SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ch5oh
Игры разума 2018 - привычный нуль 18.10.2018
- 18 октября 2018, 19:45
- |
Продолжается междусобойчик опционщиков-камикадзе "Игры разума 2018".
На сей раз позиция была выстроена по классике жанра: лотерейка в расчете на сильное движение в RIZ8. Все как KiboR любит.
Движение действительно произошло, но буквально в последние секунды минуты торгов. Поэтому снова минус нуль.
ПС Кстати, KiboR, можешь мне специальный приз учредить?
Если на финише у нас будет денег больше, чем у тебя, пришли мне свой диплом. Пожалуйста.А то ты даже скриншот одной-единственной странички и то сжег напалмом.
теги блога ch5oh
- CME
- EURRUB
- Exante
- ITinvest
- Si
- SmartX
- TSLab
- USDRUB_TOM
- алготрейдинг
- Алексей Каленкович
- апдейты
- банки
- Блек-Шоулз
- бот
- БОТ-2019
- брокер
- вопрос
- Германия
- ГО
- ГО FORTS
- Гринькин
- данные
- дельта-хедж
- дельтахедж
- для чайников
- добрый человек
- долгосрочное инвестирование
- доллар
- Доллар рубль
- достижения
- ду
- единый счет
- живая позиция
- знамение
- игры разума
- иГРЫрАЗУМа 2019
- иГРЫрАЗУМа-2019
- клиринг
- КОНКУРС
- красный циркуль
- кризис
- кризис 2020
- Крик души
- кукл
- кукл detected
- ликвидность
- логика
- МегаФон
- минутки
- МосБиржа
- на память
- наипо
- налог
- недельки
- недельные опционы
- нейтральные позиции
- нефть
- опрос
- опционы
- основы
- Открытие Брокер
- оффтоп
- параноя
- позиция
- портфель
- предложение
- предсказания
- продажа опционов
- просьба
- пут
- развитие рынка
- размер депозита
- реальная позиция
- робот
- роботы
- роскосмос
- Россия
- сбербанк
- синтетический пут
- смартлаб
- СССР
- статьи
- стоп
- судьба человека
- теорцена
- теханализ
- торговля онлайн
- торговые роботы
- торговый алгоритм
- ТСЛаб
- улыбка волатильности
- управление активами
- учебник
- учебное пособие
- философия
- ФОРТС
- фьючерс ртс
- хедж
- шортист
- Эксанта
Slava_v, в последний день жизни контракта? Там по краям уже слишком мало жира, чтобы спред был оправдан.
Сегодня, скорее, надо было работать направленно путами без ДХ, но в РИ не было предпосылок. (Окей, скажу по-другому: "Мы их не видели в тот момент.")
Slava_v, эммм… думаю, общего ответа не существует. Если по Вашей модели и методу торговли оптимально сформировать именно спредовую позицию — формируйте.
На нашем рынке почти всегда можно сформировать позицию «зигзаг», а это тоже самое, что «захеджированный спред».
Подписывайтесь на него. Он иногда крайне интересные исследования рынка дарит.
Что ты хочешь найти такого полезного для себя в моем дипломе?
Я тебе самую главную страничку показал — Хи квадратом проверяем модель, если все ок, принимаем гипотезу. Чаще всего мы почти всегда будем иметь дело с обобщенным экспоненциальным распределением.
Как ты хочешь заработать на этом знании? Тебе ничего не даст, если ты будешь знать мат.ожидание, СКО, эксцесс и прочие характеристики. Модель то может и одна (обобщ.эксп.распред), но у нее параметры постоянно меняются из-за изменения волатильности на рынке.
KiboR, то есть ты предлагаешь просто из головы взять и все повторить? Все выкладки, рассуждения, придумать процедуру фитинга и т.д.? То над чем ты, возможно, полгода-год возился?
Когда-то пробовал подбирать параметры для распределений Леви. Что могу сказать: очень устал. В отличие от гаусса задача вовсе не сводится к измерению двух первых выборочных моментов.
=) Ничего не могу поделать: заинтриговал меня. Хочется всю картину увидеть, а не крохотный уголок мельком.
Я помню там было несколько глав и хрен чо прос*ышь!
KiboR, Ширяев у меня есть. Внушает, конечно. Если читать вслух оглавление можно демона вызвать.
Каждый раз вспоминается вопрос-притча: "Если ты такой умный, то чего такой бедный?"
KiboR, это «утешение» для нищих придумали богатые и при этом очень умные.
В мемориз!!!
мелочь, а приятно…
Теперь сидим ждем нового))
на конкурс тоже ничего пока не буду собирать, надоела тупая обязательная угадайка. если ничего так и не вылезет — лучше сыграть в лотерейки на 10%.
всё-таки маловато у нас ликвидного рынка, не Чикаго поди, гг
25,2-25,5 был, можно работать)