Блог им. Nonsense

иГРЫрАЗУМа 2019: Двадцать пять недель. Некоторые выводы.

     Всем привет. Ночь субботы — самое удобное время, чтобы накатать предфинальный топик о нашем небольшом конкурсе). До финиша осталась одна неделя, итоговый обзор подготовит Борис Боос после 19-го декабря. Сегодня, традиционно, промежуточные результаты в графиках и табличке. Но, сначала, мои предварительные впечатления о прошедшем полугодии вообще и о результатах нашего конкурса в частности.
     Во-первых. Большое спасибо всем коллегам-конкурсантам. Открытый стиль торговли с демонстрацией не только всех моментов побед и поражений, но и комментированием своих ошибок, может сильно помочь новичкам в нашем (не самом безопасном) бизнесе/хобби.
     Во-вторых. Очевидно, что все последнее время конъюнктура благоволила благополучию «инвесторов» и была крайне недружелюбна к «спекулянтам» (низкая волатильность почти всех активов и тд и тп). Тем не менее. Совокупная доходность участников за время конкурса 10,95% превысила и рост индекса ММВБ (8,63%), и низкорисковые ставки, и уровень инфляции.
     В-третьих. Конкурс показал, что на ММВБ, к счастью, остались пока опционщики в частности (и спекулянты, вообще) с весьма приличными деньгами и разумным поведением)). Самые «капитализированные» коллеги Лисицин , kozmonavt и kolinkor показали вполне достойную доходность в сочетании с контролируемыми и незначительными просадками. Результаты коллеги Лисицин (наряду с ALANES и gain1988 )  могут, по-моему, считаться образцовыми в этом смысле.
     
     Всем желаю удачи вообще и в крайнюю неделю конкурса особенно) Графики и таблички:

https://gyazo.com/22ff071e13718fa05aab50443ad24339

иГРЫрАЗУМа 2019: Двадцать пять недель. Некоторые выводы.

https://gyazo.com/fdc6af31a54bef2fa3ccca3d13a33058


иГРЫрАЗУМа 2019: Двадцать пять недель. Некоторые выводы.

https://gyazo.com/508876801b31ee4322849f5561edd5a8

иГРЫрАЗУМа 2019: Двадцать пять недель. Некоторые выводы.
★4 | ₽ 3
Спасибо всем коллегам!
Интересный и продуктивный выдался конкурс!
Супер !!!
Молодцы

Все реалии жизни отразились в результатах торговли
Совокупная доходность участников за время конкурса 10,95% превысила и рост индекса ММВБ (8,63%), и низкорисковые ставки, и уровень инфляции.

Индекс мосбиржи полной доходности с 21 июня 12,87%
www.moex.com/ru/index/totalreturn/MCFTR/profitability
Анастасия К, Так их! А то — «отрицательный рост», понимаешь…
YuryDok, нас, конечно, так, но все-таки 2996/2761=1,08, а не 1,12))
Старый бес,  Вы с Анастасией о разных индексах говорите, Вы об обычном ценовом, а она об индексе с учётом начисленных дивидендов. 
А. Г., понял, я о таком и не слышал даже)
Старый бес, 
Только вот индекс полной доходности MCFTR 5035,63.

Вы же судя по 2996 упорно подсовываете IMOEX.



 
Анастасия К, только лучше брать «нетто» по ставкам российских организаций, потому что дивы приходят на счёт за вычетом 13% налога. Хотя если вычесть 13% из всего дохода индекса, наверное Вы и правы.
А. Г., 
Я ж дала ссылку, там все индексы сразу.
MCFTRR 12.3% показывает.



Анастасия К, а Вы нижние 2/3 таблицы закройте ладошкой.
А. Г., 
Сберовский SBMX все таки ориентируется на полной доходности брутто



Можно было его купить и даже с учетом комиссии их обогнать совокупную доходность участников :)
Анастасия К,  ну надо посмотреть на изменение их пая в реальности. 
Анастасия К, подсовывал, да. Больше не буду)
Грааль у одного только?
avatar

GoodBargains

Отчитаюсь в своей «партизанской» категории.
 В связи с непроведением в пятницу клиринга я остался в некоторых непонятках об итогах недели, но по прикидкам странно считающейся вармаржи, пятница дала +1,5% на депо, а с начала месяца +5%.
 Но тонкость в том, что у меня немножко шорта в ри по 150, куда дальше пойдёт — непонятно, хотелось бы наверх — хорошенько добавить шортиков в мартовском.
 Доходность на финал Игр это может подпортить, зато потенциально хороший задел на глубокий откат в РИ от перехая мне важнее.
 А так я пока в «лидерах» среди честных легальных спекулянтов Игр. 
avatar

О'Грин

О'Грин, еще один есть нелегал у меня на примете) у него 60++ с 20-го июня и ни одной минусовой недели. А если по gips считать, так под 80)
Старый бес, С 20 июня у меня эксель показывает +70% и одна минусовая сделка — кнопы перепутал на стакане , покрыл реверсный вход с минусовым копеешным лосёнком. Зато провалы эквити на клирингах при пересиживаниях были суровыми от слишком поспешных входов. Учиться работе в контртренде приходится на ходу, но эти провалы с каждым месяцем всё меньше, хотя и проценты на депо тоже уменьшаются. Как-то начинаю нащупывать технологию с меньшей доходностью, но и меньшим риском и нервотрёпкой в просадках, да и волатильность в бренте уменьшилась ИМХО...

 Если дадите ссылку, что такое считать по gips и зачем — Буду очень благодарен. Вводов/выводов ДС не было, считал без учёта 13% НДФЛ, «грязные».
О'Грин, если вводов выводов не было, то без разницы как считать.
про гипс цитата с комона:

Расчет доходности состоит в вычислении коэффициента доходности для элементарного периода (на comon.ru за элементарный период принимается один торговый день) с последующим перемножением коэффициентов доходности за каждый элементарный период (торговый день), чтобы получить итоговую доходность за весь период расчета.

Коэффициент доходности за день определяется как отношение оценки счета на конец дня к оценке счета на начало дня. При этом вводы средств (денег и акций) учитываются на начало периода, а выводы – на конец периода.

Т.е. формула доходности за день будет выглядеть следующим образом:

 

Доходность за день = (Sкон + Вывод) / (Sнач + Ввод)

 

Для вычисления доходности за весь период нужно перемножить значения «Доходность за день», рассчитанные за каждый день.

Для выражения доходности в процентах нужно полученное значение (за день или за весь период) умножить на 100%.

Ну и 100 вычесть в конце из полученного

Старый бес, Большое спасибо за развёрнутый ответ! Сохранил на будущее. 

Как неудачно kozmonavt на этой неделе зацепили… и Борис Боос ...

 

Самое главное отнестись к этому без эмоций. По-машинному.

 

ПС Сергей вошел в режим all-in? Взрослый человек, иммеет право, конечно, распоряжаться своими средствами как вздумается. Успеха ему в любом случае.

avatar

ch5oh

ch5oh, да каких-то особых эмоций нет, в БОТ риски просчитаны и брались осознанно, просто модель отработала по самому крайнему варианту из возможных. ну еще дополнительно навалило из-за проблем с ликвидностью на отдельных страйках, но тут уж чисто мой косяк, надо понимать, на каком рынке работаешь и планировать работу исходя из его реальных возможностей.
по IB — там реальные технические проблемы, счет так и не починили и походу не собираются это делать, добиваю эту неделю и попробую его закрыть и вывести деньги, дабы не улететь с ним в следующий  налоговый год. никогда бы не подумал, что у западных финансовых структур с их жесткой регуляцией возможен такой трэш.
Борис Боос, кухня детектед. Разрешено только сливать.
ch5oh, да, это часть моей системы. При росте курса рубля мой счет в рублях снижается. Но, в евро результат конкурса существенно лучше. А мне важен именно евровый доход и за страховку от падения курса рубля я вынужден делиться частью прибыли.
kozmonavt, =) ну, да. Смена валюты может превратить аптренд счета в даунтренд и наоборот. В этом смысле в периоды укрепления рубля очень приятно сидеть в ОФЗ. Ничего не делаешь, а 10-15% в валюте получаешь.
Восхищён результатами Старого беса!!! Желаю и дальше держать высокую планку и благодарю за подробное освещение конкурса в течение полугода!
avatar

ALANES


....все тэги
UPDONW