Блог им. meat

иГРЫрАЗУМа 2019: проба пера

    • 03 июля 2019, 19:54
    • |
    • meat
  • Еще
Решил продать опционы по нефти 55 и 69 страйки, пока 1 контракт. Также вчера одним контрактом в опционах Ri и Si была 1 сделка.

По фьючерсу в нефти было несколько сделок, какие-то в плюс, а какие-то в минус.

иГРЫрАЗУМа 2019: проба пера

Пока не было времени подумать, поэтому все сделки совершал случайным образом в случайное время и выходил тоже случайно.
★1
20 комментариев
Я тоже люблю стратегию рандомайз!)
avatar
KarL$oH
KLoYH, и как успехи были? :)
avatar
meat
meat, 50 на 50 минус спрэд
avatar
KarL$oH
KLoYH, как думаешь цена случайная величина или есть закономерности?
avatar
meat
meat, случайная величина с закономерностями)
avatar
KarL$oH
KLoYH, мне бы что-то одно, если случайная — можно алгоритм построить на вероятностях и статистике :)
avatar
meat
meat, так все же просто, это случайный процесс, который себя ведёт иногда как нормальный в плане распределения, а иногда имеет очень сильно тяжёлые хвосты. Если научиться отделять одно от другого — будешь пить из чаши Грааля до конца своих дней)
avatar
KarL$oH
KLoYH, может под ценообразованием понимается марковский процесс? 
avatar
meat
meat, в марковском процессе будущее зависит лишь от настоящего, а у нас тут присутствует «память», значит это не марковский процесс и не просто случайное блуждание.
avatar
KarL$oH
KLoYH, почему ты решил что будущая цена зависит от прошлого?
avatar
meat
meat, откуда берутся фигуры тех.анализа типа двойная вершина, ГИП? Многие видят ГИП и лишь их торгуют, значит, у рынка есть память.

Если ты задашь такой же вопрос Герчику, то тот скажет, что лишь уровни работают, но уровни тоже имеют память))
avatar
KarL$oH
KLoYH, если взять обычную монетку и подбрасывать ее более 1000 раз, потом построить график и там можно будет найти все фигуры технического анализа, но пример с монеткой это марковский процесс :)
avatar
meat
meat, с монеткой согласен, это марковский процесс, а рынок — нет. Кто торгует рынок? Люди: ты, я, вася, петя… Все мы имеем память ;)
avatar
KarL$oH
KLoYH, а ты определишь какой график реальный и какой получен от монетки? :)
avatar
meat
meat, когда боковики без четкого движения, то нет. А когда посмотришь на график битка, Сбера, который брал отметку 280 или сейчас Газпром, то поймешь, что это движение монетка не могла бы сгенерировать.

Или еще посмотри график АФК Система сейчас ;)
avatar
KarL$oH
KLoYH, можно делать не фиксированное приращение у монетки, а тоже случайное, т.е. направление и размер движения выбирать случайным образом :) 

ну хорошо, а вероятность направления движения цены 50%? :)
avatar
meat
meat, 
ну хорошо, а вероятность направления движения цены 50%? :)

нет, иначе торговые системы не работали бы, а они работают ;)
avatar
KarL$oH
KLoYH, то есть если я возьму и посчитаю сейчас количество черных и белых свечей и их соотношение, то там не будет близко к 50%? :)
avatar
meat
meat, там будет, но мы то говорим о конкретно взятом моменте, в котором сейчас находимся.

давай на примере Газпрома разберем — сейчас цена фьюча 24340, можешь оценить вероятности, что выше -прийти на 24540 или на 24140?
avatar
KarL$oH
KLoYH, это так не работает, если мы говорим про случайный процесс, то нужно оценить вероятность, что цена пойдет вверх или вниз или останется на месте, а не к какой цене пойдет
avatar
meat

полезные записи за 24 часа

★9 6 6 способов как оплатить налоги со скидкой
★9 19 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★9 25 Уведомил налоговую о трансформации ИИС в ИИС-3го типа
★9 41 💲Девальвация: как доллар по 100₽ меняет вашу жизнь и почему всем на это наплевать?
★8 104 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
★7 11 Пять акций с самыми высоким дивидендами
★6 13 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★6 6 Итоги недели 21.11.2024. Предел эскалации. Курс доллара и нефть
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
+269 107 Ситуация на текущий момент
+237 130 Кэша больше нет⚠️
+190 35 Под санкции США попали более 50 банков РФ🔥Акции и инвестиции
+147 135 Потерял -30% на Транснефти
+137 35 Мосбиржа опять в крови: когда покупать акции?
+128 59 Не могу понять, почему люди до сих пор ждут рост
+110 87 Азия. Пятница.
+105 43 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+101 104 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
+81 4 🎉 Годовщина на Смартлабе

самые обсуждаемые сегодня

135к Потерял -30% на Транснефти
107к Ситуация на текущий момент
87к Азия. Пятница.
67к Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
50к Россия является главным рынком для китайских авто.
43к А чего никто не пишет, что бакс уже почти 104 руб?
43к Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
30к Тимофей обманул меня...
32к ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
29к Грозит ли фондовому рынку повышение ключевой ставки в декабре? Или почему сейчас, видимо, время покупать, а не продавать

теги блога meat

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн