SMART-LAB
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Buybuy
Мысли о новом конкурсе - нужно содействие
- 09 августа 2019, 17:03
- |
Добрый день, коллеги!
Все!
Прекращаем финансирование сексуального терроризма интеллектуальных расследований и переходим к изучению рынка.
По просьбе уважаемых ch5oh и Eugene Logunov открываю отдельный топик, свободный от говносрача обсуждения отдельных личностей.
У меня появилась идея первого конкурса.
Он будет заключаться в построении торговой системы (ТС), оптимальной по неким параметрам (не по доходности — чужие Граали не нужны).
ВОПРОС:
Как сравнивать их эквити? Дабы не тратить на это личное время и не нанимать дорогостоящего аудитора? Убедиться, что система не подглядывает в будущее?
ВАРИАНТЫ:
1. Выбрать некую единую платформу для разработки? (TSLab etc.) Будет ли это всем удобно?
2. Упаковать систему в вызов функции на VB и засовывать в стандартизованную таблицу Excel?
3. Упаковать систему в вызов функции на JS и засовывать в стандартизованную таблицу Google Sheets?
4. Что-то еще?
В-общем, нуждаюсь в вашей поддержке и помощи
С уважением
P.S. Класс ТС будет простой, логика упакуется в вызов функции с 2-мя значениями. Сама функция м.б. сложной, ессно
Все!
Прекращаем финансирование сексуального терроризма интеллектуальных расследований и переходим к изучению рынка.
По просьбе уважаемых ch5oh и Eugene Logunov открываю отдельный топик, свободный от говносрача обсуждения отдельных личностей.
У меня появилась идея первого конкурса.
Он будет заключаться в построении торговой системы (ТС), оптимальной по неким параметрам (не по доходности — чужие Граали не нужны).
ВОПРОС:
Как сравнивать их эквити? Дабы не тратить на это личное время и не нанимать дорогостоящего аудитора? Убедиться, что система не подглядывает в будущее?
ВАРИАНТЫ:
1. Выбрать некую единую платформу для разработки? (TSLab etc.) Будет ли это всем удобно?
2. Упаковать систему в вызов функции на VB и засовывать в стандартизованную таблицу Excel?
3. Упаковать систему в вызов функции на JS и засовывать в стандартизованную таблицу Google Sheets?
4. Что-то еще?
В-общем, нуждаюсь в вашей поддержке и помощи
С уважением
P.S. Класс ТС будет простой, логика упакуется в вызов функции с 2-мя значениями. Сама функция м.б. сложной, ессно
теги блога Мальчик Buybuy
- forex
- Вселенская справедливость
- криптовалюта
- лчи 2019
- Общее образование
- Общее развитие
- Общее развитие)
- Политика
- Прогнозы
- торговля
- Торговые терминалы
SellBuySell
Дано — ценовой ряд
Задача — разработать ТС, оптимальную по 1 параметру
В чем вопрос — присылают конкурсанты тексты ТС и свою заявку на оптимальность параметра (с указанием полученного значения).
Изучать их и компилировать разными способами нет никакого желания. Хочется взять текст, куда-то вставить и промоделировать результат работы. Чтобы убедиться в правильности расчета целевого параметра.
С уважением
Мальчик Buybuy
Всем удобно не будет уж точно. Но что делать? Я не слышал про платформы с поддержкой R + Python + C#, чтобы всем угодить.
А кому-то хватит RStudio / Python+Jupiter.Вот это точно отпугнёт кучу желающих :DКод публикуется, организатор запускает бэктест и сравнивает, скажем, Sharpe ratio.В кастомном бэктестере такое реализовать не проблема. Изменяем данные начиная с какой-то точки; если сигналы стратегии до этой точки не изменились — вероятно, не подглядывает. Для надёжности провести процедуру несколько раз, начиная изменять данные с разных точек. Ну и код посмотреть глазами.
p.s. Добавлю ссылку на свой коммент из другой темы: https://smart-lab.ru/blog/555017.php#comment9996449
Eugene Logunov
Надо послушать ch5oh — что он скажет?
У меня просто один тестовый проект в моменте ваяется на TSLab, так за 1.5 мес. было обнаружено 4 ошибки в платформе. 2 поддержка признала и приняла к исправлению, но одну (самую страшную, на мой взгляд) отказалась править вообще, предложив корректировать результаты тестов вручную (((
VB я сам терпеть не могу. А на JS вроде нет проблем простенькую систему наваять, не? TSLab еще позволяет модули на C# импортировать.
С уважением
Мальчик Buybuy
Я не пытаюсь разводить срач на тему сравнения платформ, а также «самой знакомой» платформы. Если вы хотите чтобы было интересно (много участников / сильные участники, привыкшие к спартанским условиям в виде R / Python) — ультимативные решения по платформе не подходят.
Eugene Logunov
Прокомментируйте плз пост Дядя Ваня СпекулянтЪ ниже.
Правда ли можно позволить разрабатывать всем на всем, чем угодно, и переложить на участников задачу аудита последнего «лучшего» результата?
С уважением
Мальчик Buybuy
Как на любом состязании, и выдумывать особенно не надо.
Хочешь участвовать — соответствуй некоторым стандартам.
123456
Соответственно разные и экипировка, и снаряды.
А копья и тем более велосипеды вообще у каждого свои, замороченные.
Или там… шесты для прыжков… Вот вам и «на любом».
Общие условия должны быть одинаковыми, остальное всё разное.
Представьте себе, даже мозги! ))
VladMih
Все работают на разных платформах (TSlab, Amibroker, Tradestation, Multicharts, Wealth-Lab, R-Studio, NinjaTrader, Metatrader, Metastock и др.). А значит, всем угодить одновременно не удастся.
Поэтому, каждый участник пишет текстовую логику стратегии, например,
Если:
-Цена закрытия пересекла МА(50) вверх
-Стохастик(5, 3) ниже 50
Открываем длинную позицию.
и т.д.
И выдает результат тестирования на своей платформе.
Если стратегия подает надежды, то все кодируют ее на своих платформах и подтверждают или опровергают результат.
Дядя Ваня СпекулянтЪ
Т.е. Вы считаете, что в самом деле можно переложить бремя аудита на самих участников конкурса? Так сказать, на коллективный разум?
Просто мне за мои же деньги вообще не хочется этим заниматься. Ну если только лично затестить стратегию победителя.
С уважением
Мальчик Buybuy
Дядя Ваня СпекулянтЪ
Лично мне удобнее формулу на VB или JS в ячейку специально подготовленной электронной таблицы вставить. И посчитается оперативно, и проблем с заглядыванием в будущее не будет.
Но Eugene Logunov справедливо заметил, что это отпугнет большое количество потенциальных участников, которые пользуются тестерами конструкций «из кубиков» и не любят программировать.
Поэтому и прошу совета.
С уважением
Мальчик Buybuy
В том то и дело что лучше та, на которой работает конкретный человек. Я, например, понятия не имею о VB, JS и даже TSlab не использую. Только Tradestation, Amibroker и Wealth-Lab. Кто-то только на Metatradere или Multicharts.
Дядя Ваня СпекулянтЪ
Так это позитивно, меньше мусора перебирать.
quant_trader
Эксперимент на самом деле очень интересный, для меня уж точно.
Более того — скорее всего, я в нем и оказался бы победителем, если бы участвовал.
Мне интересно, можно ли получить результаты такого сорта без знания внутренней логики процесса, чисто за счет оптимизаторов?
Поэтому широкое участие все же желательно.
С уважением
Мальчик Buybuy
«Мне интересно, можно ли получить результаты такого сорта без знания внутренней логики процесса, чисто за счет оптимизаторов?
Поэтому широкое участие все же желательно.»
Курвфит кубиков самое то. Тогда ТСЛаб.
quant_trader
Промежуточный вариант:
1. Каждый кодит на чем хочет и публикует результат (число)
2. Раз в неделю проводится промежуточное сравнение чисел
3. Задача промежуточного победителя (тройки победителей) — загнать стратегию в TSLab и доказать корректность результатов (возможна разработка на C#)
4. (вариант) общественное или платное жюри раз в неделю проводит аудит победителя / тройки победителей на удобной им платформе
5. балаболы (с ошибочным результатам) до следующего тура не допускаются
Будет работать?
С уважением
Мальчик Buybuy
Лучше, на мой взгляд провести пробный бесплатный тест конкурса — даете задачу и смотрим как ее выполнят потенциальные участники энтузиасты, на каких платформах, языках программирования, в каком виде подадутся результаты и т.п. Исходя их этого ситуация немного прояснится и возможно, появятся новые идеи. То есть, методом тыка)
Дядя Ваня СпекулянтЪ
Это тоже конструктив
В одном Вы точно правы — если задача изначально не вызовет особого интереса, то не стоит детально прорабатывать вопрос софта
С уважением
Мальчик Buybuy
Но может и так сработать. С интересом буду смотреть.
quant_trader
Верификация только по тексту
Даже я с моим малым опытом могу в TSLab много чего намутить для получения положительного сноса в эквити
С уваженеим
Мальчик Buybuy
quant_trader
Eugene Logunov
Если четко сформулируете логику текстом, то почему бы нет. Если же нечетко, то тогда это не автоматическая торговая система, а интуитивная)
Тем более что если увидят что система прибыльная, приложат все усилия чтобы закодировать.)
Дядя Ваня СпекулянтЪ
quant_trader
Дядя Ваня СпекулянтЪ
С уважением
Mike Dewar
Я не вступался за женщину, я хотел немного отучить товарищей от лютого пиздежа в анонимном интернете
Поэтому и вынес определение победителя на голосование
Оно было показательным как для Виктора Тарасова, так и для самого сообщества Смарт-Лаб
В итоге имеем то — за что боролись )))
С уважением
Мальчик Buybuy
Mike Dewar
Победителя выбрало community
Я отдал свой голос zloygenyy
С уважением
Мальчик Buybuy
Mike Dewar
А. Г.
Вы еще условий не видели
Я же не прошу «прибыльную систему» )))
С уважением
Мальчик Buybuy
А. Г.
Ну Вы с условиями то ознакомьтесь плз — они опубликованы уже )))
С уважением
Мальчик Buybuy
А. Г.
smart-lab.ru/blog/555201.php
С уважением
Мальчик Buybuy
С уважением
Мальчик Buybuy
wrmngr
… из современных с низким порогом входа это питон или R
wrmngr
Здесь тема затухла вроде — сегодня вряд ли что-то новое родим
Приглашаю всех в новый топик
С уважением
Мальчик Buybuy