Блог им. AlexChi

ЛЧИ. 14.10.2019. Мои сделки и алгоритмы принятия решений

ЛЧИ. 14.10.2019. Мои сделки и алгоритмы принятия решений


Введение

У меня достаточно много читателей и подписчиков на смартлабе, плюс уже 13 лет опыт торговли на фондовом рынке, так что я питаю иллюзию о том, что кому-нибудь будет интересно проследить в реальном режиме времени, online, за тем, какие сделки я совершаю и на основании чего принимаю решения.

Конкурс ЛЧИ дает прекрасную возможность проследить за тем, как, кто и почему совершает сделки. В моем случае сделки будут еще и дополнительно комментироваться. Разумеется, ни на какой приз я не претендую даже чисто теоретически, т.к. торгую без плеч и шортов.

Мой логин на ЛЧИ: robot_AlexChi

Сделки

Сделка №1
Тип сделки: покупка
Акция: Аэрофлот
Цена покупки: 101.6
Количество: 1500 акций ( 150 лотов)
Процент от размера счета: 12.8%
Стоп-лосс: 98,06 (цена покупки – 2 среднедневные волатильности по бумаге)
Тэйк-профит: не установлен. Ожидаю рост бумаги до 110 рублей.

Сделка №2
Тип сделки: покупка
Акция: Аэрофлот
Цена покупки: 102.82
Количество: 1500 акций (150 лотов)
Процент от размера счета: 12.8%
Стоп-лосс: 99,28 (цена покупки – 2 среднедневные волатильности по бумаге)
Тэйк-профит: не установлен. Ожидаю рост бумаги до 110 рублей.

Сделка №3
Тип сделки: покупка
Акция: Аэрофлот
Цена покупки: 102.5
Количество: 3000 акций (300 лотов)
Процент от размера счета: 25.6%
Стоп-лосс: 98,96 (цена покупки – 2 среднедневные волатильности по бумаге)
Тэйк-профит: не установлен. Ожидаю рост бумаги до 110 рублей.

Алгоритм принятия решения

Все три мои сделки – это покупка акций Аэрофлота. Ниже приведены причины, почему я решил купить акции именно этой компании.

  • Акции Аэрофлота входили на момент покупки в список лучших бумаг недели (причем по 1-му месту, как показавшие максимальные рост с прошлого понедельника), а это уже достаточно веская причина для покупки.
  • Несмотря на снижение рынка, акции Аэрофлота входили в число наиболее активно растущих в понедельник бумаг, на момент моей первой покупки акции росли на 1.4%, на момент второй покупки на 2.6%. А лучшие бумаги, как правило, остаются лучшими.
  • Акции Аэрофлота имеют отрицательную корреляцию с ценами на нефть, т.е. когда цена на нефть растет, акции Аэрофлота снижаются и наоборот, когда цена нефти падает, Аэрофлот растет. Связано это с тем, что чем выше цена нефти, тем дороже стоит Аэрофлоту заправлять свои самолеты и тем меньше прибыли у него остается. А нефть сегодня падала около 2%, что, безусловно, плюс для Аэрофлота. Вот ссылка на коэффициенты корреляции акций МосБиржи и нефти марки BrentКакими акциями МосБиржи лучше всего хеджировать нефть?
  • Сегодня днем вышла новость о том, что Путин поручил правительству до 1 ноября компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы на топливо, понесенные в 2018 году.
  • Акции Аэрофлота были предложены к покупке роботом PVVI. А это мой самый лучший и эффективный робот, на сигналы которого абсолютно бесплатно вы можете подписаться прямо сейчас. Подробности в моем профиле.

Теперь хочу подробно остановиться на том, почему покупок было три, а не одна.

  • Сделка №1 была совершена, чтобы с одной стороны захеджировать покупку акций Лукойла, которые я взял в пятницу, а с другой стороны, по первым 3-м пунктам алгоритма принятия решений.
  • Сделка №2 была совершена после того, как Интерфакс выложил новость о поручении Путина правительству (п. 4.). Цены отреагировали так, как и должны были, т.е. ростом, причем на повышенных объемах.
  • Сделка №3 была совершена не руками. Эту сделку осуществил робот PVVI.

Дополнительные факторы, в пользу выбора акций Аэрофлота

  • Рост в акциях Аэрофлота шел на повышенных объемах. Объем торгов 14 октября превысил среднедневной объем (по итогам последних двух недель) ровно в 3 раза.
  • Индекс МосБиржи снизился 14 октября на 0.39%, а акции Аэрофлота, несмотря на это, смогли вырасти на 2.62%, т.е. в бумаге идут сильные покупки.
  • Акции Аэрофлота закрылись вблизи максимума дня, а это очень хороший знак.

Заключение

Я не знаю и не могу знать, вырастут акции Аэрофлота или нет. Все, что я могу — это оценить вероятность роста на основе статистики сделок робота PVVI. Эта вероятность составляет 64.2%, соответственно вероятность продажи по стоп-лоссу составляет 35.8%.

Стоп-лоссы я везде установил. Что касается тэйк-профита, то пока я не стал его устанавливать. Посмотрю, что будет дальше. Думаю, что акции Аэрофлота не должны сильно упасть до 1 ноября, именно к этому времени правительство должно компенсировать Аэрофлоту расходы на топливо по итогам 2018 года. Если внешний фон сильно изменится или появятся другие торговые идеи, то я продам акции Аэрофлота до 1 ноября. В противном же случае, продам или по стоп-лоссу или по цене не ниже 110 рублей.

Ну, а если вы не успели купить Аэрофлот 14 октября, думаю, что не поздно будет сделать это и позже. Если, конечно, акции Аэрофлота не начнут сильно падать. Падающую бумагу лучше не ловить, пусть она падает без вас.


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

★8 | ₽ 1
Спасибо. А по сигналу робота при покупке Аэрофлота по цене 102,5 тэйк Профит ставили?
avatar

Незнакомка

Незнакомка, робот поставил, рассылка автоматом сформированная была разослана, но потом я руками убрал тэйк-профит и поправил величину стоп-лосса.
avatar

AlexChi

При покупки акции роботом тейк Профит и стоплосс ставит тоже робот? Стоп и тейк у вас -+2. А по статье ожидаете 110!
avatar

Незнакомка

Незнакомка, да, робот все ставит. Но в данном случае я поправил руками. Мои сделки реальные и стоп-заявки такие, как указаны в этом посте.
avatar

AlexChi

Ну, с опытом в 13 лет вам, конечно, виднее. Но как по мне — картина по Аэрофлоту медвежья, что по недельному, что по дневному таймфрейму. Только последний день выбивается из общей картины. Но что такое один день по сравнению с месяцами движения вниз накануне? Впрочем, цель в 110 не такая уж и недостижимая, если моментум вчерашнего дня сохранится.
avatar

Михаил К.

В случае роста акций Аэрофлота будете смещать стоп лосс в безубыток? Отношение тейк Профит: стоп лосс вы умышленно сделали 2:1? Почему именно 110?
avatar

Незнакомка

Да стоп-лосс планирую перемещать вверх по 2 рубля, что составляет одну среднедневную волатильность по бумаге. Что касается 110, то это не более чем мои «хотелки», просто посмотрел на график, подумал, что нефть слишком сильно не упадет, да и денег много не дадут в качестве компенсации Аэрофлоту за топливо, так что выше 110 расти особо не на чем. Но до 110 вполне может и дойти, во всяком случае до 1 ноября время еще есть.
avatar

AlexChi


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW