Блог им. meat

иГРЫрАЗУМа 2019: проба пера

    • 03 июля 2019, 19:54
    • |
    • meat
  • Еще
Решил продать опционы по нефти 55 и 69 страйки, пока 1 контракт. Также вчера одним контрактом в опционах Ri и Si была 1 сделка.

По фьючерсу в нефти было несколько сделок, какие-то в плюс, а какие-то в минус.

иГРЫрАЗУМа 2019: проба пера

Пока не было времени подумать, поэтому все сделки совершал случайным образом в случайное время и выходил тоже случайно.
★1
20 комментариев
Я тоже люблю стратегию рандомайз!)
avatar
KarL$oH
KLoYH, и как успехи были? :)
avatar
meat
meat, 50 на 50 минус спрэд
avatar
KarL$oH
KLoYH, как думаешь цена случайная величина или есть закономерности?
avatar
meat
meat, случайная величина с закономерностями)
avatar
KarL$oH
KLoYH, мне бы что-то одно, если случайная — можно алгоритм построить на вероятностях и статистике :)
avatar
meat
meat, так все же просто, это случайный процесс, который себя ведёт иногда как нормальный в плане распределения, а иногда имеет очень сильно тяжёлые хвосты. Если научиться отделять одно от другого — будешь пить из чаши Грааля до конца своих дней)
avatar
KarL$oH
KLoYH, может под ценообразованием понимается марковский процесс? 
avatar
meat
meat, в марковском процессе будущее зависит лишь от настоящего, а у нас тут присутствует «память», значит это не марковский процесс и не просто случайное блуждание.
avatar
KarL$oH
KLoYH, почему ты решил что будущая цена зависит от прошлого?
avatar
meat
meat, откуда берутся фигуры тех.анализа типа двойная вершина, ГИП? Многие видят ГИП и лишь их торгуют, значит, у рынка есть память.

Если ты задашь такой же вопрос Герчику, то тот скажет, что лишь уровни работают, но уровни тоже имеют память))
avatar
KarL$oH
KLoYH, если взять обычную монетку и подбрасывать ее более 1000 раз, потом построить график и там можно будет найти все фигуры технического анализа, но пример с монеткой это марковский процесс :)
avatar
meat
meat, с монеткой согласен, это марковский процесс, а рынок — нет. Кто торгует рынок? Люди: ты, я, вася, петя… Все мы имеем память ;)
avatar
KarL$oH
KLoYH, а ты определишь какой график реальный и какой получен от монетки? :)
avatar
meat
meat, когда боковики без четкого движения, то нет. А когда посмотришь на график битка, Сбера, который брал отметку 280 или сейчас Газпром, то поймешь, что это движение монетка не могла бы сгенерировать.

Или еще посмотри график АФК Система сейчас ;)
avatar
KarL$oH
KLoYH, можно делать не фиксированное приращение у монетки, а тоже случайное, т.е. направление и размер движения выбирать случайным образом :) 

ну хорошо, а вероятность направления движения цены 50%? :)
avatar
meat
meat, 
ну хорошо, а вероятность направления движения цены 50%? :)

нет, иначе торговые системы не работали бы, а они работают ;)
avatar
KarL$oH
KLoYH, то есть если я возьму и посчитаю сейчас количество черных и белых свечей и их соотношение, то там не будет близко к 50%? :)
avatar
meat
meat, там будет, но мы то говорим о конкретно взятом моменте, в котором сейчас находимся.

давай на примере Газпрома разберем — сейчас цена фьюча 24340, можешь оценить вероятности, что выше -прийти на 24540 или на 24140?
avatar
KarL$oH
KLoYH, это так не работает, если мы говорим про случайный процесс, то нужно оценить вероятность, что цена пойдет вверх или вниз или останется на месте, а не к какой цене пойдет
avatar
meat

полезные записи за 24 часа

★27 0 Не забудьте о налогах!
★11 6 ИИС 3: что изменилось и стоит ли его открывать?
★12 33 Подал заявление о трансформации ИИС в ИИС-3 (инструкция)
★10 18 Прогноз дивидендов на 2025 год от Альфа-Банка
★7 106 Ситуация на текущий момент
★5 2 Даты заседаний ЦБ РФ по ключевой ставке в 2025 году
★4 36 Стоит всегда помнить эту истину
★4 27 Памп МКБ или почему Набиуллина уйдёт в январе в отставку и турецкий сценарий
★4 22 20 декабря был вынос шортов (но не факт, что разворот). Самые слабые акции. Что дальше. Оптимизм ?
★4 145 Облажался
+228 106 Ситуация на текущий момент
+163 145 Облажался
+135 72 Индекс МБ на завтра
+122 36 Стоит всегда помнить эту истину
+120 72 Азия. Понедельник.
+114 36 Собирался читать стратегии брокеров на 2025, теперь уже сомневаюсь надо ли😁
+111 39 Кречетов на радостях, что в этот раз угадал отскок рынка переименовал волны Вульфа в волны Кречетова!😀
+93 21 В очередной раз наткнулся на традиционную глупость которая называется "переток денег".
+73 14 Сбер. Новости в пятницу были плохие. Но не все это поняли.
+77 120 Метод Геллы. Рождественская неделя.(GBP/USD)

самые обсуждаемые сегодня

120к Метод Геллы. Рождественская неделя.(GBP/USD)
106к Ситуация на текущий момент
72к Азия. Понедельник.
33к Подал заявление о трансформации ИИС в ИИС-3 (инструкция)
31к Минус акциям? Министр Решетников заявил о неизбежности сокращения инвестиционных программ госкомпаний.
31к История о том, как я начал свой Стартап в 15 лет
26к Кидайте мне сюда НГ песни..рынки никуда не денутся за пуру недель))
21к В очередной раз наткнулся на традиционную глупость которая называется "переток денег".
20к Кабала процента
19к Суть богатства.

теги блога meat

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн