Связь цены и ГО на фортс
- 14 февраля 2019, 21:33
- |
- П М
А вот поясните такую штуку.
Допустим есть открытая позиция в лонг в Si. Уже в хорошем плюсе, до клиринга. И я в неё добавляюсь лонгом, по 67401. Скажем 30 контрактов.
Точнее это робот делает, но не важно. Ему в ответ "[GW][332] «Нехватка средств по лимитам клиента.»
Ок, я вижу это, уходя с работы, открываю квик, цена уже 67340. И я ручками покупаю теже самые 30 контрактов без всяких проблем.
Между первой и второй заявкой никакого клиринга и планок не было. ГО не менялось. Обе заявки в лонг. Поза на балансе одна — по тому же фьючу и тоже лонг, т.е. по 67401 она была даже в большем плюсе, чем по 67340. Дневной клир был по 671хх.
Вопрос, что за формула, по которой количество контрактов теперь зависит от цены?
Если что сори, я новичок на рынке.
а что?
удивительно то что количество контрактов было одинаковым.
Может в чем то из этого дело.
bstone, спасибо! а есть подробности? формулы?
по 67020 уже кажется можно не только 30 купить, а все 35…
fs.moex.com/files/4718/28932
документ явно не полный, что такое MR1 неясно...
а если это
ГО = БГО + ABS(котировка клиринга — котировка заявки) то тогда просто и понятно… примерно 50 р на 30 контрактов и вот разница 1500р которых не хватило..
ну (почти) так и есть, на рублевых котировках, а БГО (вернее -) aka МинБГО (на контракт) -его и транслирует quik в ттт.
что такое MR1 очень даже ясно, МинБГО =mr1*spt(t.РЦ)
РЦ- котировка клиринга. устанавливает ЦК. откуда брать — ниже указали. для Si (текущая) mr =6%. остальные детали можно опустить