ЛЧИ. 14.10.2019. Мои сделки и алгоритмы принятия решений

ЛЧИ. 14.10.2019. Мои сделки и алгоритмы принятия решений

Введение

У меня достаточно много читателей и подписчиков на смартлабе, плюс уже 13 лет опыт торговли на фондовом рынке, так что я питаю иллюзию о том, что кому-нибудь будет интересно проследить в реальном режиме времени, online, за тем, какие сделки я совершаю и на основании чего принимаю решения.

Конкурс ЛЧИ дает прекрасную возможность проследить за тем, как, кто и почему совершает сделки. В моем случае сделки будут еще и дополнительно комментироваться. Разумеется, ни на какой приз я не претендую даже чисто теоретически, т.к. торгую без плеч и шортов.

Мой логин на ЛЧИ: robot_AlexChi

Сделки

Сделка №1
Тип сделки: покупка
Акция: Аэрофлот
Цена покупки: 101.6
Количество: 1500 акций ( 150 лотов)
Процент от размера счета: 12.8%
Стоп-лосс: 98,06 (цена покупки – 2 среднедневные волатильности по бумаге)
Тэйк-профит: не установлен. Ожидаю рост бумаги до 110 рублей.

Сделка №2
Тип сделки: покупка
Акция: Аэрофлот
Цена покупки: 102.82
Количество: 1500 акций (150 лотов)
Процент от размера счета: 12.8%
Стоп-лосс: 99,28 (цена покупки – 2 среднедневные волатильности по бумаге)
Тэйк-профит: не установлен. Ожидаю рост бумаги до 110 рублей.

Сделка №3
Тип сделки: покупка
Акция: Аэрофлот
Цена покупки: 102.5
Количество: 3000 акций (300 лотов)
Процент от размера счета: 25.6%
Стоп-лосс: 98,96 (цена покупки – 2 среднедневные волатильности по бумаге)
Тэйк-профит: не установлен. Ожидаю рост бумаги до 110 рублей.

Алгоритм принятия решения

Все три мои сделки – это покупка акций Аэрофлота. Ниже приведены причины, почему я решил купить акции именно этой компании.

• Акции Аэрофлота входили на момент покупки в список лучших бумаг недели (причем по 1-му месту, как показавшие максимальные рост с прошлого понедельника), а это уже достаточно веская причина для покупки.
• Несмотря на снижение рынка, акции Аэрофлота входили в число наиболее активно растущих в понедельник бумаг, на момент моей первой покупки акции росли на 1.4%, на момент второй покупки на 2.6%. А лучшие бумаги, как правило, остаются лучшими.
• Акции Аэрофлота имеют отрицательную корреляцию с ценами на нефть, т.е. когда цена на нефть растет, акции Аэрофлота снижаются и наоборот, когда цена нефти падает, Аэрофлот растет. Связано это с тем, что чем выше цена нефти, тем дороже стоит Аэрофлоту заправлять свои самолеты и тем меньше прибыли у него остается. А нефть сегодня падала около 2%, что, безусловно, плюс для Аэрофлота. Вот ссылка на коэффициенты корреляции акций МосБиржи и нефти марки Brent:  Какими акциями МосБиржи лучше всего хеджировать нефть?
• Сегодня днем вышла новость о том, что Путин поручил правительству до 1 ноября компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы на топливо, понесенные в 2018 году.
• Акции Аэрофлота были предложены к покупке роботом PVVI. А это мой самый лучший и эффективный робот, на сигналы которого абсолютно бесплатно вы можете подписаться прямо сейчас. Подробности в моем профиле.

Теперь хочу подробно остановиться на том, почему покупок было три, а не одна.

• Сделка №1 была совершена, чтобы с одной стороны захеджировать покупку акций Лукойла, которые я взял в пятницу, а с другой стороны, по первым 3-м пунктам алгоритма принятия решений.
• Сделка №2 была совершена после того, как Интерфакс выложил новость о поручении Путина правительству (п. 4.). Цены отреагировали так, как и должны были, т.е. ростом, причем на повышенных объемах.
• Сделка №3 была совершена не руками. Эту сделку осуществил робот PVVI.

Дополнительные факторы, в пользу выбора акций Аэрофлота

• Рост в акциях Аэрофлота шел на повышенных объемах. Объем торгов 14 октября превысил среднедневной объем (по итогам последних двух недель) ровно в 3 раза.
• Индекс МосБиржи снизился 14 октября на 0.39%, а акции Аэрофлота, несмотря на это, смогли вырасти на 2.62%, т.е. в бумаге идут сильные покупки.
• Акции Аэрофлота закрылись вблизи максимума дня, а это очень хороший знак.

Заключение

Я не знаю и не могу знать, вырастут акции Аэрофлота или нет. Все, что я могу — это оценить вероятность роста на основе статистики сделок робота PVVI. Эта вероятность составляет 64.2%, соответственно вероятность продажи по стоп-лоссу составляет 35.8%.

Стоп-лоссы я везде установил. Что касается тэйк-профита, то пока я не стал его устанавливать. Посмотрю, что будет дальше. Думаю, что акции Аэрофлота не должны сильно упасть до 1 ноября, именно к этому времени правительство должно компенсировать Аэрофлоту расходы на топливо по итогам 2018 года. Если внешний фон сильно изменится или появятся другие торговые идеи, то я продам акции Аэрофлота до 1 ноября. В противном же случае, продам или по стоп-лоссу или по цене не ниже 110 рублей.

Ну, а если вы не успели купить Аэрофлот 14 октября, думаю, что не поздно будет сделать это и позже. Если, конечно, акции Аэрофлота не начнут сильно падать. Падающую бумагу лучше не ловить, пусть она падает без вас.


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!