Блог им. elektroyar

Бэктестинг стратегии для бинарных опционов.

Сегодня экспериментировал с фильтрацией сделок для одной своей стратегии. Параметры подгонял за 2012 год, так как выяснил, что фильтр не особо хорошо его фильтрует в сравнении с другими годами. Итог можно наблюдать ниже. Тест с 2008 года по 05.09.2019 на 25-ти валютных парах. 
Бэктестинг стратегии для бинарных опционов.
Сколько это в деньгах? Если торговать при выплате 82% (есть такой брокер с фиксированным процентом выплат), и риске 1% от депозита, то 2019 год дал бы примерно 40% в год (при 1000 сделок), если же год завершится с 1800 сделок и тем же винрейтом, то это уже примерно 83% в год.

При депозите от 500 000 рублей можно будет совершать крупные ставки с выплатой 85%, тогда 1000 сделок принесет уже 66%, а 1800 сделок 149% в год (при винрейте 56.8%). 

Общий винрейт за весь период теста составил 58.284%, всего сделок 24353.

К сожалению, котировки от FXCM начиная с 2007 года у меня есть не для всех валютных пар и они содержат много пропусков. Тем не менее, я провел тест с 2000 года на том, что есть.
Бэктестинг стратегии для бинарных опционов.

2007 год конечно подкачал, винрейт 52%. С другой стороны его 270 сделок неплохо скопенсируются в дальнейшем. Судить здесь, конечно, уже строго нельзя, нужны более полные данные за 2000-2007 год. 

Это лишь одна из стратегий, которую я планирую применять на практике. Также, предположительно стратегия сможет торговать больше, чем 2 часа в день.

Для тестирования я использовал следующие С++ библиотеки (они почти все header-only):

Мой телеграм-канал , где периодически публикуются исходники и описывается ход «запуска» робота на «бинарках», а в перспективе и на других «настоящих» рынках.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал , где периодически публикуются исходники и описывается ход «запуска» робота на «бинарках», а в перспективе и на других «настоящих» рынках.

Это скучно.
Пафос Респектыч, ну, бывает
avatar

elektroyar

попробуй настоящие опционы, а не ставки
avatar

Short_Squeeze


....все тэги
2010-2020
UPDONW