Блог им. AlexChi

Просто посмотрите, какая красота!

Просто посмотрите, какая красота!


В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за прошедшую неделю с 04.012019 по 11.01.2019.

Просто посмотрите, какая красота!

                                                 Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

  1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
  2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
  3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

А теперь прошу обратить внимание на таблицу 2, в которой приведено сравнение доходности лучших бумаг недели с индексом МосБиржи:

Просто посмотрите, какая красота!

                                                     Таблица 2.

Как вы можете увидеть из таблицы 2, лучшие бумаги недели обогнали индекс МосБиржи практически ровно в два раза!

Ну, разве это не прекрасно?! Разве это лишний раз не доказывает, что лучшие остаются лучшими? К сожалению, так бывает не всегда, но иногда такие недели как эта способны зарядить вас таким энтузиазмом и верой, что вы готовы свернуть горы! Кстати, январь отличный месяц для лучших бумаг недели. Даже не знаю, почему так, но прошлый январь дал мне прибыль аж 11%! А вдруг этот январь будет не хуже? Кто знает? Гадать можно долго, кто-то скажет, что скоро все рухнет в тартарары, но я только улыбнусь, ведь я торгую без плечей, и в моем портфеле всегда только лучшие бумаги рынка на разных временных интервалах. А уж в них-то я уверен больше чем в себе!

Полное описание торговой системы приведено здесь: Торговая система BWS

 

Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!



★8
Не доказывает. Я вообще не очень понял смысл поста: ну понятно, что если вы выберете ТОП-сколько угодно лучших бумаг прошедшей недели, и за прошедшую же неделю посмотрите результат — они покажут результат лучше индекса по определению, и иногда сильно лучше — вы ведь сами выбрали только лучшие бумаги. А ТОП-1 бумаг недели так вообще показывают результат 8.2%. Так будет вообще всегда, даже если распределения недельных доходностей чисто случайны и независимы и имеют нулевое среднее, и вы не можете ничего заработать.
Купить именно такой портфель вы могли только в конце этой недели, поэтому на какие-то результаты нужно смотреть в лучшем случае в конце следующей — тогда это будет более-менее често. А так это просто hindsight bias в чистом виде.
avatar

MadQuant

MadQuant, прежде чем писать пост нужно сначала немного разобраться с тем, о чем вообще идет речь. В таблице 1 красным и желтым цветом выделены лучшие бумаги по итогам прошедшей недели на 04.01.2019. Т.е. 2 недели назад. Сейчас желтые и зеленые — это лучшие по итогам недели с 04.01.2019 по 11.01.2019. Т.е. выбираются лучшие бумаги по итогам прошедшей недели и покупаются, а потом еще через неделю происходит их сравнение с индексом МосБиржи. Смысл системы в том, что лучшие по итогам прошедшей недели будут лучшими и через неделю, ну или покажут доходность выше индекса МосБиржи.
avatar

AlexChi

AlexChi, А за какой период вы считаете объемы, для определения наиболее ликвидных акций? Тоже 2 недели? И как выбирался этот период?
Список из 32 акций — это фиксированный список, этот список был составлен еще год назад и состоял из наиболее ликвидных акций на тот момент. Этот список на 80% примерно соответствует наиболее ликвидным акциям на текущий момент. Просто основные бумаги, такие как Сбербанк, Лукойл, Газпром, Роснефть, Норникель, Татнефть и т.д. всегда входят в список 32 наиболее ликвидных, а такие бумаги как ФосАгро, МосЭнерго или Газпромнефть периодически сменяются другими, но мне главное, чтобы хватало ликвидности для моих торгов, а больше или меньше на 5-10% обороты стали за день мне не так уж важно. Поэтому я список не меняю. Только в прошлом году убрал Уралкалий и заменил его на ФосАгро, из-за того, что совсем обороты упали по Уралкалию.
avatar

AlexChi

Спасибо, теперь понятно, почему список не бьется.
Не думали сделать этот список динамическим? Скажем самые ликвидные за неделю-месяц. 
У вас в портфель получается попадают акции с низкой нынче ликвидностью, такие как Мечел, и отсутствует, например, Яндекс.
Те же Мосэнерго, из топа, далеко не в лидерах ликвидности, а там где мало ликвидности — больше манипуляций (имхо).
По прошлой неделе например...




А если интересует только достаточная ликвидность для вашего размера депозита, то тогда может имеет смысл установить лимит не по количеству бумаг, а по среднему дневному объему за последний период? Пусть будет топ-49 бумаг или топ 37 и буду точно так же попадать бумаги с 8-6-5% за неделю как MSNG, а не 6-5-4 как у меня.
… п

росто сам думаю как лучше, а опыта бэктеста у вас явно больше.
Видите ли в чем дело. Я когда тестировал на 10-летнем интервале, то многих бумаг, таких как Yandex (он с 2014 года только на МосБирже) просто не было. Поэтому я и решил использовать тот самый список, с которым у меня все основные тесты связаны. Немного его совсем изменил, например, убрал Уралкалий из-за совсем упавшей в пол ликвидности, вместо него включил ФосАгро, чтобы удобрения были представлены. Еще что-то. Это очень субъективно, конечно, но просто так я могу ориентироваться на долгосрочную прошлую статистику, сравнивать с тем, что было раньше.
avatar

AlexChi

Прочитал, что все покупаете в одинаковых долях. Пробовали какую-то оптимизацию по долям? Будет как то улучшать систему или нет?
avatar

shprots

shprots, тестировал, но не нашел какой-то значимой закономерности, поэтому и покупаю все в равных долях.
avatar

AlexChi

AlexChi, Вот и я тестировал, правда другую систему. Но сколько с долями не игрался никакого роста доходности не получил.
Спасибо, простая, логичная и, думаю, надежная система :)
avatar

shprots

shprots, и вам спасибо за добрые слова!
avatar

AlexChi

Статистику по вашему методу (сравнение с индексом) за полгода где посмотреть?
avatar

Владимир М.

Владимир М., нет такой статистики, к сожалению. Я торговал весь год портфель из лучших бумаг недели и получил по этой системе итоговую прибыль чуть больше 13%, рынок вырос на 12.3% по итогам 2018 года, т.е. рынок удалось обогнать, но совсем незначительно. Январь прошлого года был великолепен, 11% прибыли, но и рынок вырос в январе прошлого года на 8% почти, а вот конец года был плох и у меня убыток был с сентября порядка 6%.
avatar

AlexChi

Посчитайте коэффициен, сколько недель подряд акция может быть лучшей?
avatar

Владимир М.

Владимир М., в прошлом году кто-то, уже не помню кто, был 5 недель подряд. По 4 недели были Россети, Мосэнерго и Аэрофлот, это то что я помню, статистику специально не вел.
avatar

AlexChi

AlexChi, давайте найдём акцию которая менее всего подходит под вашу стратегию. Т.е с наименьшим коэффициентом корреляции между соседними неделями. Это будет голубая фишка.
Интересно. А если форс мажор и очень сильно ливанет лидер безубыток/стоплосс какие условия?
avatar

Дон Маттео

Дон Маттео, стоп-лосс всегда есть, составляет две среднедневные волатильности по бумаге за 10 последних рабочих дней (2 недели). 
avatar

AlexChi

AlexChi, а среднедневная волатильности это разница между хай Лоу за 10 дней или открытие закрытие?
Дон Маттео, между максимумом и минимумом дня.
avatar

AlexChi


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW