SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Buybuy
Математическая задачка № 3
- 18 сентября 2018, 11:32
- |
Добрый день, коллеги!
Очень приятно, что математическая задачка № 2 была принята благосклонно. За это отдельное спасибо всему community.
Теперь, с вашего разрешения, немного усложняем правила игры.
Вводная
Один мой знакомы (недавно) построил работающий прототип машины времени. И даже слетал на нем в Японию 2019. И рассказал мне, что лично видел по Блумбергу, что 18.09.19 курс USDJPY составит ровно 131.69. К сожалению, после такого годичного путешествия машина перенапряглась и была отправлена на профилактику. Так что новый рейс в будущее ждет нас примерно через год.
Вопрос
Нынешний курс USDJPY составляет 111.69. У вас есть $1,000,000 на торговом депо. На сколько можно увеличить это депо, обладая (гарантированной) информацией о будущем? В отсутствии информации о промежуточном движении курса йены в течение года?
Условие
Мы договариваемся рассматривать только простую сделку — покупаем по 111.69, ставим stop loss и take profit, выходим по исполнению take profit или по времени по курсу 131.69. С любым плечом. Своп = 0. Комиссии = 0.
Производные инструменты и/или сложные стратегии пока не рассматриваются — это будет темой одного из последующий постов. И там мы с вами увидим совсем другие результаты.
P.S. Я легко могу заработать 17.9% на капитал, просто купив и продав USDJPY
P.P.S. Я легко могу заработать 35.8% на капитал, сделав то же самое с плечом 2. Т.к. за год курс USDJPY никогда (пока) не менялся в 2 и более раз
P.P.P.S. Каков же максимум (хотя бы теоретический)? И какова стратегия, реализующая этот максимум?
Очень приятно, что математическая задачка № 2 была принята благосклонно. За это отдельное спасибо всему community.
Теперь, с вашего разрешения, немного усложняем правила игры.
Вводная
Один мой знакомы (недавно) построил работающий прототип машины времени. И даже слетал на нем в Японию 2019. И рассказал мне, что лично видел по Блумбергу, что 18.09.19 курс USDJPY составит ровно 131.69. К сожалению, после такого годичного путешествия машина перенапряглась и была отправлена на профилактику. Так что новый рейс в будущее ждет нас примерно через год.
Вопрос
Нынешний курс USDJPY составляет 111.69. У вас есть $1,000,000 на торговом депо. На сколько можно увеличить это депо, обладая (гарантированной) информацией о будущем? В отсутствии информации о промежуточном движении курса йены в течение года?
Условие
Мы договариваемся рассматривать только простую сделку — покупаем по 111.69, ставим stop loss и take profit, выходим по исполнению take profit или по времени по курсу 131.69. С любым плечом. Своп = 0. Комиссии = 0.
Производные инструменты и/или сложные стратегии пока не рассматриваются — это будет темой одного из последующий постов. И там мы с вами увидим совсем другие результаты.
P.S. Я легко могу заработать 17.9% на капитал, просто купив и продав USDJPY
P.P.S. Я легко могу заработать 35.8% на капитал, сделав то же самое с плечом 2. Т.к. за год курс USDJPY никогда (пока) не менялся в 2 и более раз
P.P.P.S. Каков же максимум (хотя бы теоретический)? И какова стратегия, реализующая этот максимум?
теги блога Мальчик buybuy
- экономиках
- eurrub
- forex
- LMAX
- S&P500
- автомобили
- активы
- акции
- алгоритмическая торговля
- альфа-банк
- анекдот
- банки
- Вассерман
- ВВП России
- государство
- делимся интересными фильмами
- Дерипаска
- доверительное управление
- доллар рубль
- жильё
- ЗОЖ
- золото
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- инфляция
- инфоцыгане
- Казахстан
- Китай
- коронавирус
- криптовалюта
- лчи 2019
- недвижимость
- Нефть
- Новости
- Общее образование
- Общее развитие
- опрос
- опционы
- оффтоп
- Политика
- политсрач
- Прогнозы
- русал
- с новым годом
- санкции
- СВО
- слово пацана
- смартлаб
- США
- технический анализ
- торговая система
- торговля
- торговые роботы
- Торговые терминалы
- трейдинг
- Украина
- физическое золото
- философия
- фильмы про биржу и трейдинг
- форекс
- экономика России
- юмор
Мальчик Buybuy, куда лучше не натягивать задачу на трейдинг, тем более, на Forex. А то «прогнозируется», «надеюсь»...
Кстати, на Forex'е любая сделка — это не только лонг, но и, что куда важнее, шорт. Всегда. Покупается пара или продаётся — без разницы.
Надеюсь, не надо объяснять, что при наличии шорта заход объёмом даже в 10 раз меньше, чем с плечом 1:1, не гарантирует от stop out'а?
Вкратце объясню. Пусть курс USDJPY равен 100, за один USD дают 100 JPY. Для того, чтобы купить пару на 1000 USD, необходимо занять у брокера 100 000 JPY, которые потом придётся отдавать ему при обратной сделке. На занятые 100 000 JPY покупаются 1000 USD и «складируются» у брокера.
Теперь, если курс USDJPY упал в 10 раз и стал равным не 100, а 10, для выкупа JPY по новой цене, чтобы вернуть брокеру занятые у него 100 000 JPY, необходимо уже не 1000, а 10 000 USD. Однако, у брокера лежат лишь прежде купленные 1000 USD, но теперь на них можно купить только 10 000 JPY, и нужно ещё 9 000 USD, чтобы выкупить остальные 90 000 JPY и отдать брокеру. Надеюсь, схема понятна.
В общем, типичная проблема шорта при изменении цены в разы не в ту сторону.
Поэтому задача именно математическая по специфической теме, но не имеющая отношения к реальности, и при этом 99% контекста по ней вы оставили у себя в голове.
Сами теперь думайте, что тут и где и на что надо заменить.
И — да, ещё в догонку:
Математические задачки, а прибыль посчитать правильно почему-то не получается.
Как 17.9% получилось? (131.69 / 111.69 — 1) * 100? Только к прибыли это отношения не имеет.
Заняли у брокера 111 690 000 JPY, продали по курсу 111.69, положили 1 000 000 USD у брокера.
По курсу 131.69 продали 1 000 000 USD, получили 131 690 000 JPY, 111 690 000 отдали брокеру, осталось 20 000 000 JPY.
Но изначально у нас были доллары, поэтому продали обратно (спред и прочее здесь не учитывается) 20 000 000 JPY по курсу 131.69, получили примерно 151 871 USD, всего — 1 151 871 USD.
Итого, прибыль составила примерно 15.2%, а не 17.9%.
1. Плечо 1 никто не отменял — надеюсь, курс USDPJY не станет отрицательным даже после введения политики отрицательных процентных ставок (((
2. Плечо 2 мотивировано исторически — за год роста или падения в 2 и более раза никогда не было
3. Для корректной оптимизации нужно выбрать критерий оптимальности — максимум Матжидания, максимум Матожидания/Дисперсия, максимум ВероятностьДостиженияТребуемогоПриростаКапитала и т.д.
Я специально не стал грузить community на эту тему и дал шанс каждому трейдеру подобрать комфортный лично ему способ оптимизации…
И вообще — как по Вашему — что должно сильнее отличаться от целевого уровня — стоп-лосс или тейк-профит?
P.S. Изначальная задача имеет простое аналитическое решение )))
1. Специально не загонял задачу в жесткие математические рамки, иначе обсуждения не было бы вообще
2. Могу привести стратегию с ожидаемым МО больше 100%. Так что смыл в такой постановке есть.
3. Итак, каков максимум?
Мальчик Buybuy,
1. Задачей что-то становится тогда когда есть вопрос в конце, он может быть сформулирован по-разному, но какие-то общепринятые нормы же есть для этого)).
2. Ну вот если бы вопрос звучал как «как получить стратегию с МО больше 100%» или «стратегию с максимальным МО» или хз ещё как.
3. Аа, блин, я ошибся, можно же добираться если в твою сторону идет))), если без единого отката каждый тик либо на уровне либо вверх — ну там геометрическая прогрессия)) — стока денег нет на рынке короче))), так что надо в «Условие» добавлять «ликвидной считаем безграничной»))).
P.S. Если есть возможность открывать сделку не сегодня, а позже, то можно (при том же прогнозе цены) кардинально увеличить доходность. Но это уже тема будущего поста. В текущем раскладе открываемся сегодня.
Может надо чуть жестче сформулировать вопрос (добавить ограничения)? Ибо формально легко дать ответ на поставленный вопрос в том виде как он поставлен: в вероятностном смысле на сколько угодно можно (зависит от доступного плеча, платы за плечо и рыночной динамики, которая сложится).
P.S. Платы за плечо нет — см. выше.
Еще раз:На сколько угодно. Точка.
Вопросэто уже не исходный вопрос:) Но в такой формулировке это куда более интересный вопрос:))
Слить все можно и 17.
Вы взяли 100 плечо,
а 17.09.2019 курс оказался 110.57.
Сколько останется от депозита?
Папа! Ты с кем разговариваешь? © Анекдот
P.S. Но ход мыслей правильный )))
То есть это задача на управление капиталом,
в котором нужно выбрать плечо так, чтобы с учетом неизвестной нам дисперсии не вынесло с рынка?
P.S. Это версия известной задачи про казино, но в таком ключе обсуждение протухнет… Хотя рынок от казино отличается не сильно…
А потом наступил апрель…
То есть, это и есть решение, зайти на всю котлету, пересиживать просадки и ждать 18.09.2019?
Думаю, трейдеры не могут понять,
что вам нужно.
Поскольку диверсификации, хеджи и управление капиталом в вашем случае не нужны, то стройти логнормальное распределение.
Берите крайнюю точку слева от колокола. Она и будет вашим плечом.
P.S. А если позу можно открывать не сегодня, а завтра — вообще получается лютый трэш. Но это тема следующего поста…
Но уважаемый мальчик baybay не это имел ввиду. Дело в том, что знать цену в будущем, это еще ни чего не знать. Может она туда с 180 пришла, а может с 80. Торгуют не цену. Главный показатель это волатильность. Цена через год равна exp(дрифт в нашем случае это снос к 132-1/2 волы в квадрате, все это на время, а потом прибавляем волатильность нашего шума. Отсюда видно, что если там вола калбасила, то ни какой дрифт нам не поможет. Поэтому, что бы оценить наши риски и понять сколько мы можем локировать денег, нам нужна сигма, как мера риска. Конечно мы можем взять 5 сигм и вероятность 99% с учетом всех хвостов. Тогда мы можем рассчитать кредит, которым можно использовать.
Надо вежливо поблагодарить камрада и продолжать торговать по своей системе теми роботами, которые у Вас есть. Так словно никакого «верняк я все сам видел» не было.