Блог им. tashik

иГРЫрАЗУМа 2019: новая ставка

    • 09 июля 2019, 11:58
    • |
    • tashik
  • Еще
В качестве новой ставки еще один эксперимент — животворящий дельта-хэдж. Взята серия с экспирацией 18 июля. Скорее всего, до экспирации оно не доживет, но тут уж как пойдет.

Позиция выглядит вот так. Реальную целевую доходность по ней определить не могу. ГО по ней 25% депозита.

иГРЫрАЗУМа 2019: новая ставка

UPD: стыдно признаться, но дельта--хэджер из меня как из Промокашки скрипач ))) Скинула вчера фьюч я в убыток, осталась в коротком колле. Посмотрю, как его потом буду хэджировать. Позиция сейчас выглядит так

иГРЫрАЗУМа 2019: новая ставка




744 | ★1
15 комментариев
Интересно, 16.58 это IV? а HV смотрели?
avatar
Dmitryy
+2
Dmitryy, 11,78 HV показывает дневной. Или это не тот HV?



avatar
tashik
tashik, возможно и тот, правда не понятно по какому алгоритму он считался. Янг Жанг по ришке, по моим подсчетам сейчас в районе 0.14236923, т.е. не самый удобный момент для продаж. Но это имхо, будем следить)
avatar
Dmitryy
+1
Dmitryy, это индикатор, который сделали FateevVV и Дмитрий Новиков
avatar
tashik
tashik, тот или не тот HV вы же сами должны знать, как ДХ будете делать,  в соответствии с  формулой ихнего  индикатора?
avatar
Иван Иванов
tashik, 
дневной
это как это так, м.б. считанный по дневным свечам?
avatar
flextrader
flextrader, да, посчитанный по дневным свечам, прошу прощения
avatar
tashik
tashik, а с каким размером фрейма/сэмпла — если все верно помню (имя) - NPeriod?
avatar
flextrader
flextrader, не могу найти, где посмотреть эту настройку. При добавлении на график не предлагалось вводить период…
avatar
tashik
ты чего, мать?

Сейчас ниже 135 000 усвестит и прЮвет!

есть на этот случай план «Б»?
avatar
KarL$oH
KLoYH, есть, убыток зафикшу )
avatar
tashik
+1
tashik, тогда норм 
avatar
KarL$oH
+2
tashik, почему убыток? Позиция на бок ляжет и денег принесет. Плохо только, что объем маленький для «реального ДХ»
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, да я пошутила. Ответила Клоуну в тон. Вариантов не один, что делать. По объему уже поняла. Надо было не в ри эксперимент ставить. Но уж маэмо шо маэмо, как говорят на родине моего мужа.
avatar
tashik
+1
tashik, ну да. в си удобнее экспериментировать. Но прямо сейчас идеально в сбере. очень уж там цены сладкие

avatar
Стас Бржозовский

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Обновление торгового стакана: новые возможности виджета
Один из критериев успешной торговли — технический инструментарий: терминал и виджеты, которыми пользуются инвесторы и трейдеры. Особенно важны...
Фото
Альфа-Инвестиции
22:11
Фото
Валютные облигации МКБ - мутная муть или риски в цене?
Тимофей на днях подсветил , что я взял немного субордов.  Постараюсь описать логику почему купил и подсветить, что происходило с банком...
Фото
Анатолий Полубояринов
13:16
Фото
От амулетов фараонов до двигателя прогресса: как кобальт стал «металлом будущего»
Три тысячи лет назад кобальт ценили за магический синий цвет, который считали символом вечности . Сегодня он помогает человечеству строить...
Фото
Nornickel
13:24

полезные записи за 24 часа

★13 13 Лайфхак для уменьшения налога на брокерском счету — САЛЬДИРОВАНИЕ УБЫТКОВ
★6 4 9 шагов к счастливой жизни: Что я отметил для себя прочитав десятки книг
★5 43 Траектория кризиса
★5 27 ❗️«Бесплатные деньги», или миф о том, как легко заработать на оферте 50% годовых
★5 1 Необычный ход АПРИ в новом облигационном выпуске
★5 2 11 российских компаний с наибольшим индексом стабильности дивидендов
★4 9 У меня 15 лет был бизнес, и вот почему лучше пойти на завод
★4 1 Лента - амбициозные планы или пустые обещания?
★4 6 📦 Новый ЗПИФ Акцент IV — акцент на пассивный доход с торгового центра
★4 3 Аэрофлот отчитался за III кв. 2025 г. — страховое урегулирование по ВС помогает прибыли. Снижение демпферных выплат влияет на дивидендный потенциал.
+119 81 Я устал, я ухожу! Инсайт о том, почему откладывать действительно архи важно!
+116 30 Азия. Среда.
+94 7 ⚠️ Чит-код Уолл-стрит больше не работает
+92 43 Траектория кризиса
+79 27 ❗️«Бесплатные деньги», или миф о том, как легко заработать на оферте 50% годовых
+76 9 У меня 15 лет был бизнес, и вот почему лучше пойти на завод
+74 51 АКРА - усё понятно с ентой богадельней. Это конец для рынка ВДО
+74 9 Есть предпосылки для продолжения боевых действий в 2026 году🔥Акции и инвестиции
+73 12 ❗️Оферта, которая требует внимания 🦆 Урожай! 🤬Black list
+63 39 Метод Геллы. На ожидании (eur/usd)

самые обсуждаемые сегодня

52к В Россию привезли новый кроссовер Volkswagen Tharu XR — он дешевле «Лады»
51к АКРА - усё понятно с ентой богадельней. Это конец для рынка ВДО
81к Я устал, я ухожу! Инсайт о том, почему откладывать действительно архи важно!
43к Траектория кризиса
39к Метод Геллы. На ожидании (eur/usd)
46к Вор маст гоу он
35к 10 лимонов инвестиций в сельское хозяйство
33к Дело кудельман как я его вижу
30к Азия. Среда.
33к Починили графики на смартлабе. Если что-то не работает, сигнализируйте!

теги блога tashik

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн