Блог им. Antishort

Что за нах с шагом цены на NYSE?

Подключился удалённо к рабочему столу, где машина на Финаме торгует через Transaq. Что за х… ня с котировками? На NYSE шаг цены сделали до сотых долей цента? У других броков пока не могу проверить. Кто на Америке торгует какой шаг брокер даёт?

Что за нах с шагом цены на NYSE?


16 комментариев
Причём такая х… ня, вроде, только на спиcке Sp100.
avatar
А в стакане какие цифры? На графике может просто какая-то ошибка вычисления.

avatar
Lev, ну от вас не ожидал такого ответа услышать. Вы же вроде акциями тоже торгуете?
avatar
vladdidaddi, неа, не торгую. Буквально пару месяцев проторговал и завязал. Торгую акции только в виде опционов. Ни разу за время своей торговли не видел дробных bid/ask, виноват если не так. Исправлюсь
avatar
Lev, Ok, принимается ))
avatar
Открой Финвиз и посмотри интересующий тебя тикер
avatar
 или напиши сюда, я тебе скрин сделаю. 
avatar
 Всё норм. Гугли sub-pennying
avatar
vladdidaddi, спасибо за наводку, прочитал
avatar
 Удивительно что ты доверяешь торговать «машине», сам толком не разобравшись в микроструктуре рынка. Чудеса
avatar
vladdidaddi, У меня не HFT-алгоритмы, а настроенные на торговлю приличным объёмом лотов. Открытая позиция как правило тащится до закрытия, чтобы закрываться по цене close без проскальзывания. Так что, мне это дро… ево с микроструктурой рынка вообще не упёрлось. Раньше такого не было, и все котировки давались в терминал только с центами без всяких суб-пенни, почему и задал вопрос.
avatar
чтобы закрываться по цене close без проскальзывания. 
MOC/LOC ордера? Смотрите, что было 6 марта на VGK на Насдак. Цена закрытия — 49,46. Сразу после — 53,60+
Раньше такого не было
Появилось в 2005-м. Rule 612
avatar
vladdidaddi, Я торгую только самые ликвидные акции: SP100 и некоторую часть SP500. Такое бывает крайне редко и в систематической торговле по статистике моих систем закрываться прибыльней по close. У меня изначально стояла задача построить систему с большой ликвидностью. Все входы и выходы осуществляются только лимитками. Только рыночный стопы и то когда лимитный не сработал и до стопа цена доходит только в 5% случаях. Остальные убытки на закрытии рынка в основном в диапазоне от 0,1 до 0,5 стопов.

Так что, ловля экстремумов рыночными тейками вообще не мой случай. С экстремумов цена обычно быстро разворачивается и лимиткой там выйдешь далеко не всегда.
avatar
Antishort, это не ловля экстремума, а цена, по которой бы вас закрыл маркет мейкер, отправив вы заявку MOC на закрытие позиции. Простой лимиткой вы бы эту цену не поймали, так это был всего лишь один единственный принт, но по которому бы вас исполнили, если вы закрываете свои позиции, как вы написали выше, на закрытии.
avatar
Кто подскажет, шаг цены для одного лота на NYSE равен 1 доллару? 
или для разных акций по-разному считается? 
avatar

теги блога Antishort

....все тэги



UPDONW