Блог им. AlexChi

ДТС №3: Как заработать на дивидендах Детского Мира 16.12.2019

ДТС №3: Как заработать на дивидендах Детского Мира 16.12.2019


Введение

В пятницу 13.12.2019 последний день с дивидендами торговались акции Детского Мира (DSKY). Уже в понедельник 16.12.2019 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:

В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендном гэпе в акциях Детского Мира по системе ДТС №3.

Описание ДТС №3

Ниже приведено подробное описание ДТС №3:

  1. В день дивидендного гэпа (день T-1) покупаем акцию, если цена открытия была больше цены безубытка (цена T-2 закрытие — размер дивидендов * 0.87 (вычитаем 13% НДФЛ)), цена через час после начала торгов также выше цены безубытка и при этом в первый час торгов цена опускалась ниже цены безубытка.
  2. Покупку осуществляем по цене “Цена T-1 через 1 час”.
  3. Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена “T-1 через 1 час”  – 1%.
  4. Тэйк-профит устанавливаем на уровне: цена “T-1 через 1 час”  + 1%.
  5. Если до конца дня акция не была продана по стоп-лоссу или тэйк-профиту, то продаем ее в самом конце торгового дня.

Комментарии к описанию ДТС №3:

  1. Основная идея этой торговой системы заключается в том, что если в день дивидендного гэпа бумага открылась выше цены безубытка, потом сходила ниже цены безубытка, но через час опять стала выше, то вероятность того, что бумага продолжит расти выше вероятности того, что бумага будет снижаться.
  2. 1% при расчете стоп-заявок берется относительно цены закрытия в последний день, когда акция торгуется с дивидендами.
  3. Продажа осуществляется в самом конце торгового дня (если не сработали стоп-заявки). При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.

Подробное описание алгоритма ДТС №3 для Детского Мира

  • Цена закрытия T-2: 98,74 рубля
  • Размер дивидендов: 5,06 рубля
  • Цена безубыток: 94,34 рубля

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на дивидендном гэпе в акциях Детского Мира.

  1. 16 декабря в 11:00, я куплю акции Детского Мира, если будут выполнены следующие 3 условия:
  • цена открытия будет выше 94,34 рубля.
  • в течение первого часа торгов цена опустится ниже 94,34 рубля.
  • в 11:00 цена будет выше 94,34 рубля.
  1. Сразу после покупки я установлю стоп-лосс на уровне: цена моей покупки – 1 рубль.
  2. Сразу после покупки я установлю тэйк-профит на уровне: цена моей покупки + 1 рубль.
  3. Если до конца дня мои акции Детского Мира не будут проданы по стоп-заявкам, то я продам их за 1-2 минуты до закрытия торгов.

Заключение

К сожалению, система ДТС №3 срабатывает далеко не всегда. Как показывает статистика, вероятность того, что будут выполнены условия системы ДТС №3, составляет порядка 40%.

Может быть, акции Детского Мира откроются по цене ниже 94,34 или цена акции в первый час торгов не опустится ниже 94,34 или в 11:00 цена будет ниже 94,34 – в любом из этих случаев не стоит покупать акции Детского Мира. Вернее, вы, конечно же, можете купить, но уже на свой страх и риск.

Каждая конкретная сделка может закрыться как по прибыли, так и по убытку, но данная система обладает положительным матожиданием прибыли, так что чем больше сделок вы совершите по системе ДТС №3, тем больше сможете заработать.


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

★4
цена закрытия это close дня или аукцион?
avatar

whattheheck

Ну я заработал на акциях северестали.
Покупал правда не в последний день, а когда они стоили 860-880. Дивиденды получил. Два раза в этом году уже.
И акции в пятницу стоили 916 по моему.
Чего то ваша стратегия какая то замудреная. Просто можно купить на низах и продать когла они за 1000 уйдут. За год заработаешь порцентов 25 30.
Чем морочиться плюс минус 0.6 процента.
Половину профита на комиссиях сольешь. Еще и профит не гарантирован
Дмитрий К, вероятно вы не читали предыдущие посты. Речь шла о том что деньги используются на 1 день, в остальное время свободны. Например можно взять на плечи, если у брокера плечи в пределах дня бесплатны
Uncle Fedor, тут ньюанс. Я не только читал его предыдущие посты, но и посмотрел как автор топика торгует на ЛЧИ в этом году.
Вот эти «достоинства » стратегии, которые Вы упомянули, определенно не помогают зарабатывать.
Сейчас очень простой рынок, купи и держи, он просто тупо растет.
А «достоинства» стратегии противоречат логике рынка, что приводит к околонулевой доходности.
Еще раз повторю, есть железно сработавшая стратегия — купить заранее подешевле любые дивидендные акции и держать их — любой бы заработал плюс минус 10% за полгода, и еще плюс дивиденды.
А какая стратегия поможет гарантированно заработать, имея свободный капитал, свободный от использования все время кроме одго дивидендного дня??? 
Может и есть такая стратегия, но автору она не известна.
Кроме того еще ньюанс, описанные автором стратегии не предполагают получения дивидендов, то есть «доходность» автора на текущем ЛЧИ — она реальная, там нет еще дополнительно дивидендов.

А стратегия — купи на спаде и держи дивидендные акции — работает на долгосроке всегда, по крайней мере судя по истории.
Дмитрий К, да, торговых систем много, но основное достоинство моих ДТС в том, что время удержания позиции всего один день или даже часть дня. Это большой плюс по нескольким причинам:

1. В последнее время рынок сильно перегрет, когда все упадет никто не знает, и я, разумеется, тоже, но чем меньше времени вы удерживаете бумагу, тем выше вероятность того, что вы не попадете на то же 9 апреля или подобный день.

2. Часто двивидендные выплаты идут одна за другой, как например в июне-июле. В это время практически каждый рабочий день кто-то отсекается по дивидендам. Так вот мои ДТС позволяют заработать почти на каждой бумаге хотя и немного. Это обычно выгоднее, чем купить одну бумагу за пару недель до отсечки и надеяться на то, что она вырастет.
AlexChi, Вы не поняли меня. Покупать надо, не когда рынок перегрет, а на коррекции. Разве это не очевидно? 
А продавать на перегретом. То есть, покупать надо было летом, или весной. Сейчас можно уже продавать, а можно подержать до конца января. В любом случае можно со стопами распродать, если будет 9 апреля.
9 — 10 апреля за 10 минут ничего не падало, и никогда не падает, потому что в бумагах сидят долгосрочные инвесторы, которые стопы не ставят, и в терминал редко заглядывают, поэтому падения всегда растягиваются, и время всегда есть выйти.
Кроме того само по себе 9 апреля это не факт, что надо продавать, от того что кто то там санкции объявил, или еще что то там, дивиденды как правило не отменяют, может быть только в отдельных акциях могут скорректировать, и то не сразу. Наоброт, можно дождаться разворта после коррекции, и еще докупиться.
Я именно так и делал в сентябре 2018, докупался облигациями.
По ОФЗ была доходность до 9,5%. цена на 15% упали от марта 2018.
То есть падение длилось не два дня, а полгода почти.

whattheheck, аукцион, т.е. самая последняя цена.
Ихмо стратегия какая то мутная, сложная и ещё работает не всегда. Купил ДМ и северсталь заранее
avatar

Kris

Нормальная страта, люди ленятся денежки подбирать на блюдечке с каемочкой
открытие 94.38 (>94.34 первое условие выполнено)
и уже сходили к 94.0 (<94.34 второе условие выполнено)
ждём 11:00 ;)
avatar

Сергей

в 11:00 цена 94.86 (>94.34 третье условие выполнено)
стоп-лосс: 94.86-1 = 93.86
тэйк-профит: 94.86+1 = 95.86
или ждём конец дня ;)
Сергей, все правильно. К сожалению, пока минус, посмотрим, что дальше будет…
AlexChi, да, пока минус, но я сейчас на этапе формирования портфеля, благодаря этому посту вошёл в ДМ сегодня по 94.16, стопы не стал ставить, я подольше посижу. Но ДТС Вашу проверю вечером сегодня, как и что могло бы быть ;)
Я, кстати, Вам по электронной почте прислал заявку на подписку на сигналы)
AlexChi, вылетели по стоп-лосу в 13:00? спускалось до 93.74
Сергей, вылетел…

....все тэги
UPDONW