SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. neophyte
Tatarin30, фракталы и длина береговой линии.
- 28 октября 2018, 18:06
- |
Общеизвестный факт:
Аналогичный эффект существует для рынков, покольку ему присущи свойства самоподобия или фрактальности и изменение масштаба рассмотрения процесса изменения цен влияет на длину графика.
Причем тут Татарин30? В общем-то ни причем.Этот факт общеизвестен и не склоняется только ленивым. Но именно Татарин30 в конце концов заставил меня использовать этот факт в моих действиях на рынке. Точнее, не сам Татарин30, а его интервью Тимофею Мартынову. Сорри, ссылку не даю, потому что не помню.
В чем суть моих выводов...
Длину береговой линии можно мерить в разных масштабах. И длину рыночных движений тоже
Можно торговать большие движения, они есть, но их немного. По ним можно получить большую прибыль, но по ним можно получить и достаточно большой убыток, если рынок откажется следовать в направлении сделанной ставки.
Но можно мерить длину графика в малых масштабах. Не заморачиваясь стратегическими перспективами движения рыночных цен и глобальными целями и фиксируя свой профит по малым делениям измерительной линейки/
В чем плюсы такой стратегии — жесткий контроль убытка, если рынок пошел не туда.
В чем минусы - недобор профита, если рынок пошел туда...
С учетом того факта, что большие тренды бывают гораздо реже, чем малые движения, и того свойства, что большое движение в каком-либо направлении будет реализовано в виде множества импульсов и откатов против стратегического направления движения рынка, данный подход в долгосрочной перспективе должен дать больше плюсов, чем минусов.
Да, верно оценить направление и получить профит приятно. Но и цена ошибки при долгосрочной торговле тоже велика. А путь в 1000 ли начинается с одного шага. Поэтому лучше среагировать на этот один шаг и зафиксировать прибыль, чем ждать поворота в прежнем направлении пересиживая убыток.
И о фракталах. Билли Вильямс с его фракталами тут совершенно ни причем.
Пример парадокса: если береговая линия Великобританииизмеряется отрезками по 100 км, то её длина составляет примерно 2 800 км. Если используются отрезки по 50 км, то длина равна приблизительно 3 400 км, что на 600 км больше.
Парадокс береговой линии — противоречивое наблюдение в географических науках, связанное с невозможностью точно определить длину линии побережья из-за её фракталоподобных свойств. Первое задокументированное описание данного феномена было сделано Льюисом Ричардсоном [1]; впоследствии оно было расширено Бенуа Мандельбротом[2].
Длина береговой линии зависит от способа её измерения. Поскольку для участка суши можно выделить изгибы любого размера, от сотен километров до долей миллиметра и меньше, нельзя очевидным образом подобрать размер наименьшего элемента, который должен быть взят для измерения. Следовательно, нельзя однозначно определить и периметр данного участка. Существуют различные математические приближения при решении данной задачи.
Аналогичный эффект существует для рынков, покольку ему присущи свойства самоподобия или фрактальности и изменение масштаба рассмотрения процесса изменения цен влияет на длину графика.
Причем тут Татарин30? В общем-то ни причем.Этот факт общеизвестен и не склоняется только ленивым. Но именно Татарин30 в конце концов заставил меня использовать этот факт в моих действиях на рынке. Точнее, не сам Татарин30, а его интервью Тимофею Мартынову. Сорри, ссылку не даю, потому что не помню.
В чем суть моих выводов...
Длину береговой линии можно мерить в разных масштабах. И длину рыночных движений тоже
Можно торговать большие движения, они есть, но их немного. По ним можно получить большую прибыль, но по ним можно получить и достаточно большой убыток, если рынок откажется следовать в направлении сделанной ставки.
Но можно мерить длину графика в малых масштабах. Не заморачиваясь стратегическими перспективами движения рыночных цен и глобальными целями и фиксируя свой профит по малым делениям измерительной линейки/
В чем плюсы такой стратегии — жесткий контроль убытка, если рынок пошел не туда.
В чем минусы - недобор профита, если рынок пошел туда...
С учетом того факта, что большие тренды бывают гораздо реже, чем малые движения, и того свойства, что большое движение в каком-либо направлении будет реализовано в виде множества импульсов и откатов против стратегического направления движения рынка, данный подход в долгосрочной перспективе должен дать больше плюсов, чем минусов.
Да, верно оценить направление и получить профит приятно. Но и цена ошибки при долгосрочной торговле тоже велика. А путь в 1000 ли начинается с одного шага. Поэтому лучше среагировать на этот один шаг и зафиксировать прибыль, чем ждать поворота в прежнем направлении пересиживая убыток.
И о фракталах. Билли Вильямс с его фракталами тут совершенно ни причем.
теги блога neophyte
- AUDUSD
- bitcoin
- BRN
- DAX
- ES
- eurusd
- forex
- GBPUSD
- Gold
- MM
- nzdusd
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Silver
- SWT-Robot
- SWT-метод
- SWT-метод-Мастер-класс
- SWT-робот
- USDCAD
- USDJPY
- USDRUB
- usdrur
- WTI
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- Анализ трендов
- аналитика
- безбашенная торговля
- бизнес
- биржа
- биткоин
- брент
- брокеры
- вопрос
- газ
- голодание
- доллар
- доллар - рубль
- Доллар рубль
- дурные деньги
- ДЦ
- Евро
- жизнь
- жизнь как она есть
- здоровье
- ЗОЖ
- золото
- Индикаторы SWT
- Казино в мире финансов
- конкурсы
- коронавирус
- кредитное плечо
- криптовалюта
- Криптовалюты
- металлы
- механические торговые системы
- мозг
- мониторинг
- мтс
- нефть
- обучение
- общество
- околорынок
- опрос
- оффтоп
- позиционная торговля
- Полигон лудомана
- политика
- прогноз
- проект на миллион
- психология
- Разное
- риск менеджмент
- Риски
- Робот
- роботы
- роботы в биржевой торговле
- рубль
- рынки
- саморазвитие
- серебро
- смартлаб
- Тестируем "Грааль"
- технический анализ
- торговая тактика
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговые стратегии
- торговый робот SWT
- трейдерские байки
- трейдеры
- трейдинг
- убить лудоманию
- форекс
- ФРС
- фундаментальный анализ
- Фьючерсы
- экономика
- экстремальный трейдинг
- юмор
Однако вижу в ней слабое место уже сейчас: никак не учтена величина депозита. То, что позволено Юпитеру можно делать на депозите небольшого либо среднего уровня, не получится делать на большом. Как ни старайся.
Geist, учтена за рамками сообщения.
Хотя если ваши действия способны изменить ситуацию на рынке, то вы правы.
Можно торговать 10-100-1000 инструментами одновременно, на разных рынках, у разных брокеров. По каждому отдельному инструменту будет сумма как у Татарина, но депозит большой.
Только нужно стараться, либо руками, либо мудохаться с роботами.
Если ты суперкомпьютер, то наверное можно. Но такой еще никто не создал, иначе мы бы уже все работали таксистами. А человек вряд ли на такое способен.
стараться — роботами, мудохаться руками?))))))
Пост ни о чем.
Да, у долгосрочников мало сделок, большой профит/убыток на 1 сделку.
Да, у спекулянтов много сделок, малый профит/убыток на 1 сделку (если без плечей).
Спекулянтам с плечами (и наверно без них) легче разориться.
Теперь перейдем к лекции о ТС?
Длина береговой линии известна заранее.
Рыночные движения нам известны только в прошедшем времени, будущее — неясно…
у меня такое нехорошее ощущение, что кто то принимает всерьез апории Зенона.))))
береговая линия, сволочь такая, все время отползает еще немного, когда мы ее пытаемся измерить)))))
Вот её развитие:
Что еще хуже, поправлюсь, даже не о мат аппарате, а о неких натужных популярных примерах применения этого аппарата.
Как факт — фрактальные размерности (применимо к реально существующим вещам) вполне считаются. Как еще один факт — береговые линии не есть бесконечные фракталы.
Вообще, не понимаю, как масштаб сделок и дробление этого масштаба может быть причиной сделок, если это их следствие?
У каждого свой мир.
P.S. Самоподобие рынка при любом масштабе — это его природное свойство.
Я не смог понять связь упомянутого «феномена» с действиями на рынке. Сложилось впечатление, что он прикручен ради красивого словца. Если ошибаюсь, прошу поправить.
Туземец, отличить график малых тф и график больших, если нет масштабов, практически невозможно (если не учитывать некоторых нюансов).
В чем минус малых тф, точнее малых движений? Возрастает роль спреда и комиссии, которые нужно отбить...
В чем минус больших тф, точнее больших движений? Они бывают редко и нужна очень большая удача и очень крепкие яйца, чтобы их обратить в свою пользу. На фондовом рынке это проще, если не начался кризис.
Что касается больших тф есть еще один момент. Большие тф сами обладают фильтрующими свойствами из-за эффекта суммирования и поглощения движений внутри свечи (бара).
Теперь о подобии. С точки зрения распределений разница есть. Но как можно говорить о статистике там где все меняется...
А с точки зрения самоподобия разницы нет.
А если речь о акциях то могут быть распродажи и непонятно куда двинут и вернется ли. Т.е. инвестору на большем ТФ удобно сидеть свеча двигается медленно но можно пропустить важные точки разворота.
Владимир Гончаров, все верно.
Я почему писал про татарина30, по-моему он не заморачивается таким понятием, как долгосрочные тенденции. Есть риск, есть паттерн, есть ближняя цель, по которой фиксируется профит.
Пойдет тренд дальше — будет новый вход по паттерну. Да, берет мало. Но часто. И риски небольшие.
Некоторые системы просто жестко (явно или неявно) завязаны на какой-то ТФ, даже на недельные-месячные-сезонные и другие циклы.
Можно сказать, что при переходе с часов на минутки количество сделок увеличится примерно в 60 раз (по количеству свечек), но амплитудные характеристики уменьшатся примерно в 8 раз (тот самый корень квадратный), соответственно суммарная прибыль (или убыток) увеличатся примерно в 8 раз. Вы как бы будете измерять длину береговой линии меньшей единицей длины, обходить все более мелкие детали, диаграмма для разных ТФ была выше
smart-lab.ru/blog/501909.php#comment9013867
Итого — работы будет в 60 раз больше, а прибыль (убыток) — только в 8.
Ваша физиология может не позволить Вам долго удерживаться в напряженном режиме, станете делать ошибки или отставать от событий. Естественно роботизировать такую торговлю, но есть зависимость от используемых алгоритмов, ПК может не успеть своевременно оценить ситуацию.
И еще немного:
— размер комиссии может сместить Ваш ТФ в область более высоких (можно подобрать тариф или более удобную секцию рынка);
— на малых ТФ Вам может не хватить ликвидности (сместиться повыше, раскидать роботов по секциям и ликвидным инструментам);
— задержки в тракте передачи от Вашего робота или Ваших рук до биржи и обратно могут ограничить разумный ТФ при работе через Интернет (поставите робота поближе к бирже);
— есть задержки, связанные, например, с началом сессий, когда терминал начинает тормозить (не работать в начале или конце сессий, во время выхода новостей — работать по расписанию) — это время роботов на бирже;
— есть торговые терминалы, где штатно присутствуют ТФ меньше одной минуты, если их нет — тоже разработка, самому строить свечки.
Что-то обсчитывается, что-то измеряется, что-то алгоритмизируется, что-то программируется — занятие трудоемкое.
Я прошу прощения, но у меня ощущение, что в школах снова наступили каникулы и восторженная школота ринулась писать здесь посты с цитатами мирового масштаба и с выводами, неочевидными лишь детям младшего дошкольного возраста.
Причем тут береговая линия и фрактальность?
Ну есть большие движения и маленькие движения (кстати, все относительно) и что?
Ну да, верно оценить направление и получить профит приятно. И?
Путь в 1000 ли начинается с одного шага? И?
Можно торговать большие движения? Можно. А можно маленькие. А можно не торговать. И?
Что сказать-то хотели?
Да я склоняюсь к тому чтобы войти в одном направлении, но очевидность этого направления на моем ТФ непонятная и куда пошло большинство по ним и реагирую т.е. есть чувство что кто то сильней кто то слабей, а есть равенство и выхожу когда не вижу перспектив заработать приемлемо, т.е. выхожу собрав крошки.
НО делаю я это скорее всего чтобы сохранить свои нервишки и не попасть в режим уйти в — , то есть из минуса выходить можно в б/у но это нужно хорошо потрепать нервы и все время я так работать не смогу, т.ч. приходиться искать профитные направления.
Правда хочется находиться в позиции меньше времени и зарабатывать больше.
Т.е. цель войти в направление в нужное время и в правильную сторону и забрать профит в этом направлении, не надеясь что потом будет возврат к моей точке входа. т.е. правила жесткие и СТОП там должен быть короткий т.е. СТОП это выход из сделки а в + или — это уже от зависит от качества входа в сделку (по крайней мере у меня так). Ну и не жадничать если дают профит, надо брать если только вошел в сделку.
В общем-то об этом и написано… Что лучше недобрать, чем пересидеть и получить убыток.
Да, хорошо торговать долгосрочные движения. Но вся штука в том, что непонятно, когда это движение уже началось. И также непонятно, когда оно заканчивается.
А с малыми проще, тут работает чистая техника. Тем более, что можно торговать в направлении уже очевидного сложившегося движения, вырезая ход рынка по кусочку.
ИМХО, всем сказать, что я хочу купить большой кусок рынка, это не очень разумно. Цена сразу же уйдет и покупать придется дорого.
Поэтому чаще всего позиция набирается постепенно.
правильно?
smart-lab.ru/blog/501923.php#comment9016203
Александр Борисович смотрит со своей колокольни, а забираться надо повыше.
Можно ли с помощью матстатистики доказать БТ Ферма? Конечно, нет.
А «почувствовать» законы Кеплера? Можно.
А.Г. всего лишь показал, что возможности матстатистики в построении математической модели рынка ограничены, но как справедливо замечали в комментариях, что лучше так, чем никак. Я с этими соображениями согласен, даже пытался их подкрепить..
Мандельброт — популяризатор природной фрактальности. Но его математических возможностей или времени не хватило, чтоб добраться до рыночного фрактала. Возможно, ему надо было поработать трейдером, он получил бы много дополнительной информации.
P.S. и «не сотвори себе кумира».