Блог им. verumest

Друзья, есть среди вас те, кто формализовывал алгоритмы на основе дивергенций свечных/тиковых графиков? Нужна ваша помощь.

Буду благодарен за наставления/советы в плане формализации паттернов дивергенции, а равно поиске параметров, характеризующих их формирование. Заранее всем спасибо.
★1
16 комментариев
дивергенция обозначает всего лишь замедление тренда… а не разворот...
я лично видел на дневках нефти и сипи 5-7 дивергенций подряд прежде чм рынок развернуло
avatar
ves2010, Приветствую! Если вы присмотритесь, то я ни слова не сказал ни про интерпретацию дивергенций, ни про то, в каких целях и на каких инструментах они будут применяться, и уж тем более на каких ценовых или числовых рядах. Меня интересует сам механизм идентификации и формализации дивергенции, как набора определённых условий и параметров.  
  Вы когда-нибудь озадачивались преобразовать визуально определяемую дивергенцию в виде пары-тройки последовательных/непоследовательных «вершин»/«впадин»(растущих/понижающихся фракталов) в набор чётких условий/параметров, которые помогли бы компьютеру идентифицировать её на истории?
avatar
Gorazio, элементарно… делаешь два мувинга один от цены другой от индикатора и смотришь моменты когда они расходятся… при помощи третьего мувинга — если он вниз то сходятся если вверх то расходятся

SMA(SMA(price)/SMA(ind))


avatar
ves2010, Спасибо, вы натолкнули меня на интересные мысли. Кроме того появились наводящие вопросы. Как быть с непоследовательными дивергенциями, когда из трёх последовательных вершин на каждом графике сравниваются только первые и вторые? Можно ли с помощью средних формализовать однотипные дивергенции, максимально похожие друг на друга? 
avatar
ves2010, Самое интересное, реально ли по вашему прописать алгоритм, при котором пользователь условно «вручную» добавляет визуально определяемые паттерны дивергенции, а скрипт сам находит параметры (отношения средних, величину падения сигнальной и т.п.), позволяющие идентифицировать вышеуказанные паттерны на истории? При этом у трейдера должна оставаться возможность до предела расширить параметры конкретного паттерна, при которых паттерн всё ещё будет выполнять свои свойства.
avatar
Gorazio, можно… прописываешь в базу паттерны… затем через АКФ (автокорреляционную функцию смотришь похожесть)… но сложно… есть более простые методы торговли…  
avatar
ves2010, Позволите узнать какие ещё методы работы с дивергенционными моделями вы знаете? Каков оптимальный выход по вашему мнению, чтобы автоматизировать распознавание паттернов расхождения вершин? Максимальная сложность представляется в вероятно разных дистанциях между вершинами для сравнения и подбор значения хода в сторону, обратную дивергенции, при котором количество успешных реализаций будет максимально. Немаловажно иметь представление относительно какой локальной вершины будет проводиться сравнение, так как значение между вершинами одного инструмента порой позволяет сохранять дивергенцию при сравнении нескольких последовательных вершин на другом инструменте. 
avatar
Gorazio, я  сразу написал что модели на дивергенциях трудны для алго… алго проще в разы… а дивергенции они для человеков — т.к. легко визуально их увидеть
avatar
ves2010, Но тем не менее нет ничего невозможного. Если человек видит определённые модели, то должны быть объективные методы их формализовать. Я бы не стал отделять какие-либо паттерны или формации от такого вида трейдинга как алгоритмический. По своей сути алго-трейдинг лишь обобщает любые типы торговли, в которых отстутствуют интуитивные сделки, а вместо них имеются чёткие алгоритмы, в основании которых лежат наборы параметров, условий и ограничений. Почему бы их не извлечь из свечного паттерна или модели из фракталов?
avatar
Gorazio, у человека промеж ушей 14 ярдов нейронов… а комп по интелекту не дотягивает даже до муравья…
avatar
ves2010, С этим не поспоришь. Но всё-же, как насчёт автокорреляционной функции? Как можно узнать об этом методе идентификации поподробнее, уж больно интересно стало?) Пока для себя вижу выход в ручном присваивании каждому паттерну параметров и условий, и добавлении его в базу. Я буду безумно благодарен, если подскажите иные пути. 
avatar
Gorazio, а Вы бы картинку могли привести для примера?
avatar
quant_trader, Картинку какого типа дивергенции вы хотели бы от меня увидеть? Их как минимум два: трендовые формации и контртрендовые.
avatar
Gorazio, какого нибудь, просто пример — вот дивергенция, вот пик один, вот пик два итд.
avatar
quant_trader, Возьмём самое простое — сначала идёт трендовая формация, потом контртренд. Последняя торговая сессия, Ri и Si.

avatar

теги блога Gorazio

....все тэги



UPDONW