Блог им. kachanov

Конкурс «худшей» торговой системы. Теория

Уважаемый Мальчик Buybuy вошел во вкус и объявил новый конкурс, теперь уже трейдерской тематики

Подробно тут https://smart-lab.ru/blog/555201.php

Если кратко: Система всегда в рынке. ЗАДАЧА: Найти ТС с минимальным уклонением от 0. Инструмент EURUSD.

Важное дополнение: Комиссии и проскальзывания отсутствуют

Собственно, именно последнее условие позволяет мне выдвинуть теоретически простое решение этой задачи

Для этого мы вспомним опционы. Если нам не хочется получить денег с рынка, то в этом поможет примерно вот такая конструкция (чисто для примера на Si).

 Конкурс «худшей» торговой системы. Теория

Лот у нас один, но для подобной конструкции хватит и его. Что делать думаю всем понятно.

Выбираем некий шаг. Заходим произвольным образом в любую сторону. По проходе цены в любую сторону на величину шага переворачиваемся в обратную сторону. Процесс повторяем до скончания заданного по времени диапазона. Таким нехитрым образом мы эмулируем вышеприведенную конструкцию.

Параметр настройки тут один – величина шага. С формальной точки зрения шаг может быть любым, просто от его величины будет зависеть величина отклонения от нуля. Если угодно, величиной шага мы выберем страйки этой ножовки.

Мне представляется, что оптимальная величина шага будет зависеть от фактически реализованной волатильности на заданном промежутке. Чем точней мы в неё попадем, тем ближе к нулю будет итоговый результат. Поэтому в процессе можно любым способом, который нравится измерять текущую волатильность и менять шаг в процессе. Но это только предположения. Допускаю, что изменение шага не пойдет на пользу.

Кстати, абсолютно уверен, что на истории можно подобрать такой шаг, или правило изменения шага в зависимости от волатильности, что система начнет хорошо плюсовать, вот только деньги на такой подход я бы не рискнул ставить.

Хотелось-бы конечно проверить эту идею в TSLab, но я его просто не знаю. Поэтому проверю, когда дойдут руки до его изучения (или аналога). Простейшая прикидка в Excel показывает жизнеспособность идеи, каких-то логических противоречий я тоже не вижу. Если кто-то изучал и поделится или уже поделился – с удовольствием почитаю про результаты.

Понятно, что достаточно добавить комиссии и эквити устремится вниз, а если учесть проскальзывания, то процесс слива будет протекать бодрей.

Мне честно говоря непонятна практическая направленность таких изысканий (в смысле условий конкурса), инициатор конкурса не уточнил что он ищет. А может ничего не ищет, а все это просто так ))

 

 

 

★1
Ну что я могу сказать?

1. Стратегия даже близко не оптимальна
2. Куда засунуть решение поставленной мной задачи (с целью извлечения прибыли) — совершенно очевидно. Правда, на ММВБ засунуть не получится )))

А так — креативно и прикольно )))
Будем наблюдать

С уважением
avatar

Мальчик Buybuy

Мальчик Buybuy, 
1. Стратегия даже близко не оптимальна
У меня теперь бессонница будет :\
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, все просто

То, что получится из этой синусоиды — да

Пока я умею из персистентного процесса делать свертку в СБ. Но у меня сама ТС сложная и нелинейная. Хочу за деньги проверить — нет ли более простого и эффективного решения.

Дальше — хуже. Теория говорит, что можно персистентный процесс свернуть в антиперсистентную Эквити системой, не зависящей от будущего. Я этого пока делать не умею. Но вдруг у кого-то получится?

С уважением
Мальчик Buybuy, 
1. Неоптимальна в смысле (по каким параметрам/критериям?)
2. Торгую только ММВБ, может поэтому мне совсем не очевидно 
avatar

kachanov

kachanov, Ок
1. По критерию уклонения Эквити от нуля. Попробуйте перерисовать Вашу «синусоиду» на графике цены актива или логарифма цены актива
2. Не хочу комментировать
Но хочу отметить, что сама задача в такой постановке не носит чисто теоретический характер. Из ее решения достаточно просто вынимаются деньги.

С уважением
Мальчик Buybuy, 
Не готов аргументировано спорить. Просто даже не представляю без тестов какое отклонение выдаст такая система. Я не математик чтобы без тестов оценку сделать 
Поставим вопрос иначе:
какое отклонение от нуля допустимо, чтобы (2.) еще работало
avatar

kachanov

kachanov, понял

Скажем так
Если curve-fitting успешно произведен, Эквити должно уложиться в диапазон +-$110,000 (работаем лотом $1,000,000) за год
Т.е. целевой параметр $110,000
Если Эквити больше — неинтересно (есть простые решения)
Если Эквити сильно меньше — это вообще супер. Но пока не верю

С уважением
Мальчик Buybuy, ограничение на 1 лот строгое или ради цели можно 2-3 использовать?
avatar

kachanov

kachanov, пока не стоит

Хотите — используйте
Но при прочих равных получите большее по модулю число

С уважением

P.S. Если размер лота можно уменьшать — легко получить 0
Мальчик Buybuy, видимо, ТС запрашивает возможность торговать 2, 3, 4, и т.д. лотов. Без этой возможности мне трудно представить себе полноценную репликацию опционов.
avatar

ch5oh

ch5oh, я знаю

Но это level 2

Можете начать с него
Решение сильно усложнится
Общее решение вообще катастрофически сложное
Я предложил лайт-вариант для старта

С уважением
Мальчик Buybuy, Т.е. вы хотите сказать у вас есть процедура, которая из произвольного нестационарного случайного процесса с неизвестными и изменяющимися первым и вторым моментом распределения делает процесс с нулевым МО и конечной дисперсией?
avatar

wrmngr

wrmngr, нет

Не из произвольного
Только из рыночного
Бонусом я умею отличать рыночные процессы от абстрактных

С уважением
Мальчик Buybuy, а в чем особенность рыночных процессов? Наличие автокорреляций?
avatar

wrmngr

wrmngr, во всем )))

Вы просто мимо прошли случайно, пока мы с ch5oh тренировались )))

Предлагаю простой эксперимент:
1. Вы присылаете мне график цены актива
2. Я отличаю его от случайного блуждания

Дисклеймеры:
1. Присылать можно в т.ч. обобщенное броуновское движение
2. Криптовалюты неотличимы от обобщенного броуновского движения

Интересно?

Для достоверности 95+% нужно 300,000+ отсчетов
Примерно подходят минутки за год

С уважением
Мальчик Buybuy, я не сомневаюсь, что вы сможете отличить рынок от генератора. Мне просто интересно по каким признакам это делается
avatar

wrmngr

wrmngr, это проверяется

Дайте 2 ряда — СБ и рыночной цены актива, длиной от 300,000 до 1,000,0000 отсчетов.
Можно приведенные к стартовой 1 и с одинаковой дисперсией.
Я скажу Вам, что есть что

С уважением
Мальчик Buybuy, извиняйте, времени нет на это. Я понял, что у вас есть формальные тесты и верю, что они работают. Всего лишь интересовался на какой идее эти тесты основаны. Но если это ноу-хау, то ок, закроем тему
avatar

wrmngr

Мальчик Buybuy, 

хочу отметить, что сама задача в такой постановке не носит чисто теоретический характер. Из ее решения достаточно просто вынимаются деньги.


А можно расшифровать для недогадливых (для меня), как именно они «вынимаются» на Ваш взгляд?

avatar

ch5oh

ch5oh, нет

Только в формате совместного предприятия )))
Но если Вы, Антон, за 24 часа не догадаетесь, как такая система (в теории) способна вынимать деньги с Вашей любимой биржи Deribir — я, право, искренне расстроюсь (((

С уважением
Мальчик Buybuy, периодически теряю нить. Вы вроде говорите про идеальный мир без комиссий и проскальзываний, а потом вдруг перескакиваете на вполне себе приземленную конкретную реальность с очень конкретными условиями функционирования.


В целом посыл понятен, спасибо.
avatar

ch5oh

ch5oh, все просто

Эта задачка — одна из 3 частей глобальной задачки
Просто самая большая и самая важная

И все же — как заработать на Deribit с помощью такой системы?

С уважением

Я правильно понял, что по Вашей задумке «пилу» нужно продлить в обе стороны до бесконечности? Жирная синяя линия — это ведь профиль на экспирацию?

 

Тогда текущий профиль позиции (бледно-голубой потоньше) станет близок к горизонту и предложенная репликация сведется к сидению в кеше без совершения сделок.

 

Просто на глазок кажется, что этим всё закончится.

avatar

ch5oh

ch5oh, не совсем

Мне нужен минимум максимума модуля
Какой пилой Вы его достигнете — мне пох
Если будущее известно — задача решается однозначно
Если нет — наступает самое интересное )))

С уважением
ch5oh, ну да, пила продлевается по всему ценовому ряду (рисовать больше было лень)
«Реплицируем» одним лотом, т.е. у нас по факту будет синий профиль подниматься/опускаться над нулем.
Где-то напилим в боковике, где-то сольем
Второй лот для того чтобы сложить две пилы. Но там могут возникать ситуации, когда будет 0-позиция, но это противоречит условиям «всегда в рынке».
Другой вопрос достаточно-ли будет манипуляций с шагом, чтобы не выйти за границы целевого уровня.
Но как я уже сказал, мне лично без тестов сложно оценить. 
Мальчик Buybuy утверждает, что разлет будет большой, я сомневаюсь, потом как-нибудь проверю если не забуду

avatar

kachanov

ближе всего к нулю — открываться навстречу с двух счетов одновременно и реверсироваться так же 
avatar

tashik


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW