Можно-ли создать устойчивую торговую систему на Стохастике?

Андрей Ш., да. Все методы которые в основе своей имеют различные варианты «средних» приводят к нулю, если повезёт. Давно убрал из стратегий такие методы, — результаты улучшились. Речь о механических системах, конечно.

Андрей Ш., «варианты средних» — метод их расчета, имеется ввиду. В стохастиках они тоже присутствуют, ну т.е. периодика и варианты пересчета. Если у Вас работают «скользящие», — удивлен и, одновременно, рад за Вас. Значит нашли таки решение.

Андрей Ш., тут такое, ведь стратегия (МТС) — это комплекс мероприятий. «Намекнуть» по-этому сложно, т.к. в каждом таком «мероприятии» какие-то ингредиенты и «плюшки».
Скажу только, что по мимо индикаторов исключил так же и время, оставил только цену и объем. Соответственно на форексе не применимо (объем). В общих чертах: реверсивная, 7+ инструментов, интрадэй. НЕ грааль, — «номера выкидывает», но редко, «стрессоустойчива» из-за диверсификации (потому и ограничена по доходности).

Андрей Ш., спасибо, взаимно!