SPX500: Часть №1. Природа рынка.

Излагаю свое видение рынка, как и каждый человек могу полностью ошибаться и быть неправым.

1. Подходя к анализу надо обязательно выкинуть из головы весь фундаментал, новости, сплетни, прогнозы и прочую фигню. Все очень просто — если бы эта информация была бы полезной — то 99% бы зарабатывало на рынке.
2. Цена и несколько индикаторов — все, что нужно. Больше ничего не требуется.
3. Чтобы в чем-то разобраться, надо хорошо понимать природу этого. В чем природа трейдинга? Чтобы это понять надо с чем-то сравнить. С чем можно сравнить? Для большинства — с банковским депозитом.
4. Для упрощения представим, что у нас есть только один инструмент SPX500 — будем смотреть на него.
5. Что видим самым первым, смотря на пустой график? То, что в любой его точке мы не знаем, куда дальше пойдет цена. Депозит — условно мы знаем, что через год получим вклад и процент, а график не знаем, куда он пойдет. В этой ситуации следует закрыть график и больше никогда не открывать.
6. Но, на счастье, у нас есть помощники — индикаторы. Это хорошо. Поставим самый главный индикатор — единственный ценный сам по себе — Moving Average, Close 200. Что получилось?

Мы снизили неопределенность — теперь график можно не закрывать, а попытаться разобраться.
7. Мы видим на истории, что MA200 показывает нам тренд, если цена над индикатором — тренд роста, если под- тренд падения. Однако мы видим, что эти периоды все время чередуются, а самое выгодное — это заходить в самом начале, когда цена только пересекла линию.
8. Теперь представим, что мы бы зашли в сделку сразу после пересечения и держали бы позицию, скажем, четыре года. Точность мне не важна, поэтому откладываю без приближения, меня интересует только порядок цифр.

9. Видим, что на разных этапах доходность была бы разной, но в среднем в этом примере получается около 85%. Посчитаем сколько мы бы заработали на депозите, допустим, при ставке 6.5% — порядка 30%, с учетом того, что мы каждый год открываем новый вклад — в случае депозита это не несет в себе дополнительного риска.
10. Получается, теперь, что в среднем мы зарабатываем больше, но у нас и неопределенность больше. Пусть у нас вероятность закрытия в плюс — 50%, тогда получается, что наш доход на рынке равен 85*0,5=42% за 4 года. Цифра не совсем корректна, но я в данном случае рисую грубыми мазками.
11. Что это значит? Рынок готов платить за риск чуть больше банковского депозита. Таким образом, это хорошая альтернатива для тех, кто толерантен к риску.
12. Дальше мы начинаем говорить… ну… условных 42% за 4 года — это мало — я ж не за этим пришел в рынок, чтобы зарабатывать на таком уровне. Я хочу 42% в месяц. И вот эта мысль, думаю, и есть причина, по которой большинство сливает на рынке.
13. Рынок очень гибкий — он полностью под Вас подстраивается. Как если бы слышал Вас. Вы говорите — не хочу 42% за 4 года, хочу за год, а он отвечает — «не проблема, можно и так — бери плечи, будет тебе за год». И в самом деле — берешь плечи и за год. Ты входишь в азарт и говоришь — хочу теперь 42% за месяц. Он говорит — «не вопрос, и это можно — бери большие плечи и добавляйся, когда прибыль идет». Ты так делаешь — и вот уже 42% в месяц… Отличие в том, что если Вы попытаетесь «разогнать» физическое устройство до экстремальных диапазонов работы — Вы получите сразу обратную связь — а рынок хитрый, он обратную связь Вам сразу не покажет — у Вас не загорится красная лампочка, что уровень риска превышен.
14. По мере Вашего развития, изучая рынок, наблюдая за ним Вы можете Ваши 42% за 4 года довести до 20-40% в год, оставаясь в природе самого рынка. На это часто уходит 5-10 лет и более, но это в любом деле так — растет опыт — растет и результативность.
15. Таким образом, условно скажем, рынок — это 10-20% в год для начинающего с потенциалом 20-40% для профессионала! Вот, что для меня такое рынок. С учетом  затраченного времени не сильно выше банковского депозита. Давайте будем честными!
16. Устраивает ли это Сороса с Баффетом? Конечно, даже 20% для их капиталов — это огромные прибыли. Устраивает ли новичка с депозитом 100 т.р.? Вряд ли. Новичок пришел с мыслью купить условный остров в океане и больше ни дня не работать в своей жизни.
17. Хотите торговать в плюс? Примите реальность, что 20-40% в год — это предел. Не согласны? Увеличивайте риски и будьте готовы в любой момент потерять все.
18. Теперь еще один очень важный момент. Концентрация негатива. Самые выгодные точки входа — это смена тренда, когда тренд меняется. В практическом плане — это не очень полезно, потому что практически невозможно их угадать. Но… это всегда концентрация негатива, если мы говорим о повышательном тренде — все видят тогда, что рынок падает и воображение рисует страшные картины Великой Депрессии и хуже.
19. Когда цена уходит вверх от простой средней — это самый лучший момент для покупок. Да, есть риск, что тренд не состоится и рост не произойдет, но от неопределенности уйти не получится никак — она всегда будет.
20. Последний раз цена коснулась MA в конце прошлого года — это был идеальный момент для покупки индекса. Да, тогда было страшно, потому что казалось, что все рушится — но такова природа рынка — когда страшно и все вокруг боятся — может быть прекрасным моментом для входа в позицию.
21.
Сейчас цена над средней — тренд очень сильный. Кто не вошел в момент касания средней — при входе теперь должны согласиться с дополнительным риском равным величине текущего роста от границы средней. Т.е. вход в идеальный момент ведет к существенному снижению риска.

Выводы:
1. Условные 40% за 4 года — это природа рынка. Больше можно, но с риском потерять все.
2. 20-40% в год — это достижимо, если Вы большой профессионал.
3. Рынок гибкий — достижимо и 400% в месяц, но при колоссальном риске быстро потерять все и крайне низкой стабильности.
4. Входить безопаснее всего, когда цена отталкивается вверх от средней, что демонстрирует наличие тренда.
5. Сейчаc SPX в растущем тренде.
6. Покупая сейчас, приходится соглашаться с дополнительным риском в размере, который цена прошла от пересечения со средней.
7. До тех пор, пока нас устраивают 40% за 4 года (условные) — нужен только график и простая средняя. Больше ничего.

В следующем посте попытаюсь сделать прогноз по целям и времени движения индекса.
Хорошего дня!