Блог им. tashik

иГРЫрАЗУМа 2019: новая ставка

    • 09 июля 2019, 11:58
    • |
    • tashik
  • Еще
В качестве новой ставки еще один эксперимент — животворящий дельта-хэдж. Взята серия с экспирацией 18 июля. Скорее всего, до экспирации оно не доживет, но тут уж как пойдет.

Позиция выглядит вот так. Реальную целевую доходность по ней определить не могу. ГО по ней 25% депозита.

иГРЫрАЗУМа 2019: новая ставка

UPD: стыдно признаться, но дельта--хэджер из меня как из Промокашки скрипач ))) Скинула вчера фьюч я в убыток, осталась в коротком колле. Посмотрю, как его потом буду хэджировать. Позиция сейчас выглядит так

иГРЫрАЗУМа 2019: новая ставка




747 | ★1
15 комментариев
Интересно, 16.58 это IV? а HV смотрели?
avatar
Dmitryy
+2
Dmitryy, 11,78 HV показывает дневной. Или это не тот HV?



avatar
tashik
tashik, возможно и тот, правда не понятно по какому алгоритму он считался. Янг Жанг по ришке, по моим подсчетам сейчас в районе 0.14236923, т.е. не самый удобный момент для продаж. Но это имхо, будем следить)
avatar
Dmitryy
+1
Dmitryy, это индикатор, который сделали FateevVV и Дмитрий Новиков
avatar
tashik
tashik, тот или не тот HV вы же сами должны знать, как ДХ будете делать,  в соответствии с  формулой ихнего  индикатора?
avatar
Иван Иванов
tashik, 
дневной
это как это так, м.б. считанный по дневным свечам?
avatar
flextrader
flextrader, да, посчитанный по дневным свечам, прошу прощения
avatar
tashik
tashik, а с каким размером фрейма/сэмпла — если все верно помню (имя) - NPeriod?
avatar
flextrader
flextrader, не могу найти, где посмотреть эту настройку. При добавлении на график не предлагалось вводить период…
avatar
tashik
ты чего, мать?

Сейчас ниже 135 000 усвестит и прЮвет!

есть на этот случай план «Б»?
avatar
KarL$oH
KLoYH, есть, убыток зафикшу )
avatar
tashik
+1
tashik, тогда норм 
avatar
KarL$oH
+2
tashik, почему убыток? Позиция на бок ляжет и денег принесет. Плохо только, что объем маленький для «реального ДХ»
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, да я пошутила. Ответила Клоуну в тон. Вариантов не один, что делать. По объему уже поняла. Надо было не в ри эксперимент ставить. Но уж маэмо шо маэмо, как говорят на родине моего мужа.
avatar
tashik
+1
tashik, ну да. в си удобнее экспериментировать. Но прямо сейчас идеально в сбере. очень уж там цены сладкие

avatar
Стас Бржозовский

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Как с умом воспользоваться нашей скидкой?
Сейчас мы сохраняем возможность обучаться по сниженной цене, понимаем текущую экономическую ситуацию. В ближайшее время стоимость обучения...
Фото
liveinvestinggroup
09 января 2026, 13:29
Пересматриваем лучшие моменты 2025 года
😎 Как выглядит Северный морской путь с палубы электрохода, как чемпион по баскетболу оказался в шахте и какая должность позволяет остановить целое...
Фото
Nornickel
09 января 2026, 16:51
Фото
Итоги 2025 года и прогнозы от аналитиков «Финама»: облигации
2025 год на рынке облигаций запомнился высокими процентными ставками, повышенной волатильностью и заметным смещением фокуса инвесторов в...
Фото
Финам Брокер
08 января 2026, 16:10
Фото
Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения
Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора —...
Фото
Олег Кузьмичев
09 января 2026, 20:59

полезные записи за 24 часа

★8 27 Мировая добыча нефти вырастет из-за Венесуэлы/США. Urals пикирует, к бюджету РФ на 2026 г. большие вопросы!
★7 6 ТОП-10 книг по опционам ( зарубежная и российская версия)
★6 26 как it уничтожила концепцию наемного труда
★5 8 Инфляционные ожидания 2026: победит ли Набиуллина?
★5 4 Зимние дивиденды 2026, коррекция индекса Мосбиржи, рост золота, акции и облигации: обзор главных событий недели
★5 30 Обратная сторона успеха
★4 46 Эпический фейл “Фаерщиков” в РФ
★4 118 Когда война не работает, Запад включает другую кнопку
★3 6 Найден легкий способ заработать на рынке предсказаний (но есть нюанс)
★3 26 ⚡В июне ключевая ставка 12%, насколько к этому времени вырастут акции?
+153 46 Эпический фейл “Фаерщиков” в РФ
+125 85 Европа решила принести в жертву Польшу
+99 118 Когда война не работает, Запад включает другую кнопку
+89 56 Ну вот я снова в Тае. Мой худший перелет а жизни и Бизнес залы в Пулково.
+89 27 Мировая добыча нефти вырастет из-за Венесуэлы/США. Urals пикирует, к бюджету РФ на 2026 г. большие вопросы!
+72 80 Давайте поговорим про технический анализ
+65 32 Профилактика всепропальщины.
+62 66 ⚡В Киеве катастрофа, всем советуют эвакуироваться
+60 22 А что так можно было? Трамп на год ограничит процент по кредиткам в США
+60 66 Самый сложный роман, который я прочел за свою жизнь

самые обсуждаемые сегодня

79к Не дает покою вопрос. Почему умные люди в большинстве своём- бедные?
11к Агрессивность на СЛ зависит от потенции?
4к ⚡Партизаны Венесуэлы дали бой США
5к Новые заводы России: электромобили, микросхемы, титановые слитки. Январь 2026, 1-я часть
2к Мои итоги года 2025

теги блога tashik

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн