Блог им. meat

иГРЫрАЗУМа 2019: проба пера

    • 03 июля 2019, 19:54
    • |
    • meat
  • Еще
Решил продать опционы по нефти 55 и 69 страйки, пока 1 контракт. Также вчера одним контрактом в опционах Ri и Si была 1 сделка.

По фьючерсу в нефти было несколько сделок, какие-то в плюс, а какие-то в минус.

иГРЫрАЗУМа 2019: проба пера

Пока не было времени подумать, поэтому все сделки совершал случайным образом в случайное время и выходил тоже случайно.
★1
20 комментариев
Я тоже люблю стратегию рандомайз!)
avatar
KLoYH, и как успехи были? :)
avatar
meat, 50 на 50 минус спрэд
avatar
KLoYH, как думаешь цена случайная величина или есть закономерности?
avatar
meat, случайная величина с закономерностями)
avatar
KLoYH, мне бы что-то одно, если случайная — можно алгоритм построить на вероятностях и статистике :)
avatar
meat, так все же просто, это случайный процесс, который себя ведёт иногда как нормальный в плане распределения, а иногда имеет очень сильно тяжёлые хвосты. Если научиться отделять одно от другого — будешь пить из чаши Грааля до конца своих дней)
avatar
KLoYH, может под ценообразованием понимается марковский процесс? 
avatar
meat, в марковском процессе будущее зависит лишь от настоящего, а у нас тут присутствует «память», значит это не марковский процесс и не просто случайное блуждание.
avatar
KLoYH, почему ты решил что будущая цена зависит от прошлого?
avatar
meat, откуда берутся фигуры тех.анализа типа двойная вершина, ГИП? Многие видят ГИП и лишь их торгуют, значит, у рынка есть память.

Если ты задашь такой же вопрос Герчику, то тот скажет, что лишь уровни работают, но уровни тоже имеют память))
avatar
KLoYH, если взять обычную монетку и подбрасывать ее более 1000 раз, потом построить график и там можно будет найти все фигуры технического анализа, но пример с монеткой это марковский процесс :)
avatar
meat, с монеткой согласен, это марковский процесс, а рынок — нет. Кто торгует рынок? Люди: ты, я, вася, петя… Все мы имеем память ;)
avatar
KLoYH, а ты определишь какой график реальный и какой получен от монетки? :)
avatar
meat, когда боковики без четкого движения, то нет. А когда посмотришь на график битка, Сбера, который брал отметку 280 или сейчас Газпром, то поймешь, что это движение монетка не могла бы сгенерировать.

Или еще посмотри график АФК Система сейчас ;)
avatar
KLoYH, можно делать не фиксированное приращение у монетки, а тоже случайное, т.е. направление и размер движения выбирать случайным образом :) 

ну хорошо, а вероятность направления движения цены 50%? :)
avatar
meat, 
ну хорошо, а вероятность направления движения цены 50%? :)

нет, иначе торговые системы не работали бы, а они работают ;)
avatar
KLoYH, то есть если я возьму и посчитаю сейчас количество черных и белых свечей и их соотношение, то там не будет близко к 50%? :)
avatar
meat, там будет, но мы то говорим о конкретно взятом моменте, в котором сейчас находимся.

давай на примере Газпрома разберем — сейчас цена фьюча 24340, можешь оценить вероятности, что выше -прийти на 24540 или на 24140?
avatar
KLoYH, это так не работает, если мы говорим про случайный процесс, то нужно оценить вероятность, что цена пойдет вверх или вниз или останется на месте, а не к какой цене пойдет
avatar

теги блога meat

....все тэги



UPDONW