Блог им. tashik

иГРЫрАЗУМа 2019: новая ставка

    • 09 июля 2019, 11:58
    • |
    • tashik
  • Еще
В качестве новой ставки еще один эксперимент — животворящий дельта-хэдж. Взята серия с экспирацией 18 июля. Скорее всего, до экспирации оно не доживет, но тут уж как пойдет.

Позиция выглядит вот так. Реальную целевую доходность по ней определить не могу. ГО по ней 25% депозита.

иГРЫрАЗУМа 2019: новая ставка

UPD: стыдно признаться, но дельта--хэджер из меня как из Промокашки скрипач ))) Скинула вчера фьюч я в убыток, осталась в коротком колле. Посмотрю, как его потом буду хэджировать. Позиция сейчас выглядит так

иГРЫрАЗУМа 2019: новая ставка




Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
758 | ★1
15 комментариев
Интересно, 16.58 это IV? а HV смотрели?
avatar
Dmitryy
+2
Dmitryy, 11,78 HV показывает дневной. Или это не тот HV?



avatar
tashik
tashik, возможно и тот, правда не понятно по какому алгоритму он считался. Янг Жанг по ришке, по моим подсчетам сейчас в районе 0.14236923, т.е. не самый удобный момент для продаж. Но это имхо, будем следить)
avatar
Dmitryy
+1
Dmitryy, это индикатор, который сделали FateevVV и Дмитрий Новиков
avatar
tashik
tashik, тот или не тот HV вы же сами должны знать, как ДХ будете делать,  в соответствии с  формулой ихнего  индикатора?
avatar
Иван Иванов
tashik, 
дневной
это как это так, м.б. считанный по дневным свечам?
avatar
flextrader
flextrader, да, посчитанный по дневным свечам, прошу прощения
avatar
tashik
tashik, а с каким размером фрейма/сэмпла — если все верно помню (имя) - NPeriod?
avatar
flextrader
flextrader, не могу найти, где посмотреть эту настройку. При добавлении на график не предлагалось вводить период…
avatar
tashik
ты чего, мать?

Сейчас ниже 135 000 усвестит и прЮвет!

есть на этот случай план «Б»?
avatar
KarL$oH
KLoYH, есть, убыток зафикшу )
avatar
tashik
+1
tashik, тогда норм 
avatar
KarL$oH
+2
tashik, почему убыток? Позиция на бок ляжет и денег принесет. Плохо только, что объем маленький для «реального ДХ»
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, да я пошутила. Ответила Клоуну в тон. Вариантов не один, что делать. По объему уже поняла. Надо было не в ри эксперимент ставить. Но уж маэмо шо маэмо, как говорят на родине моего мужа.
avatar
tashik
+1
tashik, ну да. в си удобнее экспериментировать. Но прямо сейчас идеально в сбере. очень уж там цены сладкие

avatar
Стас Бржозовский

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 14 июля 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт
Фото
Андрей Хохрин
18:35
Фото
Топливный кризис усилил неопределенность. Что ждет экономику России в 2026 году?
В 2026 году в экономике России наблюдается сложная и неоднозначная ситуация. В первом квартале она переживала спад, а во втором — начала...
Фото
Финам Брокер
15:30
Фото
Дивиденды акций HEAD — одни из самых высоких в технологическом секторе
Акции HEAD снова лидируют в подборках аналитиков. Альфа-инвестиции включили HEAD в число фаворитов инвестиционной стратегии на третий квартал...
Фото
HeadHunter
14:33
Фото
АЛРОСА на дне (18 руб за 1 акцию), но со дна продолжают стучать - есть ли шансы на иксы?
5 лет назад акции АЛРОСы стоили 150 рублей за 1 акцию и были сверхпопулярны — классный вечный сектор (все девушки любят бриллианты), большие...
Фото
Олег Кузьмичев
18:54

полезные записи за 24 часа

★5 2 Минфин РФ 15 июля проведет аукцион по размещению ОФЗ 29028
★4 32 Мой Рюкзак #67: Стратегическое плечо под дивиденды
★4 6 Куда сейчас вкладывать деньги
★4 0 💰Кому при высокой ставке жить хорошо?
★3 5 Июльская закупка под пассивный доход. Показываю, какие активы купил!
★3 3 Каждый раз, когда что-то не заладилось...
★3 6 У меня в арсенале десятки банковских карт, а ношу с собой только две. Как упорядочить оплату?
★3 0 Элемент - ставка на будущее или потерянный рост?
★3 3 До 17% годовых в надежных облигациях! Свежий рейтинг корпоративных выпусков
★3 0 Анализ недооцененности отдельных инструментов российского рынка по показателю P/E
+139 32 Мой Рюкзак #67: Стратегическое плечо под дивиденды
+121 39 Азия. Вторник.
+105 45 Прекрасное Балтийское море
+92 5 Ситуация на текущий момент
+84 71 Индекс МБ сегодня
+73 20 На фото Уоррен Баффет
+58 67 ⚡️Президент сделал ряд оптимистичных заявлений:
+56 6 МТС: конец дивидендной мечте?
+47 34 Успешный успех, что дальше?
+41 1 Как выглядит медвежий рынок?

самые обсуждаемые сегодня

100к Канцлер Мерц: Наше послание России таково: пришло время сесть за стол переговоров. Пришло время договориться о прекращении огня
71к Индекс МБ сегодня
67к ⚡️Президент сделал ряд оптимистичных заявлений:
45к Прекрасное Балтийское море
39к Азия. Вторник.
34к Успешный успех, что дальше?
33к По поводу роста ЧП сбера на 20%, и что с ней не так.
32к Мой Рюкзак #67: Стратегическое плечо под дивиденды
28к Новости
24к Мой друг продал квартиру, чтобы начать инвестировать. И не смог нажать «купить»

теги блога tashik

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн