Когда отказываться от идеи?

Вот  заморочно как..
Ташик нас морочит

я не аглотрейдер,

но имхо от идей отказываться не надо (на них потрачены силы и деньги), их имхо нужно консервировать

до других времен, когда они могут понадобиться

Вам рано или поздно придется писать качественный исполнитель. На подобной системе его будет хорошо отлаживать, сделок прилично, матожидание положительно, а требования к исполнению жесткие. 

на истории все работает, что мешает потестить на демке, но в реальном времени?

На ТрадингВью не сделаешь прибыльного робота. Слишком язык простенький, урезаный. А эта проблема, что с помощью огромного количества сделок появляется прибыль, но комиссия и проскальзывание съедает всю прибыль, — так это самая, самая известная проблема. От нее не уйдешь никак)). Робот — он и есть робот. Если доходность не съедается комиссиями и проскальзыванием, то это супер прибыльный робот.

С вероятностью, близкой к 1, не взлетит...

Никакого проскальзывания на CME не будет! Только комисы…
Но будет реакция рынка даже на один контракт.
То есть пока ты не торгуешь на реале — рынок дышит определённым образом, в котором заметна какая-нибудь закономерность. Как только начала её отторговывать — всё! Рынок как взбесился. Каждый вход — луз. Каждый выход — разворот в твою сторону. Выключаешь бота — всё возвращается как было =)

Таким образом вывод: историческое тестирование не отражает реальную картину даже близко. Даже если учтён комис и нет ошибок детских типа заглядывания в будущее.

А жирный лебедь на пруду плевал обратно мне еду…

Когда я в своей теме выяснял вопрос, связанный с проскальзыванием, лучший комментарий нашел совсем не здесь, но перенес сюда, возможно вам поможет:
https://smart-lab.ru/blog/536170.php#comment9922723

в общем нужно смотреть среднюю сделку.) вот и все.
По Ри, например, меньше 100 пп если средняя, то на реале будет 0.

пока читал топик, пришла в голову мысль, есть ли какая-то связь между средней сделкой, макс. просадкой и живучестью алгоритма?
не встречал, но интересно!

насколько понимаю картинку, средняя сделка 0.08% ?
а просадка 7.63% ?

вроде бы есть в интернете всякие метрики по профиту к дродауну, но чтобы средний профит в % к дд в % отнести — не видел.

ну и 0.08% как средний результат сделки, мне кажется 1 000 000% не взлетит.
у меня была кул стори «дверь в космос», где мне из-за ошибки показалось что я могу держать лося по сделке на уровне 0.33% но это было «показалось»

0.08% от 4100 за Si, это +3.28 рубля в среднем за сделку.
т.е. три с небольшим тика. 
и всего 700 сделок на тестировании?

не, я не верю.
там ведь только брокер с биржей около 1.5 рублей а то и все 3 на круг берут.

круто, я бы попробовал 

а что решила в итоге?