Блог им. AlexChi

Просто посмотрите, какая красота!

    • 11 января 2019, 23:38
    • |
    • AlexChi
  • Еще

Просто посмотрите, какая красота!


В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за прошедшую неделю с 04.012019 по 11.01.2019.

Просто посмотрите, какая красота!

                                                 Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

  1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
  2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
  3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

А теперь прошу обратить внимание на таблицу 2, в которой приведено сравнение доходности лучших бумаг недели с индексом МосБиржи:

Просто посмотрите, какая красота!

                                                     Таблица 2.

Как вы можете увидеть из таблицы 2, лучшие бумаги недели обогнали индекс МосБиржи практически ровно в два раза!

Ну, разве это не прекрасно?! Разве это лишний раз не доказывает, что лучшие остаются лучшими? К сожалению, так бывает не всегда, но иногда такие недели как эта способны зарядить вас таким энтузиазмом и верой, что вы готовы свернуть горы! Кстати, январь отличный месяц для лучших бумаг недели. Даже не знаю, почему так, но прошлый январь дал мне прибыль аж 11%! А вдруг этот январь будет не хуже? Кто знает? Гадать можно долго, кто-то скажет, что скоро все рухнет в тартарары, но я только улыбнусь, ведь я торгую без плечей, и в моем портфеле всегда только лучшие бумаги рынка на разных временных интервалах. А уж в них-то я уверен больше чем в себе!

Полное описание торговой системы приведено здесь: Торговая система BWS

 

Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!



★8
21 комментарий
Не доказывает. Я вообще не очень понял смысл поста: ну понятно, что если вы выберете ТОП-сколько угодно лучших бумаг прошедшей недели, и за прошедшую же неделю посмотрите результат — они покажут результат лучше индекса по определению, и иногда сильно лучше — вы ведь сами выбрали только лучшие бумаги. А ТОП-1 бумаг недели так вообще показывают результат 8.2%. Так будет вообще всегда, даже если распределения недельных доходностей чисто случайны и независимы и имеют нулевое среднее, и вы не можете ничего заработать.
Купить именно такой портфель вы могли только в конце этой недели, поэтому на какие-то результаты нужно смотреть в лучшем случае в конце следующей — тогда это будет более-менее често. А так это просто hindsight bias в чистом виде.
avatar
MadQuant
+2
MadQuant, прежде чем писать пост нужно сначала немного разобраться с тем, о чем вообще идет речь. В таблице 1 красным и желтым цветом выделены лучшие бумаги по итогам прошедшей недели на 04.01.2019. Т.е. 2 недели назад. Сейчас желтые и зеленые — это лучшие по итогам недели с 04.01.2019 по 11.01.2019. Т.е. выбираются лучшие бумаги по итогам прошедшей недели и покупаются, а потом еще через неделю происходит их сравнение с индексом МосБиржи. Смысл системы в том, что лучшие по итогам прошедшей недели будут лучшими и через неделю, ну или покажут доходность выше индекса МосБиржи.
avatar
AlexChi
AlexChi, А за какой период вы считаете объемы, для определения наиболее ликвидных акций? Тоже 2 недели? И как выбирался этот период?
avatar
Грязный Чистюля
Список из 32 акций — это фиксированный список, этот список был составлен еще год назад и состоял из наиболее ликвидных акций на тот момент. Этот список на 80% примерно соответствует наиболее ликвидным акциям на текущий момент. Просто основные бумаги, такие как Сбербанк, Лукойл, Газпром, Роснефть, Норникель, Татнефть и т.д. всегда входят в список 32 наиболее ликвидных, а такие бумаги как ФосАгро, МосЭнерго или Газпромнефть периодически сменяются другими, но мне главное, чтобы хватало ликвидности для моих торгов, а больше или меньше на 5-10% обороты стали за день мне не так уж важно. Поэтому я список не меняю. Только в прошлом году убрал Уралкалий и заменил его на ФосАгро, из-за того, что совсем обороты упали по Уралкалию.
avatar
AlexChi
Спасибо, теперь понятно, почему список не бьется.
Не думали сделать этот список динамическим? Скажем самые ликвидные за неделю-месяц. 
У вас в портфель получается попадают акции с низкой нынче ликвидностью, такие как Мечел, и отсутствует, например, Яндекс.
Те же Мосэнерго, из топа, далеко не в лидерах ликвидности, а там где мало ликвидности — больше манипуляций (имхо).
По прошлой неделе например...




avatar
Грязный Чистюля
А если интересует только достаточная ликвидность для вашего размера депозита, то тогда может имеет смысл установить лимит не по количеству бумаг, а по среднему дневному объему за последний период? Пусть будет топ-49 бумаг или топ 37 и буду точно так же попадать бумаги с 8-6-5% за неделю как MSNG, а не 6-5-4 как у меня.
… п

росто сам думаю как лучше, а опыта бэктеста у вас явно больше.
avatar
Грязный Чистюля
Видите ли в чем дело. Я когда тестировал на 10-летнем интервале, то многих бумаг, таких как Yandex (он с 2014 года только на МосБирже) просто не было. Поэтому я и решил использовать тот самый список, с которым у меня все основные тесты связаны. Немного его совсем изменил, например, убрал Уралкалий из-за совсем упавшей в пол ликвидности, вместо него включил ФосАгро, чтобы удобрения были представлены. Еще что-то. Это очень субъективно, конечно, но просто так я могу ориентироваться на долгосрочную прошлую статистику, сравнивать с тем, что было раньше.
avatar
AlexChi
Прочитал, что все покупаете в одинаковых долях. Пробовали какую-то оптимизацию по долям? Будет как то улучшать систему или нет?
avatar
shprots
+1
shprots, тестировал, но не нашел какой-то значимой закономерности, поэтому и покупаю все в равных долях.
avatar
AlexChi
+1
AlexChi, Вот и я тестировал, правда другую систему. Но сколько с долями не игрался никакого роста доходности не получил.
Спасибо, простая, логичная и, думаю, надежная система :)
avatar
shprots
shprots, и вам спасибо за добрые слова!
avatar
AlexChi
Статистику по вашему методу (сравнение с индексом) за полгода где посмотреть?
avatar
Влад(и)Мир
Владимир М., нет такой статистики, к сожалению. Я торговал весь год портфель из лучших бумаг недели и получил по этой системе итоговую прибыль чуть больше 13%, рынок вырос на 12.3% по итогам 2018 года, т.е. рынок удалось обогнать, но совсем незначительно. Январь прошлого года был великолепен, 11% прибыли, но и рынок вырос в январе прошлого года на 8% почти, а вот конец года был плох и у меня убыток был с сентября порядка 6%.
avatar
AlexChi
Посчитайте коэффициен, сколько недель подряд акция может быть лучшей?
avatar
Влад(и)Мир
+1
Владимир М., в прошлом году кто-то, уже не помню кто, был 5 недель подряд. По 4 недели были Россети, Мосэнерго и Аэрофлот, это то что я помню, статистику специально не вел.
avatar
AlexChi
AlexChi, давайте найдём акцию которая менее всего подходит под вашу стратегию. Т.е с наименьшим коэффициентом корреляции между соседними неделями. Это будет голубая фишка.
avatar
Влад(и)Мир
Интересно. А если форс мажор и очень сильно ливанет лидер безубыток/стоплосс какие условия?
avatar
Дон Маттео
Дон Маттео, стоп-лосс всегда есть, составляет две среднедневные волатильности по бумаге за 10 последних рабочих дней (2 недели). 
avatar
AlexChi
AlexChi, а среднедневная волатильности это разница между хай Лоу за 10 дней или открытие закрытие?
avatar
Дон Маттео
+1
Дон Маттео, между максимумом и минимумом дня.
avatar
AlexChi

полезные записи за 24 часа

★9 9 🏦 Сбербанк – если не берут кредиты, заработаем на комиссии! Разбор свежего отчета и ближайших дивидендов.
★9 2 Топ коротких бумаг с наибольшим YTM и погашением/офертой до полу года
★8 3 Лучшие дивидендные акции по Индексу стабильности дивидендов
★6 0 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 23-й.
★6 48 Стратегия "Купи и держи" под угрозой
★6 24 ❓ Банковские депозиты: конфискация или финансовая мобилизация?
★6 76 Трамп ралли: надолго ли?
★6 10 Табличка по инвестиционным идеям брокеров на 4 квартал 2024 года. Топ - 10 лучших инвестиционных идей
★5 46 С Трампом произошла ошибка: всё будет по-другому!
★5 18 Денежная масса М2 +20% год к году
+158 55 Ситуация на текущий момент
+152 46 С Трампом произошла ошибка: всё будет по-другому!
+122 76 Трамп ралли: надолго ли?
+119 27 Кто ещё не написал о победе Дональда Трампа на выборах США, ставьте лайк!
+110 12 Победа всего русского народа🔥Акции и инвестиции
+99 18 Денежная масса М2 +20% год к году
+94 45 Эйфория
+86 39 Индекс Мосбиржи - Оранжевый Восход или Начало Конца? Пост Оптимизьма.
+85 74 Азия. Четверг.
+76 38 На чем вдруг обрушился Позитив?

самые обсуждаемые сегодня

74к Азия. Четверг.
55к Ситуация на текущий момент
39к Трамп победил! Гудбай Россия!
30к Дайте мне значёк какой нить!
28к Почему тонут флоатеры? Паника на рынке облигаций
25к Начала работы фондового рынка сегодня переносится на .... (пост 263, 12+)
19к А когда вы приобрели первое жильё?
16к Все гадали, где же найти "кадровый резерв" для экономики. Так вот же он - трейдеры
19к Великий праздник!
18к Старт торгов на Фондовом рынке откладывается. О начале торгов будет сообщено дополнительно – Мосбиржа

теги блога AlexChi

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн