Блог им. ira123456

Все спекулянты в итоге сольют депозит

    • 18 декабря 2019, 13:02
    • |
    • ira
  • Еще

Допустим есть спекулянт, у которого есть
система торговли, некий паттерн, имеющая перевес вероятности.
И трейдер торгует с риском на сделку 2% от счета.

На длительном периоде времени возникнет ситуация при которой
будет серия проигрышных сделок (в данном примере 50), которая обнулит счет.

Чем больший перевес вероятности имеет система торговли,
тем может дольше длится жизнь счета.
Но сам большой перевес вероятности долго не живет, когда многие трейдеры его
начинают использовать.

Update:
Для определенности риск будем считать в процентах от исторического максимума счета.
Чем больший риск — тем нужно меньше серии проигрышных сделок для слива.

 

★1
Про сложный процент (обратный) забыли. 50 сделок будет мало чтобы слить депозит с риском в 2%. Потому что после каждой убыточной сделки риск пересчитывается по новой (2% уже от уменьшенного депозита)
avatar

Sibiriyak

Sibiriyak, 

Имелось ввиду при проигрыше продолжать без пересчета риска, риск от исходного счета.

avatar

ira

ira, а если я торгую 1 к 1000 я сольюсь?
avatar

CapitalMAN

ira, если риск пересчитывать от уменьшающегося депозита, то и смещении заведомо положительного матожидания системы в минус сразу уйдет.
де, депозит вы не сольете никогда, но и не отобьете обратно.
avatar

Sergio Fedosoni

ira, хватит оправдываться, лучше покажи сиськи ))))
avatar

Marakesh

Marakesh, я то же за сиськи )
avatar

N M

Sibiriyak, вот такие математики приходят на рынок а потом удивляются почему так быстро слились
avatar

Добрый человек

Sibiriyak, если продавать недельные путы на ришку без плеча, то прибыль в 92% случаев… вот и безопасные спекуляции, а стопы не для 95% трейдеров
avatar

Антон Антонов

Антон Антонов, еслиб так просто было, то одни миллионеры были бы тогда, а работать на заводах кто будет?
avatar

Иван Иванов

Sibiriyak, Более наглядное доказательство проигрышности всех направленых игроков// угадал +50%, не угадал -40% (допустим потому что умею). Если выпал орёл, я получаю 1.5х, если выпала решка — 0,6х. Вероятность случаев 1/2 и 1/2, то есть в большой выборке тех и других случаев одинаково. Рассмотрим вариант идеального поведения монеты — регулярное чередование орёл-решка. Нетрудно видеть, что 1.5*0,6=0,9 и 0,6*1,5=0,9.Это значит, что через два броска у нас остаётся 0,9<1 от начальной суммы! Что и требовалось доказать. Проверка на калькуляторе100, 150, 90,135, 81, 121.5, 72.9, 109.35, 65.61, 98, 41.5 всё, уже меньше 100. Вывод: игра может стать выигрышной, если произведение коэффициентов выигрыша и проигрыша >1, например, 1,5*0,7=1,05, т.е. если проигрыш снимает не 40%, а только 30% но так не будет и проигрыш снимает 50% как минимум, а если и будет 30% (вы бох трендинга), то в казино есть маржинальная составляющая самого казино и брокера, которая съедает выигрыш.
avatar

Всечернейший

система и теория вероятности — это мне кажется разные вещи
avatar

Роман P

Роман P, спекулянт торгует вероятность.
avatar

ira

ira, 
спекулянт торгует вероятность.
я так понимаю, вы не спекулянт и не торгуете вероятности.а что тогда торгуете вы?
возникнет ситуация при которой
будет серия проигрышных сделок (в данном примере 50), которая обнулит счет.
это что за система такая с 50 подряд стоп-лоссов, захочешь фиг так получится залосить.
avatar

calnago

риск на сделку — это вовсе не зарабатывание, это контроль слива.
avatar

baron_samedi

baron_samedi, посыл в том, что как не контролируй слив, на длительном периоде возникнет полоса неудач, которая сольет счет.
avatar

ira

ira, 
При бессистемной торговле так и должно быть.
например у вас стата — на 150 сделок 6 стопов подряд, выигрышных 50 %.
Тогда управление капиталом подстрахует если сломалась система. И надо другую на торговлю ставить.
avatar

baron_samedi

baron_samedi, речь про системную торговлю.

На длительном периоде, даже в случае перевеса вероятностей, возникнет полоса неудач. Этому может предшествовать длительная полоса удач.

avatar

ira

ira, 
я ж вам дал пример расчетной ожидаемой полосы. Зачем торговать дальше, если Вы получили подряд макс кол -во стопов, или нет прибыли?
Надо искать другое. Сольете Вы ровно то, что запланировали.
Ну конечно есть вещи типа делистинга или закрытия биржи или революции.

avatar

baron_samedi

ira, если на длительном периоде возможна длительная полоса неудач, и длительная полоса удач которая предшествовала полосе неудач не смогла покрыть убыток неудачной полосы, то в топку такую систему. С другой стороны в риск менеджменте есть ограничения на количество идущих подряд неудачных сделок, ограничение потерь на день, месяц и т п, после достижения которых торговля прекращается.
avatar

Mykolayovych

ira, не нужно контролировать слив, нужно контролировать риск)) Например можно открывать позу 2мя частями и крыть ее так же двумя частями РР 1к1 и 1к3 например, с поправкой на объем позиции на каждую часть. Причем прибыль по первой части должна  полностью перекрывать стоп по второй, слить с таким ММ нужно иметь талант торгуя рабочие паттерны. А можно торговать не двумя частями, а тремя… Я раньше торговал именно с таким ММ, процент прибыльных сделок у меня был 30% потому что я лез куда не поподя, но торговля шла в плюс.
avatar

Vovilnik

ira, посчитайте вероятность того что 50 раз вы получаете стоп-лосс при условии что каждый следующий стоп-лосс вы получаете с вероятностью 50 на 50 и тогда вы поймёте что можно было этот пост не писать. Курс называется теория вероятности на 3 курсе в институте преподают. Если не знаете как посчитать. А так в целом пост о том что может упасть метеорит. Ни кто не спорит. Вопрос только когда. Херня не несите.
Все инвесторы (в рашке) сольют тоже, и гораздо больше, но только через несколько лет.
avatar

tim tim

tim tim, при хорошей диверсификации и только покупке — слить сложнее, чем кажется.
avatar

ira

tim tim, каким образом?
avatar

Биотехнолог

силён бродяга… жаль игральные автоматы позакрывали…
прежде чем считать вероятность нужно описать и сформулировать чётко задачу

massa1604, от системы торговли абстрагируемся, считаем что есть перевес.

но на длительном промежутке времени полоса неудач неизбежна. так же как и полоса удач. только полоса неудач обнулит счет, и продолжать будет не с чего.

avatar

ira

ira, ты задачу сформулируй, смоделируй… вот моя модель у тя 10 патронов нужно паразить цель, по условию игры при попадании в цель патроны пропорционально возвращаются…… какая тут вероятность?
massa1604, да… и незабудь математически описать профессионализм стрелка
massa1604, хотябыжда ввиде коэфициента
ira, опыт на рынке 19 лет это сильно!!!
avatar

Sergio Fedosoni

 Все спекулянты попадут в печальную статистику.
avatar

Биотехнолог

Пипец собрались знатоки)))
50 сделок в минус это вообще смешно. Как так надо торговать что бы подряд было 50 в минус.
Ира реально ты смотрю только в теории торгуешь.
avatar

Байкал

Байкал, 
да к 49 -то должно быть ясно, что не тем занимаешься…
avatar

baron_samedi

baron_samedi, ага
avatar

Байкал

Байкал, перевес вероятности может быть. И поэтому скорее всего будет много длинных удачных полос. Но на длительном периоде будет одна неудачная полоса, которая сольет счет.
avatar

ira

ira, Ира ничего общего теория не имеет с практикой, когда будет этот период? Через сколько? Сколько будет сделок в минус? Все это нам не известно.
Это тоже самое что через дорогу не переходить потому что в теории когда то тебя может сбить машина.
Мой совет не забивай себе голову всякой ерундой по теории торгуй в реале.
avatar

