Блог им. ant_sh

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 19.07.19

  • uptrend        16
  • downtrend    0
  • sideways      17

Идёт пробуксовка в обе стороны. С одной стороны, продажа есть, но пока она выкупается. С другой стороны, любые гэпы в большинстве акций и на индексе распродаются. Формально в аптренде на широком рынке 32.12% акций, но если посмотреть глубже, большинство из них локализованы в 3й категории:
Консолидация / потеря инерции в аптренде 1127 52% 597 0% 0 23%
При этом доля лидирующих акций в этой категории маленькая (52% против скажем 70-80% в первых двух категориях), это означает, что половина акций из этой категории упали с вершины / поднимаются со дна и имеют низкий рейтинг относительной силы — и хотя C>50МА и 50МА>200МА, типичный кандидат из этой категории выглядит как акция ниже  т.е. аптрендом это можно назвать с натяжкой:
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 19.07.19


Возможно, произойдёт легитимная ротация и появятся лидирующие отрасли с достойными кандидатами, широкая покупка, уверенное пробитие уровня 3000 и закрепление там и далее туземун aka МЕГАРАЛЛИ — я только за! — но на данный момент этот подъём узкий, и свидетельств дальнейшего значительного продолжения нет.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 19.07.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 19.07.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 19.07.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 19.07.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 19.07.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 19.07.19



Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-07-19 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4857)
Длительный аптренд 162 83% 136 0% 0 3% 2% 0% 2%
Откат в аптренде 222 70% 156 0% 0 4% 3% 0% 10%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 1127 52% 597 0% 0 23% 12% 0% 41%
Пробой растущей 50МА 11 27% 3 0% 0 0% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 19 26% 5 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 38 60% 23 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой падающей 50МА 25 48% 12 0% 0 0% 0% 0% 0%
Слом растущей 50МА 64 42% 27 0% 0 1% 0% 0% 3%
Слом падающей 50МА 49 18% 9 0% 0 1% 0% 0% 1%
Недавний слом растущей 50МА 80 37% 30 0% 0 1% 0% 0% 1%
Недавний слом падающей 50МА 124 5% 7 0% 1 2% 0% 0% 2%
Консолидация под 50МА 267 18% 50 2% 7 5% 1% 0% 2%
Отскок вниз от 50МА 33 48% 16 0% 0 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 264 9% 26 0% 0 5% 0% 0% 5%
Консолидация под 200МА 367 0% 0 16% 61 7% 0% 1% 6%
Отскок вниз от 200МА 76 2% 2 26% 20 1% 0% 0% 1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 237 9% 23 10% 25 4% 0% 0% 4%
Консолидация на дне 737 0% 3 40% 299 15% 0% 6% 5%
Подскок со дна 91 1% 1 64% 59 1% 0% 1% 0%
Длительный даунтренд 864 0% 2 59% 510 17% 0% 10% 7%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (162 акций) 19.07.2019

17.3% 28 47% из 59 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 2 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
10.5% 17 3%   535     40 Медицина-биомед/биотехнологии
4.3% 7 10%   66     5 ПО-корпоративное
3.1% 5 4%   121 НАРОЖД.   48 Медицина-изделия
2.5% 4 12%   33 ЛИДИР.   38 Электроника-полупроводниковое оборудование
 
37.7% 61   из 162 акций показано

Откат в аптренде (222 акций) 19.07.2019

9.0% 20 3% из 535 акций в   отрасли с рангом 40 Медицина-биомед/биотехнологии
4.5% 10 5%   174     63 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.5% 10 15%   66     5 ПО-корпоративное
3.6% 8 11%   67 НАРОЖД.   59 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.7% 6 9%   65     68 Финансы-управление инвестициями
2.7% 6 9%   66 ЗАМЕДЛ.   133 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.7% 6 15%   40     15 Аэрокосмос/оборона
1.8% 4 3%   121 НАРОЖД.   48 Медицина-изделия
1.8% 4 36%   11 НАРОЖД.   58 Досуг-жильё
1.8% 4 16%   25     153 Нефть и газ-комплексные
1.8% 4 10%   40     42 Строительство-различные изделия
1.8% 4 19%   21 НАРОЖД.   90 СМИ-диверсифицированные компании
1.8% 4 6%   61 НАРОЖД.   54 Интернет-контент
1.8% 4 12%   33     44 ПО-спец-корпоративное
1.8% 4 9%   44     49 Машиностроение-промышленное общее
1.8% 4 18%   22 НАРОЖД.   80 Розница/опт-строительные изделия
 
45.9% 102   из 222 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1127 акций) 19.07.2019

4.2% 47 27% из 174 акций в   отрасли с рангом 63 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5% 39 7%   535     40 Медицина-биомед/биотехнологии
3.2% 36 57%   63     151 Финансы-пустые чеки
3.0% 34 34%   98     141 Банки-северо-восток
2.1% 24 35%   67 НАРОЖД.   59 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0% 23 19%   121 НАРОЖД.   48 Медицина-изделия
2.0% 23 37%   62 ЗАМЕДЛ.   123 Финансы-сбербанки
1.9% 21 32%   65     68 Финансы-управление инвестициями
1.9% 21 56%   37     139 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.8% 20 66%   30 НАРОЖД.   69 Коммунальные услуги-диверсифицированные
 
25.6% 288   из 1127 акций показано

Пробой растущей 50МА (11 акций) 19.07.2019

 
0.0% 0   из 11 акций показано

Пробой падающей 50МА (19 акций) 19.07.2019

 
0.0% 0   из 19 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (38 акций) 19.07.2019

 
0.0% 0   из 38 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (25 акций) 19.07.2019

16.0% 4 0% из 535 акций в   отрасли с рангом 40 Медицина-биомед/биотехнологии
12.0% 3 9%   33 ЛИДИР.   38 Электроника-полупроводниковое оборудование
 
28.0% 7   из 25 акций показано

Слом растущей 50МА (64 акций) 19.07.2019

28.1% 18 10% из 174 акций в   отрасли с рангом 63 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.7% 3 12%   25     47 Медицина-услуги
4.7% 3 10%   30 НАРОЖД.   69 Коммунальные услуги-диверсифицированные
 
37.5% 24   из 64 акций показано

Слом падающей 50МА (49 акций) 19.07.2019

8.2% 4 0% из 535 акций в   отрасли с рангом 40 Медицина-биомед/биотехнологии
8.2% 4 2%   174     63 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.1% 3 7%   40     42 Строительство-различные изделия
6.1% 3 3%   98     141 Банки-северо-восток
 
28.6% 14   из 49 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (80 акций) 19.07.2019

10.0% 8 4% из 174 акций в   отрасли с рангом 63 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
10.0% 8 1%   535     40 Медицина-биомед/биотехнологии
5.0% 4 3%   121 НАРОЖД.   48 Медицина-изделия
 
25.0% 20   из 80 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (124 акций) 19.07.2019

12.9% 16 9% из 174 акций в   отрасли с рангом 63 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.6% 7 10%   70     167 Банки-запад/юго-запад
4.0% 5 6%   78     132 Банки-юго-восток
4.0% 5 5%   98     141 Банки-северо-восток
3.2% 4 0%   535     40 Медицина-биомед/биотехнологии
3.2% 4 6%   58 ЗАМЕДЛ.   152 Банки-средний-запад
 
33.1% 41   из 124 акций показано

Консолидация под 50МА (267 акций) 19.07.2019

14.2% 38 7% из 535 акций в   отрасли с рангом 40 Медицина-биомед/биотехнологии
10.1% 27 15%   174     63 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7% 10 8%   121 НАРОЖД.   48 Медицина-изделия
2.6% 7 7%   98     141 Банки-северо-восток
2.2% 6 7%   78     132 Банки-юго-восток
1.9% 5 14%   35     136 Медицина-лекарства по рецептам
1.9% 5 12%   40     37 Компьютеры-техобслуживание
1.9% 5 8%   58 ЗАМЕДЛ.   152 Банки-средний-запад
 
38.6% 103   из 267 акций показано

Отскок вниз от 50МА (33 акций) 19.07.2019

24.2% 8 1% из 535 акций в   отрасли с рангом 40 Медицина-биомед/биотехнологии
 
24.2% 8   из 33 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (264 акций) 19.07.2019

8.0% 21 3% из 535 акций в   отрасли с рангом 40 Медицина-биомед/биотехнологии
3.8% 10 15%   63     151 Финансы-пустые чеки
2.7% 7 12%   58     29 Медицина-системы/оборудование
2.7% 7 10%   70     167 Банки-запад/юго-запад
2.7% 7 22%   31     46 Электроника-полупроводники производители
2.7% 7 5%   121 НАРОЖД.   48 Медицина-изделия
2.7% 7 8%   78     132 Банки-юго-восток
2.3% 6 11%   53 ЗАМЕДЛ.   114 Химикаты-особые
2.3% 6 9%   66 ЗАМЕДЛ.   133 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.3% 6 60%   10     0  
1.9% 5 13%   36 ЗАМЕДЛ.   97 Горная добыча-руда
1.9% 5 14%   34     146 Телеком услуги-зарубежные
 
35.6% 94   из 264 акций показано

Консолидация под 200МА (367 акций) 19.07.2019

11.2% 41 7% из 535 акций в   отрасли с рангом 40 Медицина-биомед/биотехнологии
3.5% 13 16%   78     132 Банки-юго-восток
3.0% 11 11%   98     141 Банки-северо-восток
2.5% 9 12%   70     167 Банки-запад/юго-запад
2.5% 9 15%   58 ЗАМЕДЛ.   152 Банки-средний-запад
2.2% 8 12%   62 ЗАМЕДЛ.   123 Финансы-сбербанки
2.2% 8 6%   121 НАРОЖД.   48 Медицина-изделия
2.2% 8 20%   40     37 Компьютеры-техобслуживание
1.9% 7 28%   25     96 Телеком-инфраструктура
1.9% 7 35%   20     110 Транспорт-авиалинии
1.9% 7 31%   22 ЗАМЕДЛ.   148 Банки-денежные центры
1.6% 6 9%   66 ЗАМЕДЛ.   133 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6% 6 15%   40     42 Строительство-различные изделия
 
38.1% 140   из 367 акций показано

Отскок вниз от 200МА (76 акций) 19.07.2019

18.4% 14 2% из 535 акций в   отрасли с рангом 40 Медицина-биомед/биотехнологии
3.9% 3 2%   121 НАРОЖД.   48 Медицина-изделия
3.9% 3 20%   15     165 Электроника-контрактные производители
 
26.3% 20   из 76 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (237 акций) 19.07.2019

15.6% 37 6% из 535 акций в   отрасли с рангом 40 Медицина-биомед/биотехнологии
5.9% 14 23%   59 ЛИДИР.   2 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.5% 6 20%   30     45 Финансы-инвестиционные банки/брокеры
2.1% 5 4%   121 НАРОЖД.   48 Медицина-изделия
2.1% 5 31%   16     186 Сталь-прокат
2.1% 5 8%   58     29 Медицина-системы/оборудование
2.1% 5 29%   17     155 Транспорт-грузовой
1.7% 4 11%   36 ЗАМЕДЛ.   97 Горная добыча-руда
1.7% 4 11%   34 ОТСТ.   176 Автомобили-грузовики сборщики
1.7% 4 5%   70     167 Банки-запад/юго-запад
1.7% 4 5%   78     132 Банки-юго-восток
1.7% 4 6%   58 ЗАМЕДЛ.   152 Банки-средний-запад
 
40.9% 97   из 237 акций показано

Консолидация на дне (737 акций) 19.07.2019

15.1% 111 20% из 535 акций в   отрасли с рангом 40 Медицина-биомед/биотехнологии
2.8% 21 12%   174     63 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.6% 19 38%   50     50 Розница-рестораны
2.6% 19 15%   121 НАРОЖД.   48 Медицина-изделия
2.2% 16 30%   53 ЗАМЕДЛ.   114 Химикаты-особые
1.6% 12 20%   58 ЗАМЕДЛ.   152 Банки-средний-запад
 
26.9% 198   из 737 акций показано

Подскок со дна (91 акций) 19.07.2019

19.8% 18 3% из 535 акций в   отрасли с рангом 40 Медицина-биомед/биотехнологии
4.4% 4 3%   121 НАРОЖД.   48 Медицина-изделия
4.4% 4 10%   39     51 Розница-интернет
 
28.6% 26   из 91 акций показано

Длительный даунтренд (864 акций) 19.07.2019

17.0% 147 27% из 535 акций в   отрасли с рангом 40 Медицина-биомед/биотехнологии
5.8% 50 64%   77     168 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.1% 27 22%   121 НАРОЖД.   48 Медицина-изделия
2.7% 23 56%   41 ОТСТ.   173 Нефть и газ-полевые услуги
2.3% 20 32%   61 НАРОЖД.   54 Интернет-контент
1.6% 14 14%   98     141 Банки-северо-восток
1.6% 14 8%   174     63 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
34.1% 295   из 864 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (1856 акций) 19.07.2019

7.0% 130 74% из 174 акций в   отрасли с рангом 63 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8% 70 13%   535     40 Медицина-биомед/биотехнологии
2.9% 54 85%   63     151 Финансы-пустые чеки
2.7% 50 51%   98     141 Банки-северо-восток
2.2% 40 59%   67 НАРОЖД.   59 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9% 36 61%   59 ЛИДИР.   2 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.9% 36 54%   66 ЗАМЕДЛ.   133 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9% 35 53%   66     5 ПО-корпоративное
1.9% 35 56%   62 ЗАМЕДЛ.   123 Финансы-сбербанки
1.7% 32 86%   37     139 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.7% 31 39%   78     132 Банки-юго-восток
1.6% 30 46%   65     68 Финансы-управление инвестициями
1.6% 30 24%   121 НАРОЖД.   48 Медицина-изделия
1.5% 28 93%   30 НАРОЖД.   69 Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.5% 27 38%   70     167 Банки-запад/юго-запад
1.3% 25 62%   40     15 Аэрокосмос/оборона
1.2% 23 69%   33 НАРОЖД.   62 Коммунальные услуги-электричество
1.2% 22 50%   44     49 Машиностроение-промышленное общее
1.1% 21 47%   44 ЛИДИР.   28 Финансовые услуги-особые
1.1% 20 50%   40     37 Компьютеры-техобслуживание
1.1% 20 66%   30 ЛИДИР.   6 Финансы-платёжные карты
1.0% 19 32%   58 ЗАМЕДЛ.   152 Банки-средний-запад
 
43.9% 814   из 1856 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

2019-07-19 RTQ 1
general market vs index m 0.88 i 3.58 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 3.34% 2.18%      
pullingback 4.57% 10.69%      
lostmomentum 23.20% 41.98% U 32.12% 55.25% 1.72 uptrend balance
breakabove50up 0.23% 0.20%      
breakabove50dn 0.39% 0.79%      
wentabove50up 0.78% 0.20%      
wentabove50dn 0.51% 0.20%      
breakbelow50up 1.32% 3.17%      
breakbelow50dn 1.01% 1.39%      
wentbelow50up 1.65% 1.78%      
wentbelow50dn 2.55% 2.18%      
consbelow50 5.50% 2.57%      
bouncebelow50 0.68% 0.00%      
bounceabove200 5.44% 5.94%      
consbelow200 7.56% 6.93% *** ***  
bouncebelow200 1.56% 1.58%      
bounceabove50 4.88% 4.36%      
bottoming 15.17% 5.54% D 36.40% 15.45% 0.42 downtrend balance
bottombounce 1.87% 0.40%      
trendbelow50 17.79% 7.92%      

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW