Блог им. Z-Opera

Как определить хорошую точку входа? (часть 2)

Это продолжение статьи, о том как определить качество точки входа, которую я писал здесь:

https://smart-lab.ru/blog/542337.php


Как определить хорошую точку входа? (часть 2)

Ещё раз задумаемся, как можно оценить даёт ли точка входа какое-то преимущество при её использовании или нет. Для этого можно применить следующий тест.

Предположим, что мы входим в определённой точке ценового графика в длинную или короткую позицию и выставляем стоп-заявку и заявку тейк-профит равноудалённо от точки входа, как показано на рисунке ниже.

Как определить хорошую точку входа? (часть 2)

Если алгоритм входа не даёт смещение вероятности, то при использовании описанной выше стратегии количество прибыльных и убыточных сделок примерно будут совпадать. Другими словами, количество прибыльных сделок по отношению к количеству всех сделок будет равняться примерно 50%. Если процент прибыльных сделок будет больше 50%, то можно говорить о том, что алгоритм входа в позицию имеет определённое смещение вероятности и такую точку входа в дальнейшем можно пробовать использовать для построения стратегии.

Конечно, возникает вопрос: какое использовать расстояние от точки входа до стоп цены и цены тейк-профита? За размер стопа логично взять стоп, который мы планируем использовать в нашей торговой стратегии, т.е. такое расстояние между ценой открытия позиции и ценой стоп-заявки, в пределах которого мы готовы терпеть убыток, в случае, если цена будет двигаться против цены открытой позиции.

Для себя можно задать критерий использования точек входа для дальнейшего их анализа при построении торговой стратегии. Например, процент прибыльных сделок для алгоритма входа, в соответствии с описанным тестом, должен быть не менее 60% на определённом временном горизонте.

Посмотрим, как работает этот подход на практике. Я взял те же самые 5 алгоритмов входа в позицию, что и в предыдущей статье:

  1. Прорыв HHV/LLV (канал Дончиана) для 20 последних свечей.
  2. Две подряд растущие/падающие свечи.
  3. Три подряд растущие/падающие свечи.
  4. Свеча пересекла EMA(20) снизу/сверху.
  5. Рандомный вход.

 

Также, за величину стоп-заявки, я взял двойной средний истинный торговый диапазон (ATR) от точки входа. Получились следующие результаты, отсортированные в соответствии с процентом прибыльных сделок:

Как определить хорошую точку входа? (часть 2)

Конечно, эти результаты не обязаны совпадать с результатами теста, описанными в предыдущей статье. В первом тесте, мы не учитываем урезание потенциальных убытков. Во втором тесте – учитываем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

  1. Для проверки качества алгоритма входа, используйте следующий тест: установите стоп заявку и заявку тейк-профит равноудалённо от цены входа в позицию и посчитайте процент прибыльных сделок, получившийся после проведения такого теста для некоторого торгового инструмента.
  2. Если процент положительных сделок больше 50%, значит точка входа имеет смещение вероятности на заданном временном промежутке.
  3. Используйте критерий, по которому вы будете отбирать точки входа для дальнейшего их анализа при построении торговой стратегии. Например, процент положительных сделок, который генерирует алгоритм входа должен быть более 60%.
P.S.: Подписывайтесь на мои телеграм каналы — там есть новая статья про нейросети :)
t-do.ru/extreme_trading это англоязычный канал,
t-do.ru/extreme_trading_ru это же — русскоязычный (создал недавно).
Посмотрим, возможно в скором времени получится более регулярно вести каналы и публиковать более короткую информацию помимо статей :)
★22
И чего полезного в статье? Корреллятами проще торговать…
avatar

Freeman Busido

Freeman Busido, что за зверь?
avatar

ch5oh

ch5oh, про него на смартлабе не напишут…
avatar

Freeman Busido

Freeman Busido, =) обалдеть какие штуки бывают:
rusgram.ru/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8B


Но Вы, вероятно, имели в виду что-то другое?
Дайте хоть линк, что за характеристика такая?
avatar

ch5oh

ch5oh, вы нашли ссылку смысла, примените теперь к рынку. И все сразу станет на свои места. Наверное я когда-нибудь все-таки напишу пост про механику рынка, но скорее всего это не будет иметь практического смысла. Объяснять очевидное… Зачем? Все и так знают, только применяют в разных интерпретациях.
avatar

Freeman Busido

я бы сказал ты упускаешь из виду кое-что важное.

точка входа в том смысле в котором ты описываешь важна больше в контртрендовых системах.

поэтому если ты тестируешь вход 1 к 1

то до условий входа в сделку сначала постарайся выделить условия, когда рынок в контр-тренде
avatar

Тимофей Мартынов

Тимофей Мартынов, ты крутой трейдер! А я и не знал…
avatar

VladMih

Тимофей Мартынов, 

Тут скорее идёт попытка проверить, есть ли потенциал у точки входа (для трендовой или контртрендовой стратегии)? Если % выигрышных сделок > 50%, значит цена имеет потенциал к изменению в сторону прибыли, а не в сторону стопа – просто один из подходов)

Интуитивно понятный тест. Его, кстати, использовал Кевин Дэйви – победитель кубка Роббинса в 2005-2007 годах. Давненько, конечно, было, но тем не менее)

Chief In Quantitative Research, смысла нет отделять просто так точку входа от точки выхода
а если ты и собрался 1 к 1 торговать, то это хорошо сработает ток в контртрендовой среде 
Тимофей Мартынов, скорее идёт просто проверка прибыльности идеи по условиям входа на тестере, не более.если на таких условиях система показывает плюс, то уже идёт подкручивание оптимальных параметров тейка и стопа.
avatar

ivanov petya

ivanov petya, то, что ты описываешь, это и есть торговля контртренда
avatar

Андрей Ш.

Андрей Ш., с какой стати?? если у тебя условия на пересечение мувингов или на 2 белые свечи, то где тут контртренд?? именно в условии тейка и профита одновременно заложены как трендовая так и контртрендовая стратегия…с другой стороны почему именно такое расстояние… в общем надо дорабатывать)
avatar

ivanov petya

ivanov petya, если при пересечении мовингов не использовать стопы, то прибыльных сделок будет 20-30 %, но зарабатывать система будет за счет хороших трендов, которые будут отбивать убытки 70% сделок. Если же при использовании мувингов использовать стопы и тейки, то это будет торговля контртренда, потому, что ограничиваешь прибыль(режешь ее). 
avatar

Андрей Ш.

Андрей Ш., я понимаю контртренд как торговля на возвращение к средней, отбой от уровня.
avatar

ivanov petya

ivanov petya, все верно ты понимаешь. Беда в том, что контртренд- это нестационарный процесс, цена гуляет хаотично, и нет никаких уровней, на которых, торгуя в отбой можно было бы стабильно зарабатывать.
Мой тебе совет, если все же найдешь такие точки входа и подберешь стопы и тейки, то отмотай историю подальше и сам все увидишь)
avatar

Андрей Ш.

Андрей Ш., цена гуляет хаотично в допустимом отклонении от средней цены, если на рынке не происходит структурных изменений.главное своевременно получать данные с рынка, и использовать свои какие-то фильтры для такой торговли.в конечном счёте результат будет зависеть от управления позицией и психологии.
avatar

ivanov petya

Мало сделок, чтобы считать данные репрезентативными
avatar

ICWiener

ICWiener, да, данных маловато, но описанный тест — это всёго лишь пример использования подхода)
Chief In Quantitative Research, да в общем так и тестирую, только не конкретными стопами, а диапазонами + тест выхода по таймаутам
avatar

ICWiener

по фибе конечно же, как еще
avatar

Fibo1Love

Бредятина которую поискать… Точки входа 2 на пробой и на отбой от уровня.
avatar

Евгений

Евгений, 
Зато красиво оформлено и подано. Чувствуется профи околорынка, англоязычных дураков собрал, теперь за русских взялся ))
Евгений, тренд и контртренд?))по-сути это грааль)рыночные условия меняются так быстро, что эти состояния могут перетекать одно в другое… или есть методы определения состояния, например волатильность?
avatar

ivanov petya

для определения качества входа нужно закрывать позиции через определенный период времени, а не по стопам и тейкам.
Тогда и увидите ваше: " Если алгоритм входа не даёт смещение вероятности, то при использовании описанной выше стратегии количество прибыльных и убыточных сделок примерно будут совпадать."
avatar

Vladimir T

Vladimir T, Такой тест я уже описывал, там без стопов и тейков, но есть зависимость от времени: https://smart-lab.ru/blog/542337.php
чем время лучше изменения цены?

я бы измерял качество точки входа примерно таким показателем: на сколько из этой точки цена убежит в профит до падения цены на ХХ%, либо сработает стоп на YY%
То есть цена ведь теоретически может расти до бесконечности, нет смысла закрывать позицию на +2%

а в целом 57% неплохой результат...
хочу в свой ассистент добавить какой либо индикатор для потенциальных точек входа. делал на пробу по скользящим средним — положительных точек было около 1/3 )))
avatar

sis12qw

sis12qw, можно, но тогда надо считать мат.ожидание и следить, чтобы оно было > 0:
ко-во_убыт_сделок * (-YY%) + ко-во_приб_сделок * (XX%), где XX% — средний профит до падения цены для прибыльных сделок

А так посмотрите, примерно такой же подход описывал здесь (но без стопа): https://smart-lab.ru/blog/542337.php

Chief In Quantitative Research, я правильно нагуглил значения для канала Дончиана — это макс и мин значение цены за предыдущие 20 торговых сессий?
avatar

sis12qw

если вы ищите «смещение вероятности», то факт открытия сделки говорит о том, что сложились условия для сделки, то есть " вчера было рано, а завтра будет поздно". Как следствие, дальнейшее развитие ситуации должно давать гипотетически ожидаемый профит, причем условно «немедленно».
В спекуляциях этого не происходит как факт, цена может изменяться как в нужном направлении(1),  в противоположном(2) и… оставаться на уровне (!), то есть не плюс и не минус(3).
Если мы получаем множество таких сделок(3)- это говорит о том, что время входа в сделку выбрано не верно и дальнейшие результаты (±), результат случайности, то есть условия открытия сделки и ее закрытие не имеют связанности.
Следовательно, тестируемая торговая система, требует изменений.
avatar

Vladimir T

Конечно, возникает вопрос: какое использовать расстояние от точки входа до стоп цены и цены тейк-профита? За размер стопа логично взять стоп, который мы планируем использовать в нашей торговой стратегии, т.е. такое расстояние между ценой открытия позиции и ценой стоп-заявки, в пределах которого мы готовы терпеть убыток, в случае, если цена будет двигаться против цены открытой позиции.

Если исходить из чисто математических соображений, то мы должны выходить сразу как определим, что «p» и «q» нашего биноминального распределения, которые предположительно распределены нормально, перестали принадлежать первоначальной генеральной совокупности, согласно тесту Колмогорова-Смирнова
avatar

v_0ver

Построил для интереса каналы дончиана для 4х инструментов
И как по ним торговать?
навскидку приходит:
— если цена топчется у верхней границы возможно пора продавать
— если цена топчется у нижней границы возможно пора покупать







PS на рисунках толстые красные точки — дневные цены Close


avatar

sis12qw

а вот еще Аэрофлот ) типа сигнал «покупка» )

avatar

sis12qw

sis12qw, в данном примере прорыв канала Дончиана использовался. Т.е. если текущая цена становится (не обязательно цена закрытия) выше значения максимума максимумов предыдущих сформированных 20 свечей, то открывается позиция на покупку. Если текущая цена становится ниже значения минимума минимумов предыдущих сформированных 20 свечей, то открывается позиция на продажу.
Chief In Quantitative Research, да именно эти сигнал использовались в виденных мною гайдах, но что-то на истории не так много таких случаев. Да и за пробоем вверх почти сразу следует спад вниз (на тех инструментах что я просмотрел). поэтому немного дополнил индикатор. Проиллюстрирую что примерно получилось.





Зеленые точки сигналы на покупку. Явно косячные сигналы, конечно, в наличие — но меньше чем ожидал.

Пока планирую погонять индикатор в своем боте. Позже создам тему по результатам.
avatar

sis12qw


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW