Блог им. ant_sh

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 12.07.19

  • uptrend        16
  • downtrend    0
  • sideways      17

Подскок немного расширился, но всё равно в нём участвует только мусор. Общее ощущение пробуксовки — новый максимум должен сопровождаться широкой покупкой и уверенным закреплением, но ничего этого нет, уровень 3000 пробит с N-го раза и каждый раз любой маломальский гэп закрывается вниз. Rampant run-to-quality — экстремальный дисбаланс индекса и общего рынка. На данный момент этот подъём узкий, и свидетельств дальнейшего значительного продолжения нет.

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 12.07.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 12.07.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 12.07.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 12.07.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 12.07.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 12.07.19


Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории


Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-07-12 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4843)
Длительный аптренд 275 83% 230 0% 0 5% 4% 0% 11%
Откат в аптренде 120 60% 73 0% 0 2% 1% 0% 2%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 1201 51% 617 0% 0 24% 12% 0% 43%
Пробой растущей 50МА 35 22% 8 0% 0 0% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 63 12% 8 0% 0 1% 0% 0% 1%
Недавний пробой растущей 50МА 34 70% 24 0% 0 0% 0% 0% 1%
Недавний пробой падающей 50МА 33 27% 9 0% 0 0% 0% 0% 1%
Слом растущей 50МА 37 35% 13 0% 0 0% 0% 0% 0%
Слом падающей 50МА 18 16% 3 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 52 32% 17 0% 0 1% 0% 0% 0%
Недавний слом падающей 50МА 71 9% 7 0% 0 1% 0% 0% 0%
Консолидация под 50МА 249 16% 41 2% 6 5% 0% 0% 1%
Отскок вниз от 50МА 25 48% 12 0% 0 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 291 10% 30 0% 0 6% 0% 0% 6%
Консолидация под 200МА 367 0% 1 17% 65 7% 0% 1% 6%
Отскок вниз от 200МА 61 1% 1 16% 10 1% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 262 9% 24 17% 45 5% 0% 0% 6%
Консолидация на дне 874 0% 5 46% 403 18% 0% 8% 8%
Подскок со дна 147 0% 1 59% 88 3% 0% 1% 1%
Длительный даунтренд 628 0% 1 57% 362 12% 0% 7% 4%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (275 акций) 12.07.2019

7.6% 21 3% из 532 акций в   отрасли с рангом 39 Медицина-биомед/биотехнологии
4.7% 13 19%   66     3 ПО-корпоративное
4.0% 11 18%   59 ЛИДИР.   14 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.9% 8 26%   30 ЛИДИР.   5 Финансы-платёжные карты
2.9% 8 25%   32     49 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.2% 6 4%   121 ЛИДИР.   40 Медицина-изделия
2.2% 6 13%   45 ЛИДИР.   26 Финансовые услуги-особые
2.2% 6 18%   33     43 ПО-спец-корпоративное
2.2% 6 31%   19 ЛИДИР.   12 ПО-финансовое
2.2% 6 15%   40 ЛИДИР.   29 Компьютеры-техобслуживание
1.8% 5 22%   22 НАРОЖД.   87 Розница/опт-строительные изделия
1.8% 5 10%   50     59 Розница-рестораны
1.8% 5 7%   66     125 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8% 5 16%   30     16 ПО-защита информации
1.8% 5 23%   21 НАРОЖД.   48 Ком услуги-консалтинг
1.8% 5 16%   31     58 Электроника-полупроводники производители
 
44.0% 121   из 275 акций показано

Откат в аптренде (120 акций) 12.07.2019

13.3% 16 3% из 532 акций в   отрасли с рангом 39 Медицина-биомед/биотехнологии
7.5% 9 32%   28     75 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
4.2% 5 8%   59 ЛИДИР.   25 Медицина-системы/оборудование
3.3% 4 7%   53 НАРОЖД.   79 Химикаты-особые
3.3% 4 9%   44 ЛИДИР.   38 Машиностроение-промышленное общее
 
31.7% 38   из 120 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1201 акций) 12.07.2019

7.0% 84 48% из 174 акций в   отрасли с рангом 53 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7% 45 8%   532     39 Медицина-биомед/биотехнологии
3.1% 37 37%   99     136 Банки-северо-восток
3.0% 36 53%   67     57 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.7% 33 63%   52     159 Финансы-пустые чеки
2.3% 28 43%   64     54 Финансы-управление инвестициями
2.0% 24 30%   79     126 Банки-юго-восток
2.0% 24 39%   61     133 Финансы-сбербанки
1.9% 23 34%   66     125 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7% 21 56%   37     147 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.7% 21 17%   121 ЛИДИР.   40 Медицина-изделия
1.7% 20 47%   42     19 Аэрокосмос/оборона
1.7% 20 66%   30 НАРОЖД.   72 Коммунальные услуги-диверсифицированные
 
34.6% 416   из 1201 акций показано

Пробой растущей 50МА (35 акций) 12.07.2019

8.6% 3 14% из 21 акций в   отрасли с рангом 20 Строительство-жилое/коммерческое
 
8.6% 3   из 35 акций показано

Пробой падающей 50МА (63 акций) 12.07.2019

6.3% 4 5% из 70 акций в   отрасли с рангом 158 Банки-запад/юго-запад
6.3% 4 12%   33     62 Электроника-полупроводниковое оборудование
6.3% 4 4%   99     136 Банки-северо-восток
6.3% 4 12%   32     49 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
4.8% 3 3%   79     126 Банки-юго-восток
4.8% 3 6%   44 ЛИДИР.   38 Машиностроение-промышленное общее
 
34.9% 22   из 63 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (34 акций) 12.07.2019

11.8% 4 19% из 21 акций в   отрасли с рангом 20 Строительство-жилое/коммерческое
 
11.8% 4   из 34 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (33 акций) 12.07.2019

9.1% 3 1% из 174 акций в   отрасли с рангом 53 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
9.1% 3   из 33 акций показано

Слом растущей 50МА (37 акций) 12.07.2019

10.8% 4 2% из 174 акций в   отрасли с рангом 53 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
8.1% 3 0%   532     39 Медицина-биомед/биотехнологии
 
18.9% 7   из 37 акций показано

Слом падающей 50МА (18 акций) 12.07.2019

 
0.0% 0   из 18 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (52 акций) 12.07.2019

13.5% 7 1% из 532 акций в   отрасли с рангом 39 Медицина-биомед/биотехнологии
5.8% 3 8%   36 ЗАМЕДЛ.   154 Медицина-лекарства по рецептам
5.8% 3 1%   174     53 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
25.0% 13   из 52 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (71 акций) 12.07.2019

11.3% 8 1% из 532 акций в   отрасли с рангом 39 Медицина-биомед/биотехнологии
9.9% 7 4%   174     53 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2% 3 4%   70     158 Банки-запад/юго-запад
4.2% 3 5%   58 ЗАМЕДЛ.   145 Банки-средний-запад
4.2% 3 10%   28 НАРОЖД.   94 Одежда
 
33.8% 24   из 71 акций показано

Консолидация под 50МА (249 акций) 12.07.2019

13.3% 33 6% из 532 акций в   отрасли с рангом 39 Медицина-биомед/биотехнологии
11.2% 28 16%   174     53 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.8% 7 5%   121 ЛИДИР.   40 Медицина-изделия
2.4% 6 6%   99     136 Банки-северо-восток
2.4% 6 8%   70     158 Банки-запад/юго-запад
2.4% 6 9%   66     125 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.0% 5 6%   79     126 Банки-юго-восток
2.0% 5 23%   21     20 Строительство-жилое/коммерческое
1.6% 4 30%   13 ЗАМЕДЛ.   151 ПО-игры
1.6% 4 6%   61     133 Финансы-сбербанки
1.6% 4 6%   66     3 ПО-корпоративное
1.6% 4 12%   33     43 ПО-спец-корпоративное
 
45.0% 112   из 249 акций показано

Отскок вниз от 50МА (25 акций) 12.07.2019

28.0% 7 1% из 532 акций в   отрасли с рангом 39 Медицина-биомед/биотехнологии
 
28.0% 7   из 25 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (291 акций) 12.07.2019

7.6% 22 4% из 532 акций в   отрасли с рангом 39 Медицина-биомед/биотехнологии
3.8% 11 11%   99     136 Банки-северо-восток
3.4% 10 15%   66     125 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.4% 10 12%   79     126 Банки-юго-восток
2.7% 8 25%   31     58 Электроника-полупроводники производители
2.7% 8 6%   121 ЛИДИР.   40 Медицина-изделия
2.1% 6 25%   24 ЗАМЕДЛ.   131 Банки-зарубежные
2.1% 6 10%   59 ЛИДИР.   14 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1% 6 10%   59     47 Интернет-контент
2.1% 6 8%   70     158 Банки-запад/юго-запад
1.7% 5 17%   28     64 Металлообработка
1.7% 5 20%   25     152 Нефть и газ-комплексные
1.7% 5 10%   50     59 Розница-рестораны
1.7% 5 8%   58 ЗАМЕДЛ.   145 Банки-средний-запад
1.7% 5 23%   21     101 СМИ-диверсифицированные компании
1.7% 5 14%   34     150 Телеком услуги-зарубежные
 
42.3% 123   из 291 акций показано

Консолидация под 200МА (367 акций) 12.07.2019

11.7% 43 8% из 532 акций в   отрасли с рангом 39 Медицина-биомед/биотехнологии
4.9% 18 22%   79     126 Банки-юго-восток
3.3% 12 20%   58 ЗАМЕДЛ.   145 Банки-средний-запад
3.0% 11 11%   99     136 Банки-северо-восток
2.2% 8 6%   121 ЛИДИР.   40 Медицина-изделия
2.2% 8 11%   70     158 Банки-запад/юго-запад
1.9% 7 31%   22     135 Банки-денежные центры
1.9% 7 17%   41     161 Нефть и газ-полевые услуги
1.6% 6 10%   59 ЛИДИР.   14 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.6% 6 24%   25 ЗАМЕДЛ.   137 Телеком-инфраструктура
1.6% 6 15%   40 ЛИДИР.   29 Компьютеры-техобслуживание
 
36.0% 132   из 367 акций показано

Отскок вниз от 200МА (61 акций) 12.07.2019

21.3% 13 2% из 532 акций в   отрасли с рангом 39 Медицина-биомед/биотехнологии
9.8% 6 4%   121 ЛИДИР.   40 Медицина-изделия
 
31.1% 19   из 61 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (262 акций) 12.07.2019

14.5% 38 7% из 532 акций в   отрасли с рангом 39 Медицина-биомед/биотехнологии
4.2% 11 14%   78 ОТСТ.   166 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.4% 9 13%   66     125 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.3% 6 18%   32 ЗАМЕДЛ.   132 Транспорт-водный
2.3% 6 4%   121 ЛИДИР.   40 Медицина-изделия
2.3% 6 14%   41     161 Нефть и газ-полевые услуги
1.9% 5 8%   59 ЛИДИР.   14 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.9% 5 9%   52     159 Финансы-пустые чеки
 
32.8% 86   из 262 акций показано

Консолидация на дне (874 акций) 12.07.2019

14.5% 127 23% из 532 акций в   отрасли с рангом 39 Медицина-биомед/биотехнологии
2.9% 25 32%   78 ОТСТ.   166 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.2% 19 15%   121 ЛИДИР.   40 Медицина-изделия
2.2% 19 10%   174     53 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1% 18 30%   59     47 Интернет-контент
1.9% 17 24%   70     158 Банки-запад/юго-запад
1.7% 15 30%   50     59 Розница-рестораны
1.6% 14 21%   64     54 Финансы-управление инвестициями
1.6% 14 21%   66     3 ПО-корпоративное
 
30.7% 268   из 874 акций показано

Подскок со дна (147 акций) 12.07.2019

17.0% 25 4% из 532 акций в   отрасли с рангом 39 Медицина-биомед/биотехнологии
6.1% 9 11%   78 ОТСТ.   166 Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.8% 7 5%   121 ЛИДИР.   40 Медицина-изделия
3.4% 5 23%   21 ОТСТ.   178 Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
3.4% 5 13%   38     124 Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.7% 4 11%   34     150 Телеком услуги-зарубежные
2.7% 4 14%   28 НАРОЖД.   94 Одежда
2.7% 4 7%   53 НАРОЖД.   79 Химикаты-особые
 
42.9% 63   из 147 акций показано

Длительный даунтренд (628 акций) 12.07.2019

18.6% 117 21% из 532 акций в   отрасли с рангом 39 Медицина-биомед/биотехнологии
3.3% 21 17%   121 ЛИДИР.   40 Медицина-изделия
2.7% 17 21%   78 ОТСТ.   166 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1% 13 24%   53 НАРОЖД.   79 Химикаты-особые
1.9% 12 20%   59     47 Интернет-контент
1.9% 12 33%   36 ЗАМЕДЛ.   154 Медицина-лекарства по рецептам
 
30.6% 192   из 628 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (1901 акций) 12.07.2019

7.3% 139 79% из 174 акций в   отрасли с рангом 53 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7% 70 13%   532     39 Медицина-биомед/биотехнологии
3.0% 57 57%   99     136 Банки-северо-восток
2.3% 44 84%   52     159 Финансы-пустые чеки
2.2% 42 62%   67     57 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0% 38 57%   66     125 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7% 33 47%   70     158 Банки-запад/юго-запад
1.7% 33 50%   66     3 ПО-корпоративное
1.7% 33 89%   37     147 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.7% 32 54%   59 ЛИДИР.   14 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.7% 32 26%   121 ЛИДИР.   40 Медицина-изделия
1.6% 31 50%   61     133 Финансы-сбербанки
1.6% 30 37%   79     126 Банки-юго-восток
1.5% 29 45%   64     54 Финансы-управление инвестициями
1.5% 28 93%   30 НАРОЖД.   72 Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.4% 26 61%   42     19 Аэрокосмос/оборона
1.3% 24 72%   33     74 Коммунальные услуги-электричество
1.2% 23 39%   58 ЗАМЕДЛ.   145 Банки-средний-запад
1.2% 22 50%   44 ЛИДИР.   38 Машиностроение-промышленное общее
1.1% 20 66%   30 ЛИДИР.   5 Финансы-платёжные карты
1.1% 20 46%   43     95 Девелоперы недвижимости
1.1% 20 50%   40 ЛИДИР.   29 Компьютеры-техобслуживание
1.1% 20 44%   45 ЛИДИР.   26 Финансовые услуги-особые
1.1% 20 33%   59 ЛИДИР.   25 Медицина-системы/оборудование
 
45.6% 866   из 1901 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

2019-07-12 RTQ 1
general market vs index m 0.97 i 4.08 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 5.68% 11.71%      
pullingback 2.48% 2.18%      
lostmomentum 24.80% 43.65% U 34.38% 59.13% 1.72 uptrend balance
breakabove50up 0.72% 0.20%      
breakabove50dn 1.30% 1.98%      
wentabove50up 0.70% 1.39%      
wentabove50dn 0.68% 1.19%      
breakbelow50up 0.76% 0.20%      
breakbelow50dn 0.37% 0.40%      
wentbelow50up 1.07% 0.60%      
wentbelow50dn 1.47% 0.79%      
consbelow50 5.14% 1.98%      
bouncebelow50 0.52% 0.20%      
bounceabove200 6.01% 6.55%   ***  
consbelow200 7.58% 6.35% ***    
bouncebelow200 1.26% 0.79%      
bounceabove50 5.41% 6.15%      
bottoming 18.05% 8.33% D 35.31% 14.48% 0.41 downtrend balance
bottombounce 3.04% 1.19%      
trendbelow50 12.97% 4.17%      
1 комментарий
Такой длины капотов не бывает!
avatar

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW