Блог им. Buybuy

Мысли о новом конкурсе - нужно содействие

Добрый день, коллеги!

Все!
Прекращаем финансирование сексуального терроризма интеллектуальных расследований и переходим к изучению рынка.
По просьбе уважаемых ch5oh и Eugene Logunov открываю отдельный топик, свободный от говносрача обсуждения отдельных личностей.

У меня появилась идея первого конкурса.
Он будет заключаться в построении торговой системы (ТС), оптимальной по неким параметрам (не по доходности — чужие Граали не нужны).

ВОПРОС:
Как сравнивать их эквити? Дабы не тратить на это личное время и не нанимать дорогостоящего аудитора? Убедиться, что система не подглядывает в будущее?

ВАРИАНТЫ:
1. Выбрать некую единую платформу для разработки? (TSLab etc.) Будет ли это всем удобно?
2. Упаковать систему в вызов функции на VB и засовывать в стандартизованную таблицу Excel?
3. Упаковать систему в вызов функции на JS и засовывать в стандартизованную таблицу Google Sheets?
4. Что-то еще?

В-общем, нуждаюсь в вашей поддержке и помощи

С уважением

P.S. Класс ТС будет простой, логика упакуется в вызов функции с 2-мя значениями. Сама функция м.б. сложной, ессно

★4
Прогнать тс через нейросеть с запретом на заглядывание в будущее, т.е. сделать временную выборку в разных условиях и стадиях рынка, падающий тренд, растущий, боковик.Без оптимизации. 
avatar

SellBuySell

SellBuySell, не, не так немного

Дано — ценовой ряд
Задача — разработать ТС, оптимальную по 1 параметру

В чем вопрос — присылают конкурсанты тексты ТС и свою заявку на оптимальность параметра (с указанием полученного значения).
Изучать их и компилировать разными способами нет никакого желания. Хочется взять текст, куда-то вставить и промоделировать результат работы. Чтобы убедиться в правильности расчета целевого параметра.

С уважением
1. Выбрать некую единую платформу для разработки? (TSLab etc.) Будет ли это всем удобно?
Ещё вариант — Quantopian (и его аналоги).
Всем удобно не будет уж точно. Но что делать? Я не слышал про платформы с поддержкой R + Python + C#, чтобы всем угодить.
А кому-то хватит RStudio / Python+Jupiter.
2. Упаковать систему в вызов функции на VB и засовывать в стандартизованную таблицу Excel?
3. Упаковать систему в вызов функции на JS и засовывать в стандартизованную таблицу Google Sheets?
Вот это точно отпугнёт кучу желающих :D
Как сравнивать их эквити? Дабы не тратить на это личное время и не нанимать дорогостоящего аудитора?
Код публикуется, организатор запускает бэктест и сравнивает, скажем, Sharpe ratio.
Убедиться, что система не подглядывает в будущее?
В кастомном бэктестере такое реализовать не проблема. Изменяем данные начиная с какой-то точки; если сигналы стратегии до этой точки не изменились — вероятно, не подглядывает. Для надёжности провести процедуру несколько раз, начиная изменять данные с разных точек. Ну и код посмотреть глазами.

p.s. Добавлю ссылку на свой коммент из другой темы: https://smart-lab.ru/blog/555017.php#comment9996449
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, ну т.е. TSLab как самый знакомый всем?

Надо послушать ch5oh — что он скажет?
У меня просто один тестовый проект в моменте ваяется на TSLab, так за 1.5 мес. было обнаружено 4 ошибки в платформе. 2 поддержка признала и приняла к исправлению, но одну (самую страшную, на мой взгляд) отказалась править вообще, предложив корректировать результаты тестов вручную (((

VB я сам терпеть не могу. А на JS вроде нет проблем простенькую систему наваять, не? TSLab еще позволяет модули на C# импортировать.

С уважением
Мальчик Buybuy, 
ну т.е. TSLab как самый знакомый всем?
А как же WealthLab, StockSharp и MT4/MT5? (в своё время MetaQuotes проводили весьма впечатляющий конкурс на своей платформе)

Я не пытаюсь разводить срач на тему сравнения платформ, а также «самой знакомой» платформы. Если вы хотите чтобы было интересно (много участников / сильные участники, привыкшие к спартанским условиям в виде R / Python) — ультимативные решения по платформе не подходят.
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, да понятно это

Прокомментируйте плз пост Дядя Ваня СпекулянтЪ ниже.
Правда ли можно позволить разрабатывать всем на всем, чем угодно, и переложить на участников задачу аудита последнего «лучшего» результата?

С уважением
Первый вариант. Единая платформа для всех участников.
Как на любом состязании, и выдумывать особенно не надо.
Хочешь участвовать — соответствуй некоторым стандартам.
avatar

Кирилл Сизов

Кирилл Сизов, возьмем легкую атлетику — кто в чем силен, тот на то и делает ставку. Кто основные усилия направляет на бег, кто на метание. Даже бег делится по дистанциям.
Соответственно разные и экипировка, и снаряды.
А копья и тем более велосипеды вообще у каждого свои, замороченные.
Или там… шесты для прыжков… Вот вам и «на любом».

Общие условия должны быть одинаковыми, остальное всё разное.
Представьте себе, даже мозги! ))
avatar

VladMih

Выбрать некую единую платформу

Все работают на разных платформах (TSlab, Amibroker, Tradestation, Multicharts, Wealth-Lab, R-Studio, NinjaTrader, Metatrader, Metastock и др.). А значит, всем угодить одновременно не удастся.

Поэтому, каждый участник пишет текстовую логику стратегии, например,

Если:
-Цена закрытия пересекла МА(50) вверх
-Стохастик(5, 3) ниже 50
Открываем длинную позицию.
и т.д.
И выдает результат тестирования на своей платформе.

Если стратегия подает надежды, то все кодируют ее на своих платформах и подтверждают или опровергают результат.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, уважаемый

Т.е. Вы считаете, что в самом деле можно переложить бремя аудита на самих участников конкурса? Так сказать, на коллективный разум?

Просто мне за мои же деньги вообще не хочется этим заниматься. Ну если только лично затестить стратегию победителя.

С уважением
Мальчик Buybuy, тогда все еще проще. Участники должны присылать код стратегии на языке той платформы, которую используете Вы. Ваши деньги — Ваши правила )
Дядя Ваня СпекулянтЪ, а какая лучше то?

Лично мне удобнее формулу на VB или JS в ячейку специально подготовленной электронной таблицы вставить. И посчитается оперативно, и проблем с заглядыванием в будущее не будет.

Но Eugene Logunov справедливо заметил, что это отпугнет большое количество потенциальных участников, которые пользуются тестерами конструкций «из кубиков» и не любят программировать.

Поэтому и прошу совета.

С уважением
Мальчик Buybuy, 
а какая лучше то?

В том то и дело что лучше та, на которой работает конкретный человек. Я, например, понятия не имею о VB, JS и даже TSlab не использую. Только Tradestation, Amibroker и Wealth-Lab. Кто-то только на Metatradere или Multicharts.
Мальчик Buybuy, «что это отпугнет большое количество потенциальных участников, которые пользуются тестерами конструкций «из кубиков»»

Так это позитивно, меньше мусора перебирать.
avatar

quant_trader

quant_trader, не факт

Эксперимент на самом деле очень интересный, для меня уж точно.
Более того — скорее всего, я в нем и оказался бы победителем, если бы участвовал.

Мне интересно, можно ли получить результаты такого сорта без знания внутренней логики процесса, чисто за счет оптимизаторов?
Поэтому широкое участие все же желательно.

С уважением
Мальчик Buybuy,

«Мне интересно, можно ли получить результаты такого сорта без знания внутренней логики процесса, чисто за счет оптимизаторов?
Поэтому широкое участие все же желательно.»

Курвфит кубиков самое то. Тогда ТСЛаб.
avatar

quant_trader

quant_trader, так, это теплее

Промежуточный вариант:
1. Каждый кодит на чем хочет и публикует результат (число)
2. Раз в неделю проводится промежуточное сравнение чисел
3. Задача промежуточного победителя (тройки победителей) — загнать стратегию в TSLab и доказать корректность результатов (возможна разработка на C#)
4. (вариант) общественное или платное жюри раз в неделю проводит аудит победителя / тройки победителей на удобной им платформе
5. балаболы (с ошибочным результатам) до следующего тура не допускаются

Будет работать?

С уважением
Мальчик Buybuy, сомневаюсь
Лучше, на мой взгляд провести пробный бесплатный тест конкурса — даете задачу и смотрим как ее выполнят потенциальные участники энтузиасты, на каких платформах, языках программирования, в каком виде подадутся результаты и т.п. Исходя их этого ситуация немного прояснится и возможно, появятся новые идеи. То есть, методом тыка)
Дядя Ваня СпекулянтЪ, о!

Это тоже конструктив
В одном Вы точно правы — если задача изначально не вызовет особого интереса, то не стоит детально прорабатывать вопрос софта

С уважением
Мальчик Buybuy, имел в виду ТСЛаб как единую платформу (пишут контейнеры, шлют Вам, публикуют числа, потом верификация по контейнеру).

Но может и так сработать. С интересом буду смотреть.
avatar

quant_trader

quant_trader, не

Верификация только по тексту
Даже я с моим малым опытом могу в TSLab много чего намутить для получения положительного сноса в эквити

С уваженеим
Мальчик Buybuy, точно, текст лучше, согласен.
avatar

quant_trader

Дядя Ваня СпекулянтЪ, 
Если стратегия подает надежды, то все кодируют ее на своих платформах и подтверждают или опровергают результат.
Я бы посмотрел, как бы люди кодировали что-то из моих идей :D
И выдает результат тестирования на своей платформе.
Так это не работает. У кого-то будут косяки с обработкой данных, у кого-то с заглядыванием в будущее, у кого-то с комиссиями, а у кого-то просто не хватит возможностей платформы. Мы ведь не конкурс по написанию бэктестеров проводим?)
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov,
Я бы посмотрел, как бы люди кодировали что-то из моих идей

Если четко сформулируете логику текстом, то почему бы нет. Если же нечетко, то тогда это не автоматическая торговая система, а интуитивная)

Тем более что если увидят что система прибыльная, приложат все усилия чтобы закодировать.)
Дядя Ваня СпекулянтЪ, текстовая логика это будет цирк.
avatar

quant_trader

quant_trader, главное чтобы все поняли)
Вы вступились за женщину — благородно, помню Ваш тот первый пост. А Вас не смущает тот факт, что гонорар достался человеку, который эту женщину топил в первых рядах?))

С уважением
avatar

Mike Dewar

Mike Dewar, Вы слишком хорошего обо мне мнения

Я не вступался за женщину, я хотел немного отучить товарищей от лютого пиздежа в анонимном интернете
Поэтому и вынес определение победителя на голосование

Оно было показательным как для Виктора Тарасова, так и для самого сообщества Смарт-Лаб
В итоге имеем то — за что боролись )))

С уважением
Мальчик Buybuy, тогда следуя Вашей логике объектом должен был быть другой человек)) а вы уверены, что субъект в своем исследовании не прибегал к еще более низменным инструментам, чем тривиальный пиздеж?)) тогда получается зашквар))
avatar

Mike Dewar

Mike Dewar, понятия не имею

Победителя выбрало community
Я отдал свой голос zloygenyy

С уважением
Мальчик Buybuy, 
avatar

Mike Dewar

Господа, Вы о чем? Я за 20+ лет нашел три «рабочих» идеи, на основе которых построил 5 систем. А тут «на заказ» строить системы за короткий срок. Это что ж такое будет то?
avatar

А. Г.

А. Г., очень просто

Вы еще условий не видели
Я же не прошу «прибыльную систему» )))

С уважением
Мальчик Buybuy, а какая разница, если все равно речь о статпрогнозе будущего приращения цены? Ну будем искать влияние прошлого не на среднее, а другой показатель условного распределения. «Хрен редьки не слаще».
avatar

А. Г.

А. Г., уважаемый

Ну Вы с условиями то ознакомьтесь плз — они опубликованы уже )))

С уважением
Мальчик Buybuy, я вижу только условия по программированию в этом топике.
avatar

А. Г.

А. Г., не там смотрите )))

smart-lab.ru/blog/555201.php

С уважением
А. Г., если вкратце — творческий curve fitting )))

С уважением
А. Г., 
Я за 20+ лет нашел три «рабочих» идеи, на основе которых построил 5 систем.
Зависит от подхода.

Например, у WorldQuant, как я понимаю, процесс разработки стратегий поставлен так, что от квантов требуется регулярно генерить кучу новых идей. Они даже конкурсы на основе своего WebSim проводили. Понимание, какого рода требуются идеи, даёт статья https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1601/1601.00991.pdf

В команде, где я работаю, по одному из направлений получалось проверять около 1 идеи в день на человека. После кое-каких усовершенствований инфраструктуры стало возможным проверять пару десятков идей в день.
avatar

Eugene Logunov

Платформа должна быть единой, иначе непозволительно много времени будет уходить на конвертации и проверки кода. Для рисерча из современных
avatar

wrmngr

… продолжение предыдущего коммента...
… из современных с низким порогом входа это питон или R
avatar

wrmngr

Коллеги!

Здесь тема затухла вроде — сегодня вряд ли что-то новое родим
Приглашаю всех в новый топик

С уважением
avatar

Мальчик Buybuy


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW