Блог им. VolokitinVit

Вопрос. Работа с опционами на амер рынке через IB.

Вот и пришло время. Долго я держался, но все-таки решился попробовать свои стратегии на опционном рынке США. Отправил заявку и инфу для открытия счета в IB, в ближайшее время отправлю туда $. Вопрос к тем кто там уже давно, с чего начать? У нас ликвидных контрактов по опционам ri, полуликвидный брент и си. Там, по тому, что я прочитал, ликвидность есть в опционах на акции, индексы и товарные группы. Буду благодарен тем кто подскажет куда бежать, где что смотреть и на что ориентироваться. Где посмотреть (отфильтровать) оборот по опционам в зависимости от тикера на конкретном рынке (бирже). А может вообще по другому подойти к этому процессу? 

Для себя пока определился, что начну с акций, стратегии в основном гамма +, поэтому нужны БА, которые «ходят» хоть изредка, я имею в виду не конкретные тикеры, а именно сегмент на рынке/бирже. Немного сумбурно, но просто пока не до конца понимаю с какой стороны подойти к этой «лошади».

Всем благодарен за конструктивную информацию.
★8
57 комментариев
+2
От стратегии зависит и размера депозита. А так выбор там большой.
avatar
Люфт
+1
Люфт, это я понял, что большой))) акции можно отфильтровать по обороту по опционам? И еще фильтр поставить по стоимости за один опцион?
avatar
vitsantal
+1
vitsantal, можно, но я таким не заморачивался, торговал голубые фишки направлено.
avatar
Люфт
Люфт, где взять список голубых фишек? Извиняюсь за глупые вопросы, хочу от чего оттолкнуться в начале поисков/работы.
avatar
vitsantal
+1
vitsantal, где угодно, можно здесь
finviz.com/screener.ashx?v=111&f=cap_mega
avatar
Люфт
Люфт, эти 32 акции это Ваш выбор или это система по какому то фильтру отбирает именно голубые фишки?
avatar
vitsantal
+1
vitsantal, это скринер отбирает акции с наибольшей капитализацией, для меня это голубые фишки, не считая индексов типа SPX и ETF типа SPY, GLD и пр.
Правильная ссылка с капитализацией по убыванию
finviz.com/screener.ashx?v=111&f=cap_mega&o=-marketcap
avatar
Люфт
Люфт, спасибо, буду копаться )
avatar
vitsantal
+1
vitsantal, удачи!
avatar
Люфт
+3
Ищите сразу грамотного юриста/бухгалтера, который потом Вам отчет в налоговую сможет подготовить.
avatar
ch5oh
+4
ch5oh, зачем?  лесом налоговая пусть идет… велика честь им что то там объяснять и тем более платить оброк(налог)…
avatar
сергей иванов
+1
сергей иванов, )))
avatar
vitsantal
+3
сергей иванов, это Вы как большой практик торговли на западных рынках пишете? Лет пять хотя бы переводите в страну заработанную прибыль в значимых объемах?
avatar
ch5oh
+1
ch5oh, по идее должно быть все просто: доход — расход = прибыль * 13%, нет? Вопрос какие под это нужны первичные доки для налоговой и как с убыточными периодами быть, если таковые возникнут…
avatar
vitsantal
+3
vitsantal, ага. Щаз. Если бы все было так просто, то не возникало бы налогооблаггаемой базы в случае потерь на долларовом счете. А она возникает.

Короче, это разговор долгий и вести его надо будет Вам с Вашим бухгалтером. И если он Вам скажет "да все легко, просто 13% от прибыли" — гоните в шею сразу.
avatar
ch5oh
ch5oh, ну что же вы сходу расстраиваете человека какими-то налогами…
Надо оптимистишней советовать: ищите сразу грамотного инкассатора, который поможет правильно упаковывать прибыль, и потом перевозить профит в безопасные места )
avatar
Авентадор
+2
начну с акций, стратегии в основном гамма +, поэтому нужны БА, которые «ходят» хоть изредка
А какая разница для опционов как ходит БА? Ведь вопрос будет в первую очередь — угадал или не угадал с волатильностями. Если RV будет меньше IV, то не поможет, даже если БА очень хорошо ходит, а если угадаешь с волатильностями, то и в спокойных активах можно на гамме заработать. Более важный фактор — это ликвидность (спред), и он кстати относительно лучше в спокойных активах. 
avatar
noHurry
+1
noHurry, тот кто торгует стратегии, которые всем понятны, как правило на этом не зарабатывает, а зарабатывает на чем то другом — скорости, спредах, на своих улыбках… либо зарабатывает на стратегиях, которые никто не использует ;) 

Просто поверьте мне, что для моих стратегий вола не важна )), у меня основной заработок это гамма заработок, вола может мне давать +, а может -, по итогам на большом интервале времени заработок на воле или убыток стремится к 0… «угадал или не угадал с волатильностями» это Вы меня наверное с кем то путаете, наверное с собой? ))
avatar
vitsantal
+1
vitsantal, 
Просто поверьте мне, что для моих стратегий вола не важна
Хорошо верю ). Только, если для ваших стратегий вола не важна, значит вы торгуете направленно, и если вы при этом зарабатываете, то торгуя БА напрямую, вы заработаете гораздо больше. 
avatar
noHurry
+2
noHurry, «… и если вы при этом зарабатываете, то торгуя БА напрямую, вы заработаете гораздо больше».

к сожалению или к счастью, нет

Вопрос сейчас не в стратегии, с российского рынка ухожу из-за ликвидности, из-за диких спредов, когда за вход-выход из позы теряешь 10% — 20% от прибыли, устал… не хочу позу открывать по часу — два и потом столько же времени тратить на закрытие…
avatar
vitsantal
+1
noHurry, мб у вас психологическая травма, ранее пережили резкое падение волатильности на стратегии которая очень чувствительна к падению волатильности и теперь любая деятельность с опционами вас пугает потому что «вола может упасть»/«вола может вырости». Эдакий парадокс бигля собаки с длинными ушами которой на уши наступили на улице и она теперь не хочет выходить на улицу или считает что уши нужно отрезать)). Думаю автор правильно описал, чем больше входов тем влияние волы ближе к 0.
avatar
Savin
+1
юрий савин, 
«вола может упасть»/«вола может вырости»
и это прекрасно и это меня не травмирует, это источник моего дохода. А вот у вас, судя по тем вашим комментариям, которые мне попадались, и в которых всегда одно — сказать самому себе (мы то все уже давно об этом знаем) какой же вы умный и успешный, действительно какая-то психологическая травма. 
avatar
noHurry
noHurry, вола может упасть или вырости что тут прекрасного, заходил по одной а выходишь по хрен нает какой)))). По моему прекрасно еслиб вола всегда была одинаковой и не менялась. А околорыночников нужно полоскать, а это нелегкий труд, они ищут лохов, я их караю. Стою на страже инвестора, несу мир в хату.
avatar
Savin
+1
юрий савин, 
заходил по одной а выходишь по хер какой
Ну это же основной принцип трейдинг — торгуй все, что шевелится, главное чтобы разница была положительной, а волу торговать у меня получается лучше, чем дельту. А по поводу, чтобы вола не менялась, я бы ещё добавил, чтобы тета с гаммой всегда были в плюсе и побольше для полного счастья.
avatar
noHurry
+1
торгуя БА напрямую, вы заработаете гораздо больше. 

noHurry, зайти в БА не всегда проходит по рискам. Есть же дорогие стоки, типа амазона. Где там стоп ставить и сколько раз его может снести до момента похожа бумаги в нужном вам направлении? Опцион даёт ответ на этот вопрос.
avatar
Leo
+1
Lev, не все так однозначно, то что вы сэкономите на стопах отдадите на тете и, в большинстве случаев на веге, и даже больше. Конечно не претендую на истину в конечной инстанции и буду рад аргументированной дискуссии. А что касается дорогих стоков — на то есть манименеджмент.
avatar
noHurry
+3
На сайте IB найдете вебинары в том числе на русском языке, там разберетесь как сделать свой скринер который покажет самые ликвидные опционы на данный момент. Если заморачиваться не хочется, то все можно сразу и бесплатно посмотреть тут: https://www.barchart.com/options/most-active/stocks
avatar
kozmonavt
kozmonavt, да, уже смотрю на сайте все, пока каша в голове, надеюсь время все разложит по полкам, спасибо за ссылку
avatar
vitsantal
+2
Я в основном торгую хайтековые стоки — FB, TSLA, EBAY, GOOG, AMZN, NVDA итп. Они достаточно волатильны и позволяют получить неплохой коэффициент риск-прибыль.
Плюс сейчас параллельно пробую запустить торговлю сельскохозяйственными товарами.

Удачи в торговле!
avatar
Leo
Lev, спасибо, почему именно эти стоки? БА по ним и опционы на одной площадке? По идее там еще должны быть БА/опционы с такой же ликвидностью?
avatar
vitsantal
+1
vitsantal, выбор стоков объясняется волатильностью и некоторой профессиональной осведомленностью (я два десятка лет работаю в этой индустрии). Нет, площадки разные. Ликвидные бумаги есть, смотрите на барчарте (где-то выше ссылка) и финвизе.
avatar
Leo
Lev, Базы за последний год по ликвидным стокам где можно взять? (max, min, close дневки) это платная инфа или где-то можно бесплатно цифры скачать?
avatar
vitsantal
+1
vitsantal, eoddata.com и barchart.com
avatar
Leo
Lev, спасибо, а народ где-то общается по опционам на амер рынке? Я имею ввиду с России? На СЛ не очень много инфы…
avatar
vitsantal
vitsantal, есть какие-то чаты в телеграме, я на 2 или 3 подписан. Но там не очень активно. СЛ — вообще болото в этом плане, здесь опционщики не сильно задерживаются.
avatar
Leo
Lev, жаль, хочется дальше общаться по опционам… в России дохло это все, сам начинал еще с форума Option-Lab в 2010, был перерыв два года, в конце прошлого года вернулся и понял, что у нас опционов нет ((
avatar
vitsantal
vitsantal, да о чем общаться опционщику, вы либо понимаете выставились и рыбачите — либо нет, громко болтать спугнете рыбу или убьете свою мотивацию чужим бредом.
avatar
Savin
+1
юрий савин, человек существо социальное ;) а когда жене или друзьям про опционы рассказываешь на тебя начинают косо смотреть )))
avatar
vitsantal
vitsantal, а че про опционы рассказывать, нада на них делать кэш)). А рассказывать можно что нить попафоснее, бандюки менты лярды и движуха, ну и путин в доле естественно с роскосмосом, все непросто и секретно но тебе по дружбе расскажу… тока никому не расказувай)))…
avatar
Savin
юрий савин, ))) не, этого добра мне не надо…
avatar
vitsantal
+1
vitsantal, есть несколько интернациональных групп в facebook, я молча состою в них. Иногда пробегают интересные мысли.
avatar
Leo
+1
Откройте яхофинанс и посмотрите какие акции наиболее расторговане. Например BAC там и сопреды в опционах будут меньше. Но сначала заведите демо и пол годика там поторгуйте.
avatar
Дмитрий Новиков
+1
Дмитрий Новиков, спасибо, демо обязательно, но не полгода наверное, время спресовано сейчас ))
avatar
vitsantal
vitsantal, тогда 100 сделок. 
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, есть уже внутренний предохранитель, который говорит: «можно в реал»
avatar
vitsantal
+1
Московский Лоссбой, возможно, но обратного ещё никто не доказал (аргументы типа я на этом зарабатываю не считается). К тому же теория подтверждает мои аргументы, да и мой опыт тестирования тоже.
avatar
noHurry
+1
Московский Лоссбой, «Порви их тама» это доп мотивация к денежному вознаграждению ))
avatar
vitsantal
+1
Вот Так, как с кем? а маркетосы? они всегда рады на спреде с вами торговать ;) когда на рынке спокойно…
avatar
vitsantal
+1
Московский Лоссбой, =) Вы — человек тертый. Может и знаете способы.
avatar
ch5oh
На демо счете обязательно потестить стратегии. Мне кажется в акциях у них гэпы большие
avatar
AndreyG

полезные записи за 24 часа

★14 47 Составил подписчику дивидендный портфель стоимостью 1.5 млн рублей
★12 27 Мой первый и неудачный опыт поиска торговой стратегии для Московской биржи
★12 6 Топ-10 валютных облигаций с наибольшей доходностью от РБК Инвестиций
★9 9 Делаю 3 млн в год на любителях ходить в лес с ножом
★7 6 🌾 ФосАгро: Дивиденды на грани здравого смысла. Пытаемся выжить за счёт долгов.. А как иначе?
★5 46 Черный налоговый лебедь пришел к Транснефти и хочет взять 40% налога на прибыль: кто следующий?
★4 6 ​​Ситуация на бирже и немного теханализа
★4 4 ЦБ пугает перспективами. Поиграем пока в защите
★4 73 Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
★3 51 Почему вы не можете заработать на рынке
+201 176 Ситуация на текущий момент
+121 46 Черный налоговый лебедь пришел к Транснефти и хочет взять 40% налога на прибыль: кто следующий?
+109 73 Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
+107 95 Азия. Понедельник.
+99 14 Дальнобойные ракеты ATACMS нанесли удар по IMOEX🔥Акции и инвестиции
+98 51 Почему вы не можете заработать на рынке
+79 40 Каждый третий пост на Смартлабе
+73 35 Кто там переживал что у нас нет QE?
+73 9 Делаю 3 млн в год на любителях ходить в лес с ножом
+71 9 Совкомбанк МСФО 3 кв. 2024 г. - лучший банк под разворот ставки, но есть нюансы

самые обсуждаемые сегодня

23к Про заморозку депозитов - совсем недавний эпизод
1к Транснефть под ударом: повышение налога и его последствия для рынка
2к Здравствуйте, я неудачник

теги блога vitsantal

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн