Адаптивный параболик. Подскажете, в чем его суть?
Друзья! Слышал, что есть такой индикатор «Адаптивный параболик», учитывающий волатильность рынка. Буду очень признателен, если кто-нибудь поделится информацией о его сути, и есть-ли где-нибудь формула данного индикатора?
Суть та же, что во всех подобных (т.н. адаптивных) мувингах — скорей всего к формуле параболика добавлен в виде коэффициента ATR или нечто подобное.
Этих адаптивок за последние развелось что собак нерезаных,
но сути трейдинга они ниразу не меняют.
Я имел ввиду, что адаптивные мувинги (в т.ч. параболик) не дают стратегического преимущества в однозначном виде.
Ни один индикатор сам по себе ничего с просадкой не делает.
Главный фокус не в индикаторе, а в том, насколько хорошо вы его умеете готовить. Адаптивный мувинг или нет, просадка зависит ТОЧНО не от него.
Точней говоря — не непосредственно от него.
Андрей,… В общем, суть в том, что не какой-то мифический индикатор надо искать, а надо подбирать ИЗ ИЗВЕСТНЫХ ВАМ индикаторов такой, что будет решать конкретную, поставленную вами задачу.
Напр., «хочу брать свинги» — под это дело надо чтобы индикатор давал такие-то сигналы в таких-то местах! Или буду работать в широких флетах — тогда мне нужен относительно быстрый осциллятор, дающий сигналы от уровней.
И т.д. и т.п.
Вот, например, первый результат. Вторым идет… ваш запрос.
Дальше опять нормальные выдачи.
А насчет систем вы написали что-то не то. Если хорошая ТС работает на обычном индикаторе, то применение адаптивного ВЗАМЕН СИСТЕМНОГО, как правило дает ухудшение.
Ну попробуйте поставить на велосипед колесо от Феррари.
Показано якобы однозначное преимущество адаптивного индикатора, но на самом деле сравнение некорректное! Объяснять долго, думайте сами, тем более, что искали пищу для ума. Нашли )
Если уж чего-то не хватает, возьмите параболик с другими параметрами — тогда ваши совпадения будут означать совпадение сигналов явно разной силы и это будет ИМХО более ценным.
Пробовать можно всё, но, как правило, сигналы осцилляторов, например, фильтруют трендовыми индикаторами — это пример наиболее грамотного подхода. ОЧЕНЬ давно изобретенного.
Здесь используется совпадение ДВУХ принципов, а вы пытаетесь нанизать друг на друга фактически одно и то же.
Мувинг в то же время еще и уровнем работает.
Откройте хоть один букварь, наконец. Кончайте смешить народ.
Возможно, по дисперсии (типа СКО), но суть от этого не меняется.
Идея нормальная, она 100% улучшает классический индюк и если в вашей торговой стратегии параболик уже что-то делает полезное (то есть от него уже есть толк однозначно), то апнуть ему адаптивности будет гуд.
Но начинать ТС с этого нельзя! Это не может быть основой и движком ТС.