Блог им. tashik

иГРЫрАЗУМа 2019: новая ставка

    • 09 июля 2019, 11:58
    • |
    • tashik
  • Еще
В качестве новой ставки еще один эксперимент — животворящий дельта-хэдж. Взята серия с экспирацией 18 июля. Скорее всего, до экспирации оно не доживет, но тут уж как пойдет.

Позиция выглядит вот так. Реальную целевую доходность по ней определить не могу. ГО по ней 25% депозита.

иГРЫрАЗУМа 2019: новая ставка

UPD: стыдно признаться, но дельта--хэджер из меня как из Промокашки скрипач ))) Скинула вчера фьюч я в убыток, осталась в коротком колле. Посмотрю, как его потом буду хэджировать. Позиция сейчас выглядит так

иГРЫрАЗУМа 2019: новая ставка




Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
751 | ★1
15 комментариев
Интересно, 16.58 это IV? а HV смотрели?
avatar
Dmitryy
+2
Dmitryy, 11,78 HV показывает дневной. Или это не тот HV?



avatar
tashik
tashik, возможно и тот, правда не понятно по какому алгоритму он считался. Янг Жанг по ришке, по моим подсчетам сейчас в районе 0.14236923, т.е. не самый удобный момент для продаж. Но это имхо, будем следить)
avatar
Dmitryy
+1
Dmitryy, это индикатор, который сделали FateevVV и Дмитрий Новиков
avatar
tashik
tashik, тот или не тот HV вы же сами должны знать, как ДХ будете делать,  в соответствии с  формулой ихнего  индикатора?
avatar
Иван Иванов
tashik, 
дневной
это как это так, м.б. считанный по дневным свечам?
avatar
flextrader
flextrader, да, посчитанный по дневным свечам, прошу прощения
avatar
tashik
tashik, а с каким размером фрейма/сэмпла — если все верно помню (имя) - NPeriod?
avatar
flextrader
flextrader, не могу найти, где посмотреть эту настройку. При добавлении на график не предлагалось вводить период…
avatar
tashik
ты чего, мать?

Сейчас ниже 135 000 усвестит и прЮвет!

есть на этот случай план «Б»?
avatar
KarL$oH
KLoYH, есть, убыток зафикшу )
avatar
tashik
+1
tashik, тогда норм 
avatar
KarL$oH
+2
tashik, почему убыток? Позиция на бок ляжет и денег принесет. Плохо только, что объем маленький для «реального ДХ»
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, да я пошутила. Ответила Клоуну в тон. Вариантов не один, что делать. По объему уже поняла. Надо было не в ри эксперимент ставить. Но уж маэмо шо маэмо, как говорят на родине моего мужа.
avatar
tashik
+1
tashik, ну да. в си удобнее экспериментировать. Но прямо сейчас идеально в сбере. очень уж там цены сладкие

avatar
Стас Бржозовский

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Выпуск облигаций ООО "Сергиевское" (ВВ-.ru, 50 млн руб., YTM 25,07%) 17 июня
🌾  Выпуск облигаций растениеводческой компании ООО «Сергиевское» запланирован на среду — 17 июня 🌾 Основные предварительные...
Фото
Андрей Хохрин
10:00
Фото
📊 Почему масштабирование сети — это инвестиция в будущую прибыль
Для экосистемного бизнеса офлайн-инфраструктура является стратегическим активом, который напрямую влияет на будущий масштаб компании. 📈 Сегодня...
Фото
MGKL
10:00
Фото
МТС. Отчет МСФО Q1 26г. Прибыль и капекс растут, а что с дивидендами?
Вышли финансовые результаты по МСФО за Q1 2026г. от компании МТС: 👉Выручка — 201,3 млрд руб. (+14,7% г/г) 👉Себестоимость (услуг, товаров...
Фото
Валентин Погорелый
12:35
Конспект Мозгового штурма. Инсайды с ПМЭФа. Weekly №120
Доброго дня дорогие товарищи. Сегодня у нас был традиционный мозговой штурм. Делюсь итогами штурма и инсайдами с ПМЭФа.
Фото
Тимофей Мартынов
08 июня 2026, 16:56

полезные записи за 24 часа

★12 2 Как выгоднее всего расплачиваться в Китае?
★6 1 Что покупали инвесторы на бирже в мае
★6 2 ✅ Лучшие ОФЗ для ежемесячного пассивного дохода
★5 0 🤑 Лучшие для надёжного пассивного дохода. 12 облигаций с ежемесячными купонами и высоким рейтингом
★5 2 ИИ внедряют в носимые устройства - что это значит для инвесторов?
★4 54 Пост в поддержку Набиуллиной
★4 237 Портфельная безнадёга
★4 6 Мое интервью: кому не надо на биржу, куда там рыть и что делать на адском рынке?
★3 72 Что я осознал в 44 про Тимофея.
★3 51 Цель 1млн$
+227 84 Ухожу, но не прощаюсь (Метод Геллы).
+156 237 Портфельная безнадёга
+116 54 Азия. Среда.
+83 8 Индекс опустился ниже 2500 пунктов. Акции и инвестиции
+81 20 В честь моего дня рождения походу😁
+70 54 Пост в поддержку Набиуллиной
+69 72 Что я осознал в 44 про Тимофея.
+65 10 ⚡️Валится всё. Что делать❓
+55 0 НМТП отчитался за I кв. 2026 г. — фин. показатели снизились из-за атак БПЛА, но отмечаю возросшую денежную позицию и инвестиции в маржинальный проект.
+54 11 Какие-то инвесторы не разобрались и продолжают продавать акции.

самые обсуждаемые сегодня

72к Что я осознал в 44 про Тимофея.
54к Азия. Среда.
24к Пашинян ликует.
20к В Госдуме призвали отказаться от действующей экономической модели
16к Курс прежний, ход задний
13к С Юбилеем! Поздравила Георга Фридриха Фон Гогенцоллерна....
11к Как заработать на РБК
10к От паники к прагматизму - как превратить падение индекса МосБиржи в точку долгосрочного роста
7к Не надо ничего придумавать, все придумано до вас
6к Начинаю собирать инвестиционный портфель.

теги блога tashik

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн