Блог им. ant_sh

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 09.08.19

  • uptrend        13
  • downtrend    0
  • sideways      20

Поддержка в избранных секторах (оборона, строительство, страхование), будет отскок, но потеря инерции и избыточное предложение (см. NYSE Composite) ставят его под сомнение, в массе акции выглядят плохо и достойных кандидатов в лонг за исключением 200-300 «лидеров» нет. Это тревожная тенденция — как только на рынке начинается распродажа, выходит представитель центробанка и обещает лёгкие деньги. Несмотря на утверждения центробанка, что их политика является data-dependent (т.е. зависит от экономических показателей), в реальности теперь она является market-dependent. Естественно, в один прекрасный день покупающие идиоты желания закончатся и рынок джинн откажется повиноваться.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 09.08.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 09.08.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 09.08.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 09.08.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 09.08.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 09.08.19



Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-08-09 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4847)
Длительный аптренд 277 92% 255 0% 0 5% 5% 0% 9%
Откат в аптренде 87 58% 51 0% 0 1% 1% 0% 1%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 659 60% 399 0% 0 13% 8% 0% 18%
Пробой растущей 50МА 25 60% 15 0% 0 0% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 13 15% 2 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 134 65% 88 0% 0 2% 1% 0% 6%
Недавний пробой падающей 50МА 31 32% 10 0% 0 0% 0% 0% 0%
Слом растущей 50МА 112 36% 41 0% 0 2% 0% 0% 4%
Слом падающей 50МА 25 20% 5 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 126 30% 39 0% 1 2% 0% 0% 3%
Недавний слом падающей 50МА 83 18% 15 3% 3 1% 0% 0% 0%
Консолидация под 50МА 502 19% 97 0% 2 10% 2% 0% 15%
Отскок вниз от 50МА 78 43% 34 0% 0 1% 0% 0% 2%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 161 20% 33 0% 0 3% 0% 0% 1%
Консолидация под 200МА 149 0% 1 14% 21 3% 0% 0% 2%
Отскок вниз от 200МА 48 0% 0 14% 7 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 206 13% 28 17% 36 4% 0% 0% 1%
Консолидация на дне 895 0% 5 30% 274 18% 0% 5% 14%
Подскок со дна 182 2% 4 48% 88 3% 0% 1% 0%
Длительный даунтренд 1054 0% 4 51% 548 21% 0% 11% 14%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (277 акций) 09.08.2019

10.8% 30 50% из 59 акций в   отрасли с рангом 3 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
9.4% 26 14%   174     69 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
9.0% 25 4%   534     54 Медицина-биомед/биотехнологии
3.6% 10 14%   67     7 ПО-корпоративное
3.6% 10 23%   43     18 Аэрокосмос/оборона
2.9% 8 11%   67 НАРОЖД.   49 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.5% 7 5%   121 ЛИДИР.   38 Медицина-изделия
2.2% 6 15%   40     45 Строительство-различные изделия
2.2% 6 13%   46 ЛИДИР.   23 Финансовые услуги-особые
1.8% 5 14%   34     56 ПО-спец-корпоративное
 
48.0% 133   из 277 акций показано

Откат в аптренде (87 акций) 09.08.2019

11.5% 10 1% из 534 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
4.6% 4 12%   32     50 Электроника-полупроводники производители
 
16.1% 14   из 87 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (659 акций) 09.08.2019

7.6% 50 28% из 174 акций в   отрасли с рангом 69 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2% 28 50%   55     139 Финансы-пустые чеки
3.8% 25 4%   534     54 Медицина-биомед/биотехнологии
3.2% 21 26%   78     116 Банки-юго-восток
2.6% 17 14%   121 ЛИДИР.   38 Медицина-изделия
2.3% 15 24%   61     121 Финансы-сбербанки
2.1% 14 21%   66     66 Финансы-управление инвестициями
2.1% 14 37%   37 НАРОЖД.   128 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.0% 13 19%   67     7 ПО-корпоративное
1.8% 12 17%   67 НАРОЖД.   49 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7% 11 33%   33     61 Коммунальные услуги-электричество
1.7% 11 32%   34 НАРОЖД.   47 Энергия альтернативная
1.7% 11 32%   34 ЗАМЕДЛ.   87 Досуг-услуги
 
36.7% 242   из 659 акций показано

Пробой растущей 50МА (25 акций) 09.08.2019

12.0% 3 0% из 534 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
 
12.0% 3   из 25 акций показано

Пробой падающей 50МА (13 акций) 09.08.2019

 
0.0% 0   из 13 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (134 акций) 09.08.2019

6.7% 9 5% из 174 акций в   отрасли с рангом 69 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.0% 8 11%   67 НАРОЖД.   49 Страхование-собственности/от ущерба/титула
5.2% 7 1%   534     54 Медицина-биомед/биотехнологии
4.5% 6 10%   60 ЛИДИР.   22 Медицина-системы/оборудование
3.7% 5 16%   30     90 Коммунальные услуги-диверсифицированные
3.7% 5 15%   33     61 Коммунальные услуги-электричество
 
29.9% 40   из 134 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (31 акций) 09.08.2019

16.1% 5 2% из 174 акций в   отрасли с рангом 69 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
9.7% 3 14%   21     9 Строительство-жилое/коммерческое
 
25.8% 8   из 31 акций показано

Слом растущей 50МА (112 акций) 09.08.2019

5.4% 6 1% из 534 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
3.6% 4 10%   40     45 Строительство-различные изделия
3.6% 4 4%   98     146 Банки-северо-восток
3.6% 4 25%   16 ЛИДИР.   1 Энергия-солнечная
3.6% 4 18%   22     88 СМИ-диверсифицированные компании
3.6% 4 12%   32     50 Электроника-полупроводники производители
 
23.2% 26   из 112 акций показано

Слом падающей 50МА (25 акций) 09.08.2019

12.0% 3 0% из 534 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
12.0% 3 1%   174     69 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
24.0% 6   из 25 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (126 акций) 09.08.2019

11.9% 15 2% из 534 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
4.0% 5 16%   30 ЗАМЕДЛ.   85 Нефть и газ-переработка/продажа
4.0% 5 15%   33     48 Электроника-полупроводниковое оборудование
3.2% 4 2%   174     69 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2% 4 33%   12     153 Банки-сверх региональные
3.2% 4 6%   64 ЗАМЕДЛ.   131 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.2% 4 7%   57     149 Банки-средний-запад
3.2% 4 5%   78     116 Банки-юго-восток
3.2% 4 3%   121 ЛИДИР.   38 Медицина-изделия
 
38.9% 49   из 126 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (83 акций) 09.08.2019

10.8% 9 1% из 534 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
7.2% 6 6%   98     146 Банки-северо-восток
6.0% 5 7%   70     152 Банки-запад/юго-запад
 
24.1% 20   из 83 акций показано

Консолидация под 50МА (502 акций) 09.08.2019

5.6% 28 16% из 174 акций в   отрасли с рангом 69 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.4% 27 5%   534     54 Медицина-биомед/биотехнологии
4.6% 23 23%   98     146 Банки-северо-восток
3.6% 18 25%   70     152 Банки-запад/юго-запад
3.2% 16 37%   43 ЗАМЕДЛ.   73 Машиностроение-промышленное общее
3.0% 15 24%   61     121 Финансы-сбербанки
2.8% 14 17%   78     116 Банки-юго-восток
2.0% 10 14%   67     7 ПО-корпоративное
 
30.1% 151   из 502 акций показано

Отскок вниз от 50МА (78 акций) 09.08.2019

10.3% 8 1% из 534 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
3.8% 3 27%   11     75 Досуг-жильё
3.8% 3 10%   30     60 Финансы-инвестиционные банки/брокеры
 
17.9% 14   из 78 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (161 акций) 09.08.2019

8.7% 14 2% из 534 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
5.6% 9 16%   55     139 Финансы-пустые чеки
4.3% 7 8%   78     116 Банки-юго-восток
3.1% 5 2%   174     69 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.5% 4 6%   61     121 Финансы-сбербанки
2.5% 4 7%   57     149 Банки-средний-запад
 
26.7% 43   из 161 акций показано

Консолидация под 200МА (149 акций) 09.08.2019

11.4% 17 3% из 534 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
4.0% 6 10%   57     149 Банки-средний-запад
3.4% 5 7%   70     152 Банки-запад/юго-запад
2.7% 4 6%   66     66 Финансы-управление инвестициями
2.7% 4 5%   78     116 Банки-юго-восток
2.7% 4 6%   61     121 Финансы-сбербанки
2.7% 4 18%   22     133 Банки-денежные центры
 
29.5% 44   из 149 акций показано

Отскок вниз от 200МА (48 акций) 09.08.2019

14.6% 7 1% из 534 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
10.4% 5 4%   121 ЛИДИР.   38 Медицина-изделия
 
25.0% 12   из 48 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (206 акций) 09.08.2019

17.0% 35 6% из 534 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
4.4% 9 7%   121 ЛИДИР.   38 Медицина-изделия
2.4% 5 8%   59     3 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.4% 5 13%   38     53 Розница-интернет
2.4% 5 14%   34     42 Установки контроля загрязнения окр среды
2.4% 5 9%   52     93 Химикаты-особые
1.9% 4 26%   15     135 Электроника-контрактные производители
1.9% 4 12%   31     21 ПО-защита информации
1.9% 4 11%   34 НАРОЖД.   47 Энергия альтернативная
1.9% 4 5%   67 НАРОЖД.   49 Страхование-собственности/от ущерба/титула
 
38.8% 80   из 206 акций показано

Консолидация на дне (895 акций) 09.08.2019

15.3% 137 25% из 534 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
2.5% 22 22%   98     146 Банки-северо-восток
2.3% 21 17%   121 ЛИДИР.   38 Медицина-изделия
2.1% 19 10%   174     69 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.0% 18 24%   75     170 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8% 16 28%   57     149 Банки-средний-запад
1.7% 15 28%   52     93 Химикаты-особые
 
27.7% 248   из 895 акций показано

Подскок со дна (182 акций) 09.08.2019

23.6% 43 8% из 534 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
6.0% 11 14%   75     170 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.3% 6 4%   121 ЛИДИР.   38 Медицина-изделия
3.3% 6 8%   67 НАРОЖД.   49 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.7% 5 5%   98     146 Банки-северо-восток
2.2% 4 10%   38     140 Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.2% 4 5%   67     7 ПО-корпоративное
2.2% 4 2%   174     69 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
45.6% 83   из 182 акций показано

Длительный даунтренд (1054 акций) 09.08.2019

13.3% 140 26% из 534 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
3.2% 34 45%   75     170 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.8% 30 24%   121 ЛИДИР.   38 Медицина-изделия
2.4% 25 43%   58     81 Интернет-контент
2.2% 23 54%   42 ОТСТ.   177 Нефть и газ-полевые услуги
2.2% 23 35%   64 ЗАМЕДЛ.   131 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8% 19 31%   60 ЛИДИР.   22 Медицина-системы/оборудование
 
27.9% 294   из 1054 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (1645 акций) 09.08.2019

8.1% 133 76% из 174 акций в   отрасли с рангом 69 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3% 54 10%   534     54 Медицина-биомед/биотехнологии
2.6% 43 78%   55     139 Финансы-пустые чеки
2.6% 42 42%   98     146 Банки-северо-восток
2.4% 40 59%   67 НАРОЖД.   49 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4% 39 66%   59     3 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.9% 31 46%   67     7 ПО-корпоративное
1.9% 31 46%   66     66 Финансы-управление инвестициями
1.9% 31 83%   37 НАРОЖД.   128 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.8% 30 49%   61     121 Финансы-сбербанки
1.8% 29 23%   121 ЛИДИР.   38 Медицина-изделия
1.7% 28 35%   78     116 Банки-юго-восток
1.6% 26 86%   30     90 Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.6% 26 37%   70     152 Банки-запад/юго-запад
1.5% 25 75%   33     61 Коммунальные услуги-электричество
1.4% 23 35%   64 ЗАМЕДЛ.   131 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.3% 22 38%   57     149 Банки-средний-запад
1.2% 20 43%   46 ЛИДИР.   23 Финансовые услуги-особые
1.2% 20 46%   43     18 Аэрокосмос/оборона
1.1% 18 45%   40 ЛИДИР.   36 Компьютеры-техобслуживание
1.0% 17 39%   43 ЗАМЕДЛ.   73 Машиностроение-промышленное общее
 
44.3% 728   из 1645 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2019-08-05 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.39 i 0.71 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 2.03% 1.19%      
pullingback 6.49% 9.31%      
lostmomentum 9.10% 8.12% U 18.53% 20.40% 1.10 uptrend balance
breakabove50up 0.18% 0.20%      
breakabove50dn 0.12% 0.20%      
wentabove50up 0.72% 1.58%      
wentabove50dn 0.25% 0.00%      
breakbelow50up 7.78% 16.44% *** ***  
breakbelow50dn 1.21% 0.79%      
wentbelow50up 6.94% 15.25%      
wentbelow50dn 3.59% 6.93%      
consbelow50 3.64% 2.77%      
bouncebelow50 2.09% 2.97%      
bounceabove200 1.68% 0.40%      
consbelow200 2.94% 2.18%      
bouncebelow200 2.12% 1.19%      
bounceabove50 4.23% 2.77%      
bottoming 13.14% 6.53% D 46.99% 28.91% 0.62 downtrend balance
bottombounce 1.64% 0.00%      
trendbelow50 30.09% 21.19%      
2019-08-06 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.45 i 0.95 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 2.41% 3.76%      
pullingback 5.40% 5.74%      
lostmomentum 9.23% 8.71% U 21.33% 27.92% 1.31 uptrend balance
breakabove50up 3.83% 8.51%      
breakabove50dn 0.64% 0.20%      
wentabove50up 0.45% 1.19%      
wentabove50dn 0.19% 0.00%      
breakbelow50up 0.68% 0.20%      
breakbelow50dn 0.10% 0.00%      
wentbelow50up 9.25% 20.79% *** ***  
wentbelow50dn 6.37% 9.70%      
consbelow50 4.00% 4.75%      
bouncebelow50 2.08% 2.57%      
bounceabove200 2.10% 0.99%      
consbelow200 2.74% 1.58%      
bouncebelow200 1.85% 1.19%      
bounceabove50 3.46% 1.78%      
bottoming 12.26% 6.53% D 47.06% 29.50% 0.63 downtrend balance
bottombounce 2.27% 1.19%      
trendbelow50 30.68% 20.59%      
2019-08-07 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.46 i 0.98 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 3.06% 3.96%      
pullingback 5.06% 5.74%      
lostmomentum 10.96% 13.07% U 22.02% 29.70% 1.35 uptrend balance
breakabove50up 1.81% 3.56%      
breakabove50dn 0.58% 0.59%      
wentabove50up 1.13% 3.37%      
wentabove50dn 0.27% 0.00%      
breakbelow50up 1.44% 2.38%      
breakbelow50dn 0.29% 0.00%      
wentbelow50up 6.42% 14.65% *** ***  
wentbelow50dn 5.82% 6.93%      
consbelow50 5.02% 6.73%      
bouncebelow50 2.02% 4.16%      
bounceabove200 2.55% 1.78%      
consbelow200 2.78% 1.39%      
bouncebelow200 2.28% 1.39%      
bounceabove50 3.41% 1.39%      
bottoming 14.27% 9.11% D 47.40% 30.30% 0.64 downtrend balance
bottombounce 2.26% 0.79%      
trendbelow50 28.58% 19.01%      
2019-08-08 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.58 i 1.46 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 5.75% 9.50%      
pullingback 1.91% 1.78%      
lostmomentum 12.49% 15.05% U 25.71% 39.60% 1.54 uptrend balance
breakabove50up 4.11% 10.10%      
breakabove50dn 1.36% 1.78%      
wentabove50up 1.44% 3.17%      
wentabove50dn 0.33% 0.59%      
breakbelow50up 0.58% 0.00%      
breakbelow50dn 0.21% 0.00%      
wentbelow50up 3.53% 4.75%      
wentbelow50dn 2.59% 1.58%      
consbelow50 9.29% 15.05% *** ***  
bouncebelow50 1.58% 3.96%      
bounceabove200 3.64% 2.18%      
consbelow200 2.79% 1.39%      
bouncebelow200 0.78% 0.20%      
bounceabove50 3.88% 1.98%      
bottoming 18.21% 13.47% D 44.51% 27.13% 0.61 downtrend balance
bottombounce 4.89% 2.97%      
trendbelow50 20.63% 10.50%      
2019-08-09 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.54 i 1.26 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 5.71% 9.15%      
pullingback 1.79% 1.59%      
lostmomentum 13.60% 18.89% U 24.39% 37.18% 1.52 uptrend balance
breakabove50up 0.52% 0.60%      
breakabove50dn 0.27% 0.20%      
wentabove50up 2.76% 6.96%      
wentabove50dn 0.64% 0.40%      
breakbelow50up 2.31% 4.77%      
breakbelow50dn 0.52% 0.20%      
wentbelow50up 2.60% 3.18%      
wentbelow50dn 1.71% 0.80%      
consbelow50 10.36% 15.51% *** ***  
bouncebelow50 1.61% 2.58%      
bounceabove200 3.32% 1.79%      
consbelow200 3.07% 2.39%      
bouncebelow200 0.99% 0.60%      
bounceabove50 4.25% 1.39%      
bottoming 18.47% 14.12% D 44.96% 29.62% 0.66 downtrend balance
bottombounce 3.75% 0.80%      
trendbelow50 21.75% 14.12%      
★1

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW