Блог им. cerenc

Модель Блэка — Шоулза в прогнозировании Российского ВВП

Если принять, что стоимость инструмента инвестирования определяется ценой СПОТ + временная стоимость денег + волатильность актива,  то с ростом этой самой волатильности стоимость актива « рациональной покупки » увеличивается. 

Можно ли в условиях Московской вертикали, считать надежной экономическую модель управления регионами с учетом большого числа значимых факторов...?! Или, по-любому, она будет проигрывать в достоверности рыночной регулировке, а как следствие иметь большую волатильность показательного индикатора ?! И какова должна быть доходность этого актива, что бы компенсировать такую избыточную волатильность ( косяки экономического управления ). 

Ответ очевиден. И это явно не 1,5% годового роста …?!

Если это так, то при прочих равных,  фьючерсы на индексы РТС или МОЕХ будут нести в себе те особенности национального управления,  которые интересны лишь в варианте безвыходности…   

2 комментария
или безысходности...? А-а, да — это синонимы.
avatar
косяки экономического управления сидят в цене спота, так шо с ценой фьюча всё в порядке.
avatar

теги блога cerenc

....все тэги



UPDONW