Наблюдения по рынку фьючерсов 11.07.19

Евро: а если вот так

После проторговки вблизи уровня объема цена евро подросла. Хочу обратить ваше внимание на показатели натягивающейся дельты во время этой проторговки: маркет покупки были большими объемами, но количественная дельта указывает на то, что продаж было больше. Чаще всего такие дисбалансы приводят к импульсным движениям. На них стоит обращать внимание. На текущий момент цена вплотную приблизилась к уровню сопротивления в виде цены наименьших выплат по опционам. Но шортить от этого уровня не стоит. Открытый интерес на восходящем движении растет, участники рынка “переобулись” в лонги. Да, реакция на уровень может дать нисходящий импульс, но его стоит использовать для открытия лонгов, а не как возможность шортить. То топливо, которое набралось за последние дни, поможет цене добраться к уровням повыше. Идеальным сценарием будет резкий импульс к 1.1265, образование там HFT объемов. Стоп в этой торговой идее будет коротким, а потенциал роста огромным.

Новозеландский доллар: отскок как возможность

Еще неделю назад, при попытке цены обновить максимум, мы писали о слабеющем интересе к данному активу. Тогда красивой точки входа не образовалось. Но сейчас она уже есть. Открытый интерес падает, а цена двигается вверх — дивергенция. Кумулятивная дельта указывает на крупные маркет продажи, а количественная дельта указывает на растущее число маркет покупок — дивергенция. Текущая ситуация интересная для открытия среднесрочных шортовых позиций. Стоп великоват(за уровни объема 0.6770). Но идею можно отработать несколькими сделками. Для более точечного входа используем HFT сигналы.

Канадский доллар: ралли продолжается

Канадец поддерживается высокими ценами на нефть. Стремительный рост еще не закончился и скорее всего продолжится, ведь открытый интерес продолжает расти на бычьем рынке. Обновление локальных максимумов не за горами. Стоит присмотреться к лонгам.

Торговая идея по корреляции

Учитывая вышесказанное, можно сформировать следующую торговую идею.

Так как в ходе торгов текущего контракта новозеландец показывает лучшую динамику, чем евро, стоит рассмотреть покупку евро и продажу новозеландца или если торговать валютную пару, то это будет покупка EURNZD.

Падение евро к уровню поддержки даст идеальную возможность купить пару в районе 1.6850. Стоп разместить под локальным минимумом, а прибыль фиксировать при подходе к локальному максимуму. Таким образом соотношение риск\прибыль составит 1к3.

Всем удачных трейдов.