Что за нах с шагом цены на NYSE?

vladdidaddi, У меня не HFT-алгоритмы, а настроенные на торговлю приличным объёмом лотов. Открытая позиция как правило тащится до закрытия, чтобы закрываться по цене close без проскальзывания. Так что, мне это дро… ево с микроструктурой рынка вообще не упёрлось. Раньше такого не было, и все котировки давались в терминал только с центами без всяких суб-пенни, почему и задал вопрос.

vladdidaddi, Я торгую только самые ликвидные акции: SP100 и некоторую часть SP500. Такое бывает крайне редко и в систематической торговле по статистике моих систем закрываться прибыльней по close. У меня изначально стояла задача построить систему с большой ликвидностью. Все входы и выходы осуществляются только лимитками. Только рыночный стопы и то когда лимитный не сработал и до стопа цена доходит только в 5% случаях. Остальные убытки на закрытии рынка в основном в диапазоне от 0,1 до 0,5 стопов.

Так что, ловля экстремумов рыночными тейками вообще не мой случай. С экстремумов цена обычно быстро разворачивается и лимиткой там выйдешь далеко не всегда.