Результаты торговли в 2018 году

30 сентября 2018, 14:56
|
Serg_V

Всем привет! Давно не писали о результатах… исправляюсь!

Динамика доходности опционной стратегии уже давно висит в рэнкинге управляющих Мосбиржи.

За все время доходность +142,57% при максимальной просадке -20.12%. В торговле используются только опционные конструкции плюс управление дельтой.

По основному счету (откуда накапливаем статистику с 2011 года) результат скромнее, с начала года +18,94%. Данные обновляем у себя на сайте каждый месяц (http://rusalgo.ru/investor.html ). Сайт кстати теперь на новом домене, старый домен и почта безвозвратно утеряны :( Результат хуже, т.к. и риски совсем другие, и счет управляется комбинированными методами (лимиты раскиданы по алгопортфелю, опционам и инвестиционным позициям в акциях).

Все результаты реальные, можем подтвердить отчетами от брокера.

У кого есть желание посотрудничать пишите на новую почту investor@rusalgo.ru

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

3.6К | ★4

15 комментариев

Такие посты сносил бы в отдельный раздел бесплатной рекламы.
Очень уж много их стало.

VladMih

30 сентября 2018, 15:09
Ответить

С чем связано, что раньше эквити за смежный период выглядела чуть иначе?

Sergey Pavlov

30 сентября 2018, 15:13
Ответить

Sergey Pavlov, раньше считали отдельно по портфелю алгоритмов (на срочке). Сейчас весь счет как есть (все секции). Процент результата рассчитывается на общую сумму капитала на начало месяца.

Serg_V

30 сентября 2018, 15:18
Ответить

какие опционные конструкции используются в основном?

Борис Боос

30 сентября 2018, 15:21
Ответить

Борис Боос, в основном календарные спреды на неделя/месяц, месяц/след. месяц, месяц/кварта с автоматическим управлением дельтой. Т.е там где по нашему мнению появляются неэффективности в улыбке. Так же конструкции на соотношении IV/HV — продажа края Call опциона, опять же с управлением дельтой.

Serg_V

30 сентября 2018, 15:31
Ответить

Serg_V, какова стратегия управления дельтой на календарниках?

Борис Боос

30 сентября 2018, 15:37
Ответить

Борис Боос, на каждую конструкцию вычисляем допустимые отклонения цены по Гауссовскому распределению по формуле HV/(256/нужный период)*100%. Т.е в теории цена останется в этом диапазоне за нужный нам период с вероятностью 68,8%.

Serg_V

30 сентября 2018, 15:44
Ответить

Борис Боос, далее наносим сетку (автоматический алгоритм) который управляет дельтой. Но тут все зависит от конкретной ситуации — какой объем контрактов ставить и т.д.

Serg_V

30 сентября 2018, 15:49
Ответить

Долгий боковичок словили с 16 года. Я думал Вы того самого уже. Переписали ( или прооптимизировали) портфель стратегий?

Oleg Only Algo

30 сентября 2018, 15:42
Ответить

Oleg Only Algo, да в начале года переработали портфель. Со 2 квартала этого года дела заметно лучше пошли.

Serg_V

30 сентября 2018, 15:51
Ответить

-1

Друзья, интересно, подключаясь к рэнкингу как частный инвестор обязательно свои реальные имя и фамилию указывать?

AlexGood

30 сентября 2018, 20:57
Ответить

AlexGood, да, указывается фамилия-имя владельца счета. Но этого мало. Например, подключают только счёт на фортсе или только счёт на фондовой секции. Все единые счета не стыкуется с ренкингом.