Блог им. ira123456

Все спекулянты в итоге сольют депозит

    • 18 декабря 2019, 13:02
    • |
    • ira
  • Еще

Допустим есть спекулянт, у которого есть
система торговли, некий паттерн, имеющая перевес вероятности.
И трейдер торгует с риском на сделку 2% от счета.

На длительном периоде времени возникнет ситуация при которой
будет серия проигрышных сделок (в данном примере 50), которая обнулит счет.

Чем больший перевес вероятности имеет система торговли,
тем может дольше длится жизнь счета.
Но сам большой перевес вероятности долго не живет, когда многие трейдеры его
начинают использовать.

Update:
Для определенности риск будем считать в процентах от исторического максимума счета.
Чем больший риск — тем нужно меньше серии проигрышных сделок для слива.

 

★1
98 комментариев
Про сложный процент (обратный) забыли. 50 сделок будет мало чтобы слить депозит с риском в 2%. Потому что после каждой убыточной сделки риск пересчитывается по новой (2% уже от уменьшенного депозита)
avatar

Sibiriyak, 

Имелось ввиду при проигрыше продолжать без пересчета риска, риск от исходного счета.

avatar
ira, а если я торгую 1 к 1000 я сольюсь?
avatar
ira, если риск пересчитывать от уменьшающегося депозита, то и смещении заведомо положительного матожидания системы в минус сразу уйдет.
де, депозит вы не сольете никогда, но и не отобьете обратно.
avatar
ira, хватит оправдываться, лучше покажи сиськи ))))
avatar
Marakesh, я то же за сиськи )
avatar
Sibiriyak, вот такие математики приходят на рынок а потом удивляются почему так быстро слились
avatar
Sibiriyak, если продавать недельные путы на ришку без плеча, то прибыль в 92% случаев… вот и безопасные спекуляции, а стопы не для 95% трейдеров
avatar
Антон Антонов, еслиб так просто было, то одни миллионеры были бы тогда, а работать на заводах кто будет?
avatar
Sibiriyak, Более наглядное доказательство проигрышности всех направленых игроков// угадал +50%, не угадал -40% (допустим потому что умею). Если выпал орёл, я получаю 1.5х, если выпала решка — 0,6х. Вероятность случаев 1/2 и 1/2, то есть в большой выборке тех и других случаев одинаково. Рассмотрим вариант идеального поведения монеты — регулярное чередование орёл-решка. Нетрудно видеть, что 1.5*0,6=0,9 и 0,6*1,5=0,9.Это значит, что через два броска у нас остаётся 0,9<1 от начальной суммы! Что и требовалось доказать. Проверка на калькуляторе100, 150, 90,135, 81, 121.5, 72.9, 109.35, 65.61, 98, 41.5 всё, уже меньше 100. Вывод: игра может стать выигрышной, если произведение коэффициентов выигрыша и проигрыша >1, например, 1,5*0,7=1,05, т.е. если проигрыш снимает не 40%, а только 30% но так не будет и проигрыш снимает 50% как минимум, а если и будет 30% (вы бох трендинга), то в казино есть маржинальная составляющая самого казино и брокера, которая съедает выигрыш.
avatar
система и теория вероятности — это мне кажется разные вещи
avatar
Роман P, спекулянт торгует вероятность.
avatar
ira, 
спекулянт торгует вероятность.
я так понимаю, вы не спекулянт и не торгуете вероятности.а что тогда торгуете вы?
возникнет ситуация при которой
будет серия проигрышных сделок (в данном примере 50), которая обнулит счет.
это что за система такая с 50 подряд стоп-лоссов, захочешь фиг так получится залосить.
avatar
риск на сделку — это вовсе не зарабатывание, это контроль слива.
avatar
baron_samedi, посыл в том, что как не контролируй слив, на длительном периоде возникнет полоса неудач, которая сольет счет.
avatar
ira, 
При бессистемной торговле так и должно быть.
например у вас стата — на 150 сделок 6 стопов подряд, выигрышных 50 %.
Тогда управление капиталом подстрахует если сломалась система. И надо другую на торговлю ставить.
avatar

baron_samedi, речь про системную торговлю.

На длительном периоде, даже в случае перевеса вероятностей, возникнет полоса неудач. Этому может предшествовать длительная полоса удач.

avatar
ira, 
я ж вам дал пример расчетной ожидаемой полосы. Зачем торговать дальше, если Вы получили подряд макс кол -во стопов, или нет прибыли?
Надо искать другое. Сольете Вы ровно то, что запланировали.
Ну конечно есть вещи типа делистинга или закрытия биржи или революции.

avatar
ira, если на длительном периоде возможна длительная полоса неудач, и длительная полоса удач которая предшествовала полосе неудач не смогла покрыть убыток неудачной полосы, то в топку такую систему. С другой стороны в риск менеджменте есть ограничения на количество идущих подряд неудачных сделок, ограничение потерь на день, месяц и т п, после достижения которых торговля прекращается.
avatar
ira, не нужно контролировать слив, нужно контролировать риск)) Например можно открывать позу 2мя частями и крыть ее так же двумя частями РР 1к1 и 1к3 например, с поправкой на объем позиции на каждую часть. Причем прибыль по первой части должна  полностью перекрывать стоп по второй, слить с таким ММ нужно иметь талант торгуя рабочие паттерны. А можно торговать не двумя частями, а тремя… Я раньше торговал именно с таким ММ, процент прибыльных сделок у меня был 30% потому что я лез куда не поподя, но торговля шла в плюс.
avatar
ira, посчитайте вероятность того что 50 раз вы получаете стоп-лосс при условии что каждый следующий стоп-лосс вы получаете с вероятностью 50 на 50 и тогда вы поймёте что можно было этот пост не писать. Курс называется теория вероятности на 3 курсе в институте преподают. Если не знаете как посчитать. А так в целом пост о том что может упасть метеорит. Ни кто не спорит. Вопрос только когда. Херня не несите.
Все инвесторы (в рашке) сольют тоже, и гораздо больше, но только через несколько лет.
avatar
tim tim, при хорошей диверсификации и только покупке — слить сложнее, чем кажется.
avatar
tim tim, каким образом?
силён бродяга… жаль игральные автоматы позакрывали…
прежде чем считать вероятность нужно описать и сформулировать чётко задачу

massa1604, от системы торговли абстрагируемся, считаем что есть перевес.

но на длительном промежутке времени полоса неудач неизбежна. так же как и полоса удач. только полоса неудач обнулит счет, и продолжать будет не с чего.

avatar
ira, ты задачу сформулируй, смоделируй… вот моя модель у тя 10 патронов нужно паразить цель, по условию игры при попадании в цель патроны пропорционально возвращаются…… какая тут вероятность?
massa1604, да… и незабудь математически описать профессионализм стрелка
massa1604, хотябыжда ввиде коэфициента
ira, опыт на рынке 19 лет это сильно!!!
avatar
 Все спекулянты попадут в печальную статистику.
Пипец собрались знатоки)))
50 сделок в минус это вообще смешно. Как так надо торговать что бы подряд было 50 в минус.
Ира реально ты смотрю только в теории торгуешь.
avatar
Байкал, 
да к 49 -то должно быть ясно, что не тем занимаешься…
avatar
baron_samedi, ага
avatar
Байкал, перевес вероятности может быть. И поэтому скорее всего будет много длинных удачных полос. Но на длительном периоде будет одна неудачная полоса, которая сольет счет.
avatar
ira, Ира ничего общего теория не имеет с практикой, когда будет этот период? Через сколько? Сколько будет сделок в минус? Все это нам не известно.
Это тоже самое что через дорогу не переходить потому что в теории когда то тебя может сбить машина.
Мой совет не забивай себе голову всякой ерундой по теории торгуй в реале.
avatar
Байкал, на практике 5-7 лосей подряд, далее тильт и финита ля комедия. 50 лосей подряд, даже случись они в реале, не выдержит даже сам Максим Свиридов))
avatar
monte_carlo, ну да все верно и я про тоже какие еще 50 в минус могут быть.
Кстати куда он делся слился окончательно ?
Или у Кселиусов семинарит так же?
avatar
Байкал, не в курсе. Ничего о нем не слышал с того его феерического ЛЧИ
avatar
monte_carlo, а что там фееричного не помню уже слил или поднял?
avatar
Байкал, каждый день стабильно в минус по системе) В течение месяца. До — 30% дошёл, если не ошибаюсь.
avatar
monte_carlo, понял)))
avatar
Байкал, да, это надо очень умело торговать — без навыков, на одной случайности 50 сделок без восстановительных плюсов — это очень трудно.
Вестников (Витковский), тогда нужно сразу реверсивную систему такому трейдеру патентовать и продавать задорого )))
avatar
Во-первых, сделок будет не 50, т.к. по мере уменьшения капитала уменьшается 2% от него. Во-вторых, система должна предусматривать outliers — долгие сделки по тренду, которые компенсируют подобные вещи.
avatar
Anton Shabunin, предполагается 2% от исторического максимума счета.
avatar
ira, я не знаю что там предполагается, но если вы делаете грамотный манименеджмент по мере изменения счёта изменяется 2% от него и нужно это учитывать.
avatar
ira, сто мешает считать риск в деньгах, а не в процентах?
avatar
никому не верьте.
депо слить просто нереально.
я слушал его лекции склоняюсь в его счет.

к тому же если у вас 7 миллионов то слить их просто нереально.
к примеру в случае ревальвации рубля до 60 копеек мой счет в 7 миллионов рублей на момент отсчета все-таки не обнулится.
чуешь о чем я?
все-таки чем больше депозит, тем меньше будет + и скорее вы будете искать куда бы влить эти деньги в реальность — квартиры цеха подвалы для ночного клуба с голыми тёлками. 
avatar
Ramon Albert Rudolfovich, чьи лекции вы слушали?
avatar
странно а зачем торговать 50 сделок подряд в убыток?
серия проигрышных сделок (в данном примере 50), которая обнулит счет.
не обнулит
серия из 50 проигрышных сделок -2% приведет к потере 63% депозита:))

в UPDATE статьи добавлено: Для определенности риск будем считать в процентах от исторического максимума счета.

avatar
ira, это потомучто ты не подумала сперва, а потом добавила бредовый апдейт — ну кто так будет считать риск?.. В итоге: глупый провокационный пост с оправданиями в комментах
avatar
Что-то такое Резвяков объяснял в Казани, так там дофига от чего зависит, от плеча, от комиссий, от размера стопа. Устанешь сливать, короче.
avatar
vrvr, он что ли гастролирует еще? помню-помню в 2010м он рассказывал как легко деньги зарабатывать на бирже. за 10 лет то наверное миллиардер уже?:)
avatar
trader_notes, самое обидное, что за полтора часа выступления на биржевом форуме он до своей системы так и не дошел, но подробно разобрал варианты по теме этого поста. Ну система его в принципе известна уже несколько лет, поймал ударный день, на следующий день добавься, лови тренд, двигай стопы.
avatar
Так такс такс что тут у нас… а это инвестор рассуждает о спекуляциях хаха наконец то!
avatar
Безграмотный недоматематик рассуждает об абстрактных спекулянтах! ))
Хайпожорный вброс, пост ради поста! )
Следущий будет такой — все некурящие сдохнут! )
avatar
выгоняйте ее со смартлаба, она  с другого мира сюда пришла ) 

avatar
Это из разряда:
Допустим есть обезьяна, которую посадили за печатную машинку, научили тыкать её по кнопкам.
И обезьяна может сидеть бесконечно так тыкать (сделаем допущение, что она бессмертна, жрать и спать ей не требуется).

На длительном периоде времени возникнет ситуация, при которой
последовательное тыкание на кнопки этой обезьяной приведёт к тому, что напечатанные ею символы повторят один в один текст романа «Война и мир»....


avatar
Иван Петров, не нужно столько символов как в романе. Нужно всего одну полосу неудач, длина которой зависит от риска на сделку. Хотя перед этим могут быть много удачных полос.
avatar
ira, 50 минусов к ряду для спекуля, это тоже самое, что если вы на своём инвестировании потеряете, даже если у вас будет 100 бумаг и все в лонг, это же вероятности всё, вдруг завтра именно все ваши бумаги упадут в ноль. Вы просто не торговали норм методой и думаете, что 50 убытков  друг за другом для зарабатывающей проверенной стратегии это вполне реально, но это не так.
avatar
ira, 




ну 20% депо можно просадить на цикле неудачном, но не 5- и не 100 уж точно...

avatar
Иван Петров, ну зачем обезьяну-то… возьмем тебя и посадим за компьютер, будешь знаки набирать, скиллы на бессмертие и еду подкинем… наберешь Войну и мир?
avatar
Gylmor, ну попробуй возьми и посади

avatar
Иван Петров, там был задан вопрос 
правильный ответ: ни обезьяна, ни абстрактный человек, ни даже ты — не наберут за всю бесконечность Войну и мир случайным образом… и это печально

хотя возможно у тебя другое мнение)
avatar
Все мы умрем на не очень длинном таймфрейме.
avatar
есть теория, «Второй производной» — тогда все нормальной будет — обсуждали тут https://smart-lab.ru/blog/578899.php#comment10386283

р
еальная модель со 100% дозагрузкой депозита:


C 50% дозагрузкой



И без дозагрузки вообще — 0% пирамидинга



на основе этого  фактор прибыли 1.38!!! — еслиб был 1.05 — пирамидинг бы убил депо((
avatar
Абсолютно верное утверждение. Как, например, верным будет «в каждого из вечно живущих людей рано или поздно ударит молния»
avatar
PSH, в какой то момент времени в бесконечной вселенной АБСОЛЮТНО ЛЮБОЕ СОБЫТИЕ ВОЗМОЖНО, а значит оно может произойти здесь и сейчас © Interstate 60
avatar
250 сессий в год, 30 лет, 7500 сессий. Не бывает таких тяжелых хвостов на таком коротком периоде при заданных условиях.
avatar
KarL$oH, ну риск то вроде (выраженный в деньгах) снижать надо по мере снижения депо... 
короче ебанутый пост, удивлен что столько комментариев, еще и Тим зачем то оставил )
avatar
1. риск выраженный в деньгах (не в %) надо снижать вместе со снижением депозита. тогда замучитесь сливаться в ноль.
2. можно не снижать. посчитайте вероятность выпадения в вашей стратегии даунстрика в 50 лосей подряд. берете трейдлист — реальный или бектест не суть — запихиваете в монте-карло, крутите миллионы раз его, видите с какой ничтожной вероятностью выпадет 50 (или более) лосей подряд. далее вы успокаиваетесь. продолжаете торговать и ПРЕКРАЩАЕТЕ ПИСАТЬ ХЕРОБЕНЬ В ЛЕНТУ
avatar
Это все хорошо, а сроки то какие? Хотя бы в пределах человеческой жизни или рассматриваем интервал бессмертных?
avatar
вероятность  встретить динозавра 50% — либо встретишь, либо нет. Ира — вы блондинка?
и только околорыночные клоуны будут здравствовать
avatar
Как надо делать в идеале: 
Разрабатываете систему с положительным МО. Берёте риск на позицию — 0,5%, начинаете торговать. Ведёте торговый журнал. Набираете сотню прибыльных трейдов. Анализируете статистику, находите ошибки и закономерности, позволяющие увеличить процент прибыльных трейдов. При удовлетворительных результатах пересчитываете риск на позицию, повторяете цикл. Таким образом, через несколько лет и тысяч трейдов, достигаете уровня опыта, когда вероятность поймать 50 лосей подряд стремится к нулю. Да и риск 2% уже не нужен, счёт позволяет комфортно себя чувствовать и с меньшим риском.
Как происходит в реальной жизни:
Берёте риск на позицию 5%. Удачно зайдя в тренд, зарабатываете 50% от депозита за неделю. Испытываете эйфорию, прикидываете свою доходность через год с учётом сложного процента, начинаете выбирать особняк с сарайчиком для наличности. Ловите 5-7 лосей подряд. Модифицируете один из параметров системы, вылезаете из просадки, затем ловите ещё 8-10 лосей. Психуете, тильт, слив. 
Копите на новый депозит, повтор.
avatar
Спикер новичёк!!! Открывай счёт и торгуй лет 5 патом расказывай!!!
avatar
Просто вы торгуете без системно… Если вы входите ПОЧЕМУ ТО, то  и вы ходить нужно ПО ТОМУ ЖЕ. Если вы входите по одному и выходите по другому. ТО ЭТО НЕ СИСТЕМА  — ЭТО ЕРУНДА. Что значит вы входите по патерну, а выходите по — 2 проц от счета)))? Так торгуют трейдеры однодневки. Извините за выражение. Вам же в начале пути всем показывают простейшую систему — это две скользящие средние. Ну блин все их настраивают на вход, но никогда на выход. Пора взрослеть. 
avatar
 По скользящим не призываю торговать. Хотя с умом и это можно.
avatar
иду резать актив
Мы все умрём!
Все акции когда-нибудь будут стоить ноль!
Нет ни одного ценного актива на свете, который со временем не обесценится!

Рассуждать нужно с разумным горизонтом времени в разумных пределах.
Для человека важно отработать 30-40 лет. Мне хватит и 10 лет.
Я знаю неэффективности, которые существуют на рынке уже сотни лет и продолжают работать. Мне пофиг, что будет с приходом высшего разума и сингулярности. Живу и работаю здесь и сейчас. На мой век точно хватит!
Я спекулянт и понимаю, что делаю.
Что делаете Вы — разбирайтесь сами =)
ну во-первых 2% вы хватанули

а во-вторых всё зависит от методы

те у кого есть работающий метод не умирают, а процветают
avatar
А все инвесторы просто заторможенные спекулянты, поэтому обычно не доживают до слива
avatar
Все спекулянты в итоге сольют депозит
Вас какахами закидают… в этом году большинство трейдеров по насливалось, остались только самые стойкие и злые на жизнь...
Так что наступать на больную мозоль им сейчас не стоит… покусают
avatar
Krisa-Lariska, это чё девачка? хера се поворот
massa1604, ирина разрешите представица…. мастер спорта, полковник чингачгук
massa1604, а где грузинский акцент?
avatar
 Зато попала в том просмотров )))
avatar
вновь время моей дальновидной темы

фальсификация случайности12 декабря 2019

читают ежеминутно: около 2345 прочтений
 кстати-некстати демонизация «слить депозит»

от воображаемой необходимости якобы крупного депозита

… все ни в коем случае не задумывайтесь…

теги блога ira

....все тэги



UPDONW