.
• DBI [NYSE] — Designer Brands Inc.

Компании в Short:

• PLSE [NASD] — Pulse Biosciences, Inc.
• MAXR [NYSE] — Maxar Technologies Inc.
• SDC [NASD] — SmileDirectClub, Inc.
• YETI [NYSE] — YETI Holdings, Inc.

Много чего интересного в канале