Блог им. Call

Методология VSA. Кто в теме?

    • 23 декабря 2019, 01:00
    • |
    • Fortuna
  • Еще
Интересуюсь активной торговлей без малого год, читаю разную литературу, общаюсь с трейдерами, в чатах наблюдаю кто как торгует. Периодически у меня возникают разные вопросы. На какие-то сама нахожу ответы, на какие-то подсказывают знающие люди. 
Сегодня в одном из топиков подняли актуальную и для меня тему: можно ли с помощью объёмов понять куда пойдёт рынок?
2 часа трейдеры спорили в видео, и в комментариях тоже не наблюдается единомыслия по этому вопросу. 

Познакомилась с методологией VSA. Кто торгует по методу VSA, тот в теме. Кто не знает, ниже напишу. 
Как думаете, стоит прорабатывать эту тему? Она рабочая? Или на другом чём-то сосредоточиться? Если да, то на каком методе? 

*Кстати, по поводу методов. Speculantka выступила с предложением создать отдельные ветки по обсуждению методов торговли. По-моему, отличное предложение. Кому интересно, отпишитесь в её теме тоже, чтобы знать, для скольких людей это актуально. 

А теперь непосредственно по теме топика. МЕТОДОЛОГИЯ VSA. 

Методология анализа объема и спреда (VSA) использует многомерный подход к анализу рынка и рассматривает взаимосвязь между ценой, спредом или диапазоном, и объемом. VSA — это запатентованный метод анализа рынка, разработанный опытным трейдером Томом Вильямсом, который был очень успешным членом профессионального торгового синдиката в 1960-х годах, а также создателем системы TradeGuider. Метод VSA особенно хорошо работает при выявлении дисбалансов спроса и предложения.

VSA опирается на новаторскую работу Ричарда Д. Вайкоффа, известного трейдера 1920-х годов. Он основывал свои торговые решения на спросе и предложении на рынках и на том, как они неразрывно связаны с профессиональной деятельностью — торговлей «умных денег» (принципы Вайкоффа до сих пор преподаются в Университете Золотых Ворот в Сан-Франциско). В любом бизнесе, где есть деньги и прибыль, есть профессионалы. Врачи коллективно известны как профессионалы, но они специализируются в определенных областях медицины. Финансовые рынки ничем не отличаются. На финансовых рынках есть профессионалы, которые специализируются на определенных инструментах: акциях, зерне, Форекс и т.д. Деятельность этих профессиональных операторов и, что более важно, их истинные намерения четко отображаются на ценовом графике, если трейдер знает, как их читать. Объем является основным индикатором для профессионального трейдера.

Анализ объема и спреда (VSA) направлен на установление причины движения цен и на основе этой причины прогнозирует будущее направление цен. «Причиной» является довольно простой дисбаланс между спросом и предложением на рынке, который создается деятельностью профессиональных операторов. Именно тщательное изучение реакций этих специалистов, профессионалов маркет-мейкеров или «умных денег», поможет понять будущее поведение рынка.

 VSA рассматривает взаимосвязь между тремя переменными на графике, чтобы определить баланс спроса и предложения, а также вероятное краткосрочное направление рынка. Этими переменными являются объем на ценовом баре, спред цены или диапазон этого бара (не путайте это со спредом bid/ask) и цена закрытия на спреде этого бара. Для правильного анализа объема необходимо понимать, что записанная информация об объеме содержит только половину значения, необходимого для получения правильного анализа. Другая половина смысла находится в ценовом диапазоне. Объем всегда указывает на объем текущей активности, а соответствующий ценовой спред показывает движение цены на этом объеме.

 Эффект является либо бычьим, либо медвежьим движением в соответствии с преобладающими рыночными условиями. «Умные деньги», работающие на рынках, очень хорошо осведомлены об эмоциях, которые движут ВАМИ и неосведомленными трейдерами или инвесторами в торговле.

Почему члены саморегулируемых бирж по всему миру любят скрывать от вас правдивую объемную информацию, насколько это возможно? Причина в том, что они знают, как важно анализировать рынок! Значение и важность объема кажется мало понятным большинству непрофессиональных трейдеров. Возможно, это связано с тем, что по этой важной части технического анализа имеется очень мало информации и ограниченного обучения. Использовать график без объемных данных аналогично покупке автомобиля без бензобака.

 Tам, где объем рассматривается в других формах технического анализа, он часто рассматривается изолированно или усредняется каким-либо образом в течение длительного периода времени. Анализ объема или цены в этом отношении — это то, что не может быть разбито на простые математические формулы. Это одна из причин, почему существует так много технических индикаторов: некоторые формулы лучше всего работают для циклических рынков, некоторые формулы лучше для волатильных ситуаций, в то время как другие лучше, когда цены находятся в тренде.

 Некоторые технические индикаторы пытаются объединить движения объема и цены вместе. Это лучший способ, но будьте уверены, что этот подход также имеет свои ограничения, потому что иногда рынок будет расти на высоком объеме, но может делать то же самое на низком объеме. Цены могут внезапно пойти в сторону, или даже упасть, на точно таком же объеме. Таким образом, очевидно, что существуют и другие факторы.

 

★1
Есть в сети пара зубров которые обучают по этой теме, но сами заработать не могут.
avatar

conscience

А вы сами проверте. Возьмите эксел, скачайте данные, постройте регрессию. И все станет ясно.

https://www.zerich.com/internet-trading/helpfull-information/VSA-analysis.html

As4me, как метод имеем право на существование — но совершенно не подходит к почитаемым мною смерти и налогам нефти и валютам ))))
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, поддержу. VSA не создавался для фучей. На фучах те вишки не работают вообще. На споте не плохо
avatar

Андрей К

У владельца этой ветки есть свой сайт про ВСА, спроси там
http://forum.mfd.ru/forum/thread/?id=61882

avatar

dilettante

Или на другом чём-то сосредоточиться?

Лучше сосредоточится на том, что бы научится определять направление движения просто глядя на график без каких-либо индикаторов.
avatar

advocat

Автор, да, стоит попробовать. Но без фанатизма, а то там куча всяких терминов и их представлений на графике, идеальное знание которых не будет означать, что бабло потечёт рекой. Там сама логика анализа силы/слабости продаж/покупок хороша.
avatar

Иван Петров

Уже не работает тема
avatar

wrmngr

wrmngr, а может заодно подскажете, что работает? 
avatar

Fortuna

Fortuna, не правильный вопрос. Работает не что, а кто.
Ты
работаешь или не работаешь. Если фанишься, ради острых ощущений — выбранный метод ничего не решает.
Если работаешь — в принципе без разницы какой метод ты выбираешь. Со временем, когда сам работаешь, в твоих руках начинает работать любой метод. ;)
Антон Денисков (Fry), спасибо, Антон.
Желаю тебе, чтобы следующее твоё интервью Верникову называлось «Такой же как 5% трейдеров» ;) 
avatar

Fortuna

Fortuna, ещё рано! Надо дождаться подтверждения тенденции (через год, надеюсь). =) Главное стабильность!

Кстати, список методик я когда-то структурировал для себя так:
smart-lab.ru/blog/92474.php
Fortuna, работает для кого? Для мелкого ритейл спекулянта?
avatar

wrmngr

wrmngr, ну если вы так называете среднестатистического трейдера Мосбиржи, то да. 
avatar

Fortuna

Fortuna, среднестатистический трейдер, к сожалению, обречен на убытки
avatar

wrmngr

wrmngr, как объемы могут не работать, не пишите глупости, если объемы не дорисовывают на бирже, то они обычно работают.

Объемы прямой индикатор крупного игрока. Конечно это не та тема на которую всегда можно положится, так к примеру крупный игрок может совершать сделки за пределами биржи.

Единственное что VSA несколько сложноватый анализ, если сильно углубляться, но некоторые принципы можно запросто взять на вооружение,  к примеру принцип усилие — результат
avatar

Mykolayovych

Mykolayovych, этот комментарий — прямой индикатор вашей неосведомленности и завышенного самомнения
avatar

wrmngr

wrmngr, вот только не нужно на меня переносить свои характеристики.

Ну с чего вы решили что объемы не работают, попробуйте сначала прежде чем заявлять,  вас как раз и выдают ваши заявления.

Объёмы, это важнейший индикатор после цены, ведь крупному игроку скрыть объемы очень и очень не просто, а вот цену он может какую угодно нарисовать.
avatar

Mykolayovych

Mykolayovych, если у вас работают — прекрасно. Дело не честности биржи, а в том кто делает объемы и почему
avatar

wrmngr

wrmngr, вот именно, что нужно понимать рынок, что делает крупный игрок и т п, объемы очень хорошо помогают это делать. У объемов конечно есть свои недостатки, к примеру на форекс они не доступны, и биржи могут быть не честны, к примеру сейчас много криптобирж их дорисовывает чтоб пробиться в топ, но даже это не мешает по ним торговать. Зато их трудно скрыть, не возможно подделать, и это не запаздывающий индикатор, он такой же информативный как и цена.
avatar

Mykolayovych

Mykolayovych, Ну у вас экспирация опционов, например. Объем большой, цена ни куда не идет. Где тут крупный игрок?
Дмитрий Новиков, это вы расскажите, где крупный игрок, наверно это дни особые и в них цена ведет себя по другому, я в своей торговле не использую дату экспирации опционов, и потому сказать вам не могу. После экспирации цена пойдет туда откуда пришла? ) Ну или смотрим на последующие после объема(и экспирации) дни, куда идет цена, вероятно движение продолжится в ту сторону.
avatar

Mykolayovych

Mykolayovych, Не надо искать чёрную кошку… Вы лучше меня знаете, что это не работает.
Дмитрий Новиков, что не работает? анализ объемов в день экспирации? я же написал что не в курсе дела, так как не пользуюсь датой экспирации опционов, а анализом объемов пользуюсь, в том числе и простейшим «усилие = результат», в большинстве случаев работает, и если отдельно не всегда, то в дополнение к другим техническим сигналам очень даже хорошо.
avatar

Mykolayovych

Позапрошлый век. Иди к волфиксоидам и им подобным. А лучше уходи от классической парадигмы спекуляции.
avatar

Олег Ложкин

«в жизни надо попробовать всё» © 
Этот метод поможет, конечно, лучше ориентироваться в пространстве биржевой информации, но не даст ответы на все вопросы, потому что биржа это не единственное место где заключаются сделки (каждому фьючерсу есть альтернатива в виде форварда, биржевому опциону — внебиржевой и т.д.), а сколько есть долгосрочных контрактов между двумя контрагентами.
avatar

Lone Wolf


теги блога Fortuna

....все тэги



2010-2020
UPDONW