Блог им. ashutkin

Адаптивный параболик. Подскажете, в чем его суть?

Друзья! Слышал, что есть такой индикатор «Адаптивный параболик», учитывающий волатильность рынка. Буду очень признателен, если кто-нибудь поделится информацией о его сути, и есть-ли где-нибудь формула данного индикатора?
576
17 комментариев
У меня нет и искать не побегу, а про суть сказать можно.
Суть та же, что во всех подобных (т.н. адаптивных) мувингах — скорей всего к формуле параболика добавлен в виде коэффициента ATR или нечто подобное.
Этих адаптивок за последние развелось что собак нерезаных,
но сути трейдинга они ниразу не меняют.
avatar
VladMih, а разве есть индикаторы которые меняют суть трейдинга?)
Андрей Ш., нет, конечно.
Я имел ввиду, что адаптивные мувинги (в т.ч. параболик) не дают стратегического преимущества в однозначном виде.
avatar
VladMih, или вы имели ввиду, что такие индикаторы не уменьшают просадку?
Андрей Ш., по сравнению с чем? )
Ни один индикатор сам по себе ничего с просадкой не делает.
Главный фокус не в индикаторе, а в том, насколько хорошо вы его умеете готовить. Адаптивный мувинг или нет, просадка зависит ТОЧНО не от него.
Точней говоря — не непосредственно от него.

Андрей,… В общем, суть в том, что не какой-то мифический индикатор надо искать, а надо подбирать ИЗ ИЗВЕСТНЫХ ВАМ индикаторов такой, что будет решать конкретную, поставленную вами задачу.
Напр., «хочу брать свинги» — под это дело надо чтобы индикатор давал такие-то сигналы в таких-то местах! Или буду работать в широких флетах — тогда мне нужен относительно быстрый осциллятор, дающий сигналы от уровней.
И т.д. и т.п.
avatar
VladMih, есть трендследящая торговая система с использованием адаптированного индикатора Параболика, которая теоретически может уменьшить просадку, по сравнению с системой на классическом Параболике, вот это я и хочу проверить.)
Андрей Ш., ну так кто вам мешает включить гугла?
Вот, например, первый результат. Вторым идет… ваш запрос.
Дальше опять нормальные выдачи.

А насчет систем вы написали что-то не то. Если хорошая ТС работает на обычном индикаторе, то применение адаптивного ВЗАМЕН СИСТЕМНОГО, как правило дает ухудшение.
Ну попробуйте поставить на велосипед колесо от Феррари.
avatar
VladMih, вот, вот это уже пища для ума, спасибо)
Андрей Ш., на здоровье, только имейте ввиду, что там неправда )))
Показано якобы однозначное преимущество адаптивного индикатора, но на самом деле сравнение некорректное! Объяснять долго, думайте сами, тем более, что искали пищу для ума. Нашли )
avatar
VladMih, а если его использовать, как фильтр? Ну то есть, открытие происходит при совпадении направления простого и адаптивного?
Андрей Ш., масло масляное.
Если уж чего-то не хватает, возьмите параболик с другими параметрами — тогда ваши совпадения будут означать совпадение сигналов явно разной силы и это будет ИМХО более ценным.

Пробовать можно всё, но, как правило, сигналы осцилляторов, например,  фильтруют трендовыми индикаторами — это пример наиболее грамотного подхода. ОЧЕНЬ давно изобретенного.
Здесь используется совпадение ДВУХ принципов, а вы пытаетесь нанизать друг на друга фактически одно и то же. 
avatar
VladMih, отличный совет, спасибо!)
Андрей Ш., я отредактировал и дополнил коммент видимо после вашего ответа. Сорри, обновите. И почитайте какие-нибудь книжки по ТА, я ведь этот совет не сам изобрел )
avatar
VladMih, то есть, к примеру, скользящая средняя задает направление, а стохастик для определения точек входа, верно? Если так, то у меня несколько раз возникала такая идея, но я не проверил ее…
Андрей Ш., чего её проверять? Её уже 100 лет проверяют.
Мувинг в то же время еще и уровнем работает.

Откройте хоть один букварь, наконец. Кончайте смешить народ.
avatar
Возможно, от ATR зависит входной параметр параболика с коэффициентом по экспоненциальной или логарифмической функции, которую легко на глазок подобрать в ёкселе под конкретный инструмент, но для всех рынокв — это работать никогда не будет.
Возможно, по дисперсии (типа СКО), но суть от этого не меняется.

Идея нормальная, она 100% улучшает классический индюк и если в вашей торговой стратегии параболик уже что-то делает полезное (то есть от него уже есть толк однозначно), то апнуть ему адаптивности будет гуд.

Но начинать ТС с этого нельзя! Это не может быть основой и движком ТС.

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Мой Рюкзак #59: Побольше банков и риска с надеждой подарка под Ёлочку или пора усиливать ставки
Продолжаем болтаться в духе Анкориджа (последний пост про портфель был 19 ноября — почти месяц назад) В целом ничего нового не произошло, но...
Фото
🚀 Акциям везде у нас дорога, фондам биржевым — везде у нас почет!
Уже сегодня на утренней и вечерней торговых сессиях, а с 13 декабря по выходным можно заключать сделки с паями БПИФ «Ежедневный процент» (CASH)...
Изменения в программу облигаций: пост с пояснением сущфакта на e-disclosure
Друзья, на сайте раскрытия информации от Софтлайн вышел сущфакт о внесении изменений в программу облигаций...

теги блога Андрей Шуткин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн