S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 09.08.19

• uptrend        13
• downtrend    0
• sideways      20

Поддержка в избранных секторах (оборона, строительство, страхование), будет отскок, но потеря инерции и избыточное предложение (см. NYSE Composite) ставят его под сомнение, в массе акции выглядят плохо и достойных кандидатов в лонг за исключением 200-300 «лидеров» нет. Это тревожная тенденция — как только на рынке начинается распродажа, выходит представитель центробанка и обещает лёгкие деньги. Несмотря на утверждения центробанка, что их политика является data-dependent (т.е. зависит от экономических показателей), в реальности теперь она является market-dependent. Естественно, в один прекрасный день покупающие идиоты желания закончатся и рынок джинн откажется повиноваться.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-08-09 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
		RS>80		RS<20		(от всех 4847)
Длительный аптренд	277	92%	255	0%	0	5%	5%	0%	9%
Откат в аптренде	87	58%	51	0%	0	1%	1%	0%	1%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	659	60%	399	0%	0	13%	8%	0%	18%
Пробой растущей 50МА	25	60%	15	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	13	15%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	134	65%	88	0%	0	2%	1%	0%	6%
Недавний пробой падающей 50МА	31	32%	10	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	112	36%	41	0%	0	2%	0%	0%	4%
Слом падающей 50МА	25	20%	5	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	126	30%	39	0%	1	2%	0%	0%	3%
Недавний слом падающей 50МА	83	18%	15	3%	3	1%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	502	19%	97	0%	2	10%	2%	0%	15%
Отскок вниз от 50МА	78	43%	34	0%	0	1%	0%	0%	2%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	161	20%	33	0%	0	3%	0%	0%	1%
Консолидация под 200МА	149	0%	1	14%	21	3%	0%	0%	2%
Отскок вниз от 200МА	48	0%	0	14%	7	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	206	13%	28	17%	36	4%	0%	0%	1%
Консолидация на дне	895	0%	5	30%	274	18%	0%	5%	14%
Подскок со дна	182	2%	4	48%	88	3%	0%	1%	0%
Длительный даунтренд	1054	0%	4	51%	548	21%	0%	11%	14%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (277 акций) 09.08.2019

10.8%	30	50%	из	59 акций в		отрасли с рангом	3	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
9.4%	26	14%		174			69	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
9.0%	25	4%		534			54	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	10	14%		67			7	ПО-корпоративное
3.6%	10	23%		43			18	Аэрокосмос/оборона
2.9%	8	11%		67	НАРОЖД.		49	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.5%	7	5%		121	ЛИДИР.		38	Медицина-изделия
2.2%	6	15%		40			45	Строительство-различные изделия
2.2%	6	13%		46	ЛИДИР.		23	Финансовые услуги-особые
1.8%	5	14%		34			56	ПО-спец-корпоративное
48.0%	133		из	277 акций показано

Откат в аптренде (87 акций) 09.08.2019

11.5%	10	1%	из	534 акций в		отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии
4.6%	4	12%		32			50	Электроника-полупроводники производители
16.1%	14		из	87 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (659 акций) 09.08.2019

7.6%	50	28%	из	174 акций в		отрасли с рангом	69	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2%	28	50%		55			139	Финансы-пустые чеки
3.8%	25	4%		534			54	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	21	26%		78			116	Банки-юго-восток
2.6%	17	14%		121	ЛИДИР.		38	Медицина-изделия
2.3%	15	24%		61			121	Финансы-сбербанки
2.1%	14	21%		66			66	Финансы-управление инвестициями
2.1%	14	37%		37	НАРОЖД.		128	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.0%	13	19%		67			7	ПО-корпоративное
1.8%	12	17%		67	НАРОЖД.		49	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	11	33%		33			61	Коммунальные услуги-электричество
1.7%	11	32%		34	НАРОЖД.		47	Энергия альтернативная
1.7%	11	32%		34	ЗАМЕДЛ.		87	Досуг-услуги
36.7%	242		из	659 акций показано

Пробой растущей 50МА (25 акций) 09.08.2019

12.0%	3	0%	из	534 акций в		отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии
12.0%	3		из	25 акций показано

Пробой падающей 50МА (13 акций) 09.08.2019

0.0%	0		из	13 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (134 акций) 09.08.2019

