Блог им. Serg_V

Результаты торговли в 2018 году

    • 30 сентября 2018, 14:56
    • |
    • Serg_V
  • Еще

Всем привет! Давно не писали о результатах… исправляюсь!

Динамика доходности опционной стратегии уже давно висит в рэнкинге управляющих Мосбиржи.

Результаты торговли в 2018 году
За все время доходность +142,57% при максимальной просадке -20.12%. В торговле используются только опционные конструкции плюс управление дельтой.

По основному счету (откуда накапливаем статистику с 2011 года) результат скромнее,  с начала года +18,94%. Данные обновляем у себя на сайте каждый месяц (http://rusalgo.ru/investor.html ). Сайт кстати теперь на новом домене, старый домен и почта безвозвратно утеряны :(  Результат хуже, т.к. и риски совсем другие, и счет управляется комбинированными методами (лимиты раскиданы по алгопортфелю, опционам и инвестиционным позициям в акциях).
Результаты торговли в 2018 году

Все результаты реальные, можем подтвердить отчетами от брокера.

 У кого есть желание посотрудничать пишите на новую почту [email protected]

 

★4
15 комментариев
Такие посты сносил бы в отдельный раздел бесплатной рекламы.
Очень уж много их стало.
avatar
С чем связано, что раньше эквити за смежный период выглядела чуть иначе?



avatar
Sergey Pavlov, раньше считали отдельно по портфелю алгоритмов (на срочке). Сейчас весь счет как есть (все секции). Процент результата рассчитывается на общую сумму капитала на начало месяца.
avatar
какие опционные конструкции используются в основном?
avatar
Борис Боос, в основном календарные спреды на неделя/месяц, месяц/след. месяц, месяц/кварта с автоматическим управлением дельтой. Т.е там где по нашему мнению появляются неэффективности в улыбке. Так же конструкции на соотношении IV/HV — продажа края Call опциона, опять же с управлением дельтой.
avatar
Serg_V, какова стратегия управления дельтой на календарниках?
avatar
Борис Боос, на каждую конструкцию вычисляем допустимые отклонения цены по Гауссовскому распределению по формуле HV/(256/нужный период)*100%. Т.е в теории цена останется в этом диапазоне за нужный нам период с вероятностью 68,8%. 
avatar
Борис Боос, далее наносим сетку (автоматический алгоритм) который управляет дельтой. Но тут все зависит от конкретной ситуации — какой объем контрактов ставить и т.д.
avatar
Долгий боковичок словили с 16 года. Я думал Вы того самого уже. Переписали ( или прооптимизировали) портфель стратегий?
avatar
Oleg Only Algo, да в начале года переработали портфель. Со 2 квартала этого года дела заметно лучше пошли.
avatar
Друзья, интересно, подключаясь к рэнкингу как частный инвестор обязательно свои реальные имя и фамилию указывать?
avatar
AlexGood, да, указывается фамилия-имя владельца счета. Но этого мало. Например, подключают только счёт на фортсе или только счёт на фондовой секции. Все единые счета не стыкуется с ренкингом.
avatar
А. Г., ясно, благодарю!
avatar
покупка опционов?
avatar
Ruscash, опционные конструкции. Выше в комментариях кратко стратегия описана.
avatar

теги блога Serg_V

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн