"Работает" ли "Парадокс Монти Холла" на рынке?

     Сущность парадокса: «Увеличатся ли ваши шансы выиграть приз, если вы примете предложение изменить свой выбор?».

Так же, в популярной программе «Разрушители мифов», ведущими был проведен эксперимент, в котором, с явным преимуществом, была подтверждено преимущество смены мнения, в условиях неопределенности. Ролик «разрушителей» можно найти в сети.

  При этом, торгуя на финансовых рынках, постоянно возникают ситуации, в которых трейдер стоит перед выбором. Можно сказать, что сама природа любого финансового рынка и есть набор случайностей, никто не знает точно о дальнейшем изменении цены.

Существует даже отдельные методы использующие, к примеру фиксацию убытка и открытие новых позиций в противоположном направлении и т.д.

На данном этапе, появилось желание проверить основные положения «парадокса Монти Холла» и получить для себя ответ на вопрос -работает ли данных подход, и если работает, то какова его эффективность и можно ли использовать полностью или частично данный подход.

Для этого был написан алгоритм совершения торговых операций, опирающийся на случайность выбора первого решения.

Проверка проводится на рынке fx, валютная пара eurusd ( тайм фрейм 1 мин), по причине практической непрерывности торговли, простоты и наглядности проверки базовых положений.

Порядок проведения эксперимента, в рамках работы торгового эксперта, по сигналу технического индикатора* исполняется сделка (покупка или продажа, с заданными стоп лоссом и тейк профитом, равным в обоих случаях 20 пунктов, с расчетом на равновероятное исполнение как, положительного так и отрицательного исхода. Сделкам, совершенным по сигналам технического индикатора, назначается комментарий-идентификатор, «1», результаты по данным сделкам не участвуют в подведении итогов.

Когда рыночная котировка изменится на половину расстояния, до установленных ордеров стоп-лосс или тейк-профит, то по значению открытой позиции, экспертом устанавливается, отложенный ордер в противоположную сторону (смена мнения по условию эксперимента). Данный отложенный ордер устанавливается с ордерами стоп лосс и тейк профит, соответствующий значению открытой позиции «1». Отложенному ордеру присуждается идентификатор «2», закрытые транзакции по данному ордеру и являются целью эксперимента.

Для подтверждения работоспособности «парадокса М_Х» должен получится после серии из, не менее, чем 30 сделок, итог с явным перевесом (70%) положительных сделок с идентификатором «2».

• * Технический индикатор, используемый в данном тестировании- macd (20/40/6) использующий тактику торговли по тренду; настройки индикатора подобраны

Итог:

Старт эксперимента 17/01/2019, окончание 11/02/2019.

Общее количество закрытых сделок: 82.

 Из них, закрытых сделок участвующих в расчетах 30, где 18 (60 %) закрытых сделок с отрицательным и 12 (40%) сделок с положительным исходом.

Эффективность парадокса на практике не подтверждается.

Про новенький автомобиль придется позабыть)))