6.7%	9	5%	из	174 акций в		отрасли с рангом	69	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.0%	8	11%		67	НАРОЖД.		49	Страхование-собственности/от ущерба/титула
5.2%	7	1%		534			54	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	6	10%		60	ЛИДИР.		22	Медицина-системы/оборудование
3.7%	5	16%		30			90	Коммунальные услуги-диверсифицированные
3.7%	5	15%		33			61	Коммунальные услуги-электричество
29.9%	40		из	134 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (31 акций) 09.08.2019

16.1%	5	2%	из	174 акций в		отрасли с рангом	69	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
9.7%	3	14%		21			9	Строительство-жилое/коммерческое
25.8%	8		из	31 акций показано

Слом растущей 50МА (112 акций) 09.08.2019

5.4%	6	1%	из	534 акций в		отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	4	10%		40			45	Строительство-различные изделия
3.6%	4	4%		98			146	Банки-северо-восток
3.6%	4	25%		16	ЛИДИР.		1	Энергия-солнечная
3.6%	4	18%		22			88	СМИ-диверсифицированные компании
3.6%	4	12%		32			50	Электроника-полупроводники производители
23.2%	26		из	112 акций показано

Слом падающей 50МА (25 акций) 09.08.2019

12.0%	3	0%	из	534 акций в		отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии
12.0%	3	1%		174			69	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
24.0%	6		из	25 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (126 акций) 09.08.2019

11.9%	15	2%	из	534 акций в		отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	5	16%		30	ЗАМЕДЛ.		85	Нефть и газ-переработка/продажа
4.0%	5	15%		33			48	Электроника-полупроводниковое оборудование
3.2%	4	2%		174			69	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2%	4	33%		12			153	Банки-сверх региональные
3.2%	4	6%		64	ЗАМЕДЛ.		131	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.2%	4	7%		57			149	Банки-средний-запад
3.2%	4	5%		78			116	Банки-юго-восток
3.2%	4	3%		121	ЛИДИР.		38	Медицина-изделия
38.9%	49		из	126 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (83 акций) 09.08.2019

10.8%	9	1%	из	534 акций в		отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии
7.2%	6	6%		98			146	Банки-северо-восток
6.0%	5	7%		70			152	Банки-запад/юго-запад
24.1%	20		из	83 акций показано

Консолидация под 50МА (502 акций) 09.08.2019

5.6%	28	16%	из	174 акций в		отрасли с рангом	69	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.4%	27	5%		534			54	Медицина-биомед/биотехнологии
4.6%	23	23%		98			146	Банки-северо-восток
3.6%	18	25%		70			152	Банки-запад/юго-запад
3.2%	16	37%		43	ЗАМЕДЛ.		73	Машиностроение-промышленное общее
3.0%	15	24%		61			121	Финансы-сбербанки
2.8%	14	17%		78			116	Банки-юго-восток
2.0%	10	14%		67			7	ПО-корпоративное
30.1%	151		из	502 акций показано

Отскок вниз от 50МА (78 акций) 09.08.2019

10.3%	8	1%	из	534 акций в		отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	3	27%		11			75	Досуг-жильё
3.8%	3	10%		30			60	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
17.9%	14		из	78 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (161 акций) 09.08.2019

8.7%	14	2%	из	534 акций в		отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии
5.6%	9	16%		55			139	Финансы-пустые чеки
4.3%	7	8%		78			116	Банки-юго-восток
3.1%	5	2%		174			69	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.5%	4	6%		61			121	Финансы-сбербанки
2.5%	4	7%		57			149	Банки-средний-запад
26.7%	43		из	161 акций показано

Консолидация под 200МА (149 акций) 09.08.2019

11.4%	17	3%	из	534 акций в		отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	6	10%		57			149	Банки-средний-запад
3.4%	5	7%		70			152	Банки-запад/юго-запад
2.7%	4	6%		66			66	Финансы-управление инвестициями
2.7%	4	5%		78			116	Банки-юго-восток
2.7%	4	6%		61			121	Финансы-сбербанки
2.7%	4	18%		22			133	Банки-денежные центры
29.5%	44		из	149 акций показано

Отскок вниз от 200МА (48 акций) 09.08.2019

14.6%	7	1%	из	534 акций в		отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии
10.4%	5	4%		121	ЛИДИР.		38	Медицина-изделия
25.0%	12		из	48 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (206 акций) 09.08.2019

