Блог им. bosco

Связь цены и ГО на фортс

    • 14 февраля 2019, 21:33
    • |
    • П М
  • Еще
А вот поясните такую штуку.
Допустим есть открытая позиция в лонг в Si. Уже в хорошем плюсе, до клиринга. И я в неё добавляюсь лонгом, по 67401. Скажем 30 контрактов.
Точнее это робот делает, но не важно. Ему в ответ "[GW][332] «Нехватка средств по лимитам клиента.»
Ок, я вижу это, уходя с работы, открываю квик, цена уже 67340. И я ручками покупаю теже самые 30 контрактов без всяких проблем.
Между первой и второй заявкой никакого клиринга и планок не было. ГО не менялось. Обе заявки в лонг. Поза на балансе одна — по тому же фьючу и тоже лонг, т.е. по 67401 она была даже в большем плюсе, чем по 67340. Дневной клир был по 671хх.

Вопрос, что за формула, по которой количество контрактов теперь зависит от цены?
Если что сори, я новичок на рынке.
    ★3
    21 комментарий
    а как вы заявку заполняли? по рынку? или цену ставили лучшей по стакану?
    avatar
    Андрей К
    Андрей К, это фортс, я ставил лимитки, цена указана в посте
    avatar
    П М
    Андрей К, возможно что робот пытался ставить в спред, а ручками я поставил «хуже рынка»
    а что?
    avatar
    П М
    ПBМ, в квике если нажать «взять по рынку», он кидает заявку с ценой под самую планку. И тогда риск модуль по другому считает и ГО действительно может не хватить
    avatar
    Андрей К
    +1
    насколько я понимаю, ГО у фьючей зависит от цены всегда а не статично, и не совпадает с го, указанным на сайте мосбиржи.
    avatar
    Crogall
    Иван Боженков, я брал из терминала ГО для покупки.
    удивительно то что количество контрактов было одинаковым.
    avatar
    П М
    ПBМ, в терминале похоже оно криво считается. На уменьшение (увеличение) текущей позиции после покупки надо смотреть, вряд-ли совпадет с го в терминале.
    avatar
    Crogall
    Торгую БР  руками, включаю панель торговли на стакане. Обращал внимание на: если бьёшь по рынку пишет нехватка го, берешь цену из стакана т.е. лимитником- срабатывает (даже если взять на 100 пунктов больше/меньше текущей цены- срабатывает)  Го на лонг при снижении цены уменьшается, т.е. меняется динамически.
    Может в чем то из этого дело.
    avatar
    G7 (Gone of seven)
    Makc%, может кривые брокерских обновления на квик. Он же выпускается для всех один, и каждый брокер на него наслаивает свои формулы сверху уже местными программистами штатными. Вот и результат.
    avatar
    Crogall
    Makc%, оба раза были лимитки
    avatar
    П М
    Makc%, понятно что ГО снизилось, непонятно по какой формуле
    avatar
    П М
    Да хрен знает — всегда на глаз беру)), если не дают взять — уменьшаю сайз)). В квике пишет, что макс сайз можно взять  такой-то, а когда начинаешь брать — нифига — ну по крайней мере иногда так бывает.
    avatar
    Replikant_mih
    +2
    ГО фьюча зависит от расстояния между заявкой и противоположной планкой. Руками ставил заявку уже ближе к нижней планке, вот и хватило.
    avatar
    bstone

    bstone, спасибо! а есть подробности? формулы?
    по 67020 уже кажется можно не только 30 купить, а все 35…
    fs.moex.com/files/4718/28932
    д    окумент явно не полный, что такое MR1 неясно...

    а если это 
    ГО = БГО + ABS(котировка клиринга — котировка заявки) то тогда просто и понятно… примерно 50 р на 30 контрактов и вот разница 1500р которых не хватило..

    avatar
    П М
    +1
    ПBМ, на сайте биржи в разделе срочного рынка есть доки по расчету ГО.
    avatar
    bstone
    ПBМ, а 67400-67020=380*30 ~ 12 тыс, почти +4 контракта можно купить, похоже на правду
    avatar
    П М
    ПBМ, mr1 — надо брать из таблицы параметров срочного рынка, в среднем он около 10%, но зависит от контракта.
    avatar
    bstone
    ПBМ, 
    ГО = БГО + ABS(котировка клиринга — котировка заявки) 
    ну (почти) так и есть, на рублевых котировках, а БГО (вернее -) aka МинБГО (на контракт) -его и транслирует quik в ттт. 

    что такое MR1 очень даже ясно, МинБГО =mr1*spt(t.РЦ)
    РЦ-     котировка клиринга. устанавливает ЦК. откуда брать — ниже указали. для Si (текущая) mr =6%. остальные детали можно опустить
    avatar
    flextrader
    Кукл сказал НЭТ значит НЭТ....
    avatar
    Механик Рынка
    Видимо робот открывал по рынку, а в ручную вы открыли лимитной.
    avatar
    Андрей Волков
    ПВМ, чем ближе цена лимитной заявки на покупку к верхней планке, тем дороже ГО.
    avatar
    robot_bsk

    полезные записи за 24 часа

    ★10 33 Как защитить 100% капитала/депозита при инвестировании: создаем структурную ноту
    ★9 23 как выводят активы из Норильского никеля
    ★7 40 8 миллиардов рублей за 10 лет
    ★5 35 -Я банк! -И я банк! -А почему же у вас тогда торчат волчьи уши из трубки?
    ★5 2 Инвестиции в будущее. Портфель акций роста
    ★4 6 Бесплатный вебинар "ИИС-3. Новые вычеты"
    ★4 27 Ситуация на текущий момент
    ★3 57 Берите на себя ответственность за других людей и начинайте делать правильные вещи
    ★3 25 Структура автопарка легкового авто в РФ.
    ★3 2 Стандартный сервер общения с Telegram через ЛОГ и из Роботов для Os Engine.
    +195 27 Ситуация на текущий момент
    +134 57 Берите на себя ответственность за других людей и начинайте делать правильные вещи
    +125 36 Индекс МБ сегодня
    +114 40 8 миллиардов рублей за 10 лет
    +103 1 Рекомендации дивидендов заполонили рынок🔥Акции и инвестиции
    +98 39 Азия. Четверг.
    +97 27 Почему мне нравится посещать конференцию Смартлаба?
    +95 15 Обмен заблокированных активов зарубил Clearstream
    +94 23 как выводят активы из Норильского никеля
    +89 22 Карпов продолжает отжигать

    самые обсуждаемые сегодня

    39к Азия. Четверг.
    36к Индекс МБ сегодня
    31к Россия и Украина. Переговоры в Катаре.
    27к Ситуация на текущий момент
    19к Уже и Байден подписал
    18к 300 миллиардов
    16к Арбитраж Si и не только - просто и доходно
    15к Немного о жизненном цикле доверительного управления
    13к Вообще мартынов очень хреновый бизнесмен
    12к "Цель она есть". На дне (S&P500)

    теги блога П М

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн