Связь цены и ГО на фортс

14 февраля 2019, 21:33
|
П М

А вот поясните такую штуку.
Допустим есть открытая позиция в лонг в Si. Уже в хорошем плюсе, до клиринга. И я в неё добавляюсь лонгом, по 67401. Скажем 30 контрактов.
Точнее это робот делает, но не важно. Ему в ответ "[GW][332] «Нехватка средств по лимитам клиента.»
Ок, я вижу это, уходя с работы, открываю квик, цена уже 67340. И я ручками покупаю теже самые 30 контрактов без всяких проблем.
Между первой и второй заявкой никакого клиринга и планок не было. ГО не менялось. Обе заявки в лонг. Поза на балансе одна — по тому же фьючу и тоже лонг, т.е. по 67401 она была даже в большем плюсе, чем по 67340. Дневной клир был по 671хх.

Вопрос, что за формула, по которой количество контрактов теперь зависит от цены?
Если что сори, я новичок на рынке.

спецраздел:
торговые роботы

1.5К | ★3

21 комментарий

а как вы заявку заполняли? по рынку? или цену ставили лучшей по стакану?

Андрей К

14 февраля 2019, 21:47
Ответить

Андрей К, это фортс, я ставил лимитки, цена указана в посте

П М

14 февраля 2019, 21:54
Ответить

Андрей К, возможно что робот пытался ставить в спред, а ручками я поставил «хуже рынка»
а что?

П М

14 февраля 2019, 22:01
Ответить

ПBМ, в квике если нажать «взять по рынку», он кидает заявку с ценой под самую планку. И тогда риск модуль по другому считает и ГО действительно может не хватить

Андрей К

14 февраля 2019, 22:39
Ответить

насколько я понимаю, ГО у фьючей зависит от цены всегда а не статично, и не совпадает с го, указанным на сайте мосбиржи.

Crogall

14 февраля 2019, 21:57
Ответить

Иван Боженков, я брал из терминала ГО для покупки.
удивительно то что количество контрактов было одинаковым.

П М

14 февраля 2019, 22:02
Ответить

ПBМ, в терминале похоже оно криво считается. На уменьшение (увеличение) текущей позиции после покупки надо смотреть, вряд-ли совпадет с го в терминале.

Crogall

14 февраля 2019, 22:18
Ответить

Торгую БР руками, включаю панель торговли на стакане. Обращал внимание на: если бьёшь по рынку пишет нехватка го, берешь цену из стакана т.е. лимитником- срабатывает (даже если взять на 100 пунктов больше/меньше текущей цены- срабатывает) Го на лонг при снижении цены уменьшается, т.е. меняется динамически.
Может в чем то из этого дело.

G7 (Gone of seven)

14 февраля 2019, 22:10
Ответить

Makc%, может кривые брокерских обновления на квик. Он же выпускается для всех один, и каждый брокер на него наслаивает свои формулы сверху уже местными программистами штатными. Вот и результат.

Crogall

14 февраля 2019, 22:19
Ответить

Makc%, оба раза были лимитки

П М

14 февраля 2019, 22:51
Ответить

Makc%, понятно что ГО снизилось, непонятно по какой формуле

П М

14 февраля 2019, 22:52
Ответить

Да хрен знает — всегда на глаз беру)), если не дают взять — уменьшаю сайз)). В квике пишет, что макс сайз можно взять такой-то, а когда начинаешь брать — нифига — ну по крайней мере иногда так бывает.

Replikant_mih

14 февраля 2019, 22:38
Ответить

ГО фьюча зависит от расстояния между заявкой и противоположной планкой. Руками ставил заявку уже ближе к нижней планке, вот и хватило.

bstone

14 февраля 2019, 22:50
Ответить

bstone, спасибо! а есть подробности? формулы?
по 67020 уже кажется можно не только 30 купить, а все 35…
fs.moex.com/files/4718/28932
документ явно не полный, что такое MR1 неясно...

а если это
ГО = БГО + ABS(котировка клиринга — котировка заявки) то тогда просто и понятно… примерно 50 р на 30 контрактов и вот разница 1500р которых не хватило..

П М

14 февраля 2019, 22:52
Ответить

ПBМ, на сайте биржи в разделе срочного рынка есть доки по расчету ГО.

bstone

14 февраля 2019, 22:56
Ответить

ПBМ, а 67400-67020=380*30 ~ 12 тыс, почти +4 контракта можно купить, похоже на правду

П М

14 февраля 2019, 23:10
Ответить

ПBМ, mr1 — надо брать из таблицы параметров срочного рынка, в среднем он около 10%, но зависит от контракта.

bstone

14 февраля 2019, 23:15
Ответить

ПBМ,

ГО = БГО + ABS(котировка клиринга — котировка заявки)

ну (почти) так и есть, на рублевых котировках, а БГО (вернее -) aka МинБГО (на контракт) -его и транслирует quik в ттт.

что такое MR1 очень даже ясно, МинБГО =mr1*spt(t.РЦ)
РЦ- котировка клиринга. устанавливает ЦК. откуда брать — ниже указали. для Si (текущая) mr =6%. остальные детали можно опустить