17.0%	35	6%	из	534 акций в		отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	9	7%		121	ЛИДИР.		38	Медицина-изделия
2.4%	5	8%		59			3	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.4%	5	13%		38			53	Розница-интернет
2.4%	5	14%		34			42	Установки контроля загрязнения окр среды
2.4%	5	9%		52			93	Химикаты-особые
1.9%	4	26%		15			135	Электроника-контрактные производители
1.9%	4	12%		31			21	ПО-защита информации
1.9%	4	11%		34	НАРОЖД.		47	Энергия альтернативная
1.9%	4	5%		67	НАРОЖД.		49	Страхование-собственности/от ущерба/титула
38.8%	80		из	206 акций показано

Консолидация на дне (895 акций) 09.08.2019

15.3%	137	25%	из	534 акций в		отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии
2.5%	22	22%		98			146	Банки-северо-восток
2.3%	21	17%		121	ЛИДИР.		38	Медицина-изделия
2.1%	19	10%		174			69	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.0%	18	24%		75			170	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8%	16	28%		57			149	Банки-средний-запад
1.7%	15	28%		52			93	Химикаты-особые
27.7%	248		из	895 акций показано

Подскок со дна (182 акций) 09.08.2019

23.6%	43	8%	из	534 акций в		отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии
6.0%	11	14%		75			170	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.3%	6	4%		121	ЛИДИР.		38	Медицина-изделия
3.3%	6	8%		67	НАРОЖД.		49	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.7%	5	5%		98			146	Банки-северо-восток
2.2%	4	10%		38			140	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.2%	4	5%		67			7	ПО-корпоративное
2.2%	4	2%		174			69	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
45.6%	83		из	182 акций показано

Длительный даунтренд (1054 акций) 09.08.2019

13.3%	140	26%	из	534 акций в		отрасли с рангом	54	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	34	45%		75			170	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.8%	30	24%		121	ЛИДИР.		38	Медицина-изделия
2.4%	25	43%		58			81	Интернет-контент
2.2%	23	54%		42	ОТСТ.		177	Нефть и газ-полевые услуги
2.2%	23	35%		64	ЗАМЕДЛ.		131	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8%	19	31%		60	ЛИДИР.		22	Медицина-системы/оборудование
27.9%	294		из	1054 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (1645 акций) 09.08.2019

8.1%	133	76%	из	174 акций в		отрасли с рангом	69	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3%	54	10%		534			54	Медицина-биомед/биотехнологии
2.6%	43	78%		55			139	Финансы-пустые чеки
2.6%	42	42%		98			146	Банки-северо-восток
2.4%	40	59%		67	НАРОЖД.		49	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4%	39	66%		59			3	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.9%	31	46%		67			7	ПО-корпоративное
1.9%	31	46%		66			66	Финансы-управление инвестициями
1.9%	31	83%		37	НАРОЖД.		128	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.8%	30	49%		61			121	Финансы-сбербанки
1.8%	29	23%		121	ЛИДИР.		38	Медицина-изделия
1.7%	28	35%		78			116	Банки-юго-восток
1.6%	26	86%		30			90	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.6%	26	37%		70			152	Банки-запад/юго-запад
1.5%	25	75%		33			61	Коммунальные услуги-электричество
1.4%	23	35%		64	ЗАМЕДЛ.		131	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.3%	22	38%		57			149	Банки-средний-запад
1.2%	20	43%		46	ЛИДИР.		23	Финансовые услуги-особые
1.2%	20	46%		43			18	Аэрокосмос/оборона
1.1%	18	45%		40	ЛИДИР.		36	Компьютеры-техобслуживание
1.0%	17	39%		43	ЗАМЕДЛ.		73	Машиностроение-промышленное общее
44.3%	728		из	1645 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2019-08-05 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.39	i 0.71	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	2.03%	1.19%
pullingback	6.49%	9.31%
lostmomentum	9.10%	8.12%	U 18.53%	20.40%	1.10 uptrend balance
breakabove50up	0.18%	0.20%
breakabove50dn	0.12%	0.20%
wentabove50up	0.72%	1.58%
wentabove50dn	0.25%	0.00%
breakbelow50up	7.78%	16.44%	***	***
breakbelow50dn	1.21%	0.79%
wentbelow50up	6.94%	15.25%
wentbelow50dn	3.59%	6.93%
consbelow50	3.64%	2.77%
bouncebelow50	2.09%	2.97%
bounceabove200	1.68%	0.40%
consbelow200	2.94%	2.18%
bouncebelow200	2.12%	1.19%
bounceabove50	4.23%	2.77%
bottoming	13.14%	6.53%	D 46.99%	28.91%	0.62 downtrend balance
bottombounce	1.64%	0.00%
trendbelow50	30.09%	21.19%

2019-08-06 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.45	i 0.95	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	2.41%	3.76%
pullingback	5.40%	5.74%
lostmomentum	9.23%	8.71%	U 21.33%	27.92%	1.31 uptrend balance
breakabove50up	3.83%	8.51%
breakabove50dn	0.64%	0.20%
wentabove50up	0.45%	1.19%
wentabove50dn	0.19%	0.00%
breakbelow50up	0.68%	0.20%
breakbelow50dn	0.10%	0.00%
wentbelow50up	9.25%	20.79%	***	***
wentbelow50dn	6.37%	9.70%
consbelow50	4.00%	4.75%
bouncebelow50	2.08%	2.57%
bounceabove200	2.10%	0.99%
consbelow200	2.74%	1.58%
bouncebelow200	1.85%	1.19%
bounceabove50	3.46%	1.78%
bottoming	12.26%	6.53%	D 47.06%	29.50%	0.63 downtrend balance
bottombounce	2.27%	1.19%
trendbelow50	30.68%	20.59%

2019-08-07 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.46	i 0.98	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	3.06%	3.96%
pullingback	5.06%	5.74%
lostmomentum	10.96%	13.07%	U 22.02%	29.70%	1.35 uptrend balance
breakabove50up	1.81%	3.56%
breakabove50dn	0.58%	0.59%
wentabove50up	1.13%	3.37%
wentabove50dn	0.27%	0.00%
breakbelow50up	1.44%	2.38%
breakbelow50dn	0.29%	0.00%
wentbelow50up	6.42%	14.65%	***	***
wentbelow50dn	5.82%	6.93%
consbelow50	5.02%	6.73%
bouncebelow50	2.02%	4.16%
bounceabove200	2.55%	1.78%
consbelow200	2.78%	1.39%
bouncebelow200	2.28%	1.39%
bounceabove50	3.41%	1.39%
bottoming	14.27%	9.11%	D 47.40%	30.30%	0.64 downtrend balance
bottombounce	2.26%	0.79%
trendbelow50	28.58%	19.01%

2019-08-08 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.58	i 1.46	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	5.75%	9.50%
pullingback	1.91%	1.78%
lostmomentum	12.49%	15.05%	U 25.71%	39.60%	1.54 uptrend balance
breakabove50up	4.11%	10.10%
breakabove50dn	1.36%	1.78%
wentabove50up	1.44%	3.17%
wentabove50dn	0.33%	0.59%
breakbelow50up	0.58%	0.00%
breakbelow50dn	0.21%	0.00%
wentbelow50up	3.53%	4.75%
wentbelow50dn	2.59%	1.58%
consbelow50	9.29%	15.05%	***	***
bouncebelow50	1.58%	3.96%
bounceabove200	3.64%	2.18%
consbelow200	2.79%	1.39%
bouncebelow200	0.78%	0.20%
bounceabove50	3.88%	1.98%
bottoming	18.21%	13.47%	D 44.51%	27.13%	0.61 downtrend balance
bottombounce	4.89%	2.97%
trendbelow50	20.63%	10.50%

2019-08-09 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.54	i 1.26	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	5.71%	9.15%
pullingback	1.79%	1.59%
lostmomentum	13.60%	18.89%	U 24.39%	37.18%	1.52 uptrend balance
breakabove50up	0.52%	0.60%
breakabove50dn	0.27%	0.20%
wentabove50up	2.76%	6.96%
wentabove50dn	0.64%	0.40%
breakbelow50up	2.31%	4.77%
breakbelow50dn	0.52%	0.20%
wentbelow50up	2.60%	3.18%
wentbelow50dn	1.71%	0.80%
consbelow50	10.36%	15.51%	***	***
bouncebelow50	1.61%	2.58%
bounceabove200	3.32%	1.79%
consbelow200	3.07%	2.39%
bouncebelow200	0.99%	0.60%
bounceabove50	4.25%	1.39%
bottoming	18.47%	14.12%	D 44.96%	29.62%	0.66 downtrend balance
bottombounce	3.75%	0.80%
trendbelow50	21.75%	14.12%