Блог им. tashik

иГРЫрАЗУМа 2019: новая ставка

    • 09 июля 2019, 11:58
    • |
    • tashik
  • Еще
В качестве новой ставки еще один эксперимент — животворящий дельта-хэдж. Взята серия с экспирацией 18 июля. Скорее всего, до экспирации оно не доживет, но тут уж как пойдет.

Позиция выглядит вот так. Реальную целевую доходность по ней определить не могу. ГО по ней 25% депозита.

иГРЫрАЗУМа 2019: новая ставка

UPD: стыдно признаться, но дельта--хэджер из меня как из Промокашки скрипач ))) Скинула вчера фьюч я в убыток, осталась в коротком колле. Посмотрю, как его потом буду хэджировать. Позиция сейчас выглядит так

иГРЫрАЗУМа 2019: новая ставка




Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
751 | ★1
15 комментариев
Интересно, 16.58 это IV? а HV смотрели?
avatar
Dmitryy
+2
Dmitryy, 11,78 HV показывает дневной. Или это не тот HV?



avatar
tashik
tashik, возможно и тот, правда не понятно по какому алгоритму он считался. Янг Жанг по ришке, по моим подсчетам сейчас в районе 0.14236923, т.е. не самый удобный момент для продаж. Но это имхо, будем следить)
avatar
Dmitryy
+1
Dmitryy, это индикатор, который сделали FateevVV и Дмитрий Новиков
avatar
tashik
tashik, тот или не тот HV вы же сами должны знать, как ДХ будете делать,  в соответствии с  формулой ихнего  индикатора?
avatar
Иван Иванов
tashik, 
дневной
это как это так, м.б. считанный по дневным свечам?
avatar
flextrader
flextrader, да, посчитанный по дневным свечам, прошу прощения
avatar
tashik
tashik, а с каким размером фрейма/сэмпла — если все верно помню (имя) - NPeriod?
avatar
flextrader
flextrader, не могу найти, где посмотреть эту настройку. При добавлении на график не предлагалось вводить период…
avatar
tashik
ты чего, мать?

Сейчас ниже 135 000 усвестит и прЮвет!

есть на этот случай план «Б»?
avatar
KarL$oH
KLoYH, есть, убыток зафикшу )
avatar
tashik
+1
tashik, тогда норм 
avatar
KarL$oH
+2
tashik, почему убыток? Позиция на бок ляжет и денег принесет. Плохо только, что объем маленький для «реального ДХ»
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, да я пошутила. Ответила Клоуну в тон. Вариантов не один, что делать. По объему уже поняла. Надо было не в ри эксперимент ставить. Но уж маэмо шо маэмо, как говорят на родине моего мужа.
avatar
tashik
+1
tashik, ну да. в си удобнее экспериментировать. Но прямо сейчас идеально в сбере. очень уж там цены сладкие

avatar
Стас Бржозовский

Читайте на SMART-LAB:
📌 Материалы с вебинара Займера по результатам I квартала 2026
Делимся записью прошедшего в пятницу вебинара — она доступна на всех площадках Займера: 🔗 YouTube 🔗 Rutube 🔗 VK Video Кроме того, вы...
Фото
Займер
17:10
Фото
Есть ли потенциал в новых размещениях с высоким кредитным рейтингом?
Рассмотрим параметры двух новых выпусков облигаций и оценим их привлекательность как для спекулятивных сделок, так и для фиксации доходности...
Фото
Финам Брокер
17:46
Фото
Гранд-идея. Ставки уже не те
Василий Карпунин Ставки по депозитам в последние месяцы снижаются быстрее, чем многие ожидали. Ещё недавно вклады приносили 17–18% годовых, а...
Фото
Альфа-Инвестиции
16:48
Фото
Совкомбанк МСФО 1 кв. 2026 г. - возможно ли повторение рекорда по чистой прибыли?
Совкомбанк опубликовал финансовые результаты за 1 квартал 2026 года. Чистая прибыль выросла на 57% год к году до 19,7 млрд руб.Рентабельность...
Фото
Анатолий Полубояринов
18 мая 2026, 03:31

полезные записи за 24 часа

★11 19 Как я купил квартиру в Москве
★9 2 Корпоративные облигации от 19.05.26
★8 7 Я собрал нейросеть, которая читает отчёты МСФО быстрее аналитиков. Что получилось за 12 месяцев
★4 0 Сбербанк отчитался за апрель 2026 г. — рыночная ипотека оживает, портфель потреб. кредитов вырос, а резервирование в плюсе за счёт укрепления рубля.
★4 0 ВТБ - пора исполнять дивполитику!
★4 0 Хэдхантер (HEAD). Отчет 1Q 2026. Дивиденды. Перспективы.
★3 5 Курс рубля в мировом масштабе
★3 98 Сколько ж можно было заработать, вовремя переобувшись!
★3 3 Продажа доли в ООО: когда налог равен нулю и как не потерять миллионы
★3 5 Как бигтехи сломали рынок памяти?
+122 35 🌋Улетел вджобывать на Камчатку. До свидания!
+120 5 Лучше поздно чем никогда: краткие итоги мозгового штурма в понедельник
+115 32 Азия. Вторник.
+104 23 Мой портфель: последние сделки. Короткие комментарии по позициям
+97 25 Цена недвижимости в МУРИНО и в ЧИКАГО сравнялась
+76 4 Дивиденды большие и маленькие🔥Акции и инвестиции
+76 49 Индекс МБ сегодня
+71 18 Ситуация на текущий момент
+62 4 🛒 X5: дивиденды снова удивили рынок
+61 68 Метод Геллы. Трамповы качели (gold)

самые обсуждаемые сегодня

1к Торговые возможности, что удалось извлечь сегодня.
1к Покупка Дна

теги блога tashik

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн