Блог им. Antishort

Что за нах с шагом цены на NYSE?

Подключился удалённо к рабочему столу, где машина на Финаме торгует через Transaq. Что за х… ня с котировками? На NYSE шаг цены сделали до сотых долей цента? У других броков пока не могу проверить. Кто на Америке торгует какой шаг брокер даёт?

Что за нах с шагом цены на NYSE?


Причём такая х… ня, вроде, только на спиcке Sp100.
avatar

Antishort

А в стакане какие цифры? На графике может просто какая-то ошибка вычисления.

avatar

Lev

Lev, ну от вас не ожидал такого ответа услышать. Вы же вроде акциями тоже торгуете?
avatar

vladdidaddi

vladdidaddi, неа, не торгую. Буквально пару месяцев проторговал и завязал. Торгую акции только в виде опционов. Ни разу за время своей торговли не видел дробных bid/ask, виноват если не так. Исправлюсь
avatar

Lev

Lev, Ok, принимается ))
avatar

vladdidaddi

Открой Финвиз и посмотри интересующий тебя тикер
avatar

Павел

 или напиши сюда, я тебе скрин сделаю. 
avatar

Павел

 Всё норм. Гугли sub-pennying
avatar

vladdidaddi

vladdidaddi, спасибо за наводку, прочитал
avatar

Lev

 Удивительно что ты доверяешь торговать «машине», сам толком не разобравшись в микроструктуре рынка. Чудеса
avatar

vladdidaddi

vladdidaddi, У меня не HFT-алгоритмы, а настроенные на торговлю приличным объёмом лотов. Открытая позиция как правило тащится до закрытия, чтобы закрываться по цене close без проскальзывания. Так что, мне это дро… ево с микроструктурой рынка вообще не упёрлось. Раньше такого не было, и все котировки давались в терминал только с центами без всяких суб-пенни, почему и задал вопрос.
avatar

Antishort

чтобы закрываться по цене close без проскальзывания. 
MOC/LOC ордера? Смотрите, что было 6 марта на VGK на Насдак. Цена закрытия — 49,46. Сразу после — 53,60+
Раньше такого не было
Появилось в 2005-м. Rule 612
avatar

vladdidaddi

vladdidaddi, Я торгую только самые ликвидные акции: SP100 и некоторую часть SP500. Такое бывает крайне редко и в систематической торговле по статистике моих систем закрываться прибыльней по close. У меня изначально стояла задача построить систему с большой ликвидностью. Все входы и выходы осуществляются только лимитками. Только рыночный стопы и то когда лимитный не сработал и до стопа цена доходит только в 5% случаях. Остальные убытки на закрытии рынка в основном в диапазоне от 0,1 до 0,5 стопов.

Так что, ловля экстремумов рыночными тейками вообще не мой случай. С экстремумов цена обычно быстро разворачивается и лимиткой там выйдешь далеко не всегда.
avatar

Antishort

Antishort, это не ловля экстремума, а цена, по которой бы вас закрыл маркет мейкер, отправив вы заявку MOC на закрытие позиции. Простой лимиткой вы бы эту цену не поймали, так это был всего лишь один единственный принт, но по которому бы вас исполнили, если вы закрываете свои позиции, как вы написали выше, на закрытии.
avatar

vladdidaddi

Кто подскажет, шаг цены для одного лота на NYSE равен 1 доллару? 
или для разных акций по-разному считается? 
avatar

Тимур


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW