Блог им. tashik

Когда отказываться от идеи?

    • 24 июля 2019, 22:40
    • |
    • tashik
  • Еще
Этот пост скорее является вопросом к опытным алготрейдерам. У меня не было раньше алгоритмов, которые работали бы на малых таймах (меньше 15 минут), а тут вот родилась идейка. Это за три месяца так. 
Когда отказываться от идеи?
В своем тестере я потестила разные временные окна в разные годы, разные активы — ри, си, нефть, золотко — везде примерно одинаковая — вот такая как выше картинка. НО: ставишь проскальзывание — и вся прелесть летит в коту под хвост.

Исходя из Вашего опыта, с этим ничего не поделать и идею в топку? Или есть какие-то пути, куда-то посмотреть и что-то изменить можно?

Ссылка на трейдингвью https://ru.tradingview.com/script/NncVMqqt-stdev-idea/

★1
34 комментария
Вот  заморочно как..
Ташик нас морочит
avatar
Дмитрий Ш, у меня ни один робот такую ровную эквити не показывал ) Мне жжжалко выкидывать. Я не морочу, я пытаюсь развить )
avatar
Средняя сделка 80 руб на тесте это для одного контракта?
я не аглотрейдер,

но имхо от идей отказываться не надо (на них потрачены силы и деньги), их имхо нужно консервировать

до других времен, когда они могут понадобиться

avatar
Вам рано или поздно придется писать качественный исполнитель. На подобной системе его будет хорошо отлаживать, сделок прилично, матожидание положительно, а требования к исполнению жесткие. 
avatar
на истории все работает, что мешает потестить на демке, но в реальном времени?
avatar
Pringles, поставила. Проверяю.
avatar
tashik, и сразу все будет понятно… без иллюзий
avatar
На ТрадингВью не сделаешь прибыльного робота. Слишком язык простенький, урезаный. А эта проблема, что с помощью огромного количества сделок появляется прибыль, но комиссия и проскальзывание съедает всю прибыль, — так это самая, самая известная проблема. От нее не уйдешь никак)). Робот — он и есть робот. Если доходность не съедается комиссиями и проскальзыванием, то это супер прибыльный робот.
Игорь Аснин, не, у меня на C# под Осю написан робот нормальный. На трейдингвью я запостила урезанный клон чисто для того, чтобы познакомить читателей
avatar
С вероятностью, близкой к 1, не взлетит...

avatar
Sergey Pavlov, да, скорее всего.
avatar
tashik, а если перевести этот же принцип на более старшие ТФ, чтобы устранить значимость фактора комиссии?
avatar
Foudroyant, ну суть в том, что там используется эта краткосрочная память временного ряда, которая размывается с течением времени (увеличением ТФ). Отказалась я пока от этой темы. Додумывать надо.
avatar
Никакого проскальзывания на CME не будет! Только комисы…
Но будет реакция рынка даже на один контракт.
То есть пока ты не торгуешь на реале — рынок дышит определённым образом, в котором заметна какая-нибудь закономерность. Как только начала её отторговывать — всё! Рынок как взбесился. Каждый вход — луз. Каждый выход — разворот в твою сторону. Выключаешь бота — всё возвращается как было =)

Таким образом вывод: историческое тестирование не отражает реальную картину даже близко. Даже если учтён комис и нет ошибок детских типа заглядывания в будущее.

А жирный лебедь на пруду плевал обратно мне еду…
Fry (Антон), доходчиво, спасибо 
avatar
tashik, но это не значит, что не надо пробовать на реале! Вдруг получится. Просто не удивляйся потом если будет как я описал. Это норма жизни для малых ТФ.
Fry (Антон), у меня эмулятор есть, в реалтайме прыгает, но заявки пишет в журнал, не выставляя в стакан. По приходящим тикам фиксирует исполнение. Пока там пусть покрутится, интересно же. Но думаю, не эдж, надо что-то другое начерепить.
avatar
Fry (Антон), а что такое «заглядывание в будущее»?
avatar
Foudroyant, это когда ты обрабатываешь событие закрытия свечи и думаешь, что сделка пойдет по цене этого закрытия. В реале это ваще не так )) Но у меня тиковые тесты, в моем терминале этого нет.
avatar
Когда я в своей теме выяснял вопрос, связанный с проскальзыванием, лучший комментарий нашел совсем не здесь, но перенес сюда, возможно вам поможет:
https://smart-lab.ru/blog/536170.php#comment9922723
Дмитрий Овчинников, в первом приближении текст нормальный. Но, когда начинаешь копаться в деталях, видишь кое-что более точно.
Приведу пример.
Автор считает, что при выставлении лимитников нет проскальзывания. Это почти верно, если торговать одним контрактом. Если контрактов много, мы натыкаемся на проскальзывание в форме неполного исполнения. Поставили сотню, исполнилось 17. Или 1. Или все 100. Это не одно и тоже. И вызывает проблемы. 
avatar
SergeyJu, 
да, все верно. Особенно если использовать лимитные ордера в трендовых пробойных системах.
Наверное не будет также для вас секретом, что использование лимитных ордеров в контр-тренде дает положительное проскальзывание по вашей терминологии. То есть в реальности исполняются такие ордера, которые в тестах остаются незаполненными.
Поэтому верен итоговый вывод: все нужно проверять на практике.
в общем нужно смотреть среднюю сделку.) вот и все.
По Ри, например, меньше 100 пп если средняя, то на реале будет 0.

Если проскальзывание и комиссии убивают стратегию, то почти 100% можно её выкидывать.

И ещё один момент.

Не пытайтесь найти рабочие идеи в открытом доступе.

Индикаторы, паттерны и их аналоги можно сразу бросить в помойку.

Хотите добиться результата, займитесь математикой.

3-4 года и может быть получится.

Тарас Громницкий, это моя идея, я ее запрограммировала, чтобы можно было не только скрины дохи смотреть, но на реальный актив примерить. Вы вообще поняли фишку-то, которая там? ))
avatar
пока читал топик, пришла в голову мысль, есть ли какая-то связь между средней сделкой, макс. просадкой и живучестью алгоритма?
не встречал, но интересно!

насколько понимаю картинку, средняя сделка 0.08% ?
а просадка 7.63% ?

вроде бы есть в интернете всякие метрики по профиту к дродауну, но чтобы средний профит в % к дд в % отнести — не видел.

ну и 0.08% как средний результат сделки, мне кажется 1 000 000% не взлетит.
у меня была кул стори «дверь в космос», где мне из-за ошибки показалось что я могу держать лося по сделке на уровне 0.33% но это было «показалось»

0.08% от 4100 за Si, это +3.28 рубля в среднем за сделку.
т.е. три с небольшим тика. 
и всего 700 сделок на тестировании?

не, я не верю.
там ведь только брокер с биржей около 1.5 рублей а то и все 3 на круг берут.
avatar
ПBМ, ага, наверное так и есть
avatar
ПBМ, 
0.08% от 4100 за Si, это +3.28 рубля в среднем за сделку.
т.е. три с небольшим тика.
 Не от ГО же считать надо, однако…
круто, я бы попробовал 

а что решила в итоге?
avatar
meat, в итоге он пока у меня прыгает на Осе в эмуляторе в трех активах. Не айс. Лучше всего в нефти, но там и самая маленькая средняя сделка. Продожаю размышлять пока.
avatar
tashik, 
могу запрограммировать вашу идею в MT5 на своем шаблоне. Протестируем историю на реальных тиках, тестер в MT5 дает адекватные реальности результаты. 
В любом случае вы получите готового робота в MT5 с исходным кодом. А я получу новую идею.
Дмитрий Овчинников, я сама роботов делаю, робот этот есть уже на c# под Os.Engine, спасибо
avatar

теги блога tashik

....все тэги



UPDONW