Байкал

Байкал, на практике 5-7 лосей подряд, далее тильт и финита ля комедия. 50 лосей подряд, даже случись они в реале, не выдержит даже сам Максим Свиридов))
avatar

monte_carlo

monte_carlo, ну да все верно и я про тоже какие еще 50 в минус могут быть.
Кстати куда он делся слился окончательно ?
Или у Кселиусов семинарит так же?
avatar

Байкал

Байкал, не в курсе. Ничего о нем не слышал с того его феерического ЛЧИ
avatar

monte_carlo

monte_carlo, а что там фееричного не помню уже слил или поднял?
avatar

Байкал

Байкал, каждый день стабильно в минус по системе) В течение месяца. До — 30% дошёл, если не ошибаюсь.
avatar

monte_carlo

monte_carlo, понял)))
avatar

Байкал

Байкал, да, это надо очень умело торговать — без навыков, на одной случайности 50 сделок без восстановительных плюсов — это очень трудно.
Вестников (Витковский), тогда нужно сразу реверсивную систему такому трейдеру патентовать и продавать задорого )))
avatar

Sergio Fedosoni

Во-первых, сделок будет не 50, т.к. по мере уменьшения капитала уменьшается 2% от него. Во-вторых, система должна предусматривать outliers — долгие сделки по тренду, которые компенсируют подобные вещи.
avatar

Anton Shabunin

Anton Shabunin, предполагается 2% от исторического максимума счета.
avatar

ira

ira, я не знаю что там предполагается, но если вы делаете грамотный манименеджмент по мере изменения счёта изменяется 2% от него и нужно это учитывать.
avatar

Anton Shabunin

ira, сто мешает считать риск в деньгах, а не в процентах?
avatar

Павел

никому не верьте.
депо слить просто нереально.
я слушал его лекции склоняюсь в его счет.

к тому же если у вас 7 миллионов то слить их просто нереально.
к примеру в случае ревальвации рубля до 60 копеек мой счет в 7 миллионов рублей на момент отсчета все-таки не обнулится.
чуешь о чем я?
все-таки чем больше депозит, тем меньше будет + и скорее вы будете искать куда бы влить эти деньги в реальность — квартиры цеха подвалы для ночного клуба с голыми тёлками. 
avatar

aea_neon

Ramon Albert Rudolfovich, чьи лекции вы слушали?
avatar

ira

странно а зачем торговать 50 сделок подряд в убыток?
серия проигрышных сделок (в данном примере 50), которая обнулит счет.
не обнулит
серия из 50 проигрышных сделок -2% приведет к потере 63% депозита:))

в UPDATE статьи добавлено: Для определенности риск будем считать в процентах от исторического максимума счета.

avatar

ira

ira, это потомучто ты не подумала сперва, а потом добавила бредовый апдейт — ну кто так будет считать риск?.. В итоге: глупый провокационный пост с оправданиями в комментах
avatar

ICWiener

Что-то такое Резвяков объяснял в Казани, так там дофига от чего зависит, от плеча, от комиссий, от размера стопа. Устанешь сливать, короче.
avatar

vrvr

vrvr, он что ли гастролирует еще? помню-помню в 2010м он рассказывал как легко деньги зарабатывать на бирже. за 10 лет то наверное миллиардер уже?:)
avatar

trader_notes

trader_notes, самое обидное, что за полтора часа выступления на биржевом форуме он до своей системы так и не дошел, но подробно разобрал варианты по теме этого поста. Ну система его в принципе известна уже несколько лет, поймал ударный день, на следующий день добавься, лови тренд, двигай стопы.
avatar

vrvr

Так такс такс что тут у нас… а это инвестор рассуждает о спекуляциях хаха наконец то!
avatar

kyotaa

Безграмотный недоматематик рассуждает об абстрактных спекулянтах! ))
Хайпожорный вброс, пост ради поста! )
Следущий будет такой — все некурящие сдохнут! )
avatar

XAT

выгоняйте ее со смартлаба, она  с другого мира сюда пришла ) 

avatar

Бохир Шарифов

Это из разряда:
Допустим есть обезьяна, которую посадили за печатную машинку, научили тыкать её по кнопкам.
И обезьяна может сидеть бесконечно так тыкать (сделаем допущение, что она бессмертна, жрать и спать ей не требуется).

На длительном периоде времени возникнет ситуация, при которой
последовательное тыкание на кнопки этой обезьяной приведёт к тому, что напечатанные ею символы повторят один в один текст романа «Война и мир»....


avatar

Иван Петров

Иван Петров, не нужно столько символов как в романе. Нужно всего одну полосу неудач, длина которой зависит от риска на сделку. Хотя перед этим могут быть много удачных полос.
avatar

ira

ira, 50 минусов к ряду для спекуля, это тоже самое, что если вы на своём инвестировании потеряете, даже если у вас будет 100 бумаг и все в лонг, это же вероятности всё, вдруг завтра именно все ваши бумаги упадут в ноль. Вы просто не торговали норм методой и думаете, что 50 убытков  друг за другом для зарабатывающей проверенной стратегии это вполне реально, но это не так.
avatar

Иван Петров

ira, 




ну 20% депо можно просадить на цикле неудачном, но не 5- и не 100 уж точно...

avatar

Sergio Fedosoni

Иван Петров, ну зачем обезьяну-то… возьмем тебя и посадим за компьютер, будешь знаки набирать, скиллы на бессмертие и еду подкинем… наберешь Войну и мир?
avatar

Волшебник

Gylmor, ну попробуй возьми и посади

avatar

Иван Петров

Иван Петров, там был задан вопрос 
правильный ответ: ни обезьяна, ни абстрактный человек, ни даже ты — не наберут за всю бесконечность Войну и мир случайным образом… и это печально

хотя возможно у тебя другое мнение)
avatar

Волшебник

Все мы умрем на не очень длинном таймфрейме.
avatar

Silent Hamster

есть теория, «Второй производной» — тогда все нормальной будет — обсуждали тут https://smart-lab.ru/blog/578899.php#comment10386283

р
еальная модель со 100% дозагрузкой депозита:


C 50% дозагрузкой



И без дозагрузки вообще — 0% пирамидинга



на основе этого  фактор прибыли 1.38!!! — еслиб был 1.05 — пирамидинг бы убил депо((
avatar

Sergio Fedosoni

Абсолютно верное утверждение. Как, например, верным будет «в каждого из вечно живущих людей рано или поздно ударит молния»
avatar

PSH

PSH, в какой то момент времени в бесконечной вселенной АБСОЛЮТНО ЛЮБОЕ СОБЫТИЕ ВОЗМОЖНО, а значит оно может произойти здесь и сейчас © Interstate 60
avatar

Sergio Fedosoni

250 сессий в год, 30 лет, 7500 сессий. Не бывает таких тяжелых хвостов на таком коротком периоде при заданных условиях.
avatar

NickolaySauk

KarL$oH, ну риск то вроде (выраженный в деньгах) снижать надо по мере снижения депо... 
короче ебанутый пост, удивлен что столько комментариев, еще и Тим зачем то оставил )
avatar

trader_notes

1. риск выраженный в деньгах (не в %) надо снижать вместе со снижением депозита. тогда замучитесь сливаться в ноль.
2. можно не снижать. посчитайте вероятность выпадения в вашей стратегии даунстрика в 50 лосей подряд. берете трейдлист — реальный или бектест не суть — запихиваете в монте-карло, крутите миллионы раз его, видите с какой ничтожной вероятностью выпадет 50 (или более) лосей подряд. далее вы успокаиваетесь. продолжаете торговать и ПРЕКРАЩАЕТЕ ПИСАТЬ ХЕРОБЕНЬ В ЛЕНТУ
avatar

trader_notes

Это все хорошо, а сроки то какие? Хотя бы в пределах человеческой жизни или рассматриваем интервал бессмертных?
avatar

Пётр Новак

вероятность  встретить динозавра 50% — либо встретишь, либо нет. Ира — вы блондинка?
avatar

TutProstoAdres

и только околорыночные клоуны будут здравствовать
avatar

VpnS

Как надо делать в идеале: 
Разрабатываете систему с положительным МО. Берёте риск на позицию — 0,5%, начинаете торговать. Ведёте торговый журнал. Набираете сотню прибыльных трейдов. Анализируете статистику, находите ошибки и закономерности, позволяющие увеличить процент прибыльных трейдов. При удовлетворительных результатах пересчитываете риск на позицию, повторяете цикл. Таким образом, через несколько лет и тысяч трейдов, достигаете уровня опыта, когда вероятность поймать 50 лосей подряд стремится к нулю. Да и риск 2% уже не нужен, счёт позволяет комфортно себя чувствовать и с меньшим риском.
Как происходит в реальной жизни:
Берёте риск на позицию 5%. Удачно зайдя в тренд, зарабатываете 50% от депозита за неделю. Испытываете эйфорию, прикидываете свою доходность через год с учётом сложного процента, начинаете выбирать особняк с сарайчиком для наличности. Ловите 5-7 лосей подряд. Модифицируете один из параметров системы, вылезаете из просадки, затем ловите ещё 8-10 лосей. Психуете, тильт, слив. 
Копите на новый депозит, повтор.
avatar

Dardarombi

Спикер новичёк!!! Открывай счёт и торгуй лет 5 патом расказывай!!!
avatar

SEREGA

Просто вы торгуете без системно… Если вы входите ПОЧЕМУ ТО, то  и вы ходить нужно ПО ТОМУ ЖЕ. Если вы входите по одному и выходите по другому. ТО ЭТО НЕ СИСТЕМА  — ЭТО ЕРУНДА. Что значит вы входите по патерну, а выходите по — 2 проц от счета)))? Так торгуют трейдеры однодневки. Извините за выражение. Вам же в начале пути всем показывают простейшую систему — это две скользящие средние. Ну блин все их настраивают на вход, но никогда на выход. Пора взрослеть. 
avatar

Volume

 По скользящим не призываю торговать. Хотя с умом и это можно.
avatar

Volume

иду резать актив
avatar

Михаил Горшков

Мы все умрём!
Все акции когда-нибудь будут стоить ноль!
Нет ни одного ценного актива на свете, который со временем не обесценится!

Рассуждать нужно с разумным горизонтом времени в разумных пределах.
Для человека важно отработать 30-40 лет. Мне хватит и 10 лет.
Я знаю неэффективности, которые существуют на рынке уже сотни лет и продолжают работать. Мне пофиг, что будет с приходом высшего разума и сингулярности. Живу и работаю здесь и сейчас. На мой век точно хватит!
Я спекулянт и понимаю, что делаю.
Что делаете Вы — разбирайтесь сами =)
ну во-первых 2% вы хватанули

а во-вторых всё зависит от методы

те у кого есть работающий метод не умирают, а процветают
avatar

qxr1011

А все инвесторы просто заторможенные спекулянты, поэтому обычно не доживают до слива
avatar

wrmngr

Все спекулянты в итоге сольют депозит
Вас какахами закидают… в этом году большинство трейдеров по насливалось, остались только самые стойкие и злые на жизнь...
Так что наступать на больную мозоль им сейчас не стоит… покусают
avatar

Робот Бендер

Krisa-Lariska, это чё девачка? хера се поворот
massa1604, ирина разрешите представица…. мастер спорта, полковник чингачгук
massa1604, а где грузинский акцент?
avatar

N M

 Зато попала в том просмотров )))
avatar

N M

вновь время моей дальновидной темы

фальсификация случайности12 декабря 2019

читают ежеминутно: около 2345 прочтений
 кстати-некстати демонизация «слить депозит»

от воображаемой необходимости якобы крупного депозита

… все ни в коем случае не задумывайтесь…

....все тэги
2010-2020
UPDONW