Рекомендации инвестиционных домов и реакция рынка.

Рекомендации инвестиционных домов и реакция рынка.

Всем привет!

Очень понравились заметки

«Исследование рекомендаций и прогнозных цен инвестиционных домов на российском рынке акций.»

https://smart-lab.ru/blog/545468.php

и

https://smart-lab.ru/blog/544411.php

Небольшое продолжение.

Захотелось посмотреть как ведёт себя цена на акции после выхода рекомендации инвестиционными домами. А ещё интереснее было посмотреть как вела себя цена до этого объявления. И так, «День Х» — это день, в который рекомендация публикуется. Дни Х-1, Х-2… предшествующие 5 торговых дней, а Дни Х+1, Х+2… последующие 5.

По вертикальной оси указаны % изменения цен закрытия.

Гипотеза:

1. Накупить акций в момент выхода рекомендации

2. Через 2-3-4-5 дней скинуть их.

ХХХХ

5. Профит.

Материал:

Старый — 2017 год, 92 рекомендации уважаемых домов.

Наблюдения:

Рекомендации «покупать» были сделаны при лёгком росте. За неделю до даты Х цены были в среднем на 0,5% ниже, а через неделю цены повышались на 0.5%.

Рекомендации «держать» показывали волатильность вверх и вниз в пределах тех же 0.5%.

А вот рекомендация «продавать» вызывала «аллергическую» реакцию. В течение недели цена в среднем росла на 1%!

Выводы:

воспользоваться всем этим и набить карман не смог((