Вопрос к покупателям связок июня

onemorefake, я имел ввиду что нибудь купленное и дельта-нейтральное (все равно что)

onemorefake, вот и интересуюсь помогли ли сильные движения рынка покупателям гаммы. А в целом все опять таки от силы движения зависит наверное)

onemorefake, во-первых я (к моему же сожалению) не уверен что опционная сейчас явно выше(( расчет hv по моему вопрос не только совсем нетривиальный но еще и во многом гуманитарный, во всяком случае я не знаю как «хорошо» ее считать. И еще 2 фактора: дельта сильно зависит не только от атм волы но и от модели движения улыбки поэтому ее расчет тоже дело вкуса во многом); наконец извечный вопрос выбора шага хеджирования для меня представляется вовсе темным лесом. поэтому и интересуюсь у «покупающей гамму общественности» как у них идут дела)

onemorefake, спасибо за ссылку, у «аналайзера» всегда толстые пучки и внушительные картинки)) иногда из них выползают приличные результаты. В этот раз по моему выползает как раз тот вывод, что вопрос в высшей степени туманен) был бы благодарен за ссылку на видео упомянутое. Про гамма + позы. Иногда создается иллюзия что встав в вега нейтральную позу что то продов «слева» и купив «справа» мы оказываемся в + по гамме. Увы, часто это не так. Гамма еще сильнее зависит от используемой модели поведения профиля чем дельта. При изменении модели поведения профиля необходим пересчет всех производных всех порядков и часто выводы получаются неожиданными. 2 слова про ашви. Во первых зверь непонятный — нету в математике такого слова. Во вторых если понятный то ненужный — нужда не в ашви а в волатильности которая буден реализована в ближайшее (пусть малое) время. В третьих конечно надо пытаться определять именно диапазон. Наконец можно попробовать так — не бегать «временным окном» фиксированным по данным за период, а построить на одном графике все окна за период с привязкой правойточки окна к моменту «сейчас». Хреново сформулировал зато вполне себе забавные дипазоны прогноза получаются)

onemorefake, с покупкой дальних путов не уверен (во всяком случае не всегда это гуд) все очень сильно зависит от формы профиля тут и сейчас — иногда можно слепить действительно гамма + вега нейтральную позу а иногда нет. иногда впору плевать на отрицательность гаммы и делать позу обратную. иногде удается смоделировать вовсе интересные штуки — вега 0, гамма тэта +, вомма + ванна — это почти верный заработок но делается не всегда и очень сложно в «изготовлении» и управлении. насчет распределения люди смотрели — часто вейбулл очень неплох. к моему стыду не знаю кто есть горчаков, если можно ссылочки)) с длиной памяти вопрос из краеугольных и безответных( матмех — да (кфмн), но это было очень давно(((

onemorefake, спасибо

onemorefake, а касательно кондоров и прочих пернатых думаю что кому то проще думать картинками — и нагляднее и красота завораживает) мне проще цифирками и модельками. Каждый подход имеет свое право)

onemorefake, спасибо, посмотрел, почти во всем согласен