Блог им. Nonsense

иГРЫрАЗУМа 2019: Двадцать пять недель. Некоторые выводы.

     Всем привет. Ночь субботы — самое удобное время, чтобы накатать предфинальный топик о нашем небольшом конкурсе). До финиша осталась одна неделя, итоговый обзор подготовит Борис Боос после 19-го декабря. Сегодня, традиционно, промежуточные результаты в графиках и табличке. Но, сначала, мои предварительные впечатления о прошедшем полугодии вообще и о результатах нашего конкурса в частности.
     Во-первых. Большое спасибо всем коллегам-конкурсантам. Открытый стиль торговли с демонстрацией не только всех моментов побед и поражений, но и комментированием своих ошибок, может сильно помочь новичкам в нашем (не самом безопасном) бизнесе/хобби.
     Во-вторых. Очевидно, что все последнее время конъюнктура благоволила благополучию «инвесторов» и была крайне недружелюбна к «спекулянтам» (низкая волатильность почти всех активов и тд и тп). Тем не менее. Совокупная доходность участников за время конкурса 10,95% превысила и рост индекса ММВБ (8,63%), и низкорисковые ставки, и уровень инфляции.
     В-третьих. Конкурс показал, что на ММВБ, к счастью, остались пока опционщики в частности (и спекулянты, вообще) с весьма приличными деньгами и разумным поведением)). Самые «капитализированные» коллеги Лисицин , kozmonavt и kolinkor показали вполне достойную доходность в сочетании с контролируемыми и незначительными просадками. Результаты коллеги Лисицин (наряду с ALANES и gain1988 )  могут, по-моему, считаться образцовыми в этом смысле.
     
     Всем желаю удачи вообще и в крайнюю неделю конкурса особенно) Графики и таблички:

https://gyazo.com/22ff071e13718fa05aab50443ad24339

иГРЫрАЗУМа 2019: Двадцать пять недель. Некоторые выводы.

https://gyazo.com/fdc6af31a54bef2fa3ccca3d13a33058


иГРЫрАЗУМа 2019: Двадцать пять недель. Некоторые выводы.

https://gyazo.com/508876801b31ee4322849f5561edd5a8

иГРЫрАЗУМа 2019: Двадцать пять недель. Некоторые выводы.
★3 | ₽ 3
Спасибо всем коллегам!
Интересный и продуктивный выдался конкурс!
avatar

Sergey Pavlov

Супер !!!
Молодцы

Все реалии жизни отразились в результатах торговли
Совокупная доходность участников за время конкурса 10,95% превысила и рост индекса ММВБ (8,63%), и низкорисковые ставки, и уровень инфляции.

Индекс мосбиржи полной доходности с 21 июня 12,87%
www.moex.com/ru/index/totalreturn/MCFTR/profitability
avatar

Анастасия К

Анастасия К, Так их! А то — «отрицательный рост», понимаешь…
avatar

YuryDok

YuryDok, нас, конечно, так, но все-таки 2996/2761=1,08, а не 1,12))
avatar

Старый бес

Старый бес,  Вы с Анастасией о разных индексах говорите, Вы об обычном ценовом, а она об индексе с учётом начисленных дивидендов. 
avatar

А. Г.

А. Г., понял, я о таком и не слышал даже)
avatar

Старый бес

Старый бес, 
Только вот индекс полной доходности MCFTR 5035,63.

Вы же судя по 2996 упорно подсовываете IMOEX.



 
avatar

Анастасия К

Анастасия К, только лучше брать «нетто» по ставкам российских организаций, потому что дивы приходят на счёт за вычетом 13% налога. Хотя если вычесть 13% из всего дохода индекса, наверное Вы и правы.
avatar

А. Г.

А. Г., 
Я ж дала ссылку, там все индексы сразу.
MCFTRR 12.3% показывает.



avatar

Анастасия К

Анастасия К, а Вы нижние 2/3 таблицы закройте ладошкой.
avatar

ch5oh

А. Г., 
Сберовский SBMX все таки ориентируется на полной доходности брутто



Можно было его купить и даже с учетом комиссии их обогнать совокупную доходность участников :)
avatar

Анастасия К

Анастасия К,  ну надо посмотреть на изменение их пая в реальности. 
avatar

А. Г.

Анастасия К, подсовывал, да. Больше не буду)
avatar

Старый бес

Грааль у одного только?
avatar

GoodBargains

Отчитаюсь в своей «партизанской» категории.
 В связи с непроведением в пятницу клиринга я остался в некоторых непонятках об итогах недели, но по прикидкам странно считающейся вармаржи, пятница дала +1,5% на депо, а с начала месяца +5%.
 Но тонкость в том, что у меня немножко шорта в ри по 150, куда дальше пойдёт — непонятно, хотелось бы наверх — хорошенько добавить шортиков в мартовском.
 Доходность на финал Игр это может подпортить, зато потенциально хороший задел на глубокий откат в РИ от перехая мне важнее.
 А так я пока в «лидерах» среди честных легальных спекулянтов Игр. 
avatar

О'Грин

О'Грин, еще один есть нелегал у меня на примете) у него 60++ с 20-го июня и ни одной минусовой недели. А если по gips считать, так под 80)
avatar

Старый бес

Старый бес, С 20 июня у меня эксель показывает +70% и одна минусовая сделка — кнопы перепутал на стакане , покрыл реверсный вход с минусовым копеешным лосёнком. Зато провалы эквити на клирингах при пересиживаниях были суровыми от слишком поспешных входов. Учиться работе в контртренде приходится на ходу, но эти провалы с каждым месяцем всё меньше, хотя и проценты на депо тоже уменьшаются. Как-то начинаю нащупывать технологию с меньшей доходностью, но и меньшим риском и нервотрёпкой в просадках, да и волатильность в бренте уменьшилась ИМХО...

 Если дадите ссылку, что такое считать по gips и зачем — Буду очень благодарен. Вводов/выводов ДС не было, считал без учёта 13% НДФЛ, «грязные».
avatar

О'Грин

О'Грин, если вводов выводов не было, то без разницы как считать.
про гипс цитата с комона:

Расчет доходности состоит в вычислении коэффициента доходности для элементарного периода (на comon.ru за элементарный период принимается один торговый день) с последующим перемножением коэффициентов доходности за каждый элементарный период (торговый день), чтобы получить итоговую доходность за весь период расчета.

Коэффициент доходности за день определяется как отношение оценки счета на конец дня к оценке счета на начало дня. При этом вводы средств (денег и акций) учитываются на начало периода, а выводы – на конец периода.

Т.е. формула доходности за день будет выглядеть следующим образом:

 

Доходность за день = (Sкон + Вывод) / (Sнач + Ввод)

 

Для вычисления доходности за весь период нужно перемножить значения «Доходность за день», рассчитанные за каждый день.

Для выражения доходности в процентах нужно полученное значение (за день или за весь период) умножить на 100%.

Ну и 100 вычесть в конце из полученного

avatar

Старый бес

Старый бес, Большое спасибо за развёрнутый ответ! Сохранил на будущее. 
avatar

О'Грин

Как неудачно kozmonavt на этой неделе зацепили… и Борис Боос ...

 

Самое главное отнестись к этому без эмоций. По-машинному.

 

ПС Сергей вошел в режим all-in? Взрослый человек, иммеет право, конечно, распоряжаться своими средствами как вздумается. Успеха ему в любом случае.

avatar

ch5oh

ch5oh, да каких-то особых эмоций нет, в БОТ риски просчитаны и брались осознанно, просто модель отработала по самому крайнему варианту из возможных. ну еще дополнительно навалило из-за проблем с ликвидностью на отдельных страйках, но тут уж чисто мой косяк, надо понимать, на каком рынке работаешь и планировать работу исходя из его реальных возможностей.
по IB — там реальные технические проблемы, счет так и не починили и походу не собираются это делать, добиваю эту неделю и попробую его закрыть и вывести деньги, дабы не улететь с ним в следующий  налоговый год. никогда бы не подумал, что у западных финансовых структур с их жесткой регуляцией возможен такой трэш.
avatar

Борис Боос

Борис Боос, кухня детектед. Разрешено только сливать.
avatar

ch5oh

ch5oh, да, это часть моей системы. При росте курса рубля мой счет в рублях снижается. Но, в евро результат конкурса существенно лучше. А мне важен именно евровый доход и за страховку от падения курса рубля я вынужден делиться частью прибыли.
avatar

kozmonavt

kozmonavt, =) ну, да. Смена валюты может превратить аптренд счета в даунтренд и наоборот. В этом смысле в периоды укрепления рубля очень приятно сидеть в ОФЗ. Ничего не делаешь, а 10-15% в валюте получаешь.
avatar

ch5oh

Восхищён результатами Старого беса!!! Желаю и дальше держать высокую планку и благодарю за подробное освещение конкурса в течение полугода!
avatar

ALANES


теги блога Старый бес

....все тэги



2010-2020
UPDONW