Блог им. meat

иГРЫрАЗУМа 2019: проба пера

    • 03 июля 2019, 19:54
    • |
    • meat
  • Еще
Решил продать опционы по нефти 55 и 69 страйки, пока 1 контракт. Также вчера одним контрактом в опционах Ri и Si была 1 сделка.

По фьючерсу в нефти было несколько сделок, какие-то в плюс, а какие-то в минус.

иГРЫрАЗУМа 2019: проба пера

Пока не было времени подумать, поэтому все сделки совершал случайным образом в случайное время и выходил тоже случайно.
★1
20 комментариев
Я тоже люблю стратегию рандомайз!)
avatar
KarL$oH
KLoYH, и как успехи были? :)
avatar
meat
meat, 50 на 50 минус спрэд
avatar
KarL$oH
KLoYH, как думаешь цена случайная величина или есть закономерности?
avatar
meat
meat, случайная величина с закономерностями)
avatar
KarL$oH
KLoYH, мне бы что-то одно, если случайная — можно алгоритм построить на вероятностях и статистике :)
avatar
meat
meat, так все же просто, это случайный процесс, который себя ведёт иногда как нормальный в плане распределения, а иногда имеет очень сильно тяжёлые хвосты. Если научиться отделять одно от другого — будешь пить из чаши Грааля до конца своих дней)
avatar
KarL$oH
KLoYH, может под ценообразованием понимается марковский процесс? 
avatar
meat
meat, в марковском процессе будущее зависит лишь от настоящего, а у нас тут присутствует «память», значит это не марковский процесс и не просто случайное блуждание.
avatar
KarL$oH
KLoYH, почему ты решил что будущая цена зависит от прошлого?
avatar
meat
meat, откуда берутся фигуры тех.анализа типа двойная вершина, ГИП? Многие видят ГИП и лишь их торгуют, значит, у рынка есть память.

Если ты задашь такой же вопрос Герчику, то тот скажет, что лишь уровни работают, но уровни тоже имеют память))
avatar
KarL$oH
KLoYH, если взять обычную монетку и подбрасывать ее более 1000 раз, потом построить график и там можно будет найти все фигуры технического анализа, но пример с монеткой это марковский процесс :)
avatar
meat
meat, с монеткой согласен, это марковский процесс, а рынок — нет. Кто торгует рынок? Люди: ты, я, вася, петя… Все мы имеем память ;)
avatar
KarL$oH
KLoYH, а ты определишь какой график реальный и какой получен от монетки? :)
avatar
meat
meat, когда боковики без четкого движения, то нет. А когда посмотришь на график битка, Сбера, который брал отметку 280 или сейчас Газпром, то поймешь, что это движение монетка не могла бы сгенерировать.

Или еще посмотри график АФК Система сейчас ;)
avatar
KarL$oH
KLoYH, можно делать не фиксированное приращение у монетки, а тоже случайное, т.е. направление и размер движения выбирать случайным образом :) 

ну хорошо, а вероятность направления движения цены 50%? :)
avatar
meat
meat, 
ну хорошо, а вероятность направления движения цены 50%? :)

нет, иначе торговые системы не работали бы, а они работают ;)
avatar
KarL$oH
KLoYH, то есть если я возьму и посчитаю сейчас количество черных и белых свечей и их соотношение, то там не будет близко к 50%? :)
avatar
meat
meat, там будет, но мы то говорим о конкретно взятом моменте, в котором сейчас находимся.

давай на примере Газпрома разберем — сейчас цена фьюча 24340, можешь оценить вероятности, что выше -прийти на 24540 или на 24140?
avatar
KarL$oH
KLoYH, это так не работает, если мы говорим про случайный процесс, то нужно оценить вероятность, что цена пойдет вверх или вниз или останется на месте, а не к какой цене пойдет
avatar
meat

полезные записи за 24 часа

★10 33 Как защитить 100% капитала/депозита при инвестировании: создаем структурную ноту
★8 23 как выводят активы из Норильского никеля
★7 39 8 миллиардов рублей за 10 лет
★5 2 Инвестиции в будущее. Портфель акций роста
★5 34 -Я банк! -И я банк! -А почему же у вас тогда торчат волчьи уши из трубки?
★4 6 Бесплатный вебинар "ИИС-3. Новые вычеты"
★3 1 Обзор Южуралзолото – хороший отчет и обнадеживающие прогнозы на 2024 год
★3 4 Золото против S&P 500: Что выросло больше за пять лет?
★3 57 Берите на себя ответственность за других людей и начинайте делать правильные вещи
★3 2 Стандартный сервер общения с Telegram через ЛОГ и из Роботов для Os Engine.
+175 15 Ситуация на текущий момент
+130 57 Берите на себя ответственность за других людей и начинайте делать правильные вещи
+121 23 Индекс МБ сегодня
+110 39 8 миллиардов рублей за 10 лет
+99 1 Рекомендации дивидендов заполонили рынок🔥Акции и инвестиции
+94 23 как выводят активы из Норильского никеля
+93 27 Почему мне нравится посещать конференцию Смартлаба?
+95 15 Обмен заблокированных активов зарубил Clearstream
+86 28 Азия. Четверг.
+89 22 Карпов продолжает отжигать

самые обсуждаемые сегодня

30к Россия и Украина. Переговоры в Катаре.
28к Азия. Четверг.
23к Индекс МБ сегодня
18к Уже и Байден подписал
15к 300 миллиардов
15к Ситуация на текущий момент
13к Вообще мартынов очень хреновый бизнесмен
14к Немного о жизненном цикле доверительного управления
9к 🚚CTRL. Контрол лизинг: взлетит/не взлетит?
9к У американских евреев отобрали первую партию наворованного в РФ

теги блога meat